a khái niệm cơ bản 1 thị trường hàng hóa dịch vụ

Tỷ giá hối đoái (slide)

... A/ Khái niệm Thị trường hàng h a dịch vụ  Thị trường hàng h a dịch vụ nơi diễn hoạt động trao đổi, mua bán hàng h a dịch vụ 2 Thị trường tài  Thị trường tài thị trường người thể chế trao ... Arbitrage điểm thị trường đồng tiền Arbitrage điểm thị trường đồng tiền Arbitrage điểm Trường hợp 1: Không có khoảng cách tỷ giá mua vào bán NHA: 1, 5543 USD/EUR NHB: 1, 5545 USD/EUR Trường hợp ... Mua đồng EUR NHB 1, 5546 USD Bán đồng EUR NHA 1, 5547 USD Vậy số tiền lời là: 1, 5547 – 1, 5546 = 0,00 01 USD Lưu ý: Lấy tỷ giá mua thị trường so với tỷ giá bán thị trường  Arbitrage điểm Trường...

32
713
1

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... XK Nhật Bản sau thời gian tháng kể từ hôm nay: Tỷ giá giao ngay: S(AUD/JPY) = (10 0,00 – 10 0, 20) Tỷ giá kỳ hạn tháng F(AUD/JPY) = (98,00 – 98,30) 1) Tính chi phí AUD tỷ giá giao mua vào sau tháng ... - 3 ,14 % Tỷ giá giao ngay: S (USD/VND) = 14 .537 – 14 .546 S (GBP/USD) = 1, 4 714 – 1, 4725 S (USD/JPY) = 97,730 - 10 1 ,12 Tỷ giá kỳ hạn năm: F (USD/VND) = 15 .008 – 15 .024 F (GBP/USD) = 1, 4539 - 1, 4544 ... S(USD/VND) = 15 .482 – 15 .490 - Tỷ giá kỳ hạn tháng F(USD/VND) = 15 .894 – 15 . 910 a) Chọn đồng tiền vay? (Đi vay VND trả gốc lãi bao nhiêu? Vay USD trả gốc lãi bao nhiêu?) Quy trình Arbitrage lãi suất...

47
2,023
14

bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - bài 4 phân tích và cách tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... USD/VND 2.000.000 15 .3 81 – 83 Số nợ vay gốc (USD) Lúc đến hạn 2.000.000 ?-? Trò giá nợ vay quy 2.000.000 x 15 31 ? VND Lúc đến hạn USD/VND = 15 .2 81 – 83 USD nợ cho vay quy VND thiệt hại 10 0 đồng USD ... lai hợp đồng quyền chọn kết hợp giao dịch thị trường 12 Cách thức vận dụng phương pháp      Mục tiêu Cách thức Nhận xét ưu, nhược điểm Khả áp dụng Minh hoạ case study “LUFTHANSA” 6/30/2 014 ... = 15 .4 81 – 83 USD nợ vay quy VND thiệt hại 10 0 đồng USD tăng giá so với VND làm cho số tiền trả nợ kỳ vọng gia tăng làm đảo lộn kết kinh doanh 6/30/2 014 Rủi ro tỷ giá cho vay ngoại tệ Lúc thỏa...

14
1,081
2

hoàn thiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

Danh mục: Kinh tế

... h a doanh nghiệp nước hàng h a xuất khả cung ứng hàng h a doanh nghiệp nước hàng h a nhập nước; nhu cầu thị trường nhập hàng h a xuất nước nhu cầu thị trường nội đ a hàng h a nhập 1. 1.2 .1 Tác ... hai hợp đồng mua bán khác giao dịch có ngày giao dịch (deal date) Giao dịch hoán đổi ngoại hối bao gồm hai loại sau: Nguyễn Văn Tiến (2003, trang 293) - “Cẩm nang thị trường ngoại hối giao dịch ... giao dịch thứ giao dịch hối đoái giao ngay, giao dịch thứ hai giao dịch hối đoái kỳ hạn Trong tình với giao dịch hối đoái giao hay giao dịch hối đoái kỳ hạn ch a thể đáp ứng nhu cầu khách hàng...

