... vực Lượng dầu mỏ = 7758 hA(1 – Sw) Trong h độ dày tầng hydrocarbon (m) A diện tích vùng chứa dầu (ha) Sw độ bão hòa nước biển 47 PhântíchrủiroCrystalBall Trần quang Trung độ xốp Hãy xây ... (hằng số) c Nhu cầu D (ngẩu nhiên không kiểm soát được) 49 PhântíchrủiroCrystalBall Trần quang Trung Kết đầu lợi tức Giả sử nhu cầu D có phân phối từ 200 đến 450 Lập mô hình mô Excel, lập 100 ... phí đơn vò)(Lượng bán) – Đònh phí Giả sử giá đơn vò 100.000 $ biến khác theo phân phối sau 51 PhântíchrủiroCrystalBall Chi phí đ.vò 45.000 55.000 65.000 75.000 Xác suất 0.15 0.45 0.25 0.15...
... nghiệp 1.1 Rủiro 1.1.1 Định nghĩa chung rủiro 1.1.2 Các loại rủiro phổ biến DN a) Rủiro lãi suất b) Rủiro tỷ giá c) Rủiro biến động giá ... hóa .6 d) Rủiro tín dụng e) Rủiro lực kinh doanh f) Rủiro trị, kinh tế .7 g) Rủiro văn hóa h) Rủiro khác .8 1.2 Rủiro hoạt động doanh ... quan tâm phântíchrủiro thường gặp rủiro trình đặt hàng, vận chuyển toán Do cách tốt cho doanh nghiệp tồn phát triển thực quản trị đồng rủiro cách tăng cường nhận dạng, phântíchrủiro mà doanh...
... Phântíchrủiro Giới thiệu rủiro Các cơng cụ phântíchrủiro Phântích độ nhạy Phântích kịch Phântích mơ Các giải pháp hạn chế rủiro Giới thiệu rủiroRủiro ? Tại phải phântích ... loại rủiro ? RỦIRO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủiro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phântíchrủiroPhântích độ nhạy Phântích tình Phântíchrủiro mơ ... roRủiro ? Tại phải phântíchrủiro ? Các loại rủiroRủiRoRủiro gì? RủiRo khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch Tại phải phântíchrủiro ? Khi nói tương lai Chỉ có điều...
... PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ ĐỂ XỬ LÝ RỦIRO 2.1 Phântích độ nhạy 2.2 Phântích tình 2.3 Phântíchrủiro Monte Carlo 2.1 PHÂNTÍCH ĐỘ NHẠY Phântích độ nhạy bước phântíchrủiro Kiểm đònh độ nhạy kết dự ... - F3) Phântích mô F4 V1 V2 V3 V4 V5 13 CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂNTÍCHRỦIRO Các phân phối xác suất đối xứng Xác suất tương đối Hàm mật độ Chuẩn Xác suất tích luỹ Diện tích ... Trung dung Ghi chú: Các phân phối xác suất tích luỹ cắt Cần biết thái độ rủiro : A Nếu trung lập với rủi ro, không chắn tốt B Nếu sợ rủi ro, thích B A C Nếu thích rủi ro, thích A B 24 Ví dụ đơn...
... mức độ phân tán biến số so với giá trị kỳ vọng Luu Truong Van, M.E X i X n 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂNTÍCHRỦIROBẰNG MƠ PHỎNG MONTE CARLO Một mở rộng tự nhiên phântích độ nhạy phântích ... Trung dung Ghi chú: Các phân phối xác suất tích luỹ cắt Cần biết thái độ rủiro : A Nếu trung lập với rủi ro, khơng chắn tốt B Nếu sợ rủi ro, thích B A C Nếu thích rủi ro, thích A B Luu Truong ... Van, M.E F4 V5 14 CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂNTÍCHRỦIRO Các phân phối xác suất đối xứng Xác suất tương đối Hàm mật độ Chuẩn Xác suất tích luỹ Diện tích = 100% Xác suất X X0 100%...
