b thị trường hối đoái 1 khái niệm

Tỷ giá hối đoái (slide)

... dụ: 19 700 – 19 800 VND/USD 0.5597 – 0.5600 GBP/USD tỷ giá chéo mua vào b n 19 700 0.5600 - 19 800 0.5597 = 3 517 8 – 35376 B/ Thị trường hối đoái Khái niệm  Thị trường hối đoái thị trường diễn hoạt ... b n NHA: 2,6 410 NZD/GBP NHB: 2 ,10 40 AUD/GBP NHC: 1, 2556 NZD/AUD Trường hợp 2: Có khoảng cách tỷ giá mua vào b n NHA: 1, 5445 -1, 5450 USD/EUR NHB: 1, 9243 -1, 9247 USD/GBP NHC: 1, 2464 -1, 2469 EUR/GBP ... B ớc 1: đồng cao đồng thấp từ thị trường tính tỷ giá tính tỷ giá chéo so sánh thị trường lại Tỷ giá chéo NHA NHB NZD/GBP = 2,6 410 /2 ,10 40 = 1, 2532 mua AUD NHB b n AUD C B ớc 2: B n AUD C 1, 2556...

32
713
1

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... - 3 ,14 % Tỷ giá giao ngay: S (USD/VND) = 14 .537 – 14 .546 S (GBP/USD) = 1, 4 714 – 1, 4725 S (USD/JPY) = 97,730 - 10 1 ,12 Tỷ giá kỳ hạn năm: F (USD/VND) = 15 .008 – 15 .024 F (GBP/USD) = 1, 4539 - 1, 4544 ... tích R TB − R CO FB = SB + SB Tỷ giá b n Dạng tổng quát: (1 + R TO ⋅ t) FO = SO (1 + R CB ⋅ t) Dạng phân tích ( R TO − R CB ) t FO = SO + SO ( + R CB t ) Dạng gần đúng: FB = SB + SB ( R TB − R ... F(USD/VND) = 15 .894 – 15 . 910 a) Chọn đồng tiền vay? (Đi vay VND trả gốc lãi bao nhiêu? Vay USD trả gốc lãi bao nhiêu?) Quy trình Arbitrage lãi suất Ví dụ 1: S (USD/VND) = 15 .787 – 15 .796 RVND = (8 ,11 –...

47
2,023
14

bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - bài 4 phân tích và cách tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... 6/30/2 014 Rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tư gián tiếp Lúc mua chứng khoán Trò giá đầu tư ngoại tệ Tỷ giá USD/VND Lúc b n chứng khoán 10 0.000USD 15 .3 81 - 83 ? Trò giá quy VND 10 0.000 x ? 15 3 81 Lúc ... USD/VND 2.000.000 15 .3 81 – 83 Số nợ vay gốc (USD) Lúc đến hạn 2.000.000 ?-? Trò giá nợ vay quy 2.000.000 x 15 31 ? VND Lúc đến hạn USD/VND = 15 .2 81 – 83 USD nợ cho vay quy VND thiệt hại 10 0 đồng USD ... Sử dụng thị trường tiền tệ? Phương pháp khác? 6/30/2 014 11 Các phương pháp tự b o hiểm rủi ro tỷ giá        Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng tiền tệ 6/30/2 014 hợp...

14
1,081
2

hoàn thiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

Danh mục: Kinh tế

... NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 1 Rủi ro tỷ giá kinh doanh Xuất nhập doanh nghiệp 1. 1 .1 Rủi ro tỷ giá 1. 1 .1. 1 Khái niệm tỷ giá hối đoái Hầu hết quốc gia giới có đồng tiền riêng, ... gia thị trường tìm thấy lợi nhuận Thị trường phái sinh giúp tín hiệu thị trường khó b b p méo Vì thế, nhà đầu với ý định thao túng thị trường có khó khăn định Chính thế, đặt b n cạnh thị trường ... tăng 1. 1.2.2 Tác động tỷ giá hối đoái tới cầu hàng hóa xuất nhập Tác động tỷ giá hối đoái tới cầu thị trường nhập hàng hóa xuất Tỷ giá hối đoái tác động đến cầu hàng hóa xuất thông qua giá b n...

123
374
0

Nghiên cứu vấn đề sử dụng các hợp đồng ngoại hối phát sinh đối với bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... -4.336,4 19 98 20.859,9 9.360,3 11 .499,6 -2 .13 9,3 19 99 23.283,5 11 .5 41, 4 11 .742 ,1 -200,7 2000 30 .11 9,2 14 .482,7 15 .636,5 -1. 153,8 20 01 31. 189,0 15 .027,0 16 .16 2,0 -1. 135,0 2002 34.300,0 16 .10 0,0 18 .200,0 ... > 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 + 11 3 .12 0 Thực quyền chọn mua (ITM) = 11 . 313 .12 0 AUD USD với giá thấp giá thị trường S = 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 + 11 3 .12 0 Có thể thực hợp đồng quyền (ATM) = 11 . 313 .12 0 ... định thực quyền chọn S < 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 - 11 3 .12 0 Thực hiệncquyền chọn b n (ITM) USD với giá cao giá thị trường = 11 .086.880 AUD S = 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 - 11 3 .12 0 Có thể thực hợp đồng...

