Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng MÃ SỐ: 52340201 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ DUNG MÃ SỐ SINH VIÊN: 030633171665 LỚP: HQ5 – GE04 GVHD: TS.TRẦN TRỌNG HUY Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2021 TĨM TẮT Hoạt động ngân hàng nhận tiền gửi từ đơn vị thặng dư cho đơn vị thâm hụt vay, hay nói cách khác ngân hàng đóng vai trị trung gian tài Trong hoạt động cho vay ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng Vì vậy, nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” kiểm tra yếu tố định hành vi cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Bài nghiên cứu sử dụng khoản tiền gửi, nguồn vốn, nợ xấu, tài sản ngân hàng, dự phịng rủi ro tín dụng tài sản đảm bảo biến số định đến định cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Dữ liệu lấy từ Báo cáo tài ngân hàng VP Bank từ quý I năm 2014 đến quý IV năm 2020 Phân tích tảng Python thống kê mô tả, kiểm tra tương quan, thực hồi quy tuyến tính trực quan hóa kết Kết phân tích hồi quy tuyến tính thuật tốn hồi quy đa tuyến tính cho thấy nhân tố có tương quan với biến phụ thuộc, biến vốn, quỹ, tiền gửi, tổng tài sản, nợ xấu dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng có mối tương quan thuận chiều với biến phụ thuộc Tuy nhiên biến độc lập tài sản đảm bảo có tương quan nghịch, tức biến động ngược chiều Tác giả trình bày kiến nghị đưa số giải pháp cán quản lý Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nguồn vốn, tiền gửi, tài sản, nợ xấu, dự phịng rủi ro tín dụng sử dụng tài sản chấp Các giải pháp bao gồm: (1) Đảm bảo an toàn vốn tối thiểu, (2) tạo cạnh tranh, thu hút huy động tiền gửi, (3) phân bổ tài sản hợp lý, (4) phân loại nợ xấu xác Chuẩn hóa trì nợ xấu mức tối thiểu, (5) trích lập dự phịng rủi ro tín dụng hợp lý, (6) định giá tài sản chấp tỷ trọng hợp lý tài sản chấp cho khoản vay Ngoài ra, tác giả đưa số hạn chế nghiên cứu hướng phát triển tương lai cho đề tài nghiên cứu Từ khóa: Quyết định cho vay, tổng tài sản, tổng tiền gửi huy động, tổng nguồn vốn quỹ, nợ xấu, dự phịng rủi ro tín dụng, tài sản đảm bảo, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, VP Bank ABSTRACT The main banking activity basically is taking deposits from the surplus unit and lends it to deficit units, or in other words banks will act as financial intermediaries In lending activities banks are faced with credit risks Thus, this "Factors affect the lending behavior to enterprises of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank” is examining the determinants of lending behavior in Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank It uses lagged deposits, capital, nonperforming loans, bank size, risk and collateral as determinant variables on lending behavior of VP bank The data are taken from financial performance of VP Bank from the first quater of 2014 to and fourth quater of 2020 Analyzing on the Python platform for operations such as descriptive statistics, correlation testing, performing linear regression and visualizing results The results of linear regression analysis by Multiple Linear Regression algorithm show that all factors are correlated with the dependent variable in which the bank's capital and fund variables, deposits, total assets, bad debt and credit risk provisions have a positive positive correlation with the dependent variable, only the collateral variable has a negative correlation, that is, a negative correlation The author presented recommendations and offered some solutions to the managers of Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank, in terms of capital, deposits, assets, bad debts, provision for credit risks use and collateral Solutions include: (1)Ensuring minimum capital adequacy, (2)creating competition, attracting deposit mobilization, (3)rational asset allocation, (4)correct classification of bad debts Standardize and maintain NPLs to a minimum, (5)reasonable provision for credit risks, (6)correct valuation of collateral, and