... NỘI DUNG Phântíchrủiro Giải toàn Tối ưu Bài toán điểm hòa vốn Dự báo kinh tế 5/22/2014 PHÂNTÍCHRỦIRO Phântích độ nhạy Phântích độ nhạy chiều Phântích độ nhạy chiều Phântích tình ... N PHÂNTÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU Định nghĩa: Cho biến (được tiên đoán rủi ro) thay đổi, theo dõi thay đổi biến kết Ví dụ: Phântích biến rủiro khối lượng ảnh hưởng đến biến kết doanh thu PHÂN ... diện rủi ro, trợ giúp định lựa chọn quy mô lợi ích mức độ rủiro dự kiến Đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủiro C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N CÁC PHƯƠNG PHÁP Phântích tất...
... ngân hàng phải có cải cách mạnh mẽ để giảm rủiro hoạt động dịch vụ Vậy, rủiro nội dung rủiro gì? Thực trạng rủiro biện pháp coi hiệu để giảm thiểu rủiro cho ngân hàng Việt Nam? Đặc biệt hoạt ... LUẬN 2.1.1 Khái niệm rủiro tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm Rủiro tín dụng rủiro một nhóm khách hàng không thực nghĩa vụ tài Ngân hàng hay nói cách khác rủiro tín dụng rủiro xảy xuất biến cố không ... độ rủiro NH Qua số liệu ta thấy NH có mức độ rủiro tương đối cao Cụ thể năm 2005 2007 NH có mức độ rủiro tương đối so với mức độ rủiro mà NHNN khuyến cáo Cụ thể 2,9% 3,9% (mức độ rủiro NHNN...
... thiệu rủiro ♦ Rủiro gì? ♦ Tại phải phântíchrủi ro? ♦ Các loại rủi ro: • Rủiro có tính hệ thống Rủiro đa dạng hoá • Rủiro tính hệ thống Rủiro đa dạng hoá A Giới thiệu rủiro ♦ Rủiro ... thiệu rủiro ♦ Rủiro gì? ♦ Tại phải phântíchrủi ro? ♦ Các loại rủiroRủiro A Giới thiệu rủiro ♦ Rủiro gì? RủiRo khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch A Giới thiệu rủiro ... ro ♦ Rủiro gì? ♦ Tại phải phântíchrủi ro? ♦ Các loại rủi ro: • Rủiro kinh doanh • Rủiro tài • Rủiro có tính chiến lược A Giới thiệu rủiroRỦIRO KINH DOANH Rủiro kinh doanh liên quan đến...
... loại rủiro Rủiro có tính hệ thống Rủiro đa dạng hoá Rủiro tính hệ thống Rủiro đa dạng hoá Rủiro kinh doanh Rủiro tài Rủiro có tính chiến lược Tổng quan 1.4 Các loại rủiro ... phântíchrủiro 2.2 Phântích theo phương pháp giải tích Phântíchrủiro Mô Mô MONTE-CARLO Xác đònh biến rủiro Xác đònh mô hình kết Thực mô Phântích kết Phần mềm CRYSTALBALL ... rủiro bất đònh Tăng cường độ tin cậy yếu tố đầu vào Phântíchrủiro dựa mô hình tính toán – Mô hình mô tả – Mô hình có tiêu chuẩn hay có đònh Các công cụ phântíchrủiro 2.1 Phân tích...
... vào phântích tài dự án giá trị kỳ vọng phân phối xác suất, giá trị thực tế chúng khác so với giá trị kỳ vọng 2 Kỹ thuật phântíchrủiro 2.1 - Phântích độ nhạy 2.2 - Phântích tình 2.3 - Phân ... dung • Giới thiệu rủiro • Kĩ thuật phântíchrủiro • Hướng dẫn sử dụng với Excel Giới thiệu rủiroRủiro gì? Là khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch Projected Result J ... độ nhạy 2.2 - Phântích tình 2.3 - Phântích mô Monte Carlo 2.1 - Phântích độ nhạy • Khái niệm: o Là bước phântíchrủiro o Là kỹ thuật phântíchrủiro xem xét thay đổi NPV (hoặc IRR) cho...