107
710
0

Báo cáo rủi ro tỷ giá trường Học Viện Ngân Hàng

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... (tương ứng Uα = 1. 645) tổng hợp b ng sau: VAR/ Thị trường VCB Sp ngày 16 ngày 25 ngày 1. 380 6. 811 9.0 81 113 52 LNH 15 7.040 774.996 1. 033.328 1. 2 91. 660 Tự 2.024 9.989 13 .13 8 16 .648 III Các biện pháp ... ) x1 (1+ 2 x1) = 21. 9 51 Sau năm, giả sử tỷ giá tăng 10 % lên 22. 911 thì ngân hàng gặp rủi ro b lỗ 52.075 triệu VND (theo b ng trên) Khi đó, lãi mà Ngân hàng thu ngoại b ng tính cho USD : 22. 911 ... 21. 036 Tăng 10 % 22. 911 Tăng 2.5% 21. 349 ∆E = E1 – E0 208 2.083 5 21 P/L -5.200 -52.075 -13 .025 -25 -25 Giảm 1% Giảm 10 % 20.620 18 .745 -208 -2.083 5.200 52.075 Theo dự b o nhóm, tỷ giá năm 2 013 có xu...

13
527
3

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... đánh giá biến động tỷ giá thông qua việc dự b o tỷ giá Trên thị trường tài nói chung thị trường hối đoái nói riêng chuyên gia thường dùng cách phân tích sau để dự b o giá: + Phân tích b n: phương ... dụng thị trường tiền tệ Sử dụng thị trường tiền tệ để tự b o hiểm rủi ro tỷ giá cách thức vận dụng kết hợp giao dịch mua b n ngoại tệ thị trường ngoại hối với giao dịch vay cho cho vay thị trường ... thuộc vào biến động tỷ giá Ví dụ: Ngày 15 /07/2009 DN ký hợp đồng, toán USD, thời hạn sau tháng (15 / 01/ 2 010 ) Với dự b o tỷ giá giảm thời điểm toán, nên có lợi b n USD DN tìm hiểu lãi suất thị trường...

20
3,457
21

Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 18 /11 /2002: • • • Vay VND thời hạn tháng: Số tiền vay PV(200.000) x 15 383 = [200.000/ (1 + 0,03 x 6 /12 )]x 15 383 = 19 7.044 x 15 383 = 3.0 31. 127.852VND Sử dụng số VND vừa vay mua 3.0 31. 127.852 /15 383 ... sau: S b [LSCV (VND ) − LSTG ( NT )]n 15 383[(0,75) (12 ) − 3) ]18 0 = 15 383 + 36000 36000 = 15 844 Fb = S b + Với tỷ giá Cholonimex biết sáu tháng sau chi phí nhập chi 200.000 x 15 844 = 3 .16 8.800.000VND ... Kiều 02 /12 /02 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phân tích tài B i giảng B i giảng 14 VND đến hạn, b t chấp biến động tỷ giá giao thò trường lúc Ví dụ ngày 18 /11 /2002...

11
673
9

Tài liệu Bài 17: Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm doc

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 18 /11 /2002: • • • Vay VND thời hạn tháng: Số tiền vay PV(200.000) x 15 383 = [200.000/ (1 + 0,03 x 6 /12 )]x 15 383 = 19 7.044 x 15 383 = 3.0 31. 127.852VND Sử dụng số VND vừa vay mua 3.0 31. 127.852 /15 383 ... thểm tóm tắt sau: Ngày 18 /11 /2002: • • • Vay USD thời hạn tháng: Số tiền vay PV(200.000) = 200.000/ (1+ 0,035 x 6 /12 ) = 19 6.560USD B n 19 6.560USD vừa vay 19 6.560 x 15 3 81 = 3.023.289.360VND Đây ... 0,75 thò trường tiền tệ TP.HCM, Eximbank chào tỷ giá b n kỳ hạn tháng cho Cholonimex sau: S b [LSCV (VND ) − LSTG ( NT )]n 15 383[(0,75) (12 ) − 3) ]18 0 = 15 383 + 36000 36000 = 15 844 Fb = S b + Với...

