Chào các bạn, Hôm nay, ad sẽ giải thích về một hiện tượng mà có lẽ nếu bạn đã từng bắt tay thực hiện nghiên cứu thì bạn đã được nghe về nó ít nhất một lần – đó là hiện tượng nội sinh. Cái tên của hiện tượng này quá mĩ miều và ‘fancy’ nên khiến chúng ta hơi ngại nói về nó. Thêm vào đó, cách thức giải quyết hiện tượng nội sinh là rất phức tạp nên làm chúng ta càng ngại hơn. Bản thân ad cũng rất ngại vấn đề này mặc dù ad biết khá rõ bản chất của vấn đề này cũng như một vài cách thức để giải quyết. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn thực hiện nó lại là một chuyện khác Nhưng trong bài viết hôm nay, ad chỉ tạm dừng lại ở mức độ chia sẻ với các bạn về hiện tượng này, những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này và phương pháp sử dụng biến công cụ để xử lý hiện tượng này nhé.
9/15/21, 2:29 PM Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) Posted on December 21, 2020December 21, 2020 by Chung Mai Chào bạn, Hơm nay, ad giải thích tượng mà có lẽ bạn bắt tay thực nghiên cứu bạn nghe lần – tượng nội sinh Cái tên tượng mĩ miều ‘fancy’ nên khiến ngại nói Thêm vào đó, cách thức giải tượng nội sinh phức tạp nên làm ngại Bản thân ad ngại vấn đề ad biết rõ chất vấn đề vài cách thức để giải Tuy nhiên, biết chuyện, cịn thực lại chuyện khác Nhưng viết hôm nay, ad tạm dừng lại mức độ chia sẻ với bạn tượng này, nguyên nhân dẫn đến tượng phương pháp sử dụng biến công cụ để xử lý tượng Định nghĩa Hiện tượng nội sinh thuật ngữ diễn tả tượng nhiều biến giải thích (biến X) có mối quan hệ với sai số mơ hình Như số viết trước, bạn biết sai số mơ hình hiệu số giá trị quan sát Y giá trị dự báo Y tính tốn dựa hệ số hồi quy giá trị biến X Giả sử ta có mơ hình hồi quy dạng Y = a + bX + u thì sai số u cho dòng quan sát tính là: u = Y – (a+b*X) Sai số mơ hình đại diện cho ảnh hưởng biến mà khơng quan sát được/khơng đưa vào mơ hình Những ảnh hưởng khơng quan sát phải ảnh hưởng khơng mang tính hệ thống (nghĩa ảnh hưởng đến đối tượng này, khơng ảnh hưởng đến đối tượng khác), không tuân theo quy luật cả, ảnh hưởng không đáng kể Lưu ý tất mô hình có sai số, nhiên điều quan trọng sai số cần phải thỏa mãn giả định quan trọng mơ hình hồi quy là: E(u|X) = Giả định nói rằng, giá trị trung bình sai số dựa điều kiện biến X mơ hình phải Đơn giản hơn, giả định yêu cầu sai số khơng có mối quan hệ với X Nếu giả định không đảm bảo, điều có nghĩa sai số chứa đựng thành phần (mà khơng đưa vào mơ hình) giải thích Y thân biến X chắn phải biến có mối quan hệ với Y Vơ hình chung, biến X sai số có mối quan hệ với tượng nội sinh xảy Khi đó, hệ số hồi quy ước lượng theo phương pháp hồi quy tuyến tính OLS bị chệch (biased) khơng phản ánh mối quan hệ X Y Hay nói cách đơn giản, ta sử dụng hệ số hồi quy https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi-sinh-endogeneity/ 1/6 9/15/21, 2:29 PM Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA Để dễ hình dung ad nói ví dụ Giả sử ad muốn tìm mối quan hệ số năm học thu nhập người Như vậy, ad thực hồi quy biến X biến số năm học biến Y biến thu nhập để tìm hiểu xem liệu học nhiều có giúp kiếm thu nhập cao tương lai hay không? Vấn đề mô hình ad có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thu