đo lợi suất của trái phiếu thả nổi

... chÝnh phđ,xem c¸ch lÊy chuỗi n lợi suất theo ngày, tuần hay tháng mà cho giá trị gần giá trị tráI phiếu lấy làm chu kỳ phù hợp cho tráI phiếu *Dự báo lợi suất tráI phiếu theo mô hình CAPM: E (rp ... hợp với cổ phiếu: HAS, SAM,VTC dự báo lợi suất cổ phiếu công ty HAS, sam, vtc Ký hiệu : R_HAS: chuỗi lợi suất cổ phiếu công ty cổ phần xây lắp bu điện Hà nội R_SAM: chuỗi lợi suất cổ phiếu công ... quyền địa phơng nhà phát hành tráI phiếu phủ tráI phiếu địa phơng - Công ty nhà phát hành cổ phiếu tráI phiếu công ty - Các tổ chức tài nhà phát hành công cụ tài nh tráI phiếu 5.2.Nhà đầu t Nhà đầu...

Ngày tải lên: 15/09/2012, 16:37

... quyền địa phơng nhà phát hành tráI phiếu phủ tráI phiếu địa phơng - Công ty nhà phát hành cổ phiếu tráI phiếu công ty - Các tổ chức tài nhà phát hành công cụ tài nh tráI phiếu 5.2.Nhà đầu t Nhà đầu ... phiếu: HAS, SAM,VTC dự báo lợi suất cổ phiếu công ty HAS, sam, vtc Ký hiệu : R_HAS: chuỗi lợi suất cổ phiếu công ty cổ phần xây lắp bu điện Hà nội R_SAM: chuỗi lợi suất cổ phiếu công ty cổ phần cáp ... viễn thông R_VTC : chuỗi lợi suất công ty cổ phần viễn thông VTC R_vnindex: chuỗi lợi suất thị trờng tơng ứng với chuỗi lợi suất cổ phiếu I)Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất Giả thiết: H0: =...

Ngày tải lên: 15/09/2012, 16:38

... quyền địa phơng nhà phát hành tráI phiếu phủ tráI phiếu địa phơng - Công ty nhà phát hành cổ phiếu tráI phiếu công ty - Các tổ chức tài nhà phát hành công cụ tài nh tráI phiếu 5.2.Nhà đầu t Nhà đầu ... viễn thông R_VTC : chuỗi lợi suất công ty cổ phần viễn thông VTC R_vnindex: chuỗi lợi suất thị trờng tơng ứng với chuỗi lợi suất cổ phiếu I)Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất Giả thiết: H0: = ... quan tới biến động lợi suất kỳ vọng trung bình chứng khoán lại thị trờng Hệ số beta đợc coi nh thớc đo rủi ro thị trờng cổ phiếu Hệ số beta liên kết lợi suất cổ phiếu với lợi suất trung bình thị...

Ngày tải lên: 06/07/2016, 18:24

... -0.008 0.008064516 0.008 I, MỘT SỐ QUAN SÁT VỀ CHUỖI LỢI SUẤT CỦA GIÁ CỔ PHIẾU BT6 1, đồ thị chuỗi lợi suất: a) kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất, ta có kết quả: ADF Test Statistic -14.29896 1% ... -4.621683 -4.568087 1.860524 Nhận xét: - Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên trước hệ số AR(1) dương thực - Mức dao động lợi suất có khác - Hệ số ARCH(1) dương thực ... cho biết mức độ dao động phụ thưộc vào thay đổi lợi suất - Hệ số GARCH(1) dương thực kiểm định T có Pvalue=0.000

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... cho thấy • Lợi suất BPC phiên giao dịch có bị ảnh hưởng lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR(1) AR(2) âm cho biết lợi suất phiên ... 1.92466 Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ âm với thay đổi lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) âm thực • Mức dao động lợi suất có khác • Hệ số ARCH(1) dương ... biết mức độ dao động phụ thuộc vào thay đổi lợi suất • Hệ số GARCH(1) dương thực (do kiểm định T có P_value = 0.00< 0.05) cho biết mức độ dao động lợi suất phụ thuộc vào mức độ dao động thay đổi...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:45