reasonable proportion of collateral for loans In addition, the author also gives some limitations of the study and future development directions for this research topic Mục lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 10 2.1 Cơ sở lý thuyết cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng 10 2.1.1 2.2 Khái niệm, đặc điểm 10 Cơ sở lý thuyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp 13 2.2.1 Khái niệm định cho vay 13 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng 14 2.3 Mối quan hệ định cho vay lợi ích ngân hàng 19 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.1.1 Nghiên cứu sơ 25 3.1.2 Nghiên cứu thức 26 3.2 Xây dựng giả thuyết mơ hình nghiên cứu 26 3.2.2 Xây dựng mơ hình biến 28 3.3 Giới thiệu tảng Ngơn ngữ lập trình Python - Dữ liệu nghiên cứu phân tích liệu29 3.3.1 Giới thiệu tảng Ngơn ngữ lập trình Python 29 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.3.3 Phân tích liệu 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Giới thiệu chung nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 34 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 34 4.1.2 Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 35 4.1.3 Điều kiện cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng khách hàng doanh nghiệp 37 4.2 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 40 4.3 Đọc xử lý liệu 41 4.3.1 Kết xử lý liệu 41 4.3.2 Kiểm tra biến dị biệt – Outliers 42 4.3.3 Kiểm tra tính tương quan 42 4.4 Kết hồi quy tuyến tính – Multiple Linear Regression 44 4.5 Trực quan hóa kết quả: 45 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 51 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 51 5.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 51 5.1.2 Cơ sở đề xuất 52 5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 52 5.2.1 Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu 53 5.2.2 Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động 53 5.2.3 Phân bổ tài sản hợp lý 53 5.2.4 Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu 54 5.2.5 Dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý 55 5.2.6 Định giá tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý khoản cho vay 55 5.3 Những hạn chế đề tài định hướng phát triển 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN CHUNG 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 60 PHỤ LỤC 62 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng TMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần VP Bank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Danh mục hình Hình 4.1 Kết đọc xử lý liệu Hình 4.2 Kết thống kê mơ tả Hình 4.3 Kiểm tra biến dị biệt Bảng 4.1 Biểu đồ tương quan biến Hình 4.4 Kết hồi quy Hình 4.5 Biểu đồ so sánh thực tế dự đoán Danh mục bảng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Bảng 5.1 Vượng năm 2021 Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu định Bảng 5.2 cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, kinh tế Việt Nam liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng có xu hướng chậm lại có xu hướng giảm dần, lạm phát cao, số doanh nghiệp giải thể, phá sản nhiều…những hệ lụy tiếp tục kéo dài nhiều năm sau đó, với nhiều rủi ro hệ thống ngân hàng tích lũy từ nhiều năm trước bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô Trong khi, ngân hàng loại hình đặc biệt nhạy cảm chịu tác động mạnh mẽ từ thay đổi kinh tế ngồi nước Nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn khoản, nợ xấu cao có nguy đe dọa đến an tồn hệ thống ngân hàng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước nỗ lực ban hành sách nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, nâng cao lực quản trị, giải tình trạng thiếu hụt khoản tạm thời ngân hàng đảm bảo an tồn, ổn định, khơng để xảy đổ vỡ an toàn hoạt động ngân hàng tầm kiểm soát Hành lang pháp lý xử lý nợ xấu Việt Nam có bước tiến lớn dần hồn thiện, tiến gần với thơng lệ quốc tế Sự chuyển biến mạnh mẽ cấu kinh tế Việt Nam năm sau đó, góp phần tăng suất lao động rút