CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến rủi RO tín DỤNG đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN MSHV: 18000010 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 Bình Dương, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN MSHV: 18000010 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Bình Dương, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Bình Dương, ngày……tháng… năm 2020 Tác giả Nguyễn Trọng Nguyễn i LỜI CẢM ƠN Ban Giám hiệu trường Đại học Bình Dương, Khoa Kinh tế, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Lãnh đạo anh/chị đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương hỗ trợ cung cấp tài liệu liên quan trình thực luận văn Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Các Anh/chị học viên ngành Quản trị kinh doanh khóa 11 gia đình động viên, giúp đỡ cung cấp cho tác giả thông tin, tài liệu có liên quan q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn! ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương” thực với mục đích nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank địa bàn tỉnh Bình Dương Trên sở lý thuyết nghiên cứu trước có liên quan, mơ hình nghiên cứu hình thành với giả thuyết Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng khách hàng cá nhân, điều nhắc đến nhiều nghiên cứu, có nghiên cứu tác giả Phan Đình Khơi & Nguyễn Việt Thành (2017); De Liss cộng (2001); Võ Thị Quý & Bùi Ngọc Toản (2014); Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Minh Kiều (2015) Nghiên cứu kế thừa nghiên cứu trước việc xác định yếu tố rủi ro hoạt động cấp tín dụng, bao gồm yếu tố tài sản đảm bảo, khả tài người vay vốn, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm cán tín dụng, kiểm tra giám sát khoản vay, lịch sử vay vốn, lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập trả nợ Từ kiến thức tích lũy q trình học tập, cơng tác thực tế, với ý tưởng ban đầu cộng với tham khảo ý tưởng từ nghiên cứu trước lấy ý kiến từ chuyên gia ngành Trong nghiên cứu tác giả xây dựng quy trình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng khách hang cá nhân Eximbank - CN Bình Dương Sau vận dụng phần mềm phân tích định lượng, thống kê, tác giả tiến hành phân phân tích liệu để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Kết nghiên cứu bao gồm kết luận, hàm ý quản trị để Eximbank Hội sở Eximbank chi nhánh Bình Dương nâng cao lực xác định rủi ro tín dụng cá nhân, thông qua yếu tố ảnh hưởng, từ đưa biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.1.2 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tín dụng cá nhân 2.2.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 2.2.2 Vai trò tín dụng cá nhân .8 2.2 Cở sở lý thuyết rủi ro tín dụng .10 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 2.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 14 2.2.4 Biểu rủi ro tín dụng 15 2.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 16 2.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 17 iv 2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 17 2.5 Tổng quan nghiên cứu nước 18 2.5.1 Các nghiên cứu nước 18 2.5.2 Các mơ hình nước 19 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 22 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu 24 2.6.2 Giả thuyết nghiên cứu .24 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Thiết kế nghiên cứu 30 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu: 30 3.2.2 Thu thập số liệu 32 3.3 Phương pháp phân tích liệu 34 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu: 34 3.3.2 Thu thập liệu .34 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 34 3.4 Mơ hình kinh tế lượng 34 3.4.1 Mơ hình kinh tế lượng 34 3.4.2 Kết nghiên cứu định tính hiệu chỉnh thang đo 38 TÓM TẮT CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 41 4.1.1 Sứ mệnh, tầm nhìn 41 4.1.2 Quá trình thành phát triển 41 4.