BÀI TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hồng Mạnh Hùng DANH SÁCH NHĨM   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng LỜI MỞ ĐẦU Nước ta thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, phấn đấu đến 2020 nước ta trở thành nước Công nghiệp theo hướng đại Mục tiêu địi hỏi lực lượng trí thức trẻ có chun mơn lực làm việc cao theo hướng cơng nghiệp hóa Ngày nay, sinh viên không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi vốn kiến thức để chủ động việc lựa chọn nghề nghiệp hướng phù hợp cho thân sau tốt nghiệp, góp phần xây dựng gia đình,quê hương, đất nước ngày giàu mạnh Như biết, môi trường học tập đại học địi hỏi phải có tự giác, nỗ lực cá nhân lớn, đặc biệt hình thức đào tạo theo tín Tuy nhiên, nhiều sinh viên khơng đạt kết mong muốn, nhiều lí khách quan chủ quan tác động đến kết học tập họ thời gian học tập,điều kiện gia đình,phương pháp học tập Và thực tế khác lại cho thấy điểm số đóng vai trị quan trọng hội việc làm sau chúng ta, với trung bình thật khó để sinh viên đại học sau trường tìm việc làm chuyên ngành, lương cao ổn đị nh,nhưng thực tế cho thấy cánh của công ty ,doanh nghiệp sẵn sàng rộng mở người đánh giá cao thực lực Với người đươc ngồi nghế nhà trường nói chung sinh viên nói riêng Điểm trung bình học tập yếu tố quan trọng để đánh giá kết học tập sinh viên sau kỳ học kỳ Kết kỳ định xem sinh viên có bị buộc thơi học hay khơng, xếp loại học lực thành tích mà họ đạt sau kết thúc chương trình đào tạo nhà trường.Mỗi ngành nghề học có mơn học đặc thù riêng nhóm chọn mơn “kinh tế lượng “của chuyên ngành kinh tế với đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập môn kinh tế lượng sinh viên” Từ kết thu đưa kết luận, giải pháp nhằm cải thiện nâng cao điểm trung bình sinh viên sau kỳ học Theo số liệu điều tra , nhóm chúng em phân tích, tổng hợp để xây dựng mơ hình hồi quy thơng qua bảng kết eviews để thấy rõ mức độ ảnh hưởng yếu tố đến việc học môn kinh tế lượng sinh viên,   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng chúng em đưa đánh giá, kiểm định dựa sở lý thuyết kinh tế học Trong trình thực dù cố gắng khó tránh khỏi sai sót Vì vậy, chúng em mong nhận đóng góp, nhận xét thầy để chúng em hiểu thấu đáo đề tài  Dưới bảng số liệu “điểm trung bình mơn kinh tế lượng“ mà nhóm chúng em thu thập từ 100 sinh viên khoa Kinh Tế-Kế Toán, trường Đại Học Quy Nhơn: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   Điểm trung bình 8.0 7.5 6.3 6.2 5.0 4.5 6.7 8.3 5.7 6.7 4.8 8.2 7.5 8.4 7.4 7.9 6.9 5.8 7.4 4.9 5.4 9.0 6.5 5.8 7.5 4.9 5.8 thời gian tựhọc (giờ/ngày) 1 2 3 3 3 thời gian chơi (giờ/ngày) 4 3 2 4 4 2 4 giới tính 0 1 1 1 1 0 1 0 1 trạng thái tình cảm 1 1 1 1 0 1 1 Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66   3.9 8.3 4.9 5.7 5.8 9.4 8.5 4.7 3.8 5.0 7.7 6.8 5.7 7.2 8.1 6.1 5.3 8.2 5.0 7.0 4.0 6.7 3.8 2.6 4.8 6.5 7.5 4.6 9.0 6.9 5.8 2.0 5.9 5.9 5.7 4.6 8.3 5.7 3.4   2 5 3 4 3 0 3  GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng 4 2 2 3 6 5 6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5.6 4.7 5.9 2.7 4.9 7.3 5.6 1.9 6.8 6.4 9.1 7.9 6.8 7.5 8.5 4.8 6.9 3.9 5.7 4.6 3.6 6.8 5.7 5.7 8.9 4.6 6.8 4.7 4.7 6.8 5.3 8.8 6.7 6.8   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  1 2 3 5 3 2 2 4 3 3 4 2 3 5 5 5 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nội Dung: 2.1 Một số khái niệm:   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  Khái niệm kinh tế lượng: Kinh tế lượng nghiên cứu mối quan hệ kinh tế-xã hội, thông qua việc xây dựng, phân tích, đánh giá mơ hình lời giải số, hỗ trợ việc định  Biến độc lập (independent variable): gọi biến giải thích (explanatory variable) hay biến dự báo (predictor variable): biến mà giá trị độc lập với thay đổi giá trị biến khác, nhà nghiên cứu điều khiển biến thí nghiệm Ví dụ, độ sâu nước khơng chịu ảnh hưởng nhiệt độ nước nhiệt độ nước thay đổi theo vào độ sâu  Biến phụ thuộc (independent variable): gọi biến đáp ứng(response variable) hay biến kết (outcome variable) ngữ cảnh