8
685
9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ" ppt

Danh mục: Báo cáo khoa học

... Tăng b nh quân 14 5.379 26, 31% Tổng giá trị xuất 57 .11 9 61. 233 80.8 81 107.680 - Công nghiệp khoáng sản 13 .039 16 .383 14 .804 13 .496 4.674 -22,62% - Công nghiệp nhẹ 29.446 23.988 37.409 59.905 10 9.795 ... trò phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái Giá trị trung b nh Độ lệch chuẩn 17 ,9 4,0 0,607 59 25,6 4 ,1 0,6 41 17,9 51, 3 20,5 3,82 0,885 15 ,4 30,8 48,7 5 ,1 3,44 0,8 21 5 ,1 51, 3 43,6 3,38 0,59 Duy trì lực ... sản 14 .634 20.862 28.668 34.279 30. 910 20.55% Tổng giá trị nhập 58.653 49.243 54.683 81. 734 11 3.365 17 , 91% - Tư liệu sản xuất 45.746 33.9 91 45.402 81. 434 09.529 24,39% - Hàng tiêu dùng 12 .907 15 .252...

10
743
4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ, CÔNG CỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... DANH MỤC CÁC B NG BIỂU, ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 1- 1: Đường cầu ngoại hối Đồ thị 1- 2: Đường cung ngoại hối Đồ thị 1- 3: Tác động thay đổi lãi suất đến tỷ giá VND/USD 11 B ng 1- 4: Ví dụ ... 12 B ng 1- 5: Ví dụ công cụ kỳ hạn ngoại hối 19 B ng 1- 6: Số liệu GBP future contract CME ngày 18 /12 /2003… 22 B ng 1- 7: Ví dụ công cụ hoán đổi ngoại hối 24 Đồ thị 1- 8: Trạng ... NGOẠI HỐI PHÁI SINH VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ Rủi ro tỷ giá 1. 1 Tỷ giá hối đoái 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Phân loại tỷ giá hối đoái 1. 1.3...

73
250
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (Mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... )∗T 1+ 0 .14 32 ∗90/360 1+ 0.2420 ∗90/360 = 10 3.07 ∗ = 10 0.64 1+ 0 .14 50∗90/360 1+ 0.2295∗90/360 = 10 1. 01  Vì công ty thực b o hiểm cách long forward contract kỳ hạn tháng với tỷ giá Fb = 10 1. 01 USD/JPY ... giá B ng tỷ giá giá giao lãi suất (10 /12 /2 013 ) GBP/USD Bid 1. 6329 GBP Borrowing Lending Borrowing Lending 2M 0 .19 95 0. 212 0 0.4935 0.5060 6M 0.3 315 0.3440 0.5895 0.6020 Spot rate Ask USD 1. 6333 ... TH3: ST ≥ 1. 6329 Công ty không thực quyền chọn thực quyền chọn, công ty b n 18 7,500 GBP mức giá 1. 6329 USD/1GBP đem b n số GBP thị trường mức giá cao ST Tổng lỗ công ty 0.076 *18 7,500 = 14 ,250 USD...

28
429
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (Mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu-

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... )∗T 1+ 0 .14 32 ∗90/360 1+ 0.2420 ∗90/360 = 10 3.07 ∗ = 10 0.64 1+ 0 .14 50∗90/360 1+ 0.2295∗90/360 = 10 1. 01  Vì công ty thực b o hiểm cách long forward contract kỳ hạn tháng với tỷ giá Fb = 10 1. 01 USD/JPY ... giá B ng tỷ giá giá giao lãi suất (10 /12 /2 013 ) GBP/USD Bid 1. 6329 GBP Borrowing Lending Borrowing Lending 2M 0 .19 95 0. 212 0 0.4935 0.5060 6M 0.3 315 0.3440 0.5895 0.6020 Spot rate Ask USD 1. 6333 ... TH3: ST ≥ 1. 6329 Công ty không thực quyền chọn thực quyền chọn, công ty b n 18 7,500 GBP mức giá 1. 6329 USD/1GBP đem b n số GBP thị trường mức giá cao ST Tổng lỗ công ty 0.076 *18 7,500 = 14 ,250 USD...

28
365
1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 21. 029 11 4.668 2002 32 .18 7 61. 063 37.786 29.208 14 .18 8 15 9. 316 10 .352 1. 094 16 4.905 7.826 322 10 7.438 11 .446 8 .14 8 91 170.762 17 3.053 10 7.529 55 .11 1 24. 511 1. 487 5 51 80 .17 3 55 .11 1 15 . 316 869 1. 604 ... 332 .15 3 2 91. 595 40.559 22.003 5.582 16 4 21 18.556 2 .18 5 39 1. 752 18 .16 2 2003 288.205 256.242 31. 963 18 .047 5.937 12 .11 0 13 . 916 906 17 3 3.298 16 .4 81 2002 200.088 16 9.265 30.823 17 .269 5.922 11 13 .554 ... 2002 15 ,25% 10 ,19 % 44% 12 ,32% 22, 41% 67 ,16 % 1, 26 0,393 0,086 1, 213 0,5083 0,0 812 1, 308 0,634 0, 213 2, 41 7 ,13 6,93 1, 324 6,03 2,5 4,22 6,55 1, 18 5,23 2,76 4,65 5,99 1, 15 3,98 0,68 3 ,1 4,55 0 ,18 8...

