Chào các bạn, Một trong những giả định của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai của sai số phải như nhau (gọi là homoskedasticity). Việc vi phạm giả định này sẽ gây ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách chi tiết nhất về hiện tượng này nhé.
9/15/21, 2:39 PM Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) Posted on May 9, 2020May 9, 2020 by Chung Mai Chào bạn, Một giả định mô hình hồi quy tuyến tính (https://stataguide.wordpress.com/2020/04/19/cacgia-dinh-cua-mo-hinh-hoi-quy-tuyen-tinh/) phương sai sai số phải (gọi homoskedasticity) Việc vi phạm giả định gây tượng phương sai sai số thay đổi Trong viết này, giới thiệu với bạn cách chi tiết tượng Định nghĩa: Phương sai sai số thay đổi tượng mà phương sai sai số ước lượng không Từ heteroscedasticity nghĩa unequal variance Hiện tượng thường hay xảy liệu cắt ngang (cross-sectional data) Nguyên nhân xuất hiện: Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện tượng có lẽ tồn outliers biến Outliers quan sát biến mà có giá trị khác biệt so với quan sát lại Hoặc quan sát biến lại đo lường với thang đo khác Ví dụ đo lường thu nhập, bạn dùng đơn vị tỷ đồng cho người có thu nhập cao, lại vơ tình dùng đơn vị triệu đồng cho người có thu nhập thấp hơn. Ngồi ra, tượng xảy trường hợp sai dạng hàm sai sót q trình biến đổi liệu Hậu quả: Nếu mơ hình xảy lỗi phương sai sai số thay đổi thơi ước lượng OLS ước lượng ko bị thiên lệch quán (unbiased and consistent), nhiên khơng phải ước lượng tốt (hiệu nhất) Bởi vì, phương sai sai số trường hợp đạt giá trị nhỏ Khi đó, kiểm định hệ số hồi quy kiểm định F mơ hình trở nên khơng đáng tin cậy Vì vậy, việc đưa kết luận dựa kiểm định khơng xác Cách phát hiện: https://stataguide.wordpress.com/2020/05/09/hien-tuong-phuong-sai-sai-so-thay-doi-heteroskedasticity/ 1/8 9/15/21, 2:39 PM Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) – How to STATA Mình sử dụng liệu auto có sẵn STATA để minh hoạ Để sử dụng liệu bạn cần gõ lệnh sysuse auto.dta Có hai cách phát hiện tượng này: dùng hình vẽ dùng kiểm định Cách 1: Vẽ đồ thị sai số giá trị ước lượng biến Y quan sát Đầu tiên chạy hồi quy mơ hình PRICE = alpha + beta1*MPG + beta2*WEIGHT Mình kiểm tra xem mức độ hao xăng trọng lượng xe có ảnh hưởng ntn đến giá thành xe hetero2 Sau đó, dùng lệnh rvfplot để vẽ đồ thị sai số giá trị ước lượng biến phụ thuộc mơ hình Mình thêm option câu lệnh yline(0) để đồ thị đường thẳng mức sai số = Giá trị giá trị trung bình sai số. hetero1 https://stataguide.wordpress.com/2020/05/09/hien-tuong-phuong-sai-sai-so-thay-doi-heteroskedasticity/ 2/8 9/15/21, 2:39 PM Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) – How to STATA Các chấm xanh hình vẽ thể cho vị trí sai số giá trị ước lượng biến Y (fitted values) Nếu khoảng cách chấm xanh đến đường giá trị trung bình tương tự ngầm hiểu khơng có tượng phương sai sai số thay đổi xảy Tuy nhiên, hình vẽ trên, ta thấy phía bên phải chấm xanh cách xa đường giá trị trung bình Điều ngầm báo hiệu cho có tượng phương sai sai số thay đổi xảy Ta dùng kiểm định chuyên dụng để kiểm tra lại lần cho Cách 2: Dùng kiểm định chuyên dụng Có kiểm định mà sử dụng kiểm định Breusch-Pagan kiểm định White Cả hai kiểm định có giả thuyết, đó là: Ho: Phương sai sai số nhau/không đổi (Constant variance/Homoskedasticity) H1: Phương sai sai số không nhau/thay đổi (Unequal variance/Heteroskedasticity) Nếu bác bỏ giả thuyết Ho nghĩa mơ hình hồi quy có tượng phương sai sai số thay đổi Ngược lại chấp nhận giả thuyết H0 nghĩa khơng có tượng PSSS thay đổi xảy Cả hai kiểm định cung cấp cho hệ số thống kê với giá trị P-value tương ứng Như vậy, P-value>=0.1 an tâm bác bỏ giả thuyết H0 mơ hình okay Ngược lại, P-value