ngắn khoảng cách suất với khu vực công nghiệp Mười năm sau khủng hoảng kinh tế Thế giới, xem cột mốc đáng ghi nhớ thành công Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc điều hành sách, góp phần thực mục tiêu phát triển kinh tế vĩ mô đất nước Tuy nhiên COVID – 19 xuất vào cuối năm 2019, tạo nên sức ép khơng tích cực kinh tế Thế giới, có Việt Nam, lần kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng lạm phát, số giá tiêu dùng tăng, biến động liên tục tỷ giá thị trường ngoại hối, thị trường bất động sản chứng khoán liên tục biến động, giá nguyên liệu sản xuất tăng, xuất nhập trì trệ đóng cửa biên giới quốc gia,… tình trạng tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đa số doanh nghiệp Việt Nam phải chịu gánh nặng COVID gây ra, nguyên liệu đầu vào từ nước ngồi khơng thể nhập khẩu, hàng hóa tạo khơng thể xuất khẩu, điều khiến hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh hầu hết lĩnh vực, ngồi số doanh nghiệp khơng chịu áp lực nên tuyên bố phá sản, giải thể, doanh nghiệp không đủ khả trả nợ, khiến cho tỉ lệ nợ xấu tăng cao ngân hàng TMCP Việt Nam ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngân hàng đặc biệt công tác tín dụng, tài trợ thương mại Thời điểm COVID xảy ra, Ngân hàng Nhà nước kịp thời ban hành sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cách tái cấu dư nợ, giữ nguyên nhóm nợ COVID, hay giảm lãi suất cho vay Vì vốn lo ngại khả hấp thụ vốn kinh tế thể qua lần điều chỉnh lãi suất năm 2020 Nhưng hoạt động tín dụng tăng lên trước diễn biến phức tạp COVID, lãi suất cho vay giảm chậm so với lãi suất huy động, điều góp phần tạo phần lợi nhuận khơng nhỏ cho ngân hàng Cho vay tạo lợi nhuận cho ngân hàng mà cịn góp phần giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tạo dựng vị kinh tế Nhận thấy vai trò to lớn ngân hàng doanh nghiệp nước kinh tế chung, ngân hàng thương mại nói chung VP Bank nói riênh bắt đầu chiến lược trọng tạo sản phẩm cho vay thích hợp cho doanh nghiệp Theo thống kê cuối năm 2020, VPbank, MB, Vietinbank ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với ngân hàng khác kỳ Không lợi nhuận tăng trưởng mạnh, mà VP Bank…cơng bố hồn thành mục tiêu đề năm 2020 Trong khi, đường đua lãi suất, gói sản phẩm cho vay dần trở nên phát triển cạnh tranh nhiều Không thể phủ nhận sản phẩm tài trợ vốn ngân hàng dành cho doanh nghiệp góp phần nâng cao uy tín chất lượng cạnh tranh doanh nghiệp Có thể nói hoạt động giúp doanh nghiệp dễ dàng bổ sung vào cầu vốn lưu động doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trình phục hồi tồn kinh tế nói chung đại dịch nói riêng, điều khơng góp phần cải thiện hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp, mà cịn đóng góp vào phần lớn lợi nhuận Ngân hàng TMCP nói chung VP Bank nói riêng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, năm gần có bước tiến vượt bật, trở thành số ngân hàng có lợi nhuận cao Việt Nam, phần lớn lợi nhuận tạo từ hoạt động tín dụng ngân hàng, đặt biệt mảng cho vay khách hàng cá nhân doanh nghiệp Thỏa mãn nhu cầu tín dụng ngày tăng khách hàng vấn đề cấp thiết đối Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cho vay khách hàng doanh nghiệp, đòi hỏi ngân hàng phải 49 cho vay ngân hàng, ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng doanh nghiệp Do đó, giả thuyết H5 chấp nhận dự phịng rủi ro tín dụng có tương quan dương với định cho vay VP Bank Ngân hàng thực cho vay khách hàng nhiều, khoản dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng trích lập tăng lên Nghiên cứu có kết tác động dự phòng rủi ro tín dụng cao đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đóng vai trị quan trọng biến thiên chiều H6: Tài sản đảm bảo có mối tương quan âm (-) với định cho vay VP Bank Nhân tố tài sản đảm bảo (COL) ngân hàng thu từ hoạt động cho vay trước hoạt động cho vay ngân hàng Tài sản đảm bảo đạt hệ số tương quan 0.96 với hoạt động cho vay ngân hàng Kết hồi quy cho thấy, giá trị tài sản đảm bảo ngân hàng có giảm lên triệu đồng ngân hàng cho vay tăng lên 