... phương pháp phântíchrủiro dựa xác suất Hiện giá giá trị thu hồi kỳ vọng độ lệch chuẩn giá giá trị thu hồi Những phương pháp phântíchrủiro dựa xác suất Những phương pháp phântíchrủiro dựa ... pháp phântíchrủiro dựa xác suất độ lệch chuẩn phân phối xác suất dòng tiền năm t Nếu chuỗi dòng tiền không tương quan nhau, công thức tính độ lệch chuẩn giá là: CFt Phương pháp phântíchrủiro ... vọng độ lệch chuẩn dòng tiền hàng năm tính sau: Những phương pháp phântíchrủiro dựa xác suất Những phương pháp phântíchrủiro dựa xác suất Nếu dòng tiền hoàn toàn tương quan qua năm, độ lệch...
... Phơng pháp phântích tính toán rủiroPhântíchrủiro DAĐT Phântíchrủiro dự án độc lập Phơng pháp tính toán gần Phântíchrủirotập hợp dự án Phơng pháp tính toán tổng hợp rủiro Rút ngắn ... khách quan Rủiro khách quan tuý Rủiro chủ quan ngời định Phân Loại rủiroPhân loại theo nơi phát sinh Rủiro thân dự án gây Rủiro xảy bên (môi trờng) tác động xấu đến dự án Phân loại ... khống chế rủiroRủiro khống chế đợc (bất khả kháng) Rủiro khống chế đợc Phân loại theo giai đoạn đầu t Rủiro giai đoạn chuẩn bị đầu t (chủ yếu định) Rủiro giai đoạn thực đầu t Rủiro giai...
... a 1000 USD b 1200 USD c 1300 USD d Tất sai Câu 2: Một số rủiro kiểm soát được: Rủiro lãi suất Rủiro sức mua Rủiro kinh doanh Rủiro tài a & b & c & d & Câu 3: Nếu cổ phiếu có hệ số tương ... CHÍNH – MARKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: PHÂNTÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TOPIC 1: BÀITẬP CHƯƠNG 2: MỨC SINH LỜI VÀ RỦIRO Giảng viên hướng dẫn: MBA.Trần Văn Trung Lớp: ... 20% 10% Giải: • Ta có => Phương án A rủiro phương án B • =>Trong trường hợp không kết luận được, cần tính thêm CV • • Vậy phương án B rủiro phương án A (vì BÀI Nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu công...
... Nhận dạng yếu tố rủiroBảng câu hỏi khảo sát Xếp hạng yếu tố rủiro Dùng SPSS để phântích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) phântích nhân tố (EFA) Phântích yếu tố rủiro yếu tố rủiro ảnh hưởng tài ... chuỗi phântích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phântích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 23 PHÂNTÍCH TẤT ĐỊNH VỚI PHÂNTÍCH MÔ PHỎNG Phântích tất đònh Phân ... biện pháp ứng phó phân bổ rủiro • Căn từ xếp hạng phân nhóm yếu tố rủi ro, biện pháp ứng phó rủiro ảnh hưởng đến tài dự án cảng khu vực Phía Nam kiến nghị, đồng thời phân bổ rủiro cho bên tham...
... độ lệch chuẩn tập danh mục nhỏ :10Câu số 04 : Trong tập danh mục Q có 02 loại cổ phiếu : TVC , VNM loại tài sản phi rủiro Để dễ tính ta chia nhỏ tập danh mục Q làm 02, bao gồm tập danh mục T ... 02, bao gồm tập danh mục T ( chức 02 cổ phiếu TVC VNM) tài sản phi rủiro Gọi tỷ trọng danh mục T Q z Tỷ trọng tài sản phi rủiro (1-z) Ta có suất sinh lợi kỳ vọng danh mục Q là: Tiếp theo, muốn ... bé có tay 01 tập danh mục đầu tư gồm 02 loại kẹo Cậu bé muốn tính suất sinh lời kỳ vọng độ lệch chuẩn tập danh mục đầu tư kẹo nên vào Forum xem topic , hi hi :friend: Suất sinh lời tập đầu tư =...
