Đề tài này trình bày về chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại Trường Đại học Tài chính - Marketing. Tài chính định lượng (Quantitative Finance) là một chuyên ngành của Toán Tài chính (Financial Mathematics), nghiên cứu thị trường tài chính thông qua việc ứng dụng các công cụ toán học, giúp chúng ta đưa ra các quyết định liên quan tới bài toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 03 ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ThS Nguyễn Văn Phong Trường Đại học Tài - Marketing Tóm tắt Bài viết trình bày chương trình đào tạo chuyên ngành Tài định lượng Trường Đại học Tài - Marketing Từ khóa: Tài định lượng, Chương trình đào tạo, Trường Đại học Tài - Marketing GIỚI THIỆU Tài định lượng (Quantitative Finance) chun ngành Tốn Tài (Financial Mathematics), nghiên cứu thị trường tài thơng qua việc ứng dụng cơng cụ tốn học, giúp đưa định liên quan tới tốn tài (như: dự báo, định giá chứng khốn, quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tài chính, ) dựa đánh giá số Mặc dù có nhiều ứng dụng có lịch sử phát triển từ sớm; nhiên, tại, Tài định lượng cịn nhiều lĩnh vực chưa nghiên cứu ứng dụng nước phát triển Điều phát triển ngành tài định lượng phụ thuộc vào phát triển thị trường tài chính, phát tiển khoa học kỹ thuật, đặc biệt phát triển bùng nổ lĩnh vực công nghệ thông tin Trong vài năm gần đây, Tài định lượng chuyên ngành Việt Nam, nhiều trường đại học viện nghiên cứu triển khai đào tạo Nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư, cơng ty tài chính, bảo hiểm, thu hút sử dụng 27 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN chuyên gia đào tạo Tài định lượng từ trường đại học nước Tài định lượng áp dụng việc định giá sản phẩm phái sinh, nhiều ứng dụng khác lĩnh vực tài với cơng cụ đa dạng, từ đến nâng cao Ở Việt Nam, nay, thấy thị trường phái sinh chưa phát triển, khoản thị trường thấp Tuy nhiên, vấn đề phân tích rủi ro thị trường tài lại cấp thiết, ứng dụng Tài định lượng quản trị rủi ro, mơ tình hay kinh tế vĩ mơ cần thiết Tài định lượng kết hợp nhuần nhuyễn Toán học Cơng nghệ tài Các cơng cụ tốn học tin học phương pháp số, phương pháp mô phỏng, tính tốn khoa học cơng nghệ phần mềm sử dụng để mơ hình hóa giao dịch tài chính, giúp chuyên gia đưa định độ rủi ro cách hiệu Tài định lượng bắt đầu nghiên cứu nhiều Mỹ từ năm 1970 số nhà đầu tư sử dụng kết Toán học để ứng dụng vào việc định giá cổ phiếu trái phiếu Trước đó, Luận án Tiến sĩ Harry Markowitz năm 1952 với nhan đề “Lựa chọn Danh mục đầu tư” cơng trình có liên quan tới khái niệm Tốn tài Trong Luận án mình, Harry Markowitz đưa phương pháp hiệu để tính tốn lợi nhuận trung bình phương sai cho danh mục đầu tư Năm 1969, Robert Merton áp dụng tính tốn ngẫu nhiên vào lĩnh vực tài Việc khảo sát thiết lập giá thị trường tài động lực cho nghiên cứu Robert Merton Cùng thời điểm với cơng trình Merton, nhằm định giá quyền chọn mua kiểu châu Âu, Fischer Black Myron Scholes xây dựng mơ hình, sau gọi mơ hình Black–Scholes Cơng trình mang tới cho hai ông giải thưởng Nobel năm 1997 Qua kết trên, thấy rằng, chuyên gia Tài định lượng thường có kiến thức tốt toán học, vật lý học ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật, kỹ sâu rộng lĩnh vực công nghệ thông tin vận dụng thông thạo phần mềm hỗ trợ Các cơng việc lĩnh vực Tài định lượng kể đến như: sử dụng phương pháp định lượng nghiên cứu thực nghiệm liệu chuỗi thời gian lĩnh vực tài chính, kinh tế; nghiên cứu các hành vi bật thị trường tài chính, kinh tế Mơ thị trường tài mơ hình Tối ưu hóa lựa chọn danh mục đầu tư, định giá quyền chọn phân tích khoản cầm cố chứng khốn hóa Hỗ trợ giao dịch tự động thuật tốn Ứng dụng mơ hình định giá tính tốn rủi ro lĩnh vực chứng khoán việc phân tích dự báo 28 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Hiện nay, nhu cầu cần chuyên gia Tài định lượng cơng ty tài Việt Nam thiết hết, đặc biệt thị