3 ứng dụng copula trong đo lường rủi ro tài chính

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

... 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mơ hình đo lường rủi ro Tham số hố biến lợi nhuận biến thua lỗ Một số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu ... vốn Ứng dụng lý thuyết cực trị mơ hình hố chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB I Các kết luận văn đạt được: II 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và độ đo rủi ... tổn thất tài Rủi ro thực chất phản ánh tính khơng chắn kết nên người ta thường sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Cho đến có nhiều tiêu phương pháp đo lường rủi ro tài áp dụng Mơ hình...

19
733
1

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... tài việc quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ... Chương Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro tài 32 2.2 Mơ hình đo lường rủi ro 35 ... biệt: W1,α ,1,1 = f1,−α 31 Chương Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 2.1 Rủi ro tài Trong lĩnh vực tài biến cố cực trị vụ phá sản lớn, khủng hoảng kinh tế, tài cú sốc thị trường nhiều...

67
1,201
0

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

Danh mục: Kinh tế

... hàng doanh nghiệp AC 3. 1 3. 2 3. 3 3. 3.1 3. 3.2 3. 3 .3 3.4 3. 5 3. 6 3. 6.1 3. 6.2 3. 6 .3 3.6.4 3. 6.5 3. 6.6 3. 6.7 3. 7 3. 8 3. 9 3. 9.1 Lý chọn mơ hình MDA việc nghiên cứu đo lường rủi ro tài ACB ... 1,276 1,475 667 2,715 87,195 2011 36 ,748 33 3 15,189 4,8 63 35 ,31 9 3, 071 106 1,449 2,174 7 03 2,8 53 102,808 2012 33 ,197 518 13, 270 3, 3 43 43, 6 93 2 ,38 6 101 1,079 1,817 632 2,778 102,814 (Nguồn: Báo cáo ... độc lập 48 3. 3 .3. 1 Nhóm số tài đòn bẩy 49 3. 3 .3. 2 Nhóm số tài sinh lời 50 3. 3 .3. 3 Nhóm số tài hoạt động 51 3. 3 .3. 4 Nhóm số tài tốn 53 Cách giảm biến độc...

110
1,312
1

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Sư phạm

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi r o 1.2 Rủi ro tài .3 1.2.1 Khái niệm 1.1 1.2.2 Phân loại rủi ro tài 1 .3 Mơ hình đo lường rủi ro ... hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ứng dụng với liệu thực tế 2...

92
403
1

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ứng dụng với liệu thực tể Nhiệm ... phuơng pháp vuợt nguỡng để đo luờng rủi ro đầu tu chứng khoán NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường phái khác...

72
719
0

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)

Danh mục: Toán học

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý… Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro 1.2 Rủi ro tài 1.2.1 Khái niệm 1.1 1.2.2 Phân loại rủi ro tài 1 .3 Mơ hình đo lường rủi ro 1 .3. 1 ... hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu Ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ứng dụng với liệu thực tế 2...

93
556
1

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... 16 Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... quan rủi ro tài Nghiên cứu thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam để biết phương pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khoán; nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng ... nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài Ngồi ra, rủi ro khác mà nhà đầu tư gặp phải tham gia TTCKVN: Rủi ro thông tin, rủi ro sách,...

70
507
0

Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... loại rủi ro khác nhau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro đạo đức, rủi ro thị trường nhà đầu tư quan tâm Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ rủi ro: ... 30 ỨNG DỤNG SỰ PHỤ THUỘC ĐUÔI TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 30 3. 1 Nghiên cứu phụ thuộc phương pháp xấp xỉ theo Poon, Rockinger Tawn 32 3. 2 Nghiên cứu ... đích tìm hiểu lại vấn đề bổ sung số ứng dụng thực tiễn đo lường rủi ro tài chính, tơi chọn đề tài luận văn "Sự phụ thuộc đuôi ứng dụng đo lƣờng rủi ro tài chính" 2 Mục đích nghiên cứu • Nghiên...

55
471
0

Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3. 1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3. 1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... nghiên cứu rủi ro tín dụng nói chung phương pháp đo lường rủi ro tín dụng nói riêng Dưới đây, đề tài xin nêu số cơng trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ... cứu Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng xác có vai trò lớn khơng ngân hàng mà kinh tế Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng điều kiện để ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng tiên tiến...

78
1,292
20

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3. 1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3. 1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... nghiên cứu rủi ro tín dụng nói chung phương pháp đo lường rủi ro tín dụng nói riêng Dưới đây, đề tài xin nêu số cơng trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ... cứu Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng xác có vai trò lớn khơng ngân hàng mà kinh tế Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng điều kiện để ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng tiên tiến...

