đo lường giá trị rủi ro var
Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích và quản trị rủi ro các dự án đầu tư ngành thép tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương.doc
... cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên " rủi ro còn ... đặc biệt là rủi ro thị trường, đó là việc áp dụng mô hình Varlue at Risk ( giá trị khi rủi ro ) để giám sát những rủi ro do sự thay đổi các tác nhân thị trường gây ra.2. Định giá rủi ro bằng phương ... phương pháp VaR 2.1. Khái niệm về giá trị rủi ro (VaR) :13 Sở dĩ lấy giá trị tuyệt đối vì trọng số wi có thể âm (trong trường hợp thực hiện chiến lược bán phòng hộ) nhưng giá trị rủi ro luôn...
- 32
- 1,474
- 14
Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro đối với cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam
... định giá rủi ro, đáng chú ý nhất là phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR (1993). 1.2. Định giá rủi ro bằng phương pháp VaR. Trần Thế Hưng Toán Kinh Tế 48- 24 - Khoa Toán Kinh Tế VaR( 5 ... các hệ thống và phương pháp định giá rủi ro. Một trong các phương pháp định giá rủi ro đáng tin cậy là phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR) . Nhận thấy tầm quan trọng của ... mức độ tin cậy 99%), giá trị rủi ro trung bình một tuần đối với một trường vị cổ phiếu VSH có giá trị 100 triệu đồng là 14.562.500 đồng.Việc tính toán giá trị rủi ro VaR sẽ giúp cho các nhà...
- 31
- 1,403
- 8
Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro đối với cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam
... Ứng dụng phương pháp VaR trong phân tích rủi ro đối với cổ phiếu VSH Trong chương I, ta đã tìm hiểu những lý thuyết cơ bản về các phương pháp tính giá trị rủi ro VaR. Trong khuôn khổ chuyên ... mức độ tin cậy 99%), giá trị rủi ro trung bình một tuần đối với một trường vị cổ phiếu VSH có giá trị 100 triệu đồng là 14.562.500 đồng.Việc tính toán giá trị rủi ro VaR sẽ giúp cho các nhà ... thị trường.1.4. VaR – công cụ quản lý rủi ro hiện đạiNhững mô hình quản lý rủi ro dựa trên VaR về cơ bản, chúng bắt nguồn từ hệ thống đánh giá rủi ro theo phương thức giá trị trung bình -...
- 30
- 1,008
- 7
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM (2).doc
... xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng, bao bồm: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung- 4 -5. ... [2]1.3. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại 1.3.1, Khái niệm quản trị rủi ro trong NHTMQuản trị rủi ro là quá trình xác định các rủi ro và tìm cách quản trị, hạn chế các rủi ro đó ... chú trọng ở phân đo n này. [6]1.3.5.3, Quản trị theo thời điểm phát sinh rủi ro tín dụng- Trước khi rủi ro xảy ra: Nhận định và đánh giá rủi ro. Xác định mức độ chịu rủi ro. Nắm bắt và...
- 92
- 1,693
- 44
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc
... quản trị rủi ro nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa 49CHƯƠNG 1QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Rủi ro 1.1.1.1. Khái niệm rủi ... 2.1.2. Khái quát về khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài GònKhối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn gồm:- Phòng quản lý rủi ro tín dụng+Tham mưu trong ban điều hành trong viếc ra quyết định tín ... lại, trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động kinh doanh bao giờ cũng gắn liền với rủi ro. Trong các loại rủi ro, rủi ro tín dụng có tác động lớn nhất đến hoạt động của ngân hàng. Rủi ro tín...
- 75
- 1,014
- 20
Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc
... quản trị kinh doanh cũng chính là quản trị rủi ro, hay nói cách khác, quản trị rủi ro chính là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành của mỗi NHTM. Hiểu một cách đơn giản thì quản trị rủi ro ... nhập của ngân hàng trong quá trình hoạt động.*Phân loại rủi ro ngân hàng: Phân chia rủi ro theo các loại tài sản có:- Rủi ro trong quản lí và kinh doanh ngân quỹ.- Rủi ro tín dụng.2Bước ... 2.1.2. Khái quát về khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài GònKhối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn gồm:- Phòng quản lý rủi ro tín dụng+Tham mưu trong ban điều hành trong viếc ra quyết định tín...
- 75
- 781
- 9
Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank TP. Hồ Chí Minh
... đây, các nhà quản trị ngân hàng còn quan tâm đến một số rủi ro khác như: Rủi ro lạm phát, rủi ro quốc gia và các rủi ro khác. 1.1.2 Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Trong nền kinh ... thuật đo lường rủi ro tín dụng tương đối đơn giản. Nhược điểm: Mô hình này chỉ cho phép phân loại nhóm khách hàng vay có rủi ro và không có rủi ro. Tuy nhiên trong thực tế mức độ rủi ro tín ... Rủi ro lãi suất có thể có một số hình thức khác nhau như rủi ro xác định lại lãi suất, rủi ro do đường cong lãi suất thay đổi, rủi ro do tương quan lãi suất, và rủi ro quyền chọn đi kèm. Rủi...