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 47 4.1.4 Cơ cấu máy tổ chức 48 4.1.6 Nhiệm vụ phòng: 49 v 4.2 Thực trạng tín dụng cá nhân rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Bình Dương 52 4.3 Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 56 4.3.1 Chọn biến tính số mẫu nghiên cứu 58 4.3.2 Kết mô hình hồi quy Logit 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Hàm ý quản trị 70 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 74 TÓM TẮT CHƯƠNG 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT Viết tắt EFA Eximbank RRTD SPSS TMCP Tiếng Việt Tiếng Anh Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analysis Ngân hàng TMCP Xuất nhập Vietnam Export Import Bank Việt Nam Rủi ro tín dụng Phần mềm thống kê cho khoa học Statistical xã hội Package Social Sciences Thương mại cổ phần vii for the DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng 22 Bảng 3.1: Các thành phần tham gia thảo luận nhóm 31 Bảng 3.2: Thang đo thức mã hóa 38 Bảng 4.1: Số lượng tỷ lệ cán công nhân viên theo trình độ đào tạo 46 Bảng 4.2: Số lượng tỷ lệ cán công nhân viên theo độ tuổi 46 Bảng 4.3: Các loại hình cho vay Eximbank chi nhánh Bình Dương 53 Bảng 4.4: Doanh số cho vay Eximbank chi nhánh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2019 54 Bảng 4.5: Doanh số thu nợ Eximbank chi nhánh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2019 55 Bảng 4.6: Dư nợ cho vay (KHCN & KHDN) Eximbank giai đoạn 2016 – 2019 56 Bảng 4.7: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2019 57 Bảng 4.8: Tình hình nợ hạn Eximbank chi nhánh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2019 58 Bảng 4.9: Tỷ lệ biến chọn mơ hình Logit 59 Bảng 4.10: Danh sách biến sử dụng mơ hình Logit 60 Bảng 4.11 : Khả dự báo mô hình 61 Bảng 4.12: Một số số mơ hình Logit 61 Bảng 4.13: Kết ước lượng hệ số ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng hàm Logit 62 Bảng 4.14 Hệ số ảnh hưởng cận biên mơ hình .64 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội, 51 [2] Trương Đông Lộc (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế phát triển, số 156: 49-52 [3] Lê Khương Ninh & Lâm Thị Ngọc Bích (2014) Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (73), [4] Ngân hàng Eximbank - CN Bình Dương (2020), Báo cáo tình hình kinh doanh từ 2010 – đến 2019, Bình Dương [5] Ngân hàng Eximbank - CN Bình Dương (2020), Số liệu tính hình kinh doanh, Bình Dương [6] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015) Quyết định số 493/2005/QĐNHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 22/04/2015 Về việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Hà Nội https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-493-2005-QD-NHNN-phan-loai-no-trich-lapsu-dung-du-phong-de-xu-ly-rui-ro-tin-dung-trong-hoat-dong-ngan-hang-to-chuctin-dung-53338.aspx Truy cập ngày 18/07/2020 [8] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017) Nghị số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 Quốc hội Về thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-quyet-42-2017QH14-thi-diem-xu-ly-no-xau-cac-to-chuc-tin-dung-353638.aspx Truy cập ngày 18/07/2020 [9] Nguyễn Quyết Thắng, Lê Hữu Ảnh (2012), Sử dụng mơ hình Logit - Nghiên cứu số nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch sinh thái du khách Vùng 77 du lịch Bắc Trung Bộ, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 175 (II), tháng 01/2012, tr 24-35 [10] Nguyễn Đăng Dờn (2000), Tiền tệ ngân hàng TP.HCM, NXB Thống kê [11] Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Lao động- xã hội, Thăng Long, tr 593 [12] Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015) Yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(11), tr 80–98 http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e1de3a16-68fe-41d6-8d8707ba0f9b554a Truy cập ngày 18/07/2020 [13] Phạm Ngọc Hưng, Phạm Văn Chững, Lê Thị Thanh An (2019), Mơ hình logit đa thức nhiều mức phân tích định di cư cá nhân Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Kinh tế - Luật Quản lý, 3(1): 45-51 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VYlhy4OZ3YMJ:stdjelm scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/download/539/917/+&cd= 1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn Truy cập ngày 21/07/2020 [14] Phan Đình Khơi, Nguyễn Việt Thành (2017), Các yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 48D, trang 104 111 https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-9170/baibao-38142.html truy cập ngày 18/07/2020 [15] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội [16] Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Ngân hàng, 43(5), tr 38 – 41 https://123doc.net/document/3057932-cac-nhan-to-anh-huong-den-rui-ro-tin-dungcua-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-chi-nhanh-thanh-pho-cantho.htm Truy cập ngày 18/07/2020 78 [17] Võ Thị Quý, & Bùi Ngọc Toản (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học – Đại học Mở, 3(36), 16–25 https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ- vi/article/view/744 Truy cập ngày 