... ln t  (2) P   t −1  Ta tính lợi suất cổ phiếu theo công thức (1) Ta ký hiệu: R_HAP lợi suất cổ phiếu HAP R_LAF lợi suất cổ phiếu LAF R_REE lợi suất cổ phiếu REE Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN ... bảng ta thấy: -Lợi suất cổ phiếu có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lợi suất cổ phiếu lại -Các hệ số R_VNINDEX có giá trị t > t0,05 = 1,65 Vì kết luận lợi suất cổ phiếu bị ảnh hưởng lợi suất VNINDEX.Riêng ... β75R5t +β76R6t + γ7Rmt + u7t Trong : R1 lợi suất cổ phiếu (= Imperial oil ) R2 lợi suất cổ phiếu (= Sun oil ) R7 suất cổ phiếu (= Standard of indiana ) R lợi suất số thị trường uit = nhiễu ( i =1,...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:27

... quyền địa phơng nhà phát hành tráI phiếu phủ tráI phiếu địa phơng - Công ty nhà phát hành cổ phiếu tráI phiếu công ty - Các tổ chức tài nhà phát hành công cụ tài nh tráI phiếu 5.2.Nhà đầu t Nhà đầu ... phiếu: HAS, SAM,VTC dự báo lợi suất cổ phiếu công ty HAS, sam, vtc Ký hiệu : R_HAS: chuỗi lợi suất cổ phiếu công ty cổ phần xây lắp bu điện Hà nội R_SAM: chuỗi lợi suất cổ phiếu công ty cổ phần cáp ... viễn thông R_VTC : chuỗi lợi suất công ty cổ phần viễn thông VTC R_vnindex: chuỗi lợi suất thị trờng tơng ứng với chuỗi lợi suất cổ phiếu I)Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất Giả thiết: H0: =...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 08:36

...  t P  t −1   (2)   Ta tính lợi suất cổ phiếu theo công thức (1) Ta ký hiệu: R_HAP lợi suất cổ phiếu HAP R_LAF lợi suất cổ phiếu LAF R_REE lợi suất cổ phiếu REE Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN ... bảng ta thấy: -Lợi suất cổ phiếu có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lợi suất cổ phiếu lại -Các hệ số R_VNINDEX có giá trị t > t0,05 = 1,65 Vì kết luận lợi suất cổ phiếu bị ảnh hưởng lợi suất VNINDEX.Riêng ... β75R5t +β76R6t + γ7Rmt + u7t Trong : R1 lợi suất cổ phiếu (= Imperial oil ) R2 lợi suất cổ phiếu (= Sun oil ) R7 suất cổ phiếu (= Standard of indiana ) R lợi suất số thị trường uit = nhiễu ( i =1,...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 11:31

... cho thấy • Lợi suất BPC phiên giao dịch có bị ảnh hưởng lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR(1) AR(2) âm cho biết lợi suất phiên ... 1.92466 Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ âm với thay đổi lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) âm thực • Mức dao động lợi suất có khác • Hệ số ARCH(1) dương ... biết mức độ dao động phụ thuộc vào thay đổi lợi suất • Hệ số GARCH(1) dương thực (do kiểm định T có P_value = 0.00< 0.05) cho biết mức độ dao động lợi suất phụ thuộc vào mức độ dao động thay đổi...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 13:24

... Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(7) AR(9) dương thực • Mức dao động lợi suất có khác • Hệ số ARCH(1) ... Lợi suất BTC phiên giao dịch có bị ảnh hưởng lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(7) AR(9) thực khác (P_value kiểm định T hệ số 0.0001 0.0016 nhỏ 0.05) • Hệ số AR(7) AR(9) dương cho biết lợi ... biết mức độ dao động phụ thuộc vào thay đổi lợi suất • Hệ số GARCH(1) dương thực (do kiểm định T có P_value = 0.0011< 0.05) cho biết mức độ dao động lợi suất phụ thuộc vào mức độ dao động thay đổi...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I, MỘT SỐ QUAN SÁT VỀ CHUỖI LỢI SUẤT CỦA GIÁ CỔ PHIẾU BT6 1, đồ thị chuỗi lợi suất: a) kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất, ta có kết quả: ADF Test Statistic -14.29896 1% ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhận xét: - Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên trước hệ số AR(1) dương thực - Mức dao động lợi suất có khác - Hệ số ARCH(1) dương thực ... cho biết mức độ dao động phụ thưộc vào thay đổi lợi suất - Hệ số GARCH(1) dương thực kiểm định T có Pvalue=0.000

