bài tập phân tích rủi ro bằng crystal ball

... vực Lượng dầu mỏ = 7758 hA(1 – Sw) Trong h độ dày tầng hydrocarbon (m) A diện tích vùng chứa dầu (ha) Sw độ bão hòa nước biển 47 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung độ xốp Hãy xây ... (hằng số) c Nhu cầu D (ngẩu nhiên không kiểm soát được) 49 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Kết đầu lợi tức Giả sử nhu cầu D có phân phối từ 200 đến 450 Lập mô hình mô Excel, lập 100 ... phí đơn vò)(Lượng bán) – Đònh phí Giả sử giá đơn vò 100.000 $ biến khác theo phân phối sau 51 Phân tích rủi ro Crystal Ball Chi phí đ.vò 45.000 55.000 65.000 75.000 Xác suất 0.15 0.45 0.25 0.15...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 04:15

... nghiệp 1.1 Rủi ro 1.1.1 Định nghĩa chung rủi ro 1.1.2 Các loại rủi ro phổ biến DN a) Rủi ro lãi suất b) Rủi ro tỷ giá c) Rủi ro biến động giá ... hóa .6 d) Rủi ro tín dụng e) Rủi ro lực kinh doanh f) Rủi ro trị, kinh tế .7 g) Rủi ro văn hóa h) Rủi ro khác .8 1.2 Rủi ro hoạt động doanh ... quan tâm phân tích rủi ro thường gặp rủi ro trình đặt hàng, vận chuyển toán Do cách tốt cho doanh nghiệp tồn phát triển thực quản trị đồng rủi ro cách tăng cường nhận dạng, phân tích rủi ro mà doanh...

Ngày tải lên: 17/05/2015, 11:19

... Phân tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích ... loại rủi ro ? RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích rủi ro mơ ... ro Rủi ro ? Tại phải phân tích rủi ro ? Các loại rủi ro Rủi Ro Rủi ro gì? Rủi Ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch Tại phải phân tích rủi ro ? Khi nói tương lai Chỉ có điều...

Ngày tải lên: 16/01/2013, 13:45

... PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO 2.1 Phân tích độ nhạy 2.2 Phân tích tình 2.3 Phân tích rủi ro Monte Carlo 2.1 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Phân tích độ nhạy bước phân tích rủi ro Kiểm đònh độ nhạy kết dự ... - F3) Phân tích mô F4 V1 V2 V3 V4 V5 13 CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO Các phân phối xác suất đối xứng Xác suất tương đối Hàm mật độ Chuẩn Xác suất tích luỹ Diện tích ... Trung dung Ghi chú: Các phân phối xác suất tích luỹ cắt Cần biết thái độ rủi ro : A Nếu trung lập với rủi ro, không chắn tốt B Nếu sợ rủi ro, thích B A C Nếu thích rủi ro, thích A B 24 Ví dụ đơn...

Ngày tải lên: 09/12/2013, 20:15

... mức độ phân tán biến số so với giá trị kỳ vọng  Luu Truong Van, M.E  X  i X n 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MƠ PHỎNG MONTE CARLO  Một mở rộng tự nhiên phân tích độ nhạy phân tích ... Trung dung Ghi chú: Các phân phối xác suất tích luỹ cắt Cần biết thái độ rủi ro : A Nếu trung lập với rủi ro, khơng chắn tốt B Nếu sợ rủi ro, thích B A C Nếu thích rủi ro, thích A B Luu Truong ... Van, M.E F4 V5 14 CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO Các phân phối xác suất đối xứng Xác suất tương đối Hàm mật độ Chuẩn Xác suất tích luỹ Diện tích = 100% Xác suất X  X0 100%...

Ngày tải lên: 04/04/2014, 05:21

... NỘI DUNG Phân tích rủi ro Giải toàn Tối ưu Bài toán điểm hòa vốn Dự báo kinh tế 5/22/2014 PHÂN TÍCH RỦI RO  Phân tích độ nhạy  Phân tích độ nhạy chiều  Phân tích độ nhạy chiều  Phân tích tình ... N PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU Định nghĩa:  Cho biến (được tiên đoán rủi ro) thay đổi, theo dõi thay đổi biến kết Ví dụ:  Phân tích biến rủi ro khối lượng ảnh hưởng đến biến kết doanh thu PHÂN ... diện rủi ro, trợ giúp định lựa chọn quy mô lợi ích mức độ rủi ro dự kiến Đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N CÁC PHƯƠNG PHÁP Phân tích tất...

Ngày tải lên: 28/05/2014, 16:57

... thiệu rủi ro ♦ Rủi ro gì? ♦ Tại phải phân tích rủi ro? ♦ Các loại rủi ro: • Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá • Rủi ro tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá A Giới thiệu rủi ro ♦ Rủi ro ... thiệu rủi ro ♦ Rủi ro gì? ♦ Tại phải phân tích rủi ro? ♦ Các loại rủi ro Rủi ro A Giới thiệu rủi ro ♦ Rủi ro gì? Rủi Ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch A Giới thiệu rủi ro ... ro ♦ Rủi ro gì? ♦ Tại phải phân tích rủi ro? ♦ Các loại rủi ro: • Rủi ro kinh doanh • Rủi ro tài • Rủi ro có tính chiến lược A Giới thiệu rủi ro RỦI RO KINH DOANH Rủi ro kinh doanh liên quan đến...