0.012 triệu đồng Điều có nghĩa rằng, nhân tố tài sản đảm bảo có tác động ngược chiều với định cho vay ngân hàng Do đó, giả thuyết H5 chấp nhận dự phịng rủi ro tín dụng có tương quan âm với định cho vay VP Bank Có thể thấy rằng, ngân hàng thương mại ngày nay, có ngân hàng VP, thực cho vay khách hàng, ngân hàng vào yếu tố điều kiện tài sản đảm bảo, song song tồn sản phẩm cho vay khơng thiết yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo, ví dụ sản phẩm vay tín chấp, Nghiên cứu có kết tác động tài sản đảm bảo đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đóng vai trị quan trọng biến thiên ngược chiều 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tác giả thực thu thập số liệu báo cáo tài Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo quý (từ năm 2014 đến 2020), tiến hành thực phân tích tảng Python để thao tác thống kê mô tả, kiểm định tương quan, thực hồi quy tuyến tính trực quan hóa kết Mặc dù số liệu thu thập theo liệu thời gian, mơ hình nghiên cứu gồm biến không bị tác động thời gian, hoạt động kinh doanh ngân hàng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp tiếp diễn quanh năm, không phân biệt mùa vụ, hay phụ thuộc vào nhân tố ngày tháng năm Qua xử lý liệu, biến số liệu đạt điều kiện để thực hồi quy, biến số có giá trị, khơng có biến bị null (khơng có giá trị) Khi phân tích tương quan biến, quan sát đo lường yếu tố tác động đến cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, biến độc lập có tương quan biến cho vay, chứng tỏ hành vi cho vay ngân hàng bị tác động biến độc lập mơ hình Kết phân tích hồi quy tuyến tính thuật tốn Multiple Linear Regression, cho thấy nhân tố có mối tương quan với biến phụ thuộc biến vốn quỹ ngân hàng, tiền gửi huy động, tổng tài sản, nợ xấu dự phịng rủi ro tín dụng có tương quan chiều dương với biến phụ thuộc, riêng biến tài sản đảm bảo có tương quan ngược chiều, tức tương quan âm Chương sở để tác giả đưa đưa kiến nghị mặt quản trị hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ hàng vi cho vay đạt hiệu 51 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 5.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Trải qua khó khăn ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 Ngân hàng Nhà nước đưa mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% năm 2021, theo ban lãnh đạo VP Bank xác định tận dụng mạnh mẽ hội kinh doanh, song song với việc đảm bảo an toàn hệ thống phát triển bền vững cho ngân hàng Duy trì mức tăng trưởng tín dụng bền vững bối cảnh chung toàn thị trường bị tác động dịch Covid-19 Chủ động điều chỉnh chiến lược tăng trưởng kiểm sốt tín dụng, danh mục cho vay dịch chuyển theo hướng có chọn lọc, trọng vào kiểm soát chất lượng cho vay Củng cố phân khúc chiến lược, tạo điều kiện cho phân khúc chiến lược lấy lại đà tăng trưởng tốt tiếp tục nòng cốt tăng trưởng tồn ngân hàng, với mức đóng góp 61% vào dư nợ tín dụng VPBank, mức đóng góp dư nợ tín dụng phân khúc doanh nghiệp có vai trò đáng kể Mục tiêu kinh doanh năm 2021 thực thách thức không nhỏ với VPBank, ngân hàng đề mục tiêu kinh doanh cho năm 2021 sau: Bảng 5.1: Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng năm 2021 Stt Chỉ tiêu (tỷ đồng) Thực tế 2020 Kế hoạch Tăng trưởng 2021 dự kiến (%) Tổng tài sản 419,027 491,886 17.4% Tiền gửi khách hàng 296,273 327,280 10.5% 376,340 16.6% giấy tờ có giá Dư nợ cấp tín dụng Tỷ lệ nợ xấu ngân 1.98% 322,881 < 3% hàng Lợi nhuận trước thuế 13,019 16,654 27.9% Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2020 & kế hoạch kinh doanh năm 2021 52 5.1.2 Cơ sở đề xuất Sau phân tích nhân tố, kết hồi quy thu gồm yếu tố tác động thuận chiều với cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh gồm biến vốn quỹ ngân hàng, tiền gửi huy động, tổng tài sản, nợ xấu dự phịng rủi ro tín dụng, riêng tài sản đảm bảo có tương quan ngược chiều Qua đó, tác giả đề số giải pháp nhằm mục đích phân tích rõ Các đề xuất giải pháp trình bày sau: Bảng 5.2: Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu định cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Mức độ tác Nhân tố Giải pháp động 0.427 Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu 0.322 Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động Tổng tài sản 0.040 Phân bổ tài sản hợp lý Nợ xấu 0.942 Vốn quỹ Tiền gửi huy động Dự phịng rủi ro tín dụng 2.974 Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu Dự phịng rủi ro tín dụng hợp lý Định giá tài sản đảm bảo, điều chỉnh Tài sản đảm bảo - 0.012 tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý khoản cho vay Nguồn: tác giả tự tổng hợp 5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Dựa định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay tương lai VP Bank, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện vấn đề bên ngân hàng nâng cao hiệu nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay 53 nói riêng chất lượng khoản vay nói chung Từ đó, nâng cao chất lượng cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 5.2.1 Đảm bảo mức an tồn vốn tối thiểu Nhìn chung, kết hồi quy vốn ngân hàng khoản mục bảng cân đối kế tốn có liên quan đến hoạt động cho vay, tồn hạn chế vốn theo quy định khơng hồn hảo thị trường ngân hàng Điều có nghĩa đánh giá phương án vay vốn khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng phải xem xét, không ảnh hưởng kinh tế vi mô lành mạnh ngân hàng, mà hậu kinh tế vĩ mô kế hoạch tương tự Đây vấn đề quan trọng cần phân tích thời gian tới 5.2.2 Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động Để huy động nguồn vốn đảm bảo chất lượng số lượng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu trình hoạt động tổ chức tín dụng, ngân hàng Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế khó khăn nay, việc huy động vốn kinh tế gặp phải khơng khó khăn thách thức Thứ nhất, ngân hàng VP cần hoạch định cho chiến lược kinh doanh riêng biệt, phù hợp với điều kiện bên bên ngân hàng Ngân hàng phải lập kế hoạch lên cân đối huy động vốn sử dụng vốn Mặt khác, chiến lược kinh doanh ngân hàng cần phải đặc biệt trọng vào chi phí vốn mà ngân hàng phải chịu khâu huy động;, Thứ hai, tìm kiếm nguồn vốn rẻ, thời hạn dài thông qua việc lựa chọn hình thức huy động khác Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, huy động vốn đa dạng hấp dẫn làm cho số lượng người gửi tiền tăng lên chi phí huy động giảm xuống Thứ ba, ngân hàng sử dụng hệ thống lãi suất công cụ quan trọng việc huy động thay đổi quy mô nguồn vốn thu hút vào ngân hàng, đặc biệt quy mơ tiền gửi Để trì thu hút thêm nguồn vốn, ngân hàng cần phải ấn định mức lãi suất cạnh tranh, thực ưu đãi lãi suất cho khách hàng lớn, gửi tiền thường xuyên 5.2.3 Phân bổ tài sản hợp lý Tổng tài sản ngân hàng bao gồm tiền mặt, tài sản cố định tài sản có khác Theo kết nghiên cứu, thấy tổng tài sản ngân hàng có tác động 54 đến cho vay ngân hàng Do đó, điều cần thiết VP Bank xây dựng hệ thống trang bị kỹ quản lý tài sản trách nhiệm quản lý tài sản Khối lượng tài sản cần phân bổ hợp lý, nhằm hạn chế rủi ro khoản ngân hàng Đa dạng hóa khoản mục, danh mục tài sản phân tán rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng Ngân hàng cần đảm bảo chuyển hóa cách linh hoạt mặt giá trị danh mục tài sản có tối đa hóa lợi ích ngân hàng sở đảm bảo an toàn tài sản, tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng 5.2.4 Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu Hoạt động cho vay ngân hàng tiền ẩn rủi ro, khách hàng vay vốn nhiều lý không trả nợ (bao gồm nợ gốc nợ lãi) dẫn đến ngân hàng phải “gồng mình” vừa bù đắp cho khoản vay mà khách hàng không trả theo Hợp đồng tín dụng ký, vừa phải trả lãi tiền huy động từ tổ chức người dân dẫn đến hoạt động ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng Việc cho vay mang nhiều rủi ro khoản vay khơng đảm bảo hồn trả lúc phần lớn phụ thuộc vào nhân tố khác nằm tầm kiểm soát bên vay Những lo ngại nợ xấu gia tăng, quy mơ nợ xấu ngày lớn khó dự báo có nguyên nhân sâu xa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần phân loại nợ xấu theo chuẩn tính chất nợ xấu