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... trước phân tích quản lý danh mục cổ phiếu ta kiểm định tính dừng cổ phiếu Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất cổ phiếu 2.1 Cổ phiếu DHA Biểu đồ chuỗi lợi suất cổ phiếu DHA 08 04 00 -.04 -.08 -.12 ... Trên sở kiểm định tính dừng lợi suất cổ phiếu DHA, cổ phiếu lại số VNINDEX kiểm định tương tự phần Bây ta xem xét mức dao động lợi suất phiên có phụ thuộc vào lợi suất khứ hay không, cách thực ... dương kết luận lợi suất cổ phiếu DHA có liên hệ tỷ lệ thuận với rủi ro tức rủi ro cao lợi suất kỳ vọng lớn Ta thấy giá trị p-value SQR(GARCH) GARCH mơ hình < 0.05, lợi suất cổ phiếu DHA phụ thuộc...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... lợi suất cổ phiếu HAP R_LAF lợi suất cổ phiếu LAF R_REE lợi suất cổ phiếu REE R_SAM lợi suất cổ phiếu SAM R_TMS lợi suất cổ phiếu TMS Kiểm định tính dừng lợi suất cổ phiếu Eview: H0: Chuỗi không ... bảng ta thấy: -Lợi suất cổ phiếu có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lợi suất cổ phiếu lại -Các hệ số R_VNINDEX có giá trị t > t0,05 = 1,65 Vì kết luận lợi suất cổ phiếu bị ảnh hưởng lợi suất VNINDEX ... dừng lợi suất cổ phiếu Eview: 15 2.Hồi quy lợi suất cổ phiếu theo lợi suất cổ phiếu lại 18 Phương pháp hệ phương trình đệ quy .24 Mơ hình AR, MA, ARMA ARIMA mơ hình hóa chuỗi lợi suất...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 22:40

Ngày tải lên: 26/02/2014, 13:20

Ngày tải lên: 11/03/2014, 11:20

... kế Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo áp suất ổ đỡ thuỷ động có kết nối máy tính II Các số liệu ban đầu Máy thử nghiệm đo áp suất ổ đỡ thuỷ động BKM- 10 Công suất : 0,7 kW Tốc độ : 900v/ph, 1350 ... SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MA SÁT HỌC CHƢƠNG I : LÝ THUYẾT BƠI TRƠN CHƢƠNG II : TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ CƠ KHÍ MÁY ĐO ÁP SUẤT Ổ ĐỠ THỦY ĐỘNG BKM-10 CHƢƠNG III : THIẾT KẾ PHẦN CỨNG MÁY ĐO ÁP SUẤT Ổ ĐỠ THỦY ... ĐO ÁP SUẤT Ổ ĐỠ THỦY ĐỘNG CHƢƠNG IV : THIẾT KẾ PHẦN MỀM MÁY ĐO ÁP SUẤT Ổ ĐỠ THỦY ĐỘNG CHƢƠNG V : NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÁY ĐO ÁP SUẤT THỦY ĐỘNG Thực hiện:Nguyễn Tiến Long_Vũ Hồng Thanh_Nguyễn...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 13:20

Ngày tải lên: 16/06/2014, 08:48

... lợi suất cổ phiếu theo công thức (1) Ta ký hiệu: R_HAP lợi suất cổ phiếu HAP R_LAF lợi suất cổ phiếu LAF R_REE lợi suất cổ phiếu REE R_SAM lợi suất cổ phiếu SAM R_TMS lợi suất cổ phiếu TMS Kiểm ... với loại hàng hoá nh: công trái phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp nhà nớc, trái phiếu ngân hàng, trái phiếu cổ phiếu công ty Những chứng ... trờng cổ phiếu thứ cấp Thị trờng trái phiếu thị trờng nơi trái phiếu đợc phát hành giao dịch, thị trờng trái phiếu gồm có thị trờng trái phiếu sơ cấp thị trờng trái phiếu thứ cấp Thị trờng sản phẩm...

Ngày tải lên: 04/11/2015, 10:44

Ngày tải lên: 29/12/2015, 23:50

... lợi suất cổ phiếu HAP R_LAF lợi suất cổ phiếu LAF R_REE lợi suất cổ phiếu REE R_SAM lợi suất cổ phiếu SAM R_TMS lợi suất cổ phiếu TMS Kiểm định tính dừng lợi suất cổ phiếu Eview: H0: Chuỗi không ... bảng ta thấy: -Lợi suất cổ phiếu có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lợi suất cổ phiếu lại -Các hệ số R_VNINDEX có giá trị t > t0,05 = 1,65 Vì kết luận lợi suất cổ phiếu bị ảnh hưởng lợi suất VNINDEX ... dừng lợi suất cổ phiếu Eview: 15 2.Hồi quy lợi suất cổ phiếu theo lợi suất cổ phiếu lại 18 Phương pháp hệ phương trình đệ quy 24 Mơ hình AR, MA, ARMA ARIMA mơ hình hóa chuỗi lợi suất...

Ngày tải lên: 10/07/2016, 01:17