Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÀ PHƯƠNG UYÊN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÀ PHƯƠNG UYÊN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC THS ĐẶNG TRÍ DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 I LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021 Tác giả NGUYỄN HÀ PHƯƠNG UN II LỜI CẢM ƠN Khóa luận hồn thành trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, sinh viên Nguyễn Hà Phương Uyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy cô trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu chuyên ngành Tài – Ngân hàng suốt trình em học tập trường Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy ThS Đặng Trí Dũng nhiệt tình hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp III TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài khóa luận tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội” thực với mục đích nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội Trên sở lý thuyết nghiên cứu trước có liên quan, mơ hình nghiên cứu hình thành với giả thuyết đặc điểm cá nhân khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối tượng khách hàng cá nhân, điều nhắc đến nhiều nghiên cứu Nghiên cứu kế thừa nghiên cứu trước việc xác định yếu tố đặc điểm cá nhân, ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng, bao gồm yếu tố giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ, nhân, số thành viên phụ thuộc gia đình, điều kiện nhà ở, thời gian sống nơi cư trú Kết nghiên cứu bao gồm kết luận, hàm ý quản trị để MBBank nâng cao lực xác định rủi ro tín dụng cá nhân, thông qua đặc điểm khách hàng, từ đưa biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro IV MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 5.2 Phương pháp phân tích số liệu ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng V 1.2 QUẢN LÝ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN 12 1.2.1 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 12 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng cho vay KHCN 15 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng cá nhân 17 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 18 1.3.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 18 1.3.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 20 1.3.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng cá nhân yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng cá nhân 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 25 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 26 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức 27 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 29 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 30 2.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội 30 2.2.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 31 2.2.3 Doanh số thu nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 31 VI 2.2.4 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 32 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 34 2.3.1 Về giới tính 34 2.3.2 Về độ tuổi 35 2.3.3 Về tình trạng hôn nhân 36 2.3.4 Về Số lượng thành viên phụ thuộc gia đình 36 2.3.5 Về nghề nghiệp 37 2.3.6 Về thời gian sống địa 38 2.3.7 Về vị trí cơng việc 39 2.3.8 Về khả tài (thu nhập) 40 2.3.9 Về điều kiện nhà 40 2.3.10 Về lực chuyên môn 41 2.4 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH TỰU VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 42 2.4.1 Những kết đạt 42 2.4.2 Những hạn chế 43 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 45 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 47 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 48 3.2.1 Chú trọng công tác nhận dạng rủi ro cho vay KH CN 48 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đánh giá / đo lường rủi ro cho vay 48 VII 3.3.3 Kiểm soát tài trợ rủi ro nghiêm túc theo chuẩn mực