thích hợp: biến mà giá trị phụ thuộc vào biến độc lập  Giả thuyết: Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập môn kinh tế lượng sinh viên 2.2 Thiết lập mơ hình: 2.2.1 Biến phụ thuộc: Y : Điểm trung bình mơn kinh tế lượng sinh viên 2.2.2 Biến độc lập: - Biến định lượng: X1 : Thời gian tự học ( giờ/ngày) X2 : Thời gian chơi ( giờ/ngày) - Biến định tính: D1 = nữ = nam D2 = trạng thái yêu = trạng thái chưa có người yêu 2.2.3 Nguồn liệu cách thu thập liệu: - Thu thập số liệu từ sinh viên kinh tế đầu tư khóa 32 - Phát phiếu điều tra cho 100 sinh viên ngẫu nhiên 2.2.4 Mơ hình tổng thể: Yi = β1 + β2X1i + β3X2i + β4D1i + β5D2i + Ui   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  2.3 Phân tích mơ hình: 2.3.1 Bảng hồi quy mẫu (sử dụng phần mềm eviews) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 08:56 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 D1 D2 6.186322 0.562885 -0.484059 0.084019 0.189777 0.407846 0.066752 0.069745 0.135320 0.137285 15.16829 8.432517 -6.940425 0.620893 1.382355 0.0000 0.0000 0.0000 0.5362 0.1701 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.839127 0.832353 0.672259 42.93352 -99.61799 123.8816 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 6.132000 1.641869 2.092360 2.222618 2.145078 1.612151 2.3.2.Mơ hình hồi quy mẫu: E(Yi/D1i = 1,D2i = 1)= 6.480118+0.562885X1-0.484059X2 E(Yi/D1i = 1,D2i = 0)= 6.270341+0.562885X1-0.484059X2 E(Yi/D1i = 0,D2i = 1)=6.376099+0.562885X1-0.484059X2 E(Yi/D1i = 0,D2i = 0)=6186322+0.562885X1-0.484059X2 2.3.3.Nhận xét hệ số hồi quy - Giá trị β1 : Biểu thị điểm số trung bình nam trạng thái chưa có người yêu thời gian tự học thờigian chơi 6.186322 - Giá trị β2: Khi cố định yếu tố khác thời gian tự học tăng giờ/ngày điểm trung bình tăng 0.562885 - Giá trị β3: Khi cố định yếu tố khác thời gian chơi tăng giờ/ngày điểm trung bình giảm 0.484059 - Giá trị( β1+β4)= 6.270341biểu thị điểm số trung bình nữ trạng thái chưa có người u   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng -Giá trị (β1+β5)=6.376099 biểu thị điểm số trung bình nam trạng thái chưa có người yêu -Giá trị(β1+β4+β5)=6.480118 biểu thị điểm số trung bình nữ trạng thái có người yêu -Giá trị β4: Sự chênh lệch điểm trung bình mơn kinh tế lượng nam nữ yếu tố khác không đổi 0.084019 -Giá trị β5: Sự chệnh lệch trạng thái yêu sinh viên so với trạng thái chưa có người u ảnh hưởng đến điểm trung bình mơn kinh tế lượng 0.189777 2.3.4 Kiểm Định Các Hệ Số Hồi Quy ( α = 5%) +) Kiểm định hệ số hồi quy β2 H0: β2 = H1: β2 ≠ Ta thấy P-value kiểm định T 0.0000 < α=0.05 Thừa nhận H1 Vậy β2 có ý nghĩa thống kê (nghĩa thời gian tự học có ảnh hưởng đến điểm trung bình sinh viên) +) Kiểm định hệ số hồi quy β3 H0: β3 = H1: β3 ≠ Ta thấy P-value kiểm định T 0.0000 < α=0.05 Thừa nhận H1 Vậy β3 có ý nghĩa thống kê Tức thời gian chơi có ảnh hưởng đến điểm trung bình mơn kinh tế lượng sinh viên +) Kiểm định hệ số hồi quy β4 H0: β4 = H1: β4 ≠ Ta thấy P-value kiểm định T 0.5362 > α=0.05 Thừa nhận H0 Vậy β4 ý nghĩa thống kê Tức giới tính khơng có ảnh hưởng tới điểm trung bình sinh viên +) Kiểm định hệ số hồi quy β5 H0: β5 =   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  H1: β5 ≠ Ta thấy P-value kiểm định T 0.1701 > α=0.05 Thừa nhận H0 Vậy β5 khơng có nghĩa thống kê Tức trạng thai tình cảm sinh viên không ảnh hưởng tới điểm trung bình mơn kinh tế lượng sinh viên 2.3.4 Kiểm định phù hợp mơ hình: H : R =   H1 : R ≠ Kiểm định giả thiết : ( H : Mơ hình khơng phù hợp ; H : Mơ hình phù hợp ) Ta thấy: P-value kiểm định F: 0.000000 < α=0.05 Đủ điều kiện để bác bỏ H0, thừa nhận H1 Vậy mơ hình ban đầu phù hợp 2.4 Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình: 2.4.1 đa cộng tuyến 2.4.1.1 cách phát đa cộng tuyến -Phương pháp 1: dựa hệ số xác định R2 tỷ số t Ta có kết hồi quy sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 08:56 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 D1 D2 6.186322 0.562885 -0.484059 0.084019 0.189777 0.407846 0.066752 0.069745 0.135320 0.137285 15.16829 