... 11 13 15 Hình 11: Phản ứng phân rã biến CPI 11 13 15 Hình 12: Phản ứng phân rã biến Y c Môhình truyền dẫn kênh lãi suất Sử dụng phƣơng pháp tƣơng tự nhƣ hai môhình trên, độ trễ môhình truyền ... 13 15 Hình 9: Phản ứng phân rã biến Y 11 13 15 Hình 10: Phản ứng phân rã biến CPI b Môhình truyền dẫn kênh tỷ giá Theo bảng kiểm định độ trễ môhình bên dƣới, tác giả chọn độ trễ cho môhình ... hạn nữa môhình VAR kết môhình biến động mạnh với việc xác định giả thiết thiết lập môhình Một thay 40 đổi nhỏ giả thiết gây biến động lớn việc đánh giá tác động cú sốc Ngoài ra, để môhình VAR...
... thể trình tựhồiquy nhiều chiều quy tâm dừng bậc hai Như coi kiểu môhình lựa chọn (đã nhận dạng môhình phù hợp môhìnhtựhồi quy) công việc phải ước lượng tham số chưa biết môhình Sau để ... Định nghĩa trình tựhồiquy chiều ……………………… 1.1.4 Các đặc trưng trình dừng tựhồiquy chiều ………… 1.1.5 Về nhận dạng môhình ARIMA tổng quát ước lượng tham số môhìnhtựhồiquy chiều …………………………………… ... thuộc môhình tuyến tính, lớp môhìnhtựhồiquy AR lớp môhình có vai trò quan trọng ứng dụng rộng rãi Trong phần sau tập trung tìm hiểu, nghiên cứu môhìnhtựhồi quy, trước hết khái niệm liên...
... vào môhình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồiquy giả mạo, đồng liên kết môhình hiệu chỉnh sai số Hồiquy giả mạo: Khi hồiquy với chuỗi thời gian, kết hồiquy ... Nói cách khác, phần dư môhìnhhồi qui chuỗi thời gian không dừng chuỗi dừng, kết hồi qui thực thể mối quan hệ cân dài hạn biến môhình Và môhình đồng liên kết không xảy trường hợp hồiquy giả ... mức độ phù hợp môhình chạy (bằng việc kiểm định tính dừng phần dư Nếu phần dư môhình dừng môhình nhận phù hợp với chuỗi thời gian ngược lại - So sánh môhình phù hợp lựa chọn môhình phù hợp...
... vào môhình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồiquy giả mạo, đồng liên kết môhình hiệu chỉnh sai số Hồiquy giả mạo: Khi hồiquy với chuỗi thời gian, kết hồiquy ... Nói cách khác, phần dư môhìnhhồi qui chuỗi thời gian không dừng chuỗi dừng, kết hồi qui thực thể hiên mối quan hệ cân dài hạn biến môhình Và môhình đồng liên kết không xảy trường hợp hồiquy ... mức độ phù hợp môhình chạy (bằng việc kiểm định tính dừng phần dư Nếu phần dư môhình dừng môhình nhận phù hợp - với chuỗi thời gian ngược lại So sánh môhình phù hợp lựa chọn môhình phù hợp...
... lượng tham số , Nhận xét: Việc ước lượng môhình (5) nảy sinh số vấn đề sau: Môhình (4) dạng môhình có trễ phân phối song môhình (5) lại môhìnhtựhồiquy Sự xuất Yt-1 vế phải (5) gây số vấn ... LUONG NANG CAO - BAI 3.Phương pháp biến đổi môhình có trễ phân phối thành môhìnhtựhồiquy 3.1.Phương pháp Koyck ( Trễ hình học ) Xét môhìnhhồiquy có trễ phân phối vô hạn sau: Yt = + 0Xt ... LUONG NANG CAO - BAI ước lượng môhìnhtựhồiquy 6.1 Phép biến đổi Koyck giả thiết OLS Từ phép biến đổi Koyck ta thu môhình (5) (10) (14) Về thực chất môhìnhtựhồiquy ký hiệu chung là: Yt =...