Ngân hàng thiết lập 50 3.3.4 Nâng cao chất lượng cán quan hệ khách hàng 51 3.3 KIẾN NGHỊ 52 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC VIII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Cán tín dụng CBTD CIC Tiếng Việt Credit Information Center Trung tâm Thơng Tin Tín Dụng CVKH Cho vay khách hàng HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doang nghiệp LOS Loan Origination System Hệ thống khởi tạo khoản vay NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại MB Ngân hàng Quân Đội RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo 49 - Về đánh giá tư cách khách hàng: cần làm rõ mục đích vay khách hàng có phù hợp với sách hành MB hay khơng, sau xem xét lịch sử vay trả nợ khách hàng Đối với khách hàng cần phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác Trung tâm thơng tin tín dụng, mối quan hệ hàng xóm nơi cư trú, đồng nghiệp, bạn hàng,… - Về xác minh thu nhập cá nhân vay tiền: Cán tín dụng phải xác định nguồn trả nợ cá nhân vay tiền dòng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán lý tài sản,…đảm bảo dòng tiền phải chuyển tài khoản khách hàng mở MB để giám sát có ứng xử tín dụng kịp thời khách gặp rủi ro tài Các biện pháp bảo đảm tiền vay điều kiện tiên để ngân hàng cấp tín dụng nguồn tài sản thứ hai dùng để trả nợ vay cho ngân hàng MB cần hồn thiện quy trình lưu trữ thơng tin khách hàng, đảm bảo khách hàng lưu trữ thơng tin xác, thống nhất, để làm sở cho việc cấp tín dụng thẩm tra, giám sát sau q trình cho vay: Việc lưu trữ thơng tin khách hàng quan trọng, đặc biệt lưu trữ thông tin thống nhất, cung cấp mã khách hàng cho khách hàng Thực tế có tình trạng thông tin khách hàng bị chồng chéo, khách hàng, hệ thống cập nhật thơng tinkhơng kịp thời, dẫn đến có khả phát sinh thêm mã khách hàng Đây lỗi thuộc hệ thống, phần mềm quản lý thông tin khách hàng cần hồn thiện hơn, thường xun rà sốt, xử lý khách hàng phát sinh mã khách hàng bị chồng chéo.Việc nhập thông tin khách hàng vào hệ thống cần phải có xác, có kiểm tra, giám sát chéo nhân viên, qua giảm thiểu lỗi thuộc người, để phần mềm dễ dàng việc cung cấp mã khách hàng 50 3.3.3 Kiểm soát tài trợ rủi ro nghiêm túc theo chuẩn mực Ngân hàng thiết lập  Bảo đảm tiền vay xử lý nợ triệt để Đảm bảo tiền vay thiết lập sở pháp lý để có thêm nguồn thu nợ có rủi ro xảy Thu hồi nợ đến hạn, phát kịp thời khoản nợ có nguy tiềm ẩn rủi ro xử lý kịp thời nợ hạn, nợ có vấn đề, nợ xấu nợ xử lý rủi ro  Kiểm soát rủi ro cách chặt chẽ, toàn diện Cần thiết lập phận chuyên nghiên cứu với chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa sách, chương trình tín dụng hợp lý để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý RRTD, chiến lược KH Thường xuyên rà soát sơ hở quy trình cho vay, bao gồm quy trình ban hành việc tuân thủ quy trình tất cấp NH Nghiên cứu đưa sản phẩm tín dụng riêng biệt phù hợp với vùng, khu vực, ngành nghề, lĩnh vực kinh tế khác để phù hợp với phát triển nhu cầu xã hội Tăng cường việc ghé thăm kiểm soát địa điểm hoạt động KD khách hàng thường xuyên Đối với khoản vay có vấn đề, phát khoảnvay có vấn đề, Cán quan hệ khách phải kiểm tra hồ sơ khoản vay để tìm kiếm hội để yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo hạn chế rủi ro Cán quan hệ khách giải ngân cho vay khách hàng cần tư vấn khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm khoản vay nhằm đảm bảo nguồn vốn an toàn khách hàng có rủi ro xảy Tăng cường cơng tác tra kiểm sốt nội Đảm bảo năm, phải kiểm tra lần tồn diện cơng tác tín dụng phận kiểm tốn hội sở, ngồi đợt kiểm tra đột xuất Kiểm tra, kiểm soát phải gắn với việc khắc phục sửa sai  Theo dõi, thu hồi nợ Sau giải ngân cho khách hàng, Cán tín dụng phải thường xuyên 51 theo dõi hoạt động SXKD KH nhằm đánh giá tiến độ thực phương án vay vốn Đồng thời, tận dụng triệt để lần gặp gỡ KHCN để thu thập thông tin Việc nhằm hạn chế thiệt hại cho khách hàng phải bán tài sản mức giá