nhập mà ad quên đưa vào mơ hình ví dụ khả người Ta thấy khả có mối quan hệ chặt chẽ với số năm học người thu nhập tương lai Vậy nên, mơ hình ad chắn bị tượng nội sinh biến số năm học thường gọi biến nội sinh Nguyên nhân Hiện tượng nội sinh thường xảy nguyên nhân: bỏ sót biến, mối quan hệ đồng thời lỗi đo lường biến Ad giải thích nguyên nhân với ví dụ cụ thể 2.1 Bỏ sót biến (omitted variable bias) Đây lỗi mà bỏ sót một vài biến quan trọng mơ hình Ví dụ lỗi ad vừa trình bày ln Để làm cho kinh tế lượng giải thích theo mơ hình Mơ hình mà ad nên ước lượng là: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo1.png) Tuy nhiên, lý đó, ad khơng có liệu khả nên ad ước lượng mơ hình sau: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo2.png) Lúc này, sai số u mơ hình là: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo3.png) Và hệ số hồi quy beta ước lượng theo công thức sau: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo4.png) Sai số ε mơ hình khơng có mối quan hệ với biến số năm học nên Cov(ε, số năm học)= https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi-sinh-endogeneity/ 2/6 9/15/21, 2:29 PM Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo5.png) Ad để thêm dấu mũ beta để người phân biệt hệ số hồi quy ước lượng thơng qua mơ hình bị sai, cịn beta hệ số hồi quy hồi quy chuẩn (true beta) Tất nhiên ta cần true beta = giá trị ước lượng, trường hợp khơng có biến khả mơ hình nên hệ số hồi quy ước lượng không phản ánh hệ số hồi quy chuẩn 2.2 Mối quan hệ đồng thời (simultaneity bias) Vấn đề xảy biến X biến Y tác động lẫn Một ví dụ kinh điển vấn đề mối quan hệ tỷ lệ phạm tội số lượng cảnh sát Tỷ lệ phạm tội định số lượng cảnh sát cần có số lượng cảnh sát làm ảnh hưởng đến tỷ lệ phạm tội? Cả hai mối quan hệ có ý nghĩa xảy đồng thời Vậy tượng nội sinh xảy nào? Vì X Y tác động lẫn nên mối quan hệ X Y thể sau: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo6.png) Giả sử trường hợp ko có tượng bỏ sót biến mối quan hệ mà ta quan tâm tác động X lên Y (mơ hình 1) Sai số u mơ hình (1) có mối quan hệ với Y, mà Y lại tác động lên X mơ hình (2) nên X u có quan hệ với Ngược lại, sai số v mơ hình (2) có mối quan hệ với X, mà X lại tác động lên Y mơ hình (1) nên Y v có mối quan hệ với Như vậy, xem xét mơ hình trên, bỏ qua tác động tượng nội sinh vậy, ko thể ước lượng hệ số hồi quy chuẩn a1 b1 Bạn chứng minh tương tự cách để xem thử hệ số hồi quy ước lượng hệ số hồi quy chuẩn bị lệch 2.3 Lỗi đo lường biến (measurement error) Lỗi có tên gọi đơn giản dễ hiểu Nó xảy đo lường biến giải thích bị sai Giả sử mơ hình cần ước lượng là: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo7.png) Tuy nhiên, lý đó, khơng thể đo lường xác biến X mà lại đo lường biến X* với sai số đo lường (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo8.png) Như vậy, mơ hình mà muốn ước lượng vơ tình trở thành: https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi-sinh-endogeneity/ 3/6 9/15/21, 2:29 PM Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo9.png) Sai số u bao gồm sai số ε phần sai số đo lường v Điều gây tượng nội sinh thành phần v sai số có mối quan hệ trực tiếp với biến X* Và tượng làm cho ước lượng hệ số hồi quy