18/07/2020 TIẾNG NƯỚC NGOÀI [18] Arminger, G., Enache, D & Bonne, T (1997), “Analyzing Credit Risk Data: A Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis, and Feedforward Network”, Computational Statistics, 12(2), pp 293-310 [19] Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux (2006), Introduction to Banking, Prentice Hall Financial Times, 526 – 531 [20] Berger, A., & DeYoung, R (1997) Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of Banking and Finance, 21(6), 849–870 [21] Berge, T.O & Boye, K.G (2007), An Analysis of Bank's Problem Loans Norges Bank, Economic Bulletin, 78 (2007), pp 65-76 [22] Rajan, R., & Dhal, S (2003), Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: an Empirical Assessment, Reserve Bank of India Occasional Paper, 24 (2003), pp 81-121 [23] Carling K., Jacobson T., Roszbach K (1998), “Duration of Consumer Loans and Bank Lending Policy: Dormancy Versus Default Risk”, Working Paper Series in Economics and Finance, 7(70) pp 1-28 [24] Crook J (1996), “Credit Constraints and US Households”, Applied Financial Economics, 6(6), pp 477-485 [25] Dinh, T H T & Kleimeier, S (2007), “A Credit Scoring Model for Vietnam’s Retail Banking Market”, International Review of Financial Analysis, 16(5), pp 571-495 [26] Darrell Duffie & Kenneth J Singleton (2003), Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, 416 [27] De Lis, Pagés & Saurina (2001), Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain, (2001), BIS Working Papers (1/2001), pp 331-353 79 [28] Dunn, L F & Kim, T (1999), An Empirical Investigation of Credit Card Default, Ohio State University, Department of Economics, 99 [29] Gan, Roberto Mosquera (2008), “An Empirical Study of the Credit Market with Unobserved Consumer Typers”, National Bureau of Economic Research, 26(13873), pp 1073-2489 [30] Jacobson, T & Roszbach K (2003) “Bank lending policy, credit scoring and value-at-risk”, Journal of Banking & Finance, 27(4), pp 615-633 [31] Jappelli (1990), “Who is Credit Constrained in the U.S Economy?”, Quarterly Journal of Economics, 105(1), pp 219-234 [32] Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic (2003), Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk, World Bank Publications, 367 [33] Heffernan (1996), Modern Banking in Theory and Practice, John Wiley & Sons, Inc, Wiley, England, 470 [34] Horcher (2005), Essentials of Financial Risk Management, John Wiley & Sons, Inc, Wiley, England, 256 [35] Kocenda, E & Vojtek, M (2009), “Default Predictors and Credit Scoring Models for Retail Banking”, CESifo Working Paper, 12(2862), p 2862 [36] Ozdemir and Boran (2004), “An Empirical Investigation on Consumer Credit Default Risk”, Turkish Economic Association, 16(20), pp 1-16 [37] Peter S Rose (2002), Commercial Bank Management, McGraw-Hill Higher Education, 803 [38] Sexton D.E (1977), “Determining Good and Bad Credit Risks Among High and Low Income Families”, Journal of Business, 50(2), pp 236-239 [39] Shubha B.N (2013), “Retail Credit Default Risk – An Empirical Study”, International Journal of Management & Information Technology, 3(1), pp 94-101 [40] Steenackers, A & Goovaerts, M J (1989), “A Credit Scoring Model for Personal Loans”, Insurance: Mathematics and Economics, 8(1), pp 31-34 80 [41] Thomas P.Fitch (1997), Dictionary of banking terms, Barron's Edutional, Inc, America [42] Timothy W.Koch (1995), Bank management, University of South Carolina, The Dryden, 107 81 Phụ lục 1: NỘI DUNG PHỎNG VẤN Phần 1: GIỚI THIỆU Xin chào Anh / Chị Tôi tên Nguyễn Trong Nguyễn học viên Cao học Trường Đại học Bình Dương Hiện tại, tơi thực đề tài “các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank – Chi nhánh Bình Dương” Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Anh /Chị dành thời gian để tham gia thảo luận hôm mong muốn nhận đóng góp tích cực q Anh /Chị Rất mong đóng góp nhiệt tình Anh / Chị để giúp cho đề tài thực thành công Xin lưu ý ý kiến Anh / Chị không đánh giá hay sai mà tất có ý nghĩa thiết thực cho nghiên cứu Phần 2: NỘI DUNG Xin Anh/Chị cho biết quan điểm Anh /Chị vấn đề liên quan đến chủ đề thảo luận thông qua câu hỏi sau đây: Anh/ Chị nghe nói đến rủi ro cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng? Xin anh chị cho biết quan điểm anh chị vấn đề này? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Theo Anh/ Chị có mối quan hệ yếu tố sau với rủi ro cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng hay khơng? Vì sao? STT Các yếu tố tác động đến Rui ro Tín dụng Tài sản đảm bảo Lãi xuất ngân hàng Khả tài người vay Tốc độ tăng trưởng kinh tế 82 Có Khơng Kinh nghiệm CBTD Sử dụng vốn vay Tình trạng thất nghiệp nhân Kiểm tra giám sát khoản vay Lạm phát 10 Lịch sử vay vốn (nhị phân) 11 Ngành nghề tạo thu nhập để trả nợ 12 Quy mô ngân hàng 83 Phụ lục 2: DANH SÁCH CHUYÊN GIA Bảng 3.1: Các thành phần tham gia thảo luận nhóm Stt Họ Tên Cơ quan Đỗ Tiến Dũng Eximbank Bình Dương Số lượng 01 Thành phần Giám đốc Eximbank Bình Dương Phó Giám đốc Nguyễn Văn Huy Eximbank Bình Dương O1 Eximbank Bình Dương Trưởng phòng Khách Trương Thị Thu Trâm Eximbank Bình Dương 01 hàng Cá nhân Eximbank Bình Dương Trưởng phịng Khách Trần Quốc Cường Eximbank Bình Dương 01 hàng Doanh nghiệp Eximbank Bình Dương Trưởng phịng Ngân Võ Thị Anh Thư Eximbank Bình Dương 01 quỹ - Hành Eximbank Bình Dương Phó Trưởng phịng Nguyễn Văn Chiến Eximbank Bình Dương 01 Dịch vụ khách hàng Eximbank Bình Dương Nguyễn Quốc Cường Trưởng phịng Khách Eximbank Bình Dương 01 hàng Doanh nghiệp Eximbank Bình 84 Dương Phó Trưởng phịng Trần Văn Minh Eximbank Bình Dương 01 Khách hàng cá nhân Eximbank Bình Dương Trưởng Khoa Quản lý Nguyễn Quyết Đại học Công nghệ Thắng Tp.HCM 01 du lịch & Khách sạn Đại học Công nghệ Tp.HCM 10 11 12 Nguyễn Thị Thanh Sở Tài tỉnh Bình Trúc Dương Chu Tiến Thiệu Sở Tài tỉnh Bình Dương Trịnh Thị Linh Sở Tài tỉnh Bình Nhâm Dương 85 01 Chun viên 01 Chuyên viên 01 Chuyên viên Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Kính thưa Qúy Anh/Chị! Tơi tên Nguyễn Trọng Nguyễn, học viên cao học trường Đại học Bình Dương Hiện nay, tơi thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương Do đó, xin Anh/Chị bớt chút thời gian điền vào bảng khảo sát bên Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai cả, tất Anh/Chị cung cấp có ích cho việc nghiên cứu Dữ liệu thu thập qua phiếu khảo sát sử dụng cho nghiên cứu khoa học giữ bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị Anh/Chị vay vốn từ Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương ngân hàng khác lần thứ (tính cho lần vay vốn này) ? Lần Lần Lần Nhiều lần Nếu vay vốn lần trước đây, Anh/Chị bị hạn trả nợ hay chưa? Có Chưa Anh/Chị vay vốn lần có tài sản đảm bảo hay khơng? Có Khơng Theo Anh/Chị, nghề nghiệp có ảnh hưởng đến khả trả nợ khơng? Có Khơng Anh/Chị tự đánh giá khả rủi ro trả nợ (kể kéo dài thời gian trả nợ khoản vay) Anh/Chị nằm mức nào? Khơng rủi ro Thấp Trung bình 86 Khá Cao Theo Quý Anh/Chị, tài sản đảm bảo cao mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Khơng hạn chế Hạn chế Thấp Trung bình Khá Cao Khả tài Anh/Chị (hay gia đình Anh/Chị) cao mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Không hạn chế Hạn chế Thấp Trung bình Khá Cao Sử dụng vốn vay tốt, mục đích mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Khơng hạn chế Hạn chế Thấp Trung bình Khá Cao Kinh nghiệm CBTD có với RRTD cao mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Khơng hạn chế Hạn chế Thấp Trung bình Khá Cao Kiểm tra giám sát khoản vay tốt mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Lịch sử vay vốn cá nhân tốt (các lần trước trả nợ hạn) mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Không hạn chế Hạn chế Thấp Trung bình Khá Cao Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập tốt (ổn đinh) mức độ hạn chế việc RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng mức nào? Không hạn chế Hạn chế Thấp Trung bình Khá Cao 13 Xin Q khách vui lịng cho biết số thơng tin nhân: - Giới tính: Nam Nữ - Tuổi: ………………………………………………………………… - Nghề nghiệp: - Thu nhập bình quân tháng:………………………………………… - Trình độ văn hóa Q khách: Trên đại học PTTH Đại học Khác 87 Cao đẳng Phụ lục 4: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH HÀM LOGIT > RESET > READ;FILE="E:\QUYETTHANG (E)\XULYSPSS\DULIEUHOA\HAMchinh.nguyen.xls"$ > LOGIT;Lhs=RR;Rhs=ONE,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7;Pds=0;Margin$ Normal exit from iterations Exit status=0 + -+ | Multinomial Logit Model | | Maximum Likelihood Estimates | | Model estimated: Oct 18, 2020 at 11:59:42AM.