thấp trả nợ ngân hàng Các biện pháp mang tính thương lượng áp dụng khách hàng thực có tiền thiếu biện pháp trả nợ Trong trường hợp khách hàng bị lỗ lớn khơng thể tiếp tục trì hoạt động cam kết xử lý tài sản để trả nợ ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng số tiền sau bán tài sản để trả nợ thời gian chấp nhận 3.3.4 Nâng cao chất lượng cán quan hệ khách hàng Cán quan hệ khách hàng cần phải có hiểu biết thị trường lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh, liên quan trực tiếp đến chất lượng khoản vay Vì vậy, ngân hàng nên có chun mơn hố cán quan hệ khách hàng, phân công cán phụ trách mảng cho vay định chia theo ngành nghề Cần đào tạo chuyên sâu nhân lực theo nghiệp vụ, nên có phân cơng lao động hợp lý cần có chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách toàn diện Cử cán bộ, nhân viên tín dụng tham dự khóa học Ngân hàng Ngân hàng nhà nước, trường Đại học, Viện nghiên cứu tổ chức Thường xuyên mở lớp đào tạo, nâng cao công tác thẩm định quản lý khoản vay cho đội ngũ nhân viên làm việc liên quan đến cơng tác tín dụng Bên cạnh đó, cần tuyển dụng cơng bằng, cơng khai nhân viên có trình độ chun mơn tốt, có khả tiếp thu kiến thức mới, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng cho nhu cầu công việc Tăng cường đào tạo, bổ sung kỹ bổ trợ công việc cho cán quan hệ khách hàng như: kỹ bán hàng, bán chéo sản phẩm, kỹ thuyết trình, lắng nghe, giải vấn đề 52 Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ, hội thi nghiệp vụ giỏi nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi nâng cao nghiệp vụ, qua đánh giá trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên từ có chương trình đào tạo, tái đào tạo phù hợp 3.3 KIẾN NGHỊ Hồn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng từ Hội sở đến chi nhánh, với phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phận, đồng thời xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng, sách phân bổ tín dụng, sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư với đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán rủi ro… Củng cố hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng, thực việc quản lý liệu tập trung, đảm bảo có sẵn thơng tin cho nhà quản trị đưa định cho vay Hội đồng quản trị phải định hướng hoạch định sách tín dụng rủi ro tín dụng, thường xuyên xem xét rủi ro tín dụng xây dựng chiến lược xuyên suốt hoạt đ ộn g ngân hàng (tỷ lệ nợ xấu, mức độ chấp nhận rủi ro,…) Đồng thời, phải đo lường, theo dõi, kiểm soát nợ xấu cấp độ, từ hội sở đến chi nhánh phòng giao dịch danh mục cấu rủi ro sản phẩm tín dụng Hồn thiện sách tín dụng, xây dựng thủ tục cho vay hợp lý khoa học đảm bảo số tiêu chuẩn như: cắt giảm thủ tục rườm rà, không cần thiết; cán quan hệ khách hàng cần hướng dẫn khách hàng đầy đủ loại hồ sơ cần thiết; tạo cho khách hàng thuận tiện, thoải mái… Ngân hàng cần xác định mức cho vay tối đa khoản vay, ngành nghề kinh tế Đồng thời, xác định rõ thời điểm trả nợ vay đối tượng khách hàng vay vốn cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, phù hợp với nguồn thu khách hàng Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, ngân hàng cần phải lên kế hoạch thường xuyên đánh giá cải tiếncác sản phẩm có, khơng ngừng nghiên cứu, so sánh, phân tích sản 53 phẩm tíndụng ngân hàng cạnhtranh thị trường để tiếp tục đưa sản phẩm mới, nâng cao tính cạnh tranh ngân hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.