... a1vt + ut Yt = d0 + d1Yt-1 + d2Xt-1 + vt + b1ut Đây môhình VAR nghiên cứu SIMS đạt giải Nobel Kinh tế năm 2011 ĐỊNH NGHĨA Xem xét môhình VAR đơn giản gồm biến: Lãi suất Tín phiếu Kho bạc ... (1980s) Các nghiên cứu trước Yt = a0 + a1Xt + a2Yt-1 + a3Xt-1 + ut Xt = b0 + b1Yt + b2Yt-1 + b3Xt-1 + vt Vấn đề nội sinh Sự trích SIMS NOBEL PRIZE Sims đề nghị sử dụng dạng thu gọn môhình cấu ... VAR TỔNG QUAN Tại phải nghiên cứu sử dụng môhình VAR? ? Định lý Gauss-Markov Định lý: Nếu giả thiết 1-6 thỏa mãn sử dụng phương pháp OLS:...
... Định giá quy n chọn môhình nhị phân thời kỳ Môhình nhị phân thời kỳ gì? - Đời sống quy n chọn thời kỳ - Môhình nhị phân môhình tính đến trường hợp giá cổ phiếu ... CP Định giá quy n chọn môhình nhị phân thời kỳ Thời điểm Thời điểm T Su Cu S C Sd Cd Đường giá CP giá quy n chọn Định giá quy n chọn môhình nhị phân thời kỳ ♥ Công thức định giá quy n chọn (C) ... danh mục phòng ngừa Định giá quy n chọn môhình nhị phân thời kỳ Định giá quy n chọn bán: tương tự định giá quy n chọn mua, sử dụng kết quy n chọn bán thay cho kết quy n chọn mua S = 156,25 uu...
... Nếu phần dư môhình dừng môhình nhận phù hợp với chuỗi thời gian ngược lại - So sánh môhình lựa chọn môhình phù hợp Một số vấn đề xây dựng môhình Var Bên cạnh ưu điểm trội môhình Var: không ... Ứng dụng môhìnhtựhồiquy vecto VAR Mỹ Bernanke Mihov (1998) Đã xây dựng môhình bản, phương pháp VAR để đo lường đổi sách tiền tệ hiệu ứng kinh tế vĩ mô Sử dụng môhình này, so sánh cách tiếp ... dựng môhình thực phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam, đâu nguyên nhân gây lạm phát khoản thời gian định dự báo tình hình lạm phát thời gian tới Cùng với việc ứng dụng Môhình Vecto Tựhồi quy...
... Nói cách khác, phần dư môhìnhhồi qui chuỗi thời gian không dừng chuỗi dừng, kết hồi qui thực thể hiên mối quan hệ cân dài hạn bi ến môhình Và môhình đồng liên kết không xảy trường hợp hồiquy ... liệu II- MÔHÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước vào môhình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồiquy giả mạo, đồng liên kết môhình hiệu chỉnh sai số Hồiquy giả ... mức độ phù hợp môhình chạy (bằng việc kiểm định tính dừng phần dư Nếu phần dư môhình dừng môhình nhận phù hợp với chuỗi thời gian ngược lại - So sánh môhình phù hợp lựa chọn môhình phù hợp...
... Hãy lập môhìnhhồiquy tuyến tính mô tả quan hệ tổng vốn đầu tư lãi suất ngân hàng (mô hìnhhồiquy đơn) Nêu ý nghĩa hệ số hồiquy ước lượng Đánh giá mức độ phù hợp môhìnhMôhìnhhồiquy tuyến ... nhiên môhình này, hàm tuyến tính biến phụ thuộc môhình Kiểm tra hàm ước lượng OLS cho độ dốc tung độ gốc đủ để xác lập chúng tuyến tính Không yêu cầu tính chuẩn Không chệch thiết lập cách lấy ... giá mức độ phù hợp môhìnhMôhìnhhồiquy tuyến tính mô tả quan hệ tổng vốn đầu tư lãi suất ngân hàng cho sau: Trong đó: tung độ gốc hàm hồiquy trên, tính lệnh Intercept Excel với cú pháp sau:...
... dụng môhìnhtựhồiquy vecto VAR Phụ lục : Kết kiểm định độ trễ môhình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định môhình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định phần dư Môhình Phụ lục : Kết dự báo Môhình ... 3.1.2 Một số môhình nghiên cứu lạm phát thời gian vừa qua ý nghĩa 40 3.2 Giới thiệu môhìnhtựhồiquy vecto VAR ( Vecto Autoregression) 44 3.2.1 Môhìnhtựhồiquy vecto VAR ... lạm phát Việt Nam Và sau xây dựng môhìnhTựHồiQuy Vecto (Var) 3.1 Cácmôhình đo lƣờng lạm phát 3.1.1 Một số môhình đo lƣờng lạm phát truyền thống 3.1.1.1 Môhình đường cong Phillips Xuất phát...