trường tài thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh có trung tâm đào tạo nghiên cứu Tài định lượng mang tên Viện John Von Neumann (JVN) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm liên kết trực tiếp với trường đại học châu Âu như: Engineering School Telecom ParisTech, ECE Paris Graduate School of Engineering, ENSAE-ParisTech, The University of Milan (Italy) Ngồi ra, có nhiều trường đại học đào tạo chuyên ngành tài định lượng như: Bộ mơn Tài định lượng (Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh), Khoa Tốn Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Khoa Toán kinh tế (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) Khoa toán Thống kê (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) Hầu hết nguồn cung nhân lực ngành Tài định lượng giới đến từ trường đại học viện nghiên cứu Mỹ Danh sách thống kê https:// quantnet.com/ cho thấy có 33 trường đại học có đào tạo (2020 ranking) tốt giới, với tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao Tại khu vực châu Âu, có khoảng 10 trường đại học lớn có uy tín đào tạo chuyên ngành Tài định lượng Tại khu vực châu Á, nay, quốc gia Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản Hàn Quốc có nhiều trường đại học khu vực đào tạo để cung cấp nhân lực chuyên ngành Tài định lượng Đây ngành địi hỏi đam mê, kỹ tư toán học tốt nhiều kỹ khác thiên tính kỹ thuật Do vậy, người học theo đuổi ngành học địi hỏi bỏ nhiều cơng sức, đầu tư chất xám chun mơn góc độ cá nhân đầu tư sở vật chất, kỹ thuật CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING Năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Tài - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh thức đào tạo chuyên ngành Tài định lượng (TCĐL) Mục tiêu đào tạo chuyên ngành TCĐL mà Trường hướng đến chú trọng vào việc cung cấp các kiến thức về toán học và tin học, khả sử dụng các phần mềm tin học tài chính, sở trang bị các kiến thức bản về tài chính Với chương trình học năm, cử nhân chuyên ngành TCĐL được trang bị đầy đủ những kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức ngành Tài giống tất 29 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN chun ngành khác ngành Tài Vì vậy, sinh viên học ngành có khả liên thông cao với các chuyên ngành khác Khoa Tài - Ngân hàng của Trường Mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài định lượng (i) có kiến thức Tài ngân hàng có kiến thức chun sâu phân tích định lượng, tư chiến lược tự định tài đắn nhằm tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro hoạt động công ty bảo hiểm định chế tài chính; (ii) có khả xử lý tình phát sinh thực tế hoạt động tài chính, đầu tư cơng ty bảo hiểm định chế tài chính, ; (iii) có khả nghiên cứu độc lập chun mơn, có kỹ nghiệp vụ bảo hiểm, tài chính, đầu tư thuộc bảo hiểm lĩnh vực kinh tế khác; (iv) vận dụng kiến thức toán học, khoa học xã hội bản, lý thuyết kinh tế, phân tích vấn đề chun mơn có liên quan vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng, nhằm đáp ứng chuẩn đầu kiến thức, kỹ vận kiến thức lý luận vào thực tiễn cơng việc thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; (v) giúp người học tự định hướng cho thân để thích nghi với cơng việc, phát triển nghề nghiệp; (iv) đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực ngành tài định lượng Với thời gian đào tào năm, bao gồm 121 tín chỉ, đó: khối kiến thức giáo dục đại cương 34 tín khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 87 tín (kiến thức ngành 29 tín kiến thức chuyên sâu tài định lượng chiếm 25 tín chỉ) Nội dung chương trình cụ thể sau: (i) Kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Lý luận trị (11 tín chỉ), Khoa học xã hội (3 tín chỉ), Ngoại ngữ (12 tín chỉ), Tốn Tin học - Khoa học tự nhiên - Cơng nghệ - Mơi trường (8 tín chỉ); (ii) Kiến thức sở (21 tín chỉ); (iii) Kiến thức ngành (29 tín chỉ); (iv) Kiến thức chuyên ngành (25 