chuẩn mong muốn Đây nguyên nhân gây tượng nội sinh lưu ý tượng xảy ra, hệ số hồi quy ước lượng theo phương pháp OLS bị lệch chuẩn (biased) Cách để giải tượng thông thường dựa vào việc sử dụng phương pháp hồi quy có liên quan đến biến cơng cụ (instrument variable) Thơng thường biến công cụ ký hiệu Z mơ hình hồi quy Ta dùng nhiều biến cơng cụ cho biến giải thích X Biến công cụ Z cần phải thoải mãn hai điều kiện: Một là, biến Z có mối quan hệ mật thiết tốt với biến X Hai là, biến Z khơng có mối quan hệ với sai số u mơ hình Việc tìm kiếm chứng minh biến công cụ tốt đơn giản khơng muốn nói phức tạp Với điều kiện thứ nhất, dễ dàng chứng minh cách thực hồi quy với Z biến giải thích X biến phụ thuộc Nếu hệ số hồi quy Z X có ý nghĩa thống kê mạnh thống kê F có giá trị lớn tốt coi chứng minh điều kiện Tuy nhiên, với điều kiện thứ 2, khơng có cách để kiểm tra Nhiều bạn nghĩ khơng chạy mơ hình Y lên X, lấy sai số u sau chạy mơ hình u Z Nghe hợp lý, cách không nha Đối với giả định này, cần phải giải thích để chứng minh Z u khơng có mối quan hệ với Có thể có nhiều cách giải thích, thuyết phục Cách thức vận hành sử dụng biến công cụ mơ hình ước lượng theo hai bước Bước 1: Chúng ta ước lượng X từ Z cách chạy hồi quy X Z (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo10.png) Sau đó, lấy ước lượng X: (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo11.png) Bước 2: Thay dùng X, dùng ước lượng X mơ hình hồi quy với Y (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/12/endo12.png) https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi-sinh-endogeneity/ 4/6 9/15/21, 2:29 PM Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA Như vậy, hệ số b1 mà cần ước lượng không bị chệch Nếu bạn cần ad chứng minh làm inbox cho ad nha Các phương pháp ước lượng liên quan đến biến công cụ giúp thực bước câu lệnh, không cần phải làm bước riêng biệt ad trình bày Nhưng bạn muốn làm bước okay, có điều sai số hệ số hồi quy khơng tính xác so với việc chạy kết hợp câu lệnh Quay trở lại ví dụ số năm học thu nhập tương lai người mà ad nói Biến số năm học chắn biến nội sinh mơ hình liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập không quan sát khả năng, động lực, tảng gia đình, v.v… Tất yếu tố thể qua sai số u Trong trường hợp này, chọn biến cơng cụ để loại trừ ảnh hưởng nội sinh? Trong nghiên cứu Angrist Krueger (1991) thực Mỹ vấn đề này, họ sử dụng biến q sinh người để làm biến cơng cụ cho biến số năm học Nghe thú vị ko? Hai điều kiện biến công cụ thỏa mãn nào? Điều kiện 1: Biến cơng cụ Z có mối quan hệ với X Năm học Mỹ bắt đầu vào tháng trẻ em phải tròn tuổi vào năm nhập học lớp 1, nên đứa bé sinh vào quý IV (từ tháng 10 đến tháng 12) nhập học lớp chúng gần trịn tuổi (vì phải tính tới sinh nhật trịn tuổi) Trong đó, đứa bé sinh vào quý I (tháng đến tháng 3) phải chờ đến tháng năm sau nhập học tới tháng năm chúng chưa tròn tuổi Khi đứa bé trịn 16 tuổi đứa bé sinh vào q hồn thành lớp 11, cịn đứa bé sinh vào quý hoàn thành lớp 10 Như vậy, quý sinh người có mối quan hệ mật thiết với số năm học người Điều kiện coi chứng minh Điều kiện 2: Biến công cụ Z mối quan hệ với u Tác giả giải thích q sinh người khơng có mối quan hệ với khả động lực