- 122
- 1,464
- 11
Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank TP. Hồ Chí Minh.pdf
... định giá trị rủi ro tới hạn – (VAR) Giá trị tới hạn (VAR) là một thước đo về tổng mức rủi ro trong một danh mục các tài sản tài chính cho các nhà quản trị cao cấp. Khi sử dụng thước đo giá trị ... nghiệm của mình trong kinh doanh. 21 luật phân phối chuẩn sẽ là mức độ biến động giá trị danh mục trong vòng 5 ngày tới. Giá trị rủi ro tới hạn là một thước đo về rủi ro thay thế tốt ... chúng ta thực hiện đánh giá rủi ro tốt hơn trong công tác quản trị rủi ro tín dụng hiện nay. 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Trong cuộc khủng hoảng tài...
- 122
- 650
- 7
Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank
... có.− Rủi ro thiếu vốn khả dụng− Rủi ro lãi suất: Phát sinh khi có chệnh lệch về kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ và tài sản có.− Rủi ro hối đo i− Rủi ro trong tín dụng quốc tế và trong ... thương− Rủi ro mất khả năng thanh toán2. Rủi ro tín dụng2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng là rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng, cho vay bao giờ cũng bao gồm rủi ro và xảy ra mất mát. Rủi ro không ... hiểu rủi ro khách nhau, có nhiều định nghĩa về rủi ro của các nhà kinh tế và các nhà kinh doanh. Nhưng có thể hiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng là những biến cố không mong đợi xảy ra trong...
- 66
- 778
- 6
Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank
... có.− Rủi ro thiếu vốn khả dụng− Rủi ro lãi suất: Phát sinh khi có chệnh lệch về kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ và tài sản có.− Rủi ro hối đo i− Rủi ro trong tín dụng quốc tế và trong ... thương− Rủi ro mất khả năng thanh toán2. Rủi ro tín dụng2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng là rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng, cho vay bao giờ cũng bao gồm rủi ro và xảy ra mất mát. Rủi ro không ... Phân loại rủi ro Ngân hàng: − Rủi ro tín dụng: Rủi ro về tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng khi khách hàng vay vi phạm các điều kiện hợp đồng tín dụng làm giảm hay mất giá trị của tài...
- 58
- 738
- 1
Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại vietcombank huế
... tiêu cực dẫn đến rủi ro cao. Điều đó dẫn đến các khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro và hàng năm phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro lớn, làm giảm lợi nhuận. Năm 2006,Quỹ dự phòng rủi ro chiếm 13,3%, ... “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng”, NXB Thống kê. [2] Lê Văn Tư (2005), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính. [3] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Nâng cao năng lực Quản trị rủi ... yếu để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Vietcombank Huế trong những năm tới là: 1. Đổi mới mô hình tổ chức và quy trình cho vay trong hoạt động tín dụng. Đối với...
- 7
- 748
- 2
Rủi ro chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
... HỌCNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP …www.themegallery.com2. Mục tiêu nghiên cứu11Đánh giá thực trạng tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh22Phân ... quản trị rủi ro Add Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextCLRRCLRRCấu trúc quản trị Cấu trúc quản trị Luồng báo cáoLuồng báo cáoChính sách Cơ sở dữ liệu Đánh giá Chính ... kinh tế toàn cầu trong đó có các ngân hàng.QTRRTD luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM nói chung và tại Chi nhánh nói riêng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và...
- 19
- 451
- 3
228 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh TP.HCM trong quá trình hội nhập.
... định giá trị rủi ro tới hạn – (VAR) Giá trị tới hạn (VAR) là một thước đo về tổng mức rủi ro trong một danh mục các tài sản tài chính cho các nhà quản trị cao cấp. Khi sử dụng thước đo giá trị ... đây, các nhà quản trị ngân hàng còn quan tâm đến một số rủi ro khác như: Rủi ro lạm phát, rủi ro quốc gia và các rủi ro khác. 1.1.2 Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Trong nền kinh ... thuật đo lường rủi ro tín dụng tương đối đơn giản. Nhược điểm: Mô hình này chỉ cho phép phân loại nhóm khách hàng vay có rủi ro và không có rủi ro. Tuy nhiên trong thực tế mức độ rủi ro tín...
- 122
- 852
- 13
247 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh TP.HCM trong quá trình hội nhập.
... 1.5 Các loại rủi ro chủ yếu trên thị trường phái sinh. Các loại rủi ro tiềm tàng khi giao dịch các công cụ tài chính phái sinh : Rủi ro tín dụng: Có hai loại rủi ro tín dụng trong các công ... lúc nào trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Rủi ro thị trường: Rủi ro mà giá trị thị trường hay dòng tiền tương lai của một công cụ phái sinh bị dao động do những biến động trong lãi ... doanh của doanh nghiệp: - Phòng ngừa rủi ro tài chính về tỷ giá, lãi suất, giá cả hàng hóa: Trong kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Các biến động trên thị trường...
- 104
- 630
- 1
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008