Đang tải... (xem toàn văn)
LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi cùng với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên PGS TS Mai Ngọc Anh Các số liệu, kết quả nêu tro[.]
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi với hướng dẫn tận tình giảng viên PGS.TS Mai Ngọc Anh Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Phan Tấn Dũng LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo Khoa Quản lý kinh tế sách, Trường Đ ại học Kinh Tế Quốc Dân, đặc biệt thầy cô truyền đ ạt cho nhiều kiến thức đ ã tạo điều kiện giúp thực luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến PGS.TS Mai Ngọc Anh dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn gia đ ình, bạn bè đ ồng nghiệp đ ã đ ộng viên khích lệ giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tác giả Phan Tấn Dũng MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng Sacombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trị quan trọng trung gian tài kinh tế Do đó, xã hội thị trường có nhạy cảm, phản ứng tương đối lớn rủi ro tiềm tàng nảy sinh từ yếu hệ thống quản trị rủi ro NHTM Các năm vừa qua, giới chứng kiến khủng hoảng tài rộng lớn, bao gồm đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng khủng hoảng nợ cơng nước châu Âu, suy thối kinh tế Mĩ, lạm phát cao quốc gia với sụt giá chứng khoán giá tiền tệ quy mô lớn nhiều nước giới Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng ngân hàng hoạt động bản, thường xuyên ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập hầu hết ngân hàng thương mại Tín dụng ngân hàng quan hệ phức tạp, tính phức tạp thể đối tượng kinh doanh tiền tệ, tiền tệ bị tách rời quyền sở hữu quyền sử dụng Tín dụng hoạt động mang lại nhiều rủi ro ảnh hưởng lớn đến tồn phát triển ngân hàng Bên cạnh đó, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên không tránh khỏi bị ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế tồn cầu Do đó, việc quản lý rủi ro tín dụng địi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro xử lý rủi ro cho thiệt hại mà ngân hàng gặp phải thấp nhất, đồng thời phải hướng đến chuẩn mực quốc tế phù hợp với môi trường hội nhập Trong tháng đầu năm 2014, tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) nói riêng có dấu hiệu tăng cao, tiềm ẩn rủi ro lớn Vậy đâu nguyên nhân? Làm để quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Sacombank tốt nhất? - Đây vấn đề ban lãnh đạo Sacombank đặc biệt quan tâm Trước tính cấp thiết đó, đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Đăk Nông” tiến hành nghiên cứu nguy tiềm ẩn, tình hình kinh doanh tín dụng thực tế ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín để từ nhận diện dấu hiệu, tìm ngun nhân, đề giải pháp hữu ích cho việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín- Chi nhánh Đăk Nơng Tổng quan kết nghiên cứu: Lĩnh vực tài ngân hàng thời gian gần lĩnh vực có nhiều chuyển biến với vận động phức tạp kinh tế Đây xem lĩnh vực có vai trò điều phối kinh tế thị trường Một vai trị quan trọng tác giả khai thác nghiên cứu lĩnh vực tín dụng, đó, đặc biệt cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại vấn đề nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Trong thời gian gần tiêu biểu có cơng trình nghiên cứu sau: Luận văn thạc sĩ: “Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc” năm 2012 Với đề tài này, tác giả trình bày sở lý luận rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đề tài khơng phân tích tình hình hoạt động kinh doanh BIDV – chi nhánh Vĩnh Phúc mà cịn phân tích thực trạng rủi ro tín dụng BIDV – chi nhánh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sĩ: “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội”, năm 2012 Với đề tài này, tác giả trình bày sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng, nguyên nhân thiệt hại gây rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Trên vài dạng luận văn phổ biến nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTM cụ thể, nội dung gồm mục như: sở lý luận, thực trạng giải pháp Tuy nhiên, luận văn (i) chưa phân tích sâu ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội chưa đề cập nhiều đến bất cập khía cạnh tồn pháp lý vĩ mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng (ii) Chưa tiến hành thu thập liệu điều tra, phân tổ nhóm đối tượng điều tra để có nhìn tổng quan đánh giá biện pháp quản lý rủi ro tín dụng nhận xét nhóm đối tượng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Vì vậy, giải pháp chưa sát hoạt động thực tế ngân hàng thương mại mà tác giả nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn phân tích sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín-Chi nhánh Đắk Nông giai đoạn đề xuất phương hướng hoàn thiện thời gian tới Để đạt mục tiêu trên, luận văn cần phải : Thứ : Xác định khung nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cấp chi nhánh; Thứ hai: Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín- Chi nhánh Đăk Nơng, điểm mạnh, điểm yếu cụ thể thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh này; Thứ ba : Đề xuất số giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín- Chi nhánh Đăk Nông Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín- Chi nhánh Đăk Nơng Tuy nhiên, rủi ro tín dụng tồn dạng cho vay, bảo lãnh tài trợ, nghiên cứu tập trung vào khía cạnh quản lý rủi ro khoản mà ngân hàng cho vay Nội dung nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại theo quy trình từ nhận diện đến tài trợ rủi ro tín dụng; áp dụng vào phân tích tình cụ thể tại ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Đăk Nông Không gian nghiên cứu: Chi nhánh Đăk Nơng hệ thống Phịng giao dịch trực thuộc chi nhánh Đăk Nông ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Thời gian: Dữ liệu thứ cấp rủi ro tín dụng phương thức quản lý giai đoạn 2011-2014 thu thập từ báo cáo; liệu sơ cấp để đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Đắk Nơng thu thập qua bảng điều tra với nhóm đối tượng làm việc cho ngân hàng điều tra từ tháng đến tháng năm 2015 Đề tài đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho chi nhánh Đăk Nơng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Khung lý thuyết Sơ đồ nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTM Nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý rủi ro tín dụng: - Từ mơi trường vĩ mơ; - Từ phía ngân hàng; - Từ phía khách hàng Quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh: - Nhận diện rủi ro; - Đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng; - Kiểm sốt rủi ro tín dụng; - Tài trợ rủi ro tín dụng Thực mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Nguồn: Tác giả đề xuất 5.2 Quy trình nghiên cứu Bước 1: Xây dựng khung lý thuyết quản lý rủi ro tín dụng NHTM; Bước 2: Thu thập liệu thứ cấp; Bước 3: Tiến hành xây dựng 90 phiếu điều tra để thu thập liệu sơ cấp quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Sacombank chi nhánh Đăk Nông Phiếu điều tra dự kiến thiết kế cho hai nhóm đối tượng, nhóm nhân viên làm việc Ngân Hàng, hai nhóm đối tượng quản lý ngân hàng; Bước 4: Tiến hành xử lý liệu điều tra thu thập, phân tổ nhóm đối tượng điều tra nhóm đối tượng điều tra phiếu để có nhìn tổng quan đánh giá biện pháp quản lý rủi ro tín dụng nhận xét nhóm đối tượng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Sacombank tỉnh Đăk Nông Đối với liệu thứ cấp, phương thức xử lý theo chuỗi thời gian, theo hình thức rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải giúp có nhìn tồn diện thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng; Bước 5: Sử dụng hương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Cũng đưa giải pháp nhằm nâng cao phương thức quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giai đoạn tới Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 03 chương: Chƣơng 1: Tổng quan lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Đăk Nông Chƣơng 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Đăk Nông