yếu tố liên quan đến yếu tố di truyền mức độ khắng khít mối quan hệ giai đình nhiều Lý thuyết phục phải không? Tuy nhiên, có ý kiến phản biện quý sinh người có liên quan tảng gia đình (lưu ý yếu tố không quan sát thể qua sai số) có gia đình ưa chuộng sinh vào mùa định năm!!! Như thấy việc đưa lý luận để giải thích biến công cụ thỏa mãn điều kiện thứ không đơn giản Những biến công cụ tốt thường biến tạo từ thực nghiệm biến có sẵn mà quan sát Tuy nhiên, thực thực nghiệm tốn nhiều tiền công sức Dẫu vậy, điều khơng có nghĩa việc tìm kiếm biến công cụ vô vọng đâu Trên thực tế có nhiều nghiên cứu xuất sắc tìm biến công cụ tốt dựa liệu có sẵn Hy vọng viết ad giúp bạn hiểu tượng khó hiểu kinh tế lượng Và nhớ xây dựng mơ hình hồi quy, cố gắng đặt câu hỏi tượng nội sinh để xem mơ hình mắc phải lỗi mà trình bày khơng Tài liệu tham khảo Damodar Gujarati (2012), Econometrics by example, chapter 19 Angrist and Pischke (2015), Mastering metrics – The path from cause to effect, Chapter https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi-sinh-endogeneity/ 5/6 9/15/21, 2:29 PM variables Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA Posted in Kinh tế lượng bảnTagged biến công cụ, endogeneity, Hiện tượng nội sinh, instrument thoughts on “Hiện tượng nội sinh (Endogeneity)” Hương says: January 8, 2021 at 6:54 am Chị chị cho em hỏi với ạ! Với phương pháp two-step system GMM để xử lý vấn đề nội sinh em chạy xtabond2 hay xtdpdgmm em phải thử độ lag biến, tức thử xem biến Y lấy lừ lag đến lag mấy, biến X kết ước lượng đẹp pass test phương pháp khơng ạ? Nếu có thể, chị viết phương pháp khơng ạ? Em cảm ơn chị nhiều ạ! Reply Chung Mai says: January 12, 2021 at 9:59 am Đây vấn đề ko dễ để viết ra, cố gắng Reply hntien says: March 19, 2021 at 1:17 pm Mình thấy có “misspelling” nên coppy lên để bạn hồn thiện – Thơng cảm nhé! “yếu tố di truyền mức độ khắng khít mối quan hệ giai đình nhiều hơn” Reply Hảo says: May 5, 2021 at 5:04 pm Chị ơi, cho em hỏi muốn xử lý/điều chỉnh yếu tố mùa vụ chuỗi liệu stata thực ạ? (em thấy Eview có hướng dẫn phương pháp X-11, X-12…) Em cảm ơn Reply Chung Mai says: June 2, 2021 at 2:27 pm Ý em muốn nói mơ hình kiểm sốt ảnh hưởng mùa vụ khác phải ko? Nếu liệu em cần có biến thể cho mùa vụ Biến nên biến dạng số em đặt tên muavu chẳng hạn Biến có giá trị vụ xuân hè, vụ hè thu, vụ thu đơng Vậy chạy stata, em cần ghi thêm vào mơ sau d.muavu stata tự động tạo biến giả tương ứng với mùa vụ mơ hình cho em Reply Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi-sinh-endogeneity/ 6/6 ... https://stataguide.wordpress.com/2020/12/21/hien-tuong-noi -sinh- endogeneity/ 5/6 9/15/21, 2:29 PM variables Hiện tượng nội sinh (Endogeneity) – How to STATA Posted in Kinh tế lượng bảnTagged biến công cụ, endogeneity, Hiện tượng nội sinh, instrument... học người thu nhập tương lai Vậy nên, mơ hình ad chắn bị tượng nội sinh biến số năm học thường gọi biến nội sinh Nguyên nhân Hiện tượng nội sinh thường xảy nguyên nhân: bỏ sót biến, mối quan hệ... v Điều gây tượng nội sinh thành phần v sai số có mối quan hệ trực tiếp với biến X* Và tượng làm cho ước lượng hệ số hồi quy chuẩn mong muốn Đây nguyên nhân gây tượng nội sinh lưu ý tượng xảy ra,