từ giảm thiểu phần rủi ro tín dụng xảy Nợ xấu tạo nguyên nhân chủ yếu diễn biến tăng trưởng kinh tế, thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hội đầu tư xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản chịu tác động bất lợi dịch Covid-19 Do VP Bank kiểm sốt nợ xấu thơng qua việc quản lí nhiều cách khác trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, sử dụng hiệu thơng tin tín dụng để kiểm sốt rủi ro, từ góp phần đưa định tín dụng phù hợp Bên cạnh ngân hàng phải tăng cường phịng ngừa rủi ro tín dụng, khơng cách tăng số tiền dự trữ, tăng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng mà phải nâng cao ý thức thận trọng khoản cho vay khách hàng Thực quan tâm vào cơng tác kiểm sốt khoản vay sau giải ngân cách thiết thực rà sốt cải tiến quy trình giám sát chéo nội ngân hàng khoản cho vay, sử dụng tốt công nghệ thông tin, từ giúp ngân hàng nhận diện khoản vay có vấn đề 55 5.2.5 Dự phịng rủi ro tín dụng hợp lý Nguồn vốn dành cho dự phịng rủi ro tín dụng giúp ngân hàng tạo nên quỹ giống khoản “bảo hiểm” giúp xử lý rủi ro nợ xấu tương lai xảy Nếu tỷ lệ dự phòng rủi ro giảm, đồng nghĩa nguồn quỹ giảm, mà tương lai nợ xấu gia tăng mạnh, ngân hàng nguồn vốn dự phịng để xử lý, không lợi nhuận ngân hàng bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngân hàng Ngân hàng VP thường sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng cách chuyển khoản nợ xử lý rủi ro tín dụng từ hạch toán nội bảng hạch toán ngoại bảng để tiếp tục theo dõi có biện pháp để thu hồi nợ triệt để Tuy nhiên ngân hàng thực cho vay nhiều, khiến dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao, lí khiến lợi nhuận sau dự phòng ngân hàng giảm mạnh Nguyên nhân chủ yếu diễn biến tăng trưởng kinh tế, thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hội đầu tư xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản chịu tác động bất lợi dịch Covid-19 Theo quy định Thông tư 01, ngân hàng yêu cầu giữ nguyên nhóm nợ phân loại theo quy định Ngân hàng Nhà nước số dư nợ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phải tuân theo thông tư Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến khách hàng khó có khả trả nợ hạn Vì khách hàng cần phải có thời gian dài để phục hồi, sau phục hồi có khả trả nợ vay cho ngân hàng Ngân hàng gặp khó khăn định việc giữ nguyên nhóm nợ vay cho khách hàng Vì cơng tác thực cho vay khách hàng, ngân hàng cần xem xét khía cạnh khoản vay, loại bỏ khoản cho vay khơng có tiềm năng, có mức rủi ro cao bình thường Bên cạnh đó, để khắc phục triệt để rủi ro tín dụng ngân hàng cần phải nghiêm túc thực việc phân loại nợ xấu theo chuẩn để trích lập dự phịng theo quy mơ tính chất nợ xấu từ giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy 5.2.6 Định giá tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý khoản cho vay Đối với ngân hàng định giá tài sản đảm bảo có ý nghĩa khác đặc biệt, liên quan đến an tồn hiệu vay mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Do đó, ggân hàng VPBank có kết định, nhận 56 thức tầm quan trọng định giá tài sản chấp khơng việc thẩm định vay Tuy nhiên gặp khơng khó khăn, hạn chế Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ Nhà nước, từ ngân hàng khách hàng Đặc biệt việc Việt Nam thiếu thị trường minh bạch cho hoạt động định nhu cầu mua bán thị trường Ngân hàng cần khắc phục khó khăn trên, cách ý thẩm định cho vay thiết phải chụp ảnh quay phim để ghi lại trình thẩm định tài sản quyền sử dụng đất định giá tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất nên thông qua Trung tâm thẩm định giá độc lập thay trung tâm định giá trung gian Tránh tình trạng khách hàng lừa đảo Ngồi ra, VP Bank nên xây dựng phần mềm quản lý thơng tin thị trường bất động sản Ngồi cần bổ sung thêm số nội dung quy trình định giá số phương pháp định giá khác Đặc biệt, ngân hàng cần trọng công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán định giá 5.3 Những hạn chế đề tài định hướng phát triển Ngân hàng thường quan tâm đến khả sinh lợi khả toán doanh nghiệp thể báo cáo tài Qua việc so sánh khối lượng chủng loại tài sản với số nợ phải trả theo kỳ hạn, Ngân hàng xác định khả toán doanh nghiệp định có nên cho doanh nghiệp vay hay khơng Bên cạnh đó, Ngân hàng cịn quan tâm đến vốn chủ sở hữu doanh nghiệp xem nguồn bảo đảm cho Ngân hàng thu hồi nợ doanh nghiệp bị thua lỗ hay phá sản Ngân hàng hạn chế cho doanh nghiệp vay doanh nghiệp có dấu hiệu khơng thể toán khoản nợ đến hạn Các tiêu tài phân tích tài doanh nghiệp để phục vụ hoạt động cho vay hoạt động khơng thể thiếu q trình tín dụng Ngân hàng mà cịn xem sở để hình thành khoản cho vay tốt Nghiên cứu nhân tố nội có ảnh hưởng đến nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Từ đề xuất số hàm ý quản trị, đóng góp vào công tác quản lý nhà quản trị tồn hệ thống VP Bank, có biện pháp để hiệu định cho vay, đảm bảo tính đắng hành vi cho vay ngân hàng Tuy nhiên, nghiên cứu hạn chế sau: 57 Thứ nhất, nghiên cứu thực dựa yếu tố nội ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, lấy số liệu từ báo cáo tài hàng q quy mơ thời gian khảo sát không rộng nên khả tổng qt nghiên cứu khơng cao Do đó, nghiên cứu tương lai nên nghiên cứu với đối tượng khách hàng doanh nghiệp để đưa độ khái qt cao Thứ hai, mơ hình nghiên cứu nghiên cứu biến độc lập biến phụ thuộc Có thể thấy mức độ giải thích mơ hình cao chưa phản ánh hồn tồn hết nhân tố có tác động mạnh đến định cho vay ngân hàng VP Cho nên nghiên cứu nên mở rộng thành phần nhân tố tiềm ẩn khác để tìm hiểu xem có yếu tố tác động mạnh đến định cho vay hành vi cho vay ngân hàng đối tượng khách hàng doanh nghiệp Thứ ba, nghiên cứu phân tích định cho vay ngân hàng chung chung cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, thực tế, ngân hàng phân chia loại hình doanh nghiệp khác thành nhóm định VP Bank gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp lớn Vì nghiên cứu sau, để phân tích rõ ràng thực tế cần phân tích riêng biệt loại hình doanh nghiệp Thứ tư, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp công cụ nghiên cứu dựa tảng Python mà chưa sâu vào phân tích số khoa học Cho nên nghiên cứu sau nên sử dụng thêm phương pháp phân tích cụ thể, công cụ mới, đại để tăng độ xác nghiên cứu 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa vào kết nghiên cứu chương 4, tác giả trình bày kiến nghị đưa số giải pháp nhà quản trị ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, khía cạnh vốn, tiền gửi, tài sản, nợ xấu, dự phịng rủi ro tín dụng tài sản đảm bảo Các giải pháp gồm có: (1) Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu, (2) tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động, (3) phân bổ tài sản hợp lý, (4) phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu, (5) dự phịng rủi ro tín dụng hợp lý, (6) định giá tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý khoản cho vay Ngồi ra, tác giả cịn đưa số hạn chế nghiên cứu định hướng phát triển cho đề tài nghiên cứu 59 KẾT LUẬN CHUNG Tác giả thực nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng”, phân tích đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng VP Nghiên cứu dã đạt mục tiêu sau: - Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp; - Thứ hai, nghiên cứu xác định nhân tố tác động đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng gồm có: (1) vốn quỹ, (2) tiền gửi huy động, (3) tổng tài sản, (4) nợ xấu, (5) dự phịng rủi ro tín dụng (6) tài sản đảm bảo; - Thứ ba, sau phân tích nhân tố có tác động đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp VP Bank, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu định cho vay khách hàng doanh nghiệp, hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng (1) Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu, (2) tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động, (3) phân bổ tài sản hợp lý, (4) phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu, (5) dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý, (6) định giá tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý khoản