... r i ro c a d án • Các cơng c phântích r i ro • Các gi i pháp h n ch r i ro 5.1.Khái ni m r i ro • R i ro kh x y s khác bi t gi a k t qu th c t k t qu kỳ v ng theo k ho ch • T i ph i phântích ... an [3] R i ro chi n lư c: liên quan s thay i mơi trư ng kinh t tr [4] R i ro o c: liên quan n o c c a c p lãnh o, ho ch nh Các cơng c phântích r i ro • Phântích nh y d án • Phântích tình hu ... tích nh y d án • Phântích tình hu ng, k ch b n • Phântích r i ro b ng mơ ph ng Monte Carlo Dùng ph n m m Crystal ball, @Risk 5.2 .Phân 5.2 ân tích nh y •Là phương pháp ánh giá d án nhân t b bi...
... Rủiro cao Rủiro nghiêm trọng Might Rủiro thấp Rủiro vừa Rủiro cao không Likelihood Khả xảy Dự kiến Phântíchrủiro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủiro thấp Low RiRủi ro thấp Rủiro vừa sk ... of Change slide.tailieu.vn Phântíchrủiro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủiro cao Rủiro vừa Business Importance Kinh doanh Tác động nhỏ Tác động lớn Rủiro thấp Rủiro vừa Tác động nhỏ Tác động ... Phântíchrủiro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủiro cao Rủiro vừa Business Importance Kinh doanh Tác động nhỏ Tác động lớn Rủiro thấp Rủiro vừa Tác động nhỏ Tác động...
... kỹ thuật toán học máy tính cho phép phântíchrủiro định Mô Monte Carlo ứng dụng để phântíchrủiro nhiều lĩnh vực khác 3.2 Tổng quan Crystalball Crystall Ball chương trình thân thiện với người ... dùng nhiều đồ họa để phântíchrủiro dự báo nhằm giúp loại trừ yếu tố định Mô Monte Carlo Phần mềm Crystall Ball có nhiều dạng phân phối xác suất, việc xác định xác hàm phân phối xác suất biến ... mềm CrystalBall việc phântíchrủiro giá thành xây dựng ảnh hưởng chi phí vật liệu, nhà thầu có kế hoạch biện pháp dự trữ sử dụng vật liệu hợp lý trình thi công nhằm hạn chế mức độ rủiro xác...
... loại rủiroRủiro có tính hệ thống Rủiro đa dạng hoá Rủiro tính hệ thống Rủiro đa dạng hoá Rủiro kinh doanh Rủiro tài Rủiro có tính chiến lược Tổng quan 1.4 Các loại rủiroRủiro kinh ... phântíchrủiro 2.2 Phântích theo phương pháp giải tíchPhântíchrủiro Mô Mô MONTE-CARLO Xác định biến rủiro Xác định mô hình kết Thực mô Phântích kết Phần mềm CRYSTALBALL ... cậy yếu tố đầu vào Phântíchrủiro dựa mô hình tính toán – Mô hình mô tả – Mô hình có tiêu chuẩn hay có định hướng Các công cụ phântíchrủiro 2.1 Phântích độ nhạy Phântích ảnh hưởng biến...
... Zero N.P.V cuts across the cumulative probability distribution CASE 4: MUTUALLY EXCLUSIVE PROJECTS GIVEN THE SAME PROBABILITY, ONE PROJECT ALWAYS SHOWS A HIGHER RETURN Cumulative Probability Project ... Probability Project B N.P.V Project A + - Project B N.P.V + Decision: Choose Project B Note: The cumulative probability distributions not intersect at any point Case 5: Mutually Exclusive Projects ... Return versus Low Loss Cumulative Probability Probability Project A Project A Project B - N.P.V Project B + - N.P.V Decision: Indeterminate Note: The cumulative probability distributions are intersecting...