Ngày tải lên: 14/08/2014, 10:19

... loại rủi ro  Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá  Rủi ro tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá  Rủi ro kinh doanh  Rủi ro tài  Rủi ro có tính chiến lược Tổng quan 1.4 Các loại rủi ro ... phân tích rủi ro 2.2 Phân tích theo phương pháp giải tích  Phân tích rủi ro Mô  Mô MONTE-CARLO Xác đònh biến rủi ro Xác đònh mô hình kết Thực mô Phân tích kết  Phần mềm CRYSTAL BALL ... rủi ro bất đònh  Tăng cường độ tin cậy yếu tố đầu vào  Phân tích rủi ro dựa mô hình tính toán – Mô hình mô tả – Mô hình có tiêu chuẩn hay có đònh Các công cụ phân tích rủi ro 2.1 Phân tích...

Ngày tải lên: 14/09/2014, 17:23

... vào phân tích tài dự án giá trị kỳ vọng phân phối xác suất, giá trị thực tế chúng khác so với giá trị kỳ vọng 2 Kỹ thuật phân tích rủi ro 2.1 - Phân tích độ nhạy 2.2 - Phân tích tình 2.3 - Phân ... dung •  Giới thiệu rủi ro •  Kĩ thuật phân tích rủi ro •  Hướng dẫn sử dụng với Excel Giới thiệu rủi ro Rủi ro gì? Là khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch Projected Result J ... độ nhạy 2.2 - Phân tích tình 2.3 - Phân tích mô Monte Carlo 2.1 - Phân tích độ nhạy •  Khái niệm: o  Là bước phân tích rủi ro o  Là kỹ thuật phân tích rủi ro xem xét thay đổi NPV (hoặc IRR) cho...

Ngày tải lên: 20/10/2014, 18:44

... phương pháp phân tích rủi ro dựa xác suất Hiện giá giá trị thu hồi kỳ vọng độ lệch chuẩn giá giá trị thu hồi Những phương pháp phân tích rủi ro dựa xác suất Những phương pháp phân tích rủi ro dựa ... pháp phân tích rủi ro dựa xác suất độ lệch chuẩn phân phối xác suất dòng tiền năm t Nếu chuỗi dòng tiền không tương quan nhau, công thức tính độ lệch chuẩn giá là: CFt Phương pháp phân tích rủi ro ... vọng độ lệch chuẩn dòng tiền hàng năm tính sau: Những phương pháp phân tích rủi ro dựa xác suất Những phương pháp phân tích rủi ro dựa xác suất Nếu dòng tiền hoàn toàn tương quan qua năm, độ lệch...

Ngày tải lên: 30/10/2014, 15:24

... Phơng pháp phân tích tính toán rủi ro Phân tích rủi ro DAĐT Phân tích rủi ro dự án độc lập Phơng pháp tính toán gần Phân tích rủi ro tập hợp dự án Phơng pháp tính toán tổng hợp rủi ro Rút ngắn ... khách quan Rủi ro khách quan tuý Rủi ro chủ quan ngời định Phân Loại rủi ro Phân loại theo nơi phát sinh Rủi ro thân dự án gây Rủi ro xảy bên (môi trờng) tác động xấu đến dự án Phân loại ... khống chế rủi ro Rủi ro khống chế đợc (bất khả kháng) Rủi ro khống chế đợc Phân loại theo giai đoạn đầu t Rủi ro giai đoạn chuẩn bị đầu t (chủ yếu định) Rủi ro giai đoạn thực đầu t Rủi ro giai...

Ngày tải lên: 16/08/2015, 08:01

... a 1000 USD b 1200 USD c 1300 USD d Tất sai Câu 2: Một số rủi ro kiểm soát được: Rủi ro lãi suất Rủi ro sức mua Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài a & b & c & d & Câu 3: Nếu cổ phiếu có hệ số tương ... CHÍNH – MARKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TOPIC 1: BÀI TẬP CHƯƠNG 2: MỨC SINH LỜI VÀ RỦI RO Giảng viên hướng dẫn: MBA.Trần Văn Trung Lớp: ... 20% 10% Giải: • Ta có => Phương án A rủi ro phương án B • =>Trong trường hợp không kết luận được, cần tính thêm CV • • Vậy phương án B rủi ro phương án A (vì BÀI Nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu công...

Ngày tải lên: 15/04/2014, 15:14

... Nhận dạng yếu tố rủi ro Bảng câu hỏi khảo sát Xếp hạng yếu tố rủi ro Dùng SPSS để phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) phân tích nhân tố (EFA) Phân tích yếu tố rủi ro yếu tố rủi ro ảnh hưởng tài ... chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 23 PHÂN TÍCH TẤT ĐỊNH VỚI PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG Phân tích tất đònh Phân ... biện pháp ứng phó phân bổ rủi ro • Căn từ xếp hạng phân nhóm yếu tố rủi ro, biện pháp ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án cảng khu vực Phía Nam kiến nghị, đồng thời phân bổ rủi ro cho bên tham...