| | Dependent variable RR | | Weighting variable None | 290 | | | Log likelihood function -44.34493 | | Restricted log likelihood -186.1644 | 283.6389 | | 0000000 | 67004 | | | Number of observations | Iterations completed | Chi squared | Degrees of freedom | Prob[ChiSqd > value] = | Hosmer-Lemeshow chi-squared = | P-value= 88023 with deg.fr = + -+ + -+ + + + -+ + |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| + -+ + + + -+ + Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] Constant -17.8995741 4.43494574 -4.036 0001 X1 3.24393205 78937156 4.110 0000 1.20932342 X2 4.04378867 89652059 4.511 0000 1.21834380 X3 4.00147688 70304569 5.692 0000 1.04152961 X4 21749580 49154370 442 0458 6.48984625 X5 60708440 55206195 1.100 0271 95503535 X6 1.82643086 56857411 3.212 0013 65172414 X7 3.03369333 71919721 4.218 0000 1.10047527 + + | Information Statistics for Discrete Choice Model | | Criterion F (log L) M=Model MC=Constants Only -44.34493 -186.16438 88 | M0=No Model | -201.01268 | | LR Statistic vs MC 283.63889 00000 00000 | | Degrees of Freedom 7.00000 00000 00000 | | Prob Value for LR 00000 00000 00000 | | Entropy for probs 44.34493 186.16438 201.01268 | | Normalized Entropy 22061 92613 1.00000 | | Entropy Ratio Stat 313.33550 29.69661 00000 | | Bayes Info Criterion 128.37903 412.01792 441.71453 | | BIC - BIC(no model) 313.33550 29.69661 00000 | 76180 00000 00000 | 93.79310 00000 50.00000 | | Pseudo R-squared | Pct Correct Prec | Means: y=0 y=1 y=2 y=3 yu=4 y=5, y=6 y>=7 | | Outcome 3414 6586 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | | Pred.Pr 3414 6586 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | | Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j) | | Normalized entropy is computed against M0 | | Entropy ratio statistic is computed against M0 | | BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom | | If the model has only constants or if it has no constants, | | the statistics reported here are not useable | + + + -+ | Partial derivatives of probabilities with | | respect to the vector of characteristics | | They are computed at the means of the Xs | | Observations used are All Obs | + -+ + -+ + + + -+ + |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] |Elasticity| + -+ + + + -+ + Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] Constant -2.43904295 68864891 -3.542 0004 X1 44202670 13365897 3.307 0009 63846332 X2 55101726 14619369 3.769 0002 80182584 X3 54525174 11758437 4.637 0000 67828728 X4 02963655 06639124 446 6553 22972435 X5 08272291 07791921 1.062 2884 09436051 Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0 X6 29663850 10280194 2.886 0039 23090658 X7 41337902 10675610 3.872 0001 54334253 89 + -+ | Marginal Effects for| + + + | Variable | All Obs | + + + | ONE | -2.43904 | | X1 | 44203 | | X2 | 55102 | | X3 | 54525 | | X4 | 02964 | | X5 | 08272 | | X6 | 29664 | | X7 | 41338 | + + + + + | Fit Measures for Binomial Choice Model | | Logit model for variable RR | + + | Proportions P0= 341379 P1= 658621 | | N = N1= 191 | -186.1644 | | Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = 84149 | 290 N0= | LogL = 99 -44.34493 LogL0 = + + | Efron | McFadden | Ben./Lerman | | 79539 | 76180 | 90865 | | Cramer | Veall/Zim | Rsqrd_ML | | 79685 | 62396 | 87958 | + + | Information Akaike I.C Schwarz I.C | Criteria 36100 134.04891 | | + + Frequencies of actual & predicted outcomes Predicted outcome has maximum probability Threshold value for predicting Y=1 = 5000 Predicted + - Actual | Total + - 90 | 99 182 | 191 + - 90 Total 99 191 | 290 ======================================================================= Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold = 5000 Prediction Success Sensitivity = actual 1s correctly predicted 95.288% Specificity = actual 0s correctly predicted 90.909% Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s 95.288% Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s 90.909% Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted 93.793% Prediction Failure False pos for true neg = actual 0s predicted as 1s 9.091% False neg for true pos = actual 1s predicted as 0s 4.712% False pos for predicted pos = predicted 1s actual 0s 4.712% False neg for predicted neg = predicted 0s actual 1s 9.091% False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted 6.207% ======================================================================= 91 ... HỌC BÌNH DƯƠNG NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN MSHV: 18000010 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG... văn tốt nghiệp ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương? ?? thực với mục đích nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng. .. yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank – Chi nhánh Bình Dương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank – Chi