76
1,363
8

Ung dung basel trong quan tri rui ro tai NHTM viet nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... mức rủi ro - Theo dõi rủi ro: sau xác ñịnh hạn mức ñánh giá ñược mức ñộ rủi ro loại rủi ro để từ theo dõi rủi ro theo lĩnh vực kinh doanh với mức độ rủi ro khác - Kiểm sốt rủi ro: kiểm sốt rủi ro ... ñến rủi ro tín dụng, tùy theo loại tài sản ñược gắn cho hệ số rủi ro Phương trình 1.2 Tài sản có rủi ro Basel I: RWA Basel I = Tài sản * Hệ số rủi ro 15 Theo Basel I, hệ số rủi ro tài sản có rủi ... rủi ro khác Trong quy ñịnh vốn tối thiểu mình, Basle I đề cập đến rủi ro tín dụng, chưa đề cập đến rủi ro khác rủi ro hoạt ñộng, rủi ro quốc gia, rủi ro ngoại hối; ñề cập chưa ñầy ñủ rủi ro thị...

117
203
0

Đo lường rủi ro tài chính nội sinh

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... thuật đo lƣờng rủi ro 60 3. 3.2 Dữ liệu 62 3. 3 .3 Các kết thực nghiệm 63 3 .3. 3.1 Các hồi quy đa biến dòng tiền ho t đ ng 63 3 .3. 3.2 Phân tích rủi ro ngành ... chế tài cơng ty phi tài Trong định chế tài chính, rủi ro m t phần trọng tâm ho t đ ng kinh doanh cơng ty này; vai trò định chế tài trung hòa rủi ro đó.1 Ngƣợc l i, cơng ty phi tài chính, rủi ro ... Trị Rủi Ro Tài Chính Tài doanh nghiệp 06 – K34 O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH Trang 21 Quản Trị Rủi Ro Tài Chính O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH Sau mô đƣợc m t số lƣợng kịch rủi ro tài tƣơng...

90
187
0

Ứng dụng value at risk trong đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại việt nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... 116 23, 49 27458,87 18868,81 133 ,89 19/ 03/ 2006 15699,26 11506,54 27415,77 189 63, 91 133 ,91 … … … … … … … 30 0 20/11/2011 20772,14 20962,16 32 871, 23 28 131 ,36 269,80 30 1 27/11/2011 20787 ,31 2 030 6 ,36 32 309,26 ... 27415,77 189 63, 91 133 ,91 1 .35 0 .34 1.5 23, 53 3.918.647,47 … … 30 0 T cK họ Ngày Mức lỗ DMĐT … … … … … … 20/11/2011 20772,14 20962,16 32 871, 23 28 131 ,36 269,80 1 .34 0.721.101,25 13. 539 .069,75 30 1 27/11/2011 ... 21.988,46 20.000 439 .769.142 32 ,47% AUD 15.5 83, 00 10.000 155. 830 .000 11,51% GBP 31 . 839 ,31 10.000 31 8 .39 3.1 43 23, 51% EUR 24. 735 , 83 10.000 247 .35 8.286 18,27% JPY 1.000.000 192.909.600 14,24% 1 .35 4.260.171...

82
484
0

Ứng dụng WiMAX trong đo lường kiểm định

Danh mục: Công nghệ thông tin

... Hình 30 -CCDF gate với FSQ-K92 .49 Hình 31 - Việc đo gate- mào đầu dài- kí hiệu thứ 53 Hình 32 -Phép đo gate- mào đầu dài- kí hiệu thứ 53 Hình 33 - Phép đo gate- kí hiệu liệu thứ 53 Hình 34 - Xử ... hình . 23 Hình 11- Profile cơng suất tín hiệu WiMAX 23 Hình 12- Đo cơng suất sử dụng NRP-Z51 26 Hình 13- Đo chế độ Scope sử dụng NRP-Z11 27 Hình 14- Đo chế độ burst sử dụng NRP-Z11 ... Trang Bảng 166 3. 5 10.1 16 - - 10.1.1 17 15 12.2 8.2 .3/ 3. 4 bảng166 10.1.2 18 16 12 .3 bảng 3. 1 165/166 10.2 - 8.2.1 - - - 8.2.2 3. 7 3. 8 - - Bảng 3. 6 165/16 - - - - - Bảng 3. 3 165/166...

72
450
0

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Danh mục: Kinh tế

... 0.12 130 0 0.000000 0 .30 6400 0.000000 0.258600 0.000000 0.706500 0.000000 0.689900 0.000000 0 .33 5900 0.000000 0.000000 0.000000 0.4 033 00 0.000000 0.495600 -0.00 03 0 .33 530 0 Minimum -0.4600 -0.4 130 0 ... -0.028840 0.020 931 0.02 130 6 -0.0 036 70 -0.002979 0.012192 0.002482 1.1 437 55 0.268268 -0. 030 297 0.970047 0.428499 0.078 238 0.021296 0 .37 5178 0.009705 -0.005091 -0.0189 53 0.006 430 -0.019 235 -0.027866 ... th ng dài ngày 1 .3 ĐO LƯ NG T SU T L I T C VÀ R I RO C A M T TÀI S N, DANH M C Đ U TƯ 1 .3. 1 Đo lư ng t su t l i t c t su t l i t c kỳ v ng c a m t tài s n c a danh m c tài s n • Đo lư ng t su t...

26
2,137
0

Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Danh mục: Kinh tế

... CAPM TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG 1.1 R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U 1.1.1 Khái ni m r i ro R i ro nh ng ñi u không ch c ch n c a nh ng k t qu tương lai nh ng kh c a k t qu b t l i.[Tr 6, Đ u tư tài ... 11 12 1 .3 PHÂN LO I R I RO TRONG NGÀNH XÂY D NG 1 .3. 1 Theo b n ch t có th phân thành - Các r i ro t nhiên tư ( c p vi mô) - R i ro không h th ng lo i r i ro m t x y ch tác - Các r i ro v m t ... Các r i ro n i b d án gây - Các r i ro x y bên d án tác ñ ng x u ñ n d án xây d ng 1 .3. 4 Theo tính h th ng có th phân r i ro h th ng r i ro khơng h th ng giai đo n v n hành, ch y u r i ro CHƯƠNG...

13
906
0

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Danh mục: Kinh tế

... 147 2 03, 8741 0 ,33 50 219,7254 0,1177 196 229,1 836 0,7581 249,1171 0,4149 245 257,1406 0,9407 282,6655 0,6722 294 296,0500 0,96 83 330 ,9668 0,6698 34 3 34 3,7501 0,9621 39 2,2954 0,48 63 392 38 7,2588 ... ng 3. 4 sau: B ng 3. 4 Ki m ñ nh t tương quan gi a ph n dư c a mơ hình Đ Th ng kê Q Prob 51,06002 0 ,39 26 95, 936 49 Th ng kê Q Prob df 52,51887 0 ,33 93 49 0,5401 100, 035 1 0,4 239 98 146,9 633 0,48 53 ... nh n di n ño lư ng r i ro c a c phi u Trong ñ tài này, tác gi ñã làm rõ khái ni m v r i ro phân lo i r i ro thành r i ro h th ng r i ro phi h th ng, t đo lư ng lo i r i ro ñ i v i danh m c th...

26
527
0

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Danh mục: Kinh tế

... số ABT 1.00 732 1 8 .39 1218 ACL 1.288144 8. 433 369 AGF 1.00 838 6 8.2 938 52 FMC 1.047714 7.92 536 5 ICF 1 .33 72 83 5.402999 MPC 1.45 230 1 4.62 135 1 TS4 1. 933 864 6.4 031 69 (Nguồn tác giả tự tính) Trong số cổ ... 0. 039 9 262. 139 2 0.2157 275 .39 82 0.0885 30 7.8988 0.277 32 6. 437 8 0.0 936 35 8.1717 0.2755 38 3.6108 0.0644 39 3.2902 0.4722 424 .34 84 0.1254 425.4049 0.6946 462 .36 16 0. 232 6 4 63. 922 0.7959 508.9 032 0.2685 ... 1.244417 0.7 831 98 0.0 037 73 1.151119 -0.001 537 0.9 134 51 0.000 437 0.916484 -0.008812 1.1 536 18 0.006 733 1.0 632 23 0.00 537 6 1.576800 8.912066 0 .34 3972 10.57547 -0.080925 4.84 739 4 0. 031 002 6.55 636 9 -0.628140...

26
654
1

Thiết kế và ứng dụng VXL trong đo lường và điều khiển

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 60.2 mV 5 .3 11.0 16.5 21.8 27 .3 33. 1 39 .4 46.5 mV 4.1 8.2 12 .3 16.4 20.6 24.9 29.2 33 .3 37 .3 41 .3 mV 0.7 1.5 2.4 3. 4 4.5 5.6 6.7 7.9 9.2 10.5 13. 2 15.9 mV 4.2 9 .3 15.4 20.6 Phương pháp gia cơng ... đo lường V1 A1 + R2 R3 A3 - R1 A2 + R3 R2 VOUT R4 V2 R4 i2 + 41 Mạch khuếch đại đo lường bao gồm hai mạch khuếch đại ghép tầng với Mạch khuếch đại đo lường có hệ số khuếch đại K: K = K1*K2 Trong ... độ T1 và T3 và S.đ.đ ET3T2 tại nhiệt độ T3 và T2 , Khi đo S.đ.đ tại T1 và T2 sẽ là ET1T3 + ET3T2 ET1T2AB =ET1T3 AB + ET3T2AB Trong đo T3 là nhiệt độ môi trường trung gian (nhiệt...

145
566
0