Đối với sản phẩm cho vay mua nhà: mở rộng chủ đầu tư ngân hàng chấp thuận chấp Đồng thời cho phép vay mua nhà khơng có giấy tờ sở hữu có hợp đồng mua bán hợp lệ Đối với vay mua xe chấp xe mua:cho phép mua xe cũ chấp xe mua Đồng thời, mở rộng danh sách hãng xe chấp thuận chấp Đẩy mạnh việc tiêu dùng tín chấp 54 TĨM TẮT CHƯƠNG Chương trình bày nội dung giải hai mục tiêu nghiên cứu đề tài Thứ việc tìm yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội Thứ hai, trình bày giải pháp MB để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro, tạo điều kiện để tín dụng cá nhân tiếp tục phát triển, trở thành mũi nhọn mang lại lợi nhuận cao ngành Ngân hàng tương lai 55 KẾT LUẬN Ngân hàng hệ thống huyết mạch kinh tế, cung cấp vốn cho doanh nghiệp người tiêu dùng Đây cơng cụ để Chính phủ điều tiết sách vĩ mơ thơng qua sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế nhưkiềm chế lạm phát Hoạt động kinh doanh ngân hàng nói hoạt động kinh doanh rủi ro, rủi ro tín dụng chiếm phần lớn hầu hết rủi ro kinh doanh ngân hàng Việt Nam Vì việc quản lý rủi ro tín dụng cách hiệu tạo tảng để ngân hàng phát triển bền vững, gia tăng thương hiệu uy tín ngân hàng Thơng qua sở lý luận tín dụng quản lý rủi ro tín dụng, khóa luận sâu vào nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng công tác quản lý rủi ro MB Bài nghiên cứu đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng MB giai đoạn phát triển tới Nghiên cứu viết sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn trình thực tập ngân hàng Tuy nhiên kiến thức hệ thống lý luận thực tiễn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến quý thầy cô Qua em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn ThS Đặng Trí Dũng tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lê Bá Cường (2012), Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ACB chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Đinh Xuân Cường Nguyễn Trúc Lê (2014), Đòn bẩy để ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận hiệp ước vốn Basel II, Tạp chí Khoa học ĐHQGHNKinh tế Kinh doanh, Tập 30, Số3/2014, Tr.10-16 Dương Hữu Hạnh (2013), Quản lý rủi ro ngân hàng, Nhà xuất lao động, Hà Nội Trương Thị Hồng Lê Thị Minh Ngọc (2014), Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng hạn chế cần hoàn thiện, Diễn đàn nghiên cứu tài tiền tệ, số 21(414)/2014, tr.17- tr.21 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), "Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ", Tạp chí ngân hàng, số tháng 3/2011 Nguyễn Xuân Khánh (2014), Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Bỉm Sơn, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường đại học Thương Mại, Hà Nội Peter Rose (2001), Quản trị NHTM, NXB Tài PGS.,TS Đinh Xuân Hạng, ThS Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tở chức tín dụng hoạt động ngân hàng tở chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 22/04/2005 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN Về việc sửa đổ i, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tở chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ NHNN Thống đốc Ngân hàng nhà nước ngày 25/04/2007 Tiếng Anh Allen J, et al (2004), "Discrimination of modes of action of antifungal substances by use of metabolic footprinting" Appl Environ Microbiol, 70 (10) : 6157 - 65 Agarwal S, Driscoll JC, Gabaix X, Laibson DI (2009) "The age of reason: Financial decisions over the life-cycle with implications for regulation" Brookings Papers on Economic Activity (40), 51–117 Arminger et al (1997), "Analyzing Credit Risk Data: A Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis, and Feedforward Network" Computational Statistics, Vol 12, Issue 2, p 293-310 Dinh & Kleimeier, (2007), A Credit Scoring Model for Vietnam’s Retail Banking Market International Review of Financial Analysis, Vol 16, Issue 5, p 571-495 Dunn & Kim (1999), An Empirical Investigation of Credit Card Default Working Paper, Ohio State University, Department of Economics, 99-13 Hair et al (2006), Multivariate data analysis, Pearson new international edition Publisher: Prentice Hall John Wiley & Sons, (2002), Risk Management And Value Creation, FinancialInstitutions - G Schroeck, p.23 - 43 John M C, (1940), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending, Publisher: NBER Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending , Publisher: NBER, Volume 6, p 109 - 139 Marjo Hörkkö (2010), The Determinants of Default in Consumer Credit Market, Aalto University Abstract School of Economics Master’s Thesis Rosbach (2004), "Bank Lending Policy, Credit Scoring and the Survival of Loans" Review of Economics and Statistics, Vol 86, Issue 4, p 946-958 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Chúng thực nghiên cứu trạng tín dụng cá nhân ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đinh Tiên Hồng Trong có cơng tác thu thập thơng tin tín dụng đặc điểm cá nhân Quý khách hàng để làm sở nghiên cứu, phân tích, nhằm tìm giải pháp cải thiện dịch vụ tín dụng cá nhân thời gian tới, hi vọng nhận hỗ trợ từ phía Q khách hàng việc hồn thành nội dung khảo sát Chúng xin cam đoan nội dung thông tin khách hàng giữbí mật sử dụng q trình nghiên cứu Ơng/bà vui lịng khoanh trịn vào chữ số tương ứng ghi thông tin vàophần chỗ trống tương ứng PHẦN A: THÔNG TIN QUẢN LÝ Số thứ tự mẫu: Tên vấn viên: Tên đáp viên: Ngày Số điện thoại: Địa điểm vấn: vấn: PHẦN B: NỘI DUNG Giới tính Ơng/bà? Nam Nữ Độ tuổi Ông/bà? Dưới 30 tuổi Từ 30 - 40 tuổi Từ 40 - 50 tuổi Trên 50 tuổi Tình trạng nhân Ơng/bà? Độc thân Có vợ chồng Số thành viên phụ thuộc trực tiếp vào Ơng/bà gia đình? Độc thân người người người Trên người Nghề nghiệp Ông/bà? Cán nhà nước Khác Thời gian sống địa tại? Dưới năm Từ 2-4 năm Từ 4-6 năm Từ 6-8 năm Trên năm Vị trí cơng việc ? Chủ doanh nghiệp Người quảnlý Chuyên viên/cánbộ văn phòng Lao động đào tạo nghề Khác Thu nhập Ông/bà năm gần đây? Dưới 10 triệu Từ 10 đến 40 triệu Từ 40 triệu đến 80 triệu Từ 80 triệu đến 120 triệu 120 triệu trở lên Điều kiện nhà Ông/bà? Sở hữu riêng Đi thuê Ở chung với bố me ̣ Ở nhờ người khác 10 Năng lực chuyên mơn Ơng/bà? Trên đại học Đại học Cao đẳ ng Trung cấp Khác 11 Lịch sử thực nghĩa vụ tín dụng Ơng/bà? Chưa phát sinh nợ hạn Có phát sinh nợ hạn Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/bà! PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Giới tính Nữ Nam Total Tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30 - 40 tuổi Từ 40 - 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Hôn nhân Độc thân Có vợ chồng Total Thành viên phụ thuộc Độc thân người người người Trên người Total Nghề nghiệp Cán nhà nước Khác Total Số lượng 140 242 382 Số lượng 80 150 111 41 382 Số lượng 74 308 382 Số lượng 74 221 61 15 11 382 Số lượng 172 210 382 Tỷ lệ 36.6 63.4 100.0 Tỷ lệ 20.9 39.3 29.1 10.7 100.0 Tỷ lệ 19.4 80.6 100.0 Tỷ lệ 19.4 57.9 16.0 3.9 2.9 100.0 Tỷ lệ 45.0 55.0 100.0 58 Thời gian sống địa Dưới năm Từ 2-4 năm Từ 4-6 năm Từ 6-8 năm Trên năm Total Vị trí việc làm Số lượng 65 149 64 59 45 382 Số lượng Tỷ lệ 17.0 39.0 16.8 15.4 11.8 100.0 Tỷ lệ Chủ doanh nghiệp Người quản lý Chuyên viên/cán bộvăn phòng 34 61 170 8.9 16.0 44.5 Lao động đàotạo nghề 102 26.7 Khác Total 15 382 3.9 100.0 Tình tạng nhà Sở hữu riêng Đi thuê Ở chung với bố me ̣ Ở nhờ người khác Total Số lượng 219 65 91 382 Chuyên môn Số lượng Trên đại học Đại học Cao đẳ ng Trung cấp Khác Total 108 174 69 22 382 Tỷ lệ 57.3 17.0 23.8 1.8 100.0 Tỷ lệ 2.4 28.3 45.5 18.1 5.8 100.0 59 Thu nhập Dưới 10 triệu Từ 10 đến 40 Từ 40 triệu đến 80 Từ 80 triệu đến dưới120 triệu 120 triệu trở lên Total Rủi ro tín dụng Khơng có rủi ro tín dụng Có rủi ro tín dụng Total Số lượng 67 136 93 78 382 Số lượng 340 42 382 Tỷ lệ 2.1 17.5 35.6 24.3 20.4 100.0 Tỷ lệ 89.0 11.0 100.0 ... luận tốt nghiệp ? ?Các nhân tố ảnh hưởng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội? ?? thực với mục đích nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. .. thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 32 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 34... – Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạy động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội? – Những thành tựu, hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng