Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng (tóm tắt)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - CHU THỊ LAN ANH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - CHU THỊ LAN ANH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TRUNG THÀNH Hà Nội - 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1 Các khái niệm .6 1.2.2 Nội dung .9 1.2.3 Tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 20 1.2.5 Nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro tín dụng .24 1.2.6 Kinh nghiệm từ hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP 28 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 28 2.2 Phƣơng pháp xử lý hình thành số liệu .28 2.2.1 Phƣơng pháp thống kê 28 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích .29 2.2.3 Phƣơng pháp so sánh 29 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 31 3.1 Giới thiệu khái quát .31 3.2 Phân tích hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 36 3.2.1 Hoạt động xếp hạng tài sản bảo đảm (TSBĐ) 38 3.2.2 Hoạt động giới hạn cấp tín dụng 44 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng 56 3.3.1 Kết đạt đƣợc 56 3.2.2 Hạn chế tồn 61 3.3.3 Nguyên nhân 66 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỘI SỞ NGÂNG HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 76 4.1 Định hƣớng hoạt động quản lý tín dụng Hội sở NH TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 76 4.1.1 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh 76 4.1.2 Định hƣớng phát triển Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng thời gian tới 83 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng 87 4.2.1 Nâng cao trình độ cán 87 4.2.2 Khai thác có hiệu thơng tin hoạt động tín dụng .87 4.2.3 Quản lý thơng tin tín dụng .88 4.2.4 Thắt chặt thực quy trình, quy chế tín dụng 88 4.2.5 Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội 89 4.2.6 Nâng cao chất lƣợng phân tích, thẩm định khách hàng phƣơng án vay vốn .89 4.2.7 Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng .90 4.2.8 Thực phân tán rủi ro tín dụng 91 4.2.9 Xử lý nợ hạn nợ khó địi .91 4.2.10 Phát triển công nghệ ngân hàng .91 4.3 Một số kiến nghị hoạt động quản lý tín dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng .92 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 92 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 93 4.2.3 Kiến nghị với ban ngành có liên quan .95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ….98 MỞ ĐẦU I Nội dung đề xuất tên đề tài đề cƣơng Tính cấp thiết của đề tài Tín dụng hoạt động NHTMCP tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng giai đoạn Song hoạt động chứa đựng rủi ro cao, gây hậu nặng nề không thân ngân hàng mà doanh nghiệp kinh tế Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn, mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm tối đa thiệt hại rủi ro xảy Quản lý rủi ro tín dụng trực tiếp ảnh hƣởng đến tồn tại, phát triển ngân hàng thƣơng mại Trong năm vừa qua, Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng quan tâm đến hoạt động thu đƣợc kết định Mặc dù vậy, cịn khơng vấn đề cịn đƣợc nghiên cứu, hoàn thiện Bên cạnh việc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt nam Tuy nhiên phát triển thay đổi mạnh mẽ hệ thống tài ngân hàng Việt Nam theo hƣớng hịa nhập với thông lệ quốc tế khiến ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn chế Hiện nay, tình hình hoạt động quản lý rủi ro tín dụng VPBank báo động, số nợ xấu cho thấy mức cao, cao hẳn số ngân hàng TMCP khác, gây ảnh hƣởng xấu đến uy tín lợi nhuận mình, điều địi hỏi Hội sở Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng cần có hƣớng tìm hƣớng khắc phục thực trạng Trong đó, chất lƣợng tín dụng lên vấn đề đáng quan tâm lo ngại mà nguyên nhân từ hạn chế việc quản lý rủi ro tín dụng Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng đặt nhiều thách thức Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng tìm giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết cấp bách Do vậy, đề tài luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” đƣợc lựa chọn nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu đề tài: - Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng cần phải làm làm nhƣ để giảm rủi ro tín dụng Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở VPbank mức báo động, số đo lƣờng rủi ro tín dụng cao hẳn ngân hàng khác giai đoạn (20132014-2015), gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến lợi nhuận uy tín VPBank Để khắc phục tình hình đƣa ngân hàng TMCP VPBank lên vị trí hàng đầu ngân hàng tốt Việt Nam - Để khắc phục tình hình trên, làm sáng tỏ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, tìm tồn diễn - Tìm giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Căn vào sở lý luận, vào tình hình hoạt động thực tế quản lý rủi ro tín dụng để đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng - Căn vào thực trạng để thấy đƣợc tính cấp thiết việc quản lý RRTD cần thiết cấp bách - Căn vào tình hình thực tế, đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro tín dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng Do cấu cấp tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh thuộc hệ thống VPBank có quy mô nhỏ Hội sở nên vƣợt cấp (cấp tín dụng, thẩm định tín dụng, giải ngân tín dụng, quản lý khoản vay, quản lý TSBĐ… tập trung Hội sở) chuyển Hội sở quản lý giải nên đối tƣợng nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bao gồm tồn hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Tình hình hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Các công tác quản lý RRTD ba năm vừa qua: 2013-2014-2015 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng (bao gồm Hội sở, Sở giao dịch, Chi nhánh thuộc hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng) - Giai đoạn năm 2013-2014-2015 Kế t cấ u của đề tài - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần - Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chương 4: Giải pháp tăng cường cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀ NG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan nghiên cứu Ngày nay, giới lý thuyết quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng đƣợc xây dựng, đúc kết nhiều tài liệu Nhƣng, Việt Nam đƣợc quan tâm rõ nét Các phân tích quản lý rủi ro, học thực tế Việt Nam đƣợc chuyên gia tài đúc kết cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế đất nƣớc, xem nhƣ tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà quản lý ngân hàng công tác kiểm sốt xử lý có rủi ro Từ trƣớc tới nay, lợi nhuận ngân hàng TMCP Việt Nam đƣợc mang lại phần lớn từ hoạt động tín dụng Nhƣng hoạt động tín dụng ln tồn nhiều tiềm ẩn rủi ro, để hạn chế khơng nhà nghiên cứu sâu nghiên cứu lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng Cụ thể số tài liệu nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng, liên quan đến cơng tác tín dụng, nƣớc nhƣ: - Nguồn tài liệu tham khảo: + Tài liệu Quản trị rủi ro Ngân hàng - Tác giả Joel B – NXB lao động xã hội – Tài liệu tập trung nghiên cứu công tác quản lý rủi ro hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại, sách thực cần để năm đƣợc khái niệm, thực thi quản lý rủi ro xem xét kỹ thuật vấn đề thực tế nhất, bao gồm: Quản lý rủi ro ngân hàng, Quản lý nợ tài sản, Các mơ hình rủi ro tín dụng, Mơ phụ thuộc, Các mơ hình danh mục đầu tƣ tín dụng, Quản lý danh mục đầu tƣ tín dụng… + Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Nga: Luận văn chủ yếu làm rõ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng Học tập, vận dụng kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng quốc tế Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân Đội Trên sở lý luận phân tích thực trạng rủi ro tín dụng kết hợp với việc vận dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng quốc tế nhằm đƣa sô biện pháp kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân Đội + Luận văn thạc sỹ “Quản lý rủi ro tín dụng nhằm nâng cao nhiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần hàng hải” Luận văn thạc sĩ Cao Thị Lan Hƣơng : Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay ngân hàng TMCP hàng hải trongnhững năm gần đây, từ đề xuất giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng + Luận văn thạc sỹ “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam”– Luận văn thạc sĩ Lƣu Thị Việt Hoa: Luận văn tập trung nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Từ có biện pháp đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Quan số nguồn tài liệu phong phú nay, việc tìm tịi, chọn lọc nguồn liệu đƣợc trọng, qua tác giả hệ thống hóa đƣợc sở lý luận chung rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại; Phân tích đƣợc thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đề hệ thống giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng đơn vị cụ thể Đánh giá Những mặt đạt đƣợc: ... Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chương 4: Giải pháp tăng cường cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CHƢƠNG... cứu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng tìm giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết cấp bách Do vậy, đề tài luận văn ? ?Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở Ngân. .. động quản lý rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng Do cấu cấp tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh thuộc hệ thống VPBank có quy mơ nhỏ Hội sở nên vƣợt cấp (cấp tín dụng,