cho vay Tuy nhiên, hạn chế thời gian, khả tiếp cận phân tích liệu tác giả nên nghiên cứu tồn nhiều thiếu sót 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Pham, D S D (2013) The determinants of Vietnamese banks’ lending behavior: A theoretical model and empirical evidence Journal of Economic Studies, 42(5), 861-877 Micco, A., & Panizza, U (2006) Bank ownership and lending behavior Economics Letters, 93(2), 248-254 Dan, D V., Hoa, L T T., Hac, L D., & Hien, N H D (2021) Bank Capital and Lending Behavior of Vietnamese Commercial Banks Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 0373–0385 Isa, M A M., Latif, R A., Zaharum, Z., & Noh, M K A (2019) Internal factors influencing commercial bank’s lending behavior in Malaysia, Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance, 1(1), 48-58 Olokoyo, F O., (2011) ‟Determinants of Commercial Banks‟ Lending Behavior in Nigeria‟, International Journal of Financial Research, Vol 2, No 2, 61-72 Kuhlman, Dave, (2012) "A Python Book: Beginning Python, Advanced Python, and Python Exercises" Section 1.1 Archived from the original (PDF) Rossum, Guido Van (2009) "The History of Python: A Brief Timeline of Python" The History of Python Retrieved March 2021 Khangalah, M O., (2016) “Determinants of commercial banks‟ lending behavior in Kenya: case of state owned banks in Kenya”; Unpublished Master‟s Thesis, Nairobi, Kenya Onyango, J A., (2016) ‟The determinants of lending behavior on selected commercial banks in Kenya” International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom; Vol IV, Issue 10 Malede, M., (2014) ‟Determinants of commercial Banks‟ lending: evidence from Ethiopian commercial banks‟, Journal of Business and Management, Vol.6, No.20 11 Mercy, M., (2016) “Determinants of lending behavior of commercial banks in Kenya”: unpublished Master Thesis, Nairobi University, Nairobi, Kenya 61 12 Osei‐Assibey, E., Bockarie, B A., (2013) “Bank risks, capital and loan supply: evidence from Sierra Leone”, Journal of Financial Economic Policy, Vol Issue: 3, pp.256-271 13 Abe, M., Troilo, M., & Batsaikhan, O (2015) “Financing small and medium enterprises in Asia and the Pacific”, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 4(1), 2-32 14 Berger., A N., Rosen, R J., & Udell, G F (2001) “The Effect of Market Size Structure on Competition: The Case of Small Business Lending”, Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper WP 2001-10 15 Bouvatier, V., & Lepetit, L (2012) “Effects of loan loss provisions on growth in bank lending: Some international comparisons”, International Economics, 132, 91-116 16 Huỳnh Thị Diểm Trang, 2014, Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Bình Tây, Khóa luận Thạc sĩ, Trường Đại học Quốc tế 17 Các nhân tố ảnh hưởng đến định cấp tín dụng cho DNNVV NH TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Tp Cần Thơ 18 Báo cáo tài (2021) Truy cập ngày 27/03/2021, từ https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh 19 Hoàng Thị Thanh Hằng, Ngơ Thị Xn Bình, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phan Diên Vỹ, Nguyễn Thị Ngọc Nga Nguyễn Kim Quốc Trung (2015), Marketing Dịch vụ Tài chính, NXB Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Minh Kiều (2014) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB Tài 21 Nguyễn Đăng Dờn (2012) Giáo trình Tín dụng ngân hàng NXB Đại học Kinh tế, TP.Hồ Chí Minh 62 PHỤ LỤC 1) Dữ liệu thu thập 2) Mô tả tương quan 63 3) Biểu đồ tương quan 4) Kết mơ hình ... chung nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (trước Ngân hàng TMCP Các. .. nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng? ?? kiểm tra yếu tố định hành vi cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Bài nghiên... luận nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay KHDN ngân hàng giai đoạn quý I năm 2014 đến quý IV năm 2020 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Do nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay nghiên cứu phạm vi ngân