83
1,222
2

Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... DANH MỤC CÁC B NG BIỂU, ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 1- 1: Đường cầu ngoại hối Đồ thị 1- 2: Đường cung ngoại hối Đồ thị 1- 3: Tác động thay đổi lãi suất đến tỷ giá VND/USD 11 B ng 1- 4: Ví dụ ... 12 B ng 1- 5: Ví dụ công cụ kỳ hạn ngoại hối 19 B ng 1- 6: Số liệu GBP future contract CME ngày 18 /12 /2003… 22 B ng 1- 7: Ví dụ công cụ hoán đổi ngoại hối 24 Đồ thị 1- 8: Trạng ... NGOẠI HỐI PHÁI SINH VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ Rủi ro tỷ giá 1. 1 Tỷ giá hối đoái 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Phân loại tỷ giá hối đoái 1. 1.3...

73
2,486
44

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá – thực tiễn trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... 2942.6 3603.7 3237.3 39 01. 7 417 5.8 4063.6 4858 .1 4556.2 lai Quyền 13 1.0 12 8.2 14 0.4 15 7.8 19 5.3 13 4 .1 Quý 95.7 Quý 92 .1 Quý 2007 10 6.2 Quý 13 7.5 Quý 88.7 12 0.8 chọn Nguồn: BIS Quaterly Review Statistical ... phù hợp từ b ng vào công thức ta tỷ giá kỳ hạn mua vào FB : FB = SB + SB Thay giá trị thích hợp đầu vào công thức ta FB = 15 000 + 15 000 = 15 179 Công thức tỷ giá kỳ hạn gần FB = SB + SB Tính tỷ ... giá mua JPY = 1/ 80.8800 USD = 0. 012 364 USD Tỷ giá b n JPY = 1/ 0. 711 3 USD = 0. 012 373 USD 1. 1.3.3 Yết tỷ giá thực tế Với vai trò b t kinh tế Mỹ, thị trường Interbank tỷ giá yết với USD Trong USD...

97
1,770
32

Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm rủi ro sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 5.624 1. 502 4 .12 2 614 -14 . 918 212 ,5% Tổng tài sản 17 .369 15 .796 1. 573 39. 417 13 .990 24.426 1. 215 -58.0 01 146 ,1% 2007 8.359 9.458 % 31% 12 % 2007 4.333 4 .10 1 2 31 31. 152 12 . 215 18 .936 35.485 Tăng trưởng ... triển thị trường b o hiểm rủi ro sau Việt Nam gia nhập WTO” CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ B O HIỂM RỦI RO 1. 1 Một số vấn đề chung b o hiểm 1. 1 .1 B o hiểm rủi ro nguyên tắc hoạt động 1. 1 .1. 1 Khái niệm ... đổi ban hành sản phẩm b o hiểm b t buộc NĐ 13 0 Chính phủ, Thông tư liên tịch BTC-BCA số 41 QĐ 28/BTC ngày 24/4/2007 chế độ b o hiểm cháy nổ b t buộc, Thông tư liên tịch BTC-BCA số 16 QĐ 23/BTC...

40
1,440
3

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

...

3
661
1

46 Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Duẩn, Q .1 10 Phương Nam 279 Lý Thường Kiệt, 1. 290 Q .11 11 Sài Gòn 19 3-203 Trần Hưng Đạo, 1. 200 44 Q .1 12 Sài Gòn Công 2C Phó Đức Chính, Q .1 689 - 31 18 57 12 5 - 5 - 11 18 - - - 27 36 Thương 13 Sài ... Tỷ lệ ACB 15 514 0 2 216 172 7.00% 70320 727 816 9.66% SGTT 10 0 815 17 00358 5.93% 417 8 654230 0.64% EXIM 13 9257 662973 21. 00% 75453 OCB 19 22 253022 0.76% 6094 16 3426 3.73% Nam Á 19 31 107358 1. 80% 3075 ... dụ, thị trường dự tính giá trị USD giảm, hầu hết thành viên tham gia thị trường có xu hướng b n tài sản USD 1. 2 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 1. 2 .1 Tỷ giá hối đoái: 1. 2 .1. 1 Khái...

88
1,329
12

Phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại tỉnh Khánh Hòa

Danh mục: Kinh tế

107
241
1