Ngày tải lên: 22/05/2014, 11:26

... độ lệch chuẩn tập danh mục nhỏ :10Câu số 04 : Trong tập danh mục Q có 02 loại cổ phiếu : TVC , VNM loại tài sản phi rủi ro Để dễ tính ta chia nhỏ tập danh mục Q làm 02, bao gồm tập danh mục T ... 02, bao gồm tập danh mục T ( chức 02 cổ phiếu TVC VNM) tài sản phi rủi ro Gọi tỷ trọng danh mục T Q z Tỷ trọng tài sản phi rủi ro (1-z) Ta có suất sinh lợi kỳ vọng danh mục Q là: Tiếp theo, muốn ... bé có tay 01 tập danh mục đầu tư gồm 02 loại kẹo Cậu bé muốn tính suất sinh lời kỳ vọng độ lệch chuẩn tập danh mục đầu tư kẹo nên vào Forum xem topic , hi hi :friend: Suất sinh lời tập đầu tư =...

Ngày tải lên: 23/05/2015, 00:07

... r i ro c a d án • Các cơng c phân tích r i ro • Các gi i pháp h n ch r i ro 5.1.Khái ni m r i ro • R i ro kh x y s khác bi t gi a k t qu th c t k t qu kỳ v ng theo k ho ch • T i ph i phân tích ... an [3] R i ro chi n lư c: liên quan s thay i mơi trư ng kinh t tr [4] R i ro o c: liên quan n o c c a c p lãnh o, ho ch nh Các cơng c phân tích r i ro • Phân tích nh y d án • Phân tích tình hu ... tích nh y d án • Phân tích tình hu ng, k ch b n • Phân tích r i ro b ng mơ ph ng Monte Carlo Dùng ph n m m Crystal ball, @Risk 5.2 .Phân 5.2 ân tích nh y •Là phương pháp ánh giá d án nhân t b bi...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 08:15

... Rủi ro cao Rủi ro nghiêm trọng Might Rủi ro thấp Rủi ro vừa Rủi ro cao không Likelihood Khả xảy Dự kiến Phân tích rủi ro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủi ro thấp Low RiRủi ro thấp Rủi ro vừa sk ... of Change slide.tailieu.vn Phân tích rủi ro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủi ro cao Rủi ro vừa Business Importance Kinh doanh Tác động nhỏ Tác động lớn Rủi ro thấp Rủi ro vừa Tác động nhỏ Tác động ... Phân tích rủi ro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủi ro cao Rủi ro vừa Business Importance Kinh doanh Tác động nhỏ Tác động lớn Rủi ro thấp Rủi ro vừa Tác động nhỏ Tác động...

Ngày tải lên: 12/03/2014, 16:52

... kỹ thuật toán học máy tính cho phép phân tích rủi ro định Mô Monte Carlo ứng dụng để phân tích rủi ro nhiều lĩnh vực khác 3.2 Tổng quan Crystal ball Crystall Ball chương trình thân thiện với người ... dùng nhiều đồ họa để phân tích rủi ro dự báo nhằm giúp loại trừ yếu tố định Mô Monte Carlo Phần mềm Crystall Ball có nhiều dạng phân phối xác suất, việc xác định xác hàm phân phối xác suất biến ... mềm Crystal Ball việc phân tích rủi ro giá thành xây dựng ảnh hưởng chi phí vật liệu, nhà thầu có kế hoạch biện pháp dự trữ sử dụng vật liệu hợp lý trình thi công nhằm hạn chế mức độ rủi ro xác...

Ngày tải lên: 29/03/2014, 01:20

... loại rủi ro Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá Rủi ro tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài Rủi ro có tính chiến lược Tổng quan 1.4 Các loại rủi ro Rủi ro kinh ... phân tích rủi ro 2.2 Phân tích theo phương pháp giải tích Phân tích rủi ro Mô  Mô MONTE-CARLO Xác định biến rủi ro Xác định mô hình kết Thực mô Phân tích kết  Phần mềm CRYSTAL BALL ... cậy yếu tố đầu vào Phân tích rủi ro dựa mô hình tính toán – Mô hình mô tả – Mô hình có tiêu chuẩn hay có định hướng Các công cụ phân tích rủi ro 2.1 Phân tích độ nhạy Phân tích ảnh hưởng biến...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 06:54

... Zero N.P.V cuts across the cumulative probability distribution CASE 4: MUTUALLY EXCLUSIVE PROJECTS GIVEN THE SAME PROBABILITY, ONE PROJECT ALWAYS SHOWS A HIGHER RETURN Cumulative Probability Project ... Probability Project B N.P.V Project A + - Project B N.P.V + Decision: Choose Project B Note: The cumulative probability distributions not intersect at any point Case 5: Mutually Exclusive Projects ... Return versus Low Loss Cumulative Probability Probability Project A Project A Project B - N.P.V Project B + - N.P.V Decision: Indeterminate Note: The cumulative probability distributions are intersecting...

Ngày tải lên: 23/05/2014, 23:08