123
374
0

Nghiên cứu vấn đề sử dụng các hợp đồng ngoại hối phát sinh đối với bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... > 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 + 11 3 .12 0 Thực quyền chọn mua (ITM) = 11 . 313 .12 0 AUD USD với giá thấp giá thị trường S = 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 + 11 3 .12 0 Có thể thực hợp đồng quyền (ATM) = 11 . 313 .12 0 ... 23.283,5 11 .5 41, 4 11 .742 ,1 -200,7 2000 30 .11 9,2 14 .482,7 15 .636,5 -1. 153,8 20 01 31. 189,0 15 .027,0 16 .16 2,0 -1. 135,0 2002 34.300,0 16 .10 0,0 18 .200,0 -2 .10 0,0 2003 45.405 ,1 20 .14 9,3 25.255,8 -5 .10 6,5 ... tối a S Quyết định thực quyền chọn S < 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 - 11 3 .12 0 Thực hiệncquyền chọn bán (ITM) USD với giá cao giá thị trường = 11 .086.880 AUD S = 1, 12 10 .000.000 x 1, 12 - 11 3 .12 0 Có...

107
710
0

Báo cáo rủi ro tỷ giá trường Học Viện Ngân Hàng

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... ngày 25 ngày 1. 380 6. 811 9.0 81 113 52 LNH 15 7.040 774.996 1. 033.328 1. 2 91. 660 Tự 2.024 9.989 13 .13 8 16 .648 III Các biện pháp phonhf ng a RRTG cho Bank 2: Biện pháp phòng ng a nội bảng: Làm cân ... hiên bảng sau: ĐV: triệu VND NPE -25 -25 -25 Tỷ giá thay đổi E1 Tăng 1% 21. 036 Tăng 10 % 22. 911 Tăng 2.5% 21. 349 ∆E = E1 – E0 208 2.083 5 21 P/L -5.200 -52.075 -13 .025 -25 -25 Giảm 1% Giảm 10 % 20.620 ... sau t ngà y, ngân hà ng sẽ tieâ ́n hà nh đieâ ̀u chỉnh lạ i giá trị củ a danh mụ c ngoạ i teậ cứ và o sự bieâ ́n đoậ ng tỷ giá củ a đoâ ̀ ng noậ i teậ so vớ i cá c loạ...

13
527
3

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... ngân hàng thương mại Việt Nam triển khai nghiệp vụ giao dịch hối đoái như: + Spot (giao dịch giao ngay): Là giao dịch mà hai bên thực mua, bán lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao thời điểm giao dịch ... giá hàng ngày + Swap (giao dịch hoán đổi): Là giao dịch đồng thời mua bán lượng ngoại tệ (chỉ có ngoại tệ sử dụng giao dịch) , kỳ hạn toán hai giao dịch khác tỷ giá hai giao dịch xác định thời ... thể kh a cạnh sau: - Tính cạnh tranh giá hàng h a, dịch vụ mà DN cung ứng, sản xuất trì cải thiện thị trường hàng h a XKvà sản phẩm NK có nguồn gốc từ nguyên vật liệu NK - Các tiêu doanh thu,...

20
3,457
21

Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... hành vay VND sử dụng tiền vay để mua USD Các giao dòch tóm tắt sau: Ngày 18 /11 /2002: • • • Vay VND thời hạn tháng: Số tiền vay PV(200.000) x 15 383 = [200.000/ (1 + 0,03 x 6 /12 )]x 15 383 = 19 7.044 ... cho Sagonimex sau: Fm = S m + S m [LSTG (VND ) − LSCV ( NT )]n 15 3 81[ (0,6) (12 ) − 3,5 ]18 0 = 15 3 81 + 36000 36000 = 15 666 Với tỷ giá Sagonimex biết sau sáu tháng doanh thu xuất thu 200.000 x 15 666 ... thang sau USD xuống giá nên đònh bán USD Nhưng hợp đồng xuất ch a đến hạn toán nên ch a có USD để bán, đó, Sagonimex tiến hành vay USD đem bán thò trường Các giao dòch tóm tắt sau: Ngày 18 /11 /2002:...

11
673
9

Tài liệu Bài 17: Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm doc

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... thò trường Các giao dòch có thểm tóm tắt sau: Ngày 18 /11 /2002: • • • Vay USD thời hạn tháng: Số tiền vay PV(200.000) = 200.000/ (1+ 0,035 x 6 /12 ) = 19 6.560USD Bán 19 6.560USD v a vay 19 6.560 x 15 3 81 ... thời hạn tháng: Số tiền vay PV(200.000) x 15 383 = [200.000/ (1 + 0,03 x 6 /12 )]x 15 383 = 19 7.044 x 15 383 = 3.0 31. 127.852VND Sử dụng số VND v a vay mua 3.0 31. 127.852 /15 383 = 19 7.044USD Số USD dùng ... nên đònh mua USD Nhưng giả sử công ty ch a có VND để mua USD, đó, Cholonimex tiến hành vay VND sử dụng tiền vay để mua USD Các giao dòch có thểm tóm tắt sau: Ngày 18 /11 /2002: • • • Vay VND thời...

8
685
9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ" ppt

Danh mục: Báo cáo khoa học

... hết doanh nghiệp ch a thật th a mãn với họ nhận từ dịch vụ Điều phần dịch vụ ch a mang lại lợi ích lớn cho ngân hàng nên chất lượng dịch vụ PNRRTGHĐ ch a ngân hàng quan tâm mức 3.6 Nhu cầu doanh ... giá mua bình quân 15 .852 15 .983 16 .083 16 .447 17 .799 2,94% (VND/1USD) Tỷ giá bán bình quân 15 .856 15 .986 16 .090 16 .474 17 .806 2,94% (VND/1USD) Ước thiệt hại bình quân năm doanh nghiệp vay nợ ... tế, 19 1, 2006 [5] Nguyễn Thị Ngọc Trang, Quản trị rủi ro tài chính, Nxb Thống kê, 2006 43 [6] Moosa, A. I., International Finance, 2nd Edition, McGraw-Hill , 2004 [7] Shapiro, A. , Multinational...

10
743
4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ, CÔNG CỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... giao dịch công cụ tương lai giao dịch chuẩn h a giao dịch thị trường có tổ chức Sở giao dịch (Futures Exchange), đặc điểm làm cho công cụ tương lai có tính khoản cao, công cụ kỳ hạn thực thị trường ... lai chủ yếu như: Chicago Mercantile Exchange (CME), Philadelphia Board of Trade, MidAmerica Commodity Exchange Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) Công cụ tương lai xuất International ... chức Sở giao dịch, đặc điểm làm cho hợp đồng tương lai có tính khoản cao, giao dịch kỳ hạn thực thị trường OTC (thị trường liên ngân hàng) Trước giao dịch hợp đồng tương lai, người tham gia phải...

73
250
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (Mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 1+ r(𝐉𝐏𝐘/𝐁𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠)∗𝐓 + Fb = Ask ∗ 1+ r(𝐉𝐏𝐘/𝐋𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠)∗𝐓 1+ r(USD /Lending )∗T = 10 3.04 ∗ 1+ r(USD /Borrowing )∗T 1+ 0 .14 32 ∗90/360 1+ 0.2420 ∗90/360 = 10 3.07 ∗ = 10 0.64 1+ 0 .14 50∗90/360 1+ 0.2295∗90/360 = 10 1. 01  Vì công ... toán sau tháng Giao hàng thực tháng 12 năm 2 013 Tổng giá trị đơn hàng £ 625,000 Tiểu luận kinh doanh ngoại hối K50-FTU Thời điểm toán Giá trị (GBP) 10 /12 /2 013 62,500 10 /02/2 014 18 7,500 10 /06/2 014 ... giảm mạnh sau định Larry Summers 10 Nguyễn Thức Vũ Hoàng (2 012 ), Mô hình Black-Scholes ...

28
429
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (Mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu-

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 1+ r(𝐉𝐏𝐘/𝐁𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠)∗𝐓 + Fb = Ask ∗ 1+ r(𝐉𝐏𝐘/𝐋𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠)∗𝐓 1+ r(USD /Lending )∗T = 10 3.04 ∗ 1+ r(USD /Borrowing )∗T 1+ 0 .14 32 ∗90/360 1+ 0.2420 ∗90/360 = 10 3.07 ∗ = 10 0.64 1+ 0 .14 50∗90/360 1+ 0.2295∗90/360 = 10 1. 01  Vì công ... toán sau tháng Giao hàng thực tháng 12 năm 2 013 Tổng giá trị đơn hàng £ 625,000 Tiểu luận kinh doanh ngoại hối K50-FTU Thời điểm toán Giá trị (GBP) 10 /12 /2 013 62,500 10 /02/2 014 18 7,500 10 /06/2 014 ... giảm mạnh sau định Larry Summers 10 Nguyễn Thức Vũ Hoàng (2 012 ), Mô hình Black-Scholes ...

28
365
1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 21. 029 11 4.668 2002 32 .18 7 61. 063 37.786 29.208 14 .18 8 15 9. 316 10 .352 1. 094 16 4.905 7.826 322 10 7.438 11 .446 8 .14 8 91 170.762 17 3.053 10 7.529 55 .11 1 24. 511 1. 487 5 51 80 .17 3 55 .11 1 15 . 316 869 1. 604 ... 5.582 16 4 21 18.556 2 .18 5 39 1. 752 18 .16 2 2003 288.205 256.242 31. 963 18 .047 5.937 12 .11 0 13 . 916 906 17 3 3.298 16 .4 81 2002 200.088 16 9.265 30.823 17 .269 5.922 11 13 .554 Lãi ròng 18 .16 2 16 .4 81 14.673 ... .13 3 .1 Phòng ng a thông qua thò trường kỳ hạn 15 3 .1. 1 Nghiệp vụ kỳ hạn (Hợp đồng kỳ hạn) 15 3 .1. 2 Ưu , Nhược điểm 15 3 .1. 3 Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn 15 3 .1. 4 Cơ...