tín chỉ); (v) Kiến thức bổ trợ ngành (6 tín chỉ); (vi) Tốt nghiệp (6 tín chỉ) Tuy nhiên, đặc thù chuyên ngành Tài định lượng trước thuộc ngành Tài - Ngân hàng, nên phần kiến thức chuyên ngành định lượng chiếm tỷ trọng tương đối thấp Vì vậy, ngành Tốn kinh tế thành lập thuận tiện phù hợp việc bổ sung nhiều kiến thức chuyên sâu Tài định lượng Hiện tại, Trường đào tạo khóa chun ngành Tài định lượng với 100 sinh viên Trong đó, có khóa tốt nghiệp với tỷ lệ việc làm cao hầu hết làm việc tài ngân hàng, công ty chứng khoán Đa số sinh 30 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN viên tốt nghiệp có việc làm sử dụng cơng cụ mơ hình thống kê, mơ hình tài cơng việc như: phân tích số liệu kinh doanh, phân loại xếp hạng tín dụng, định giá doanh nghiệp Trong trình học tập trường, sinh viên chuyên ngành Tài định lượng sử dụng công cụ thống kê nghiên cứu khoa học đạt kết cao kỳ thi Olympic Kinh tế lượng; đồng thời, sử dụng cơng cụ thống kê q trình thực tập nghề nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp đại diện doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập đánh giá cao Đây dấu hiệu khả quan cho việc đào tạo chuyên ngành Tài định lượng Trường Đại học Tài - Marketing KẾT LUẬN Tài định lượng (TCĐL) chuyên ngành Tốn Tài chính, sử dụng phương pháp, cơng cụ, mơ hình Tốn học Tin học để nghiên cứu, phân tích đánh giá dự báo thị trường tài TCĐL dựa đánh giá số, liệu để đưa định tối ưu nghiên cứu, đánh giá dự báo thị trường tài chính. TCĐL là mợt ngành mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần nhu cầu của thị trường đỏi hỏi nguồn nhân lực có trình độ phân tích, dự báo, đánh giá xây dựng mơ hình tài Cử nhân ngành TCĐL có khả làm việc ở các quan, viện nghiên cứu liên quan đến tài chính, các định chế tài chính ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm, các tổ chức hoạt động kinh doanh độc lập chuyên phân tích và quản lý rủi ro tài chính, TCĐL cung cấp những kiến thức và phương pháp định lượng cần thiết lĩnh vực tài Hướng tiếp cận từ tốn tài giúp người học thành thạo phương pháp định giá sản phẩm tài kỹ thuật quản lý rủi ro tổ chức tài quản lý tài sản Chương trình TCĐL cho phép học tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến lý thuyết thực tiễn Các tập tình sinh viên giải qua phịng học mơ với mơ hình tốn học phần mềm Tin học Với chương trình được thiết kế tích hợp các môn học về Tài chính và Toán học, sau hoàn tất khóa học sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành TCĐL trang bị những kiến thức về: xác suất - thống kê, mơ hình Tốn kinh tế, mơ hình ngẫu nhiên, mô ngẫu nhiên phần mềm tin học, đủ để xử lý vấn đề liên quan tới 31 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN mơ hình tài thực Vận hành được mơ hình định lượng, khai thác liệu, kiểm định tối ưu hóa tham số tốn tài chính, đầu tư, quản lý rủi ro tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Tài - Marketing (2014), Đề án mở chuyên ngành Tài định lượng Trường Đại học Tài - Marketing (2019), Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài định lượng Trường Đại học Tài - Marketing (2020), Khảo sát tình hình việc làm ứng dụng chuyên ngành sinh viên chun nghành Tài định lượng khóa 15DQF 32 ... ro tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Tài - Marketing (2014), Đề án mở chuyên ngành Tài định lượng Trường Đại học Tài - Marketing (2019), Chương trình đào tạo chun ngành Tài định lượng Trường. .. MARKETING Năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Tài - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh thức đào tạo chuyên ngành Tài định lượng (TCĐL) Mục tiêu đào tạo chuyên ngành TCĐL mà Trường hướng đến chú trọng... Engineering, ENSAE-ParisTech, The University of Milan (Italy) Ngồi ra, có nhiều trường đại học đào tạo chun ngành tài định lượng như: Bộ mơn Tài định lượng (Khoa Tốn - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên