... r
2
= 0: Hàm hồiquy hoàn toàn không giải thích sự
biến thiên của Y.
- Nếu r
2
= 1: Hàm hồiquy giải thích 100% sự biến thiên
của Y.
- Nếu r
2
= 0,9: Hàm hồiquy giải thích 90% sự biến động ... phận:
- Các biến thiên của Y được giải thích thông qua hàm hồiquy
(ESS), tức là thông qua các biến giải thích có mặt trong hàm hồi
quy.
- Các biến thiên của Y được giải thích bên ngoài môhình (RSS), ... định giả thiết về các hệ số hồi quy
2.7. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích hồiquy và
phân tích phương sai
2.8. Phân tích hồiquy và dự báo
2.9. Trình bày kết quả phân tích hồi quy
2.10....
... lập môhìnhhồiquy tuyến tính mô tả quan hệ giữa tổng vốn đầu tư và lãi
suất ngân hàng (mô hìnhhồiquy đơn). Nêu ý nghĩa của các hệ số hồiquy ước
lượng được. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
Mô ... -0.014453$ (số âm không có ý nghĩa ở đây).
6
ĐÁP ÁN BÀITẬP 2 Người soạn: PVM
ĐẠI HỌC HOA SEN
KINH TẾ LƯỢNG
ĐÁP ÁN Bàitập SỐ 2
MÔ HÌNHHỒIQUY ĐƠN
Người soạn: GV. Phạm Văn Minh
Câu 1 (25 điểm): ... môhình có mức độ phù hợp cao.
d. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
Với kết quả trong câu c (β
2
≠0) và R
2
= 0.9078 khá gần 1. Ta có thể kết luận rằng
mô hình có mức độ phù hợp cao với tập...
...
Trung
1
Ch
ương 4: Môhìnhhồiquy với
biến giả
I. Bản chất của biếngiả - Môhình có biến giả
1. Khái niệm:
• Biến chất lượng:
Là biến mà nhận những giá trị thuộc tính (phạm trù)
nhất định. Một biến chất ... 21,2
0 0 16 0 1 17,5
1 0 21 0 0 16,2
0 1 18,5
II. Môhìnhhồiquy một biến lượng và một biến chất
1. Trường hợp biến chất chỉ có 2 thuộc tính
• Xét mô hình: Y
i
= β
1
+ β
2
D
i
+ β
3
X
i
+ U
i
Trong ... α
2
= β
2
: 2 hồiquy đồng nhất
+ α
1
≠ β
1
và α
2
= β
2
: 2 hồiquy có cùng hệ số góc
+ α
1
= β
1
và α
2
≠ β
2
: 2 hồiquy có cùng hệ số chặn
+ α
1
≠ β
1
và α
2
≠ β
2
: 2 hồiquy hoàn toàn...
... sai
MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC
BIẾN TRONG MÔ HÌNH
DẪN NHẬP
Trước hết ta xét trường hợp đơn giản nhất
của môhìnhhồiquy bội: môhìnhhồiquy
ba biến
Chú ý ta chỉ xét trường hợp môhình tuyến
tính theo ... sánh hai môhình : MH1 và MH2 chỉ
- So sánh hai môhình : MH1 và MH2 chỉ
khác nhau ở số biến ĐL
khác nhau ở số biến ĐL
- Môhình (2) phù hợp hơn môhình (1)
- Môhình (2) phù hợp hơn môhình (1)
- ... 3i
i=1
2
2,3
n n
2 2
2i 3i
i=1 i=1
x x
x x
r
÷
=
∑
∑ ∑
MÔ HÌNHHỒIQUY BA BiẾN
HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
1. Khái niệm: Biếngiả là biến định tính, không đo
được
Ví dụ: Giới tính, màu sắc, khu...
... cả các biến không có trong
mô hịnh;
_Ngay cả khi biết các biến bị loại khỏi môhình là các biến nào ,khi đó ta
có thể xây dung môhìnhhồiquy bội ,nhng có thể không có số liệu cho các
biến này.
_Ngoài ... 0918.775.368
1 .Mô hìnhhồiquy hai biến và một vài t tởng cơ bản:
Hôì quy là một công cụ cơ bản của đo lờng kinh tế.Phân tích hồiquy giảI
quy t các vấn đề sau:
a_Ước lợng giá trị trung bình của biến phụ ... tích hồi quy:
Phân tích hồiquy nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là
biến phụ thuộc hay biến đợc giải thích)với một hay nhiều biến khác(đợc gọi là
các biến độc lập hay giải thích)nhằm...
... chọn môhình phù hợp
2. Tạo biến phù hợp với dạng môhình
3. Ước lượng và kiểm định môhình
4. Kiểm định môhình
5. Kiểm tra các lỗi của môhình
6. Dự báo
33 Nguyen Duy Tam - IDR
Hàm hồi ...
10
1. Môhình ước lượng có hữu dụng
không?
3. Biến độc lập có khả năng giải thích
cho biến phụ thuộc??
2. Khoảng giao động của hệ số hồiquy
là bao nhiêu?
4. Phát biểu của M về sự biến động ...
R2 là khả năng giải thích của mô hình. Ví dụ: R2=
0.8 = 80%. Điều này có nghĩa, môhình có khả
năng giải thích 80% giá trị thực tế. 20% còn lại
được giải thích bởi các biến khác.
29 Nguyen...
...
tin cậy của β
1
,β
2
và σ
2
MÔ HÌNHHỒIQUY
HAI BIẾN (tiếp theo)
Chương 2
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
a. Kiểm định giả thiết về β
2
Phương pháp khoảng ... có
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
1. Các đại lượng ngẫu nhiên
a. Đại lượng ngẫu nhiên U
i
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
a. Kiểm định giả thiết về β
2
Phương ... nhận giả thiết H
0
Nếu t < -t
α/2
hoặc t > t
α/2
: bác bỏ giả thiết H
0
)
ˆ
(
ˆ
2
02
β
ββ
se
t
−
=
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
b. Kiểm định giả...
...
0
ˆ
Y
),(
ˆ
2
ˆ
0210
0
Y
XNY
σββ
+≈
V. MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUY HAI BiẾN
1. Hồiquy qua gốc tọa độ
Khi tung độ gốc bằng 0 thì môhình trở thành môhìnhhồi
quy qua gốc tọa độ , khi đó hàm hồiquy như sau
iii
iii
eXYSRF
UXYPRF
+=
+=
2
2
ˆ
:
:
β
β
∑
=
2
2
2
ˆ
2
i
X
σ
σ
β
Với ... DỤNG MÔHÌNHHỒI QUY
2. Vấn đề đổi đơn vị tính trong hàm hồi quy
Tuy nhiên, việc thay đổi đơn vị tính của các biến không làm thay đổi tính BLUE của môhình
V. MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUY HAI BiẾN
3. ... /tháng
V. MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUY HAI BiẾN
2. Môhình tuyến tính logarit
Hay còn gọi là môhình log-log hay môhình log kép
iii
UXYPRF ++= lnln:
21
ββ
ii
ii
XX
YY
ln
ln
*
*
=
=
Mô hình không tuyến...
... -1
0
5
10
15
20
25
30
0 5 10 15
X
Y
r > 0 vaø gaàn 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 5 10 15
X
Y
CHƯƠNG 2
MÔHÌNHHỒI QUI HAI BIẾN
ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH
có nghóa là tổng bình phương
có nghóa là tổng bình phương ... ]
(
)
0xn4
XnXn4
XXn4H
2
i
2
2
i
2
i
2
i
>=
−=
−=
∑
∑
∑ ∑
Thí dụ 2
Thí dụ 2
:
:
Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t. Hãy
Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t. Hãy
ước lượng hàm h.qui của Y theo X.
ước lượng ...
Giải
Giải
:
:
Từ số liệu q.sát của X và Y
Từ số liệu q.sát của X và Y
cho ở bảng trên ta tính được:
cho...
... của biến phụ thuộc khi biết giá
trị của biến độc lập.
7
CHƯƠNG I: MÔHÌNHHỒIQUY HAI
BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN
1.1. Phân tích hồi quy
a. Bản chất của phân tích hồi quy
b. Phân tích hồiquy ... Regression Function Hàm hồiquy mẫu
SRM - Sample Regression Model Môhìnhhồiquy mẫu
Estimated regression coefficients Các hệ số hồiquy ước lượng được
Residual Phần dư
28
1.3. Môhìnhhồi qui tổng thể
•
Tổng ... 1).
5
•
Nếu hàm hồiquy tổng thể có một biến độc lập thì
gọi là hàm hồiquy đơn - Simple regression.
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
•
Nếu hàm hồiquy tổng thể có hơn một biến độc lập
thì gọi là hàm hồiquy bội...
... rộng. Đây là dấu hiệu cho thấy mô
hình hồiquy tuyến tính thích hợp rất kém với tập dữ liệu. Một môhìnhhồiquy thích
hợp sẽ cho khoảng tin cậy hẹp hơn.
BÀI TẬP 3.8
Xác định khoảng tin cậy ... model
Mô hìnhhồiquy tuyến tính đơn
Spurious correlation
Tương quan giả tạo
Spurious regression
Hồi quygiả tạo
Standard error of a regression coefficient
Sai số chuẩn của hệ số hồiquy ... của môhình tuyến tính đơn
Hình 3.A.1 biểu diễn bằng đồ thị các giả thiết liệt kê trong bảng 3.2 cho trường hợp của môhình
hồi qui 2 biến đơn. Trục X và Y đại diện cho các giá trị của các biến...
... nghĩa là các
biến độc lập không giải thích đợc sự biến thiên
của biến phụ thuộc, tức là hàm hồi qui không có
ý nghĩa.
ý nghĩa: r
2
phản ánh tỷ lệ hay phần trăm sự biến
thiên của biến phụ thuộc ... )
ii
XXYE
21
/
ββ
+=
iii
UXY
++=
21
ββ
1.3. Các giả thiết cơ bản của phơng
pháp bình phơng nhỏ nhất
Giả thiết 1: Hàm hồi qui có dạng tuyến tính
đối với các tham số.
Giả thiết 2: Biến giải thích (X) là phi ngẫu
nhiên.
Giả thiết ... phần trăm sự biến
thiên của biến phụ thuộc Y đợc giải thích
thông qua hàm hồi qui, tức là đợc giải thích
thông qua các biến độc lập trong hàm hồi qui.
Ví dụ: gtktl bannop_test1.doc
1.1. Néi...
... là hàm không giảm của số biến giải thích có trong
mô hình.
ã
Không thể dùng R
2
làm tiêu chuẩn để xem xét việc đ a
thêm hay không đ a thêm một biến giải thích mới vào
trong môhình
ã
ý nghĩa ... )
=
1
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
12
n
n
n
n
P
3.1.2. Các giả thiết của môhình
ã
Giả thiết 1: Hàm hồi qui có dạng tuyến tính đối với
các tham số.
ã
Giả thiết 2: Các biến giải thích là phi ngẫu nhiên.
ã
Giả thiết 3: Kỳ vọng của ... phân phối chuẩn
ã
Giả thiết 9: Giữa các biến giải thích X
2
, X
3
không có
quan hệ phụ thuộc tuyến tính
ã
Giả thiết 10: Số quan sát (n) lớn hơn số biến (k) trong
mô hìnhhồi qui.
•
KiÓm ®Þnh...