83
1,222
2

Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... giao dịch công cụ tương lai giao dịch chuẩn h a giao dịch thị trường có tổ chức Sở giao dịch (Futures Exchange), đặc điểm làm cho công cụ tương lai có tính khoản cao, công cụ kỳ hạn thực thị trường ... lai chủ yếu như: Chicago Mercantile Exchange (CME), Philadelphia Board of Trade, MidAmerica Commodity Exchange Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) Công cụ tương lai xuất International ... chức Sở giao dịch, đặc điểm làm cho hợp đồng tương lai có tính khoản cao, giao dịch kỳ hạn thực thị trường OTC (thị trường liên ngân hàng) Trước giao dịch hợp đồng tương lai, người tham gia phải...

73
2,486
44

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá – thực tiễn trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... 39 01. 7 417 5.8 4063.6 4858 .1 4556.2 lai Quyền 13 1.0 12 8.2 14 0.4 15 7.8 19 5.3 13 4 .1 Quý 95.7 Quý 92 .1 Quý 2007 10 6.2 Quý 13 7.5 Quý 88.7 12 0.8 chọn Nguồn: BIS Quaterly Review Statistical Annex, March, ... 2008 2 .1. 2.2 Từ năm 2008 đến cuối năm 2 010 Biều đồ 2.6 Doanh thu hàng ngày thị trường ngoại hối Hoa Kỳ từ năm1986 2 010 Nguồn: Federal Reserve Bank of New York, 2 010 Doanh số giao dịch thị trường ... Ngày giá trị giao dịch mua vào ngày giá trị giao dịch bán hoàn toàn khác Giao dịch hoán đổi tiền tệ giao dịch giao giao dịch kỳ hạn; hai giao dịch kỳ hạn ký kết đồng thời ngày hôm nay, có giá trị...

97
1,770
32

Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm rủi ro sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... BH (1) 672 · Môi giới BH (8)424 Tổng cộng so với14.030,4 2006 Vốn chủ sở hữu 8.680 7.670 1. 016 5.624 1. 502 4 .12 2 614 -14 . 918 212 ,5% Tổng tài sản 17 .369 15 .796 1. 573 39. 417 13 .990 24.426 1. 215 ... triển thị trường bảo hiểm rủi ro sau Việt Nam gia nhập WTO” CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM RỦI RO 1. 1 Một số vấn đề chung bảo hiểm 1. 1 .1 Bảo hiểm rủi ro nguyên tắc hoạt động 1. 1 .1. 1 Khái niệm ... 13 .990 24.426 1. 215 -58.0 01 146 ,1% 2007 8.359 9.458 % 31% 12 % 2007 4.333 4 .10 1 2 31 31. 152 12 . 215 18 .936 35.485 Tăng trưởng 24,2% 2006 2007 Tăng trưởng 4.740 11 .495 42,5% Doanh thu: Đơn vị: tỉ đồng...

40
1,440
3

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

...

3
661
1

46 Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... thưởng Rusnak thời gian làm Allfirst Year Lương Thưởng Toàn ($) 19 97 10 2.000 10 2.000 23 19 98 10 4.000 12 8 .10 2 232 .10 2 19 99 10 4.000 12 2.4 41 226.4 41 2000 10 8.000 78.000 18 6.000 20 01 112 .000 220.456 ... xác đinh giao dịch ký kết 18 1. 3.3 Giao dịch hoán đổi (Swap Transaction): Là giao dịch bao gồm đồng thời hai giao dịch mua bán số lượng đồng tiền khác ngày giá trị Có hai loại giao dịch hoán ... 75453 OCB 19 22 253022 0.76% 6094 16 3426 3.73% Nam Á 19 31 107358 1. 80% 3075 53962 5.70% HDBANK 5606 18 6433 3. 01% 9878 10 1780 9. 71% ABBANK 2 515 275276 0. 91% 245 94233 0.26% Gia Dinh -92 10 2955 -0.09%...

88
1,329
12

Phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại tỉnh Khánh Hòa

Danh mục: Kinh tế

107
241
1