8.432517 -6.940425 0.620893 1.382355 0.0000 0.0000 0.0000 0.5362 0.1701 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.839127 0.832353 0.672259 42.93352 -99.61799 123.8816 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 6.132000 1.641869 2.092360 2.222618 2.145078 1.612151 Ía trị Ta thấy R2 = 0.839127 lớn ,tỷ số t biến độc lập lớn P-value nhỏ nên khơng thể kết luận có đa cơng tuyến   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  -Phương pháp 2: dựa hệ số tương quan biến độc lập Ta có ma trận hệ số tương quan sau: Y 1.000000 0.867842 -0.843743 -0.008634 0.178909 Y X1 X2 D1 D2 X1 0.867842 1.000000 -0.755716 -0.027819 0.134365 X2 -0.843743 -0.755716 1.000000 0.032383 -0.119843 D1 -0.008634 -0.027819 0.032383 1.000000 -0.093644 D2 0.178909 0.134365 -0.119843 -0.093644 1.000000 hệ số tương quan r23 = -0.755716 nhỏ nên theo phương pháp ta kết luận khơng có tượng cộng tuyến nhiên thực tế có nhiều trường hợp cộng tuyến cao nhung hệ số tương quan lại thấp nên ta tiếp tục tiến hành kiểm định -Phương pháp3: Sử dụng mơ hình hồi quy phụ Hồi quy mơ hình hồi quy phụ: X1 = α1 + α2X2 + α3D1 + α4D2 + vi (*) Kết hồi quy mơ hình hồi quy phụ: Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 09:35 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 D1 D2 5.259308 -0.785439 0.002002 0.138158 0.317385 0.070325 0.206901 0.209432 16.57073 -11.16871 0.009676 0.659677 0.0000 0.0000 0.9923 0.5110 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.573053 0.559711 1.027870 101.4256 -142.6016 42.95070 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.620000 1.549063 2.932032 3.036239 2.974207 1.207648 Kiểm định giả thuyết: H0: R2* = (khơng có tượng đa cộng tuyến) R2* ≠ (có tượng đa cộng tuyến ) Ta thấy: P-value kiểm định F: 0.000000 < α = 0.05 Thừa nhận H1 Vậy mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến Phương pháp 4: sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF   Page 10 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng VIF = = = 2.34221 < 10 chứng tỏ khơng có đa cộng tuyến X1 X2 Kết luận: từ phương pháp phát đa cộng tuyến ta khẳng định mơ hình khơng có đa cộng tuyến 2.4.3 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi 2.4.3.1.Cách phát hiện tương phương sai sai số thay đổi a.Phương pháp định tính b.Phương pháp định lượng -Kiểm định Park Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value 1.226998 1.226998 df Probability (1, 85) 0.2711 0.2680 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) -0.629671 0.568449 Restrictions are linear in coefficients Kết cho thấy, Với mức ý nghĩa 5%,P-value/F = 0.2680>0.05 nên ta thừa nhận giả thiết Ho.Nghĩa khơng có tượng phương sai thay đổi -kiểm định Glejser Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 15:20 Sample: 100 Included observations: 100   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 0.723750 -0.012958 0.227866 0.037295 3.176212 -0.347457 0.0020 0.7290 Page 11 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng X2 D1 D2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 7.16E-05 -0.107368 -0.191264 0.080839 0.042137 0.375595 13.40178 -41.40471 1.801530    0.038967 0.075604 0.076702 GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng 0.001837 -1.420131 -2.493597 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.9985 0.1588 0.0144 0.532476 0.383767 0.928094 1.058353 2.088775 0.088295 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value 0.120726 0.120726 df Probability (1, 95) 0.7290 0.7282 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) -0.012958 0.037295 Restrictions are linear in coefficients Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 15:28 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SQR(X1) SQR(X2) SQR(D1) SQR(D2) 0.391682 -0.009024 -0.051583 0.047967 -0.019492 0.217402 0.053482 0.081557 0.044033 0.044469 1.801651 -0.168739 -0.632473 1.089324 -0.438341 0.0748 0.8664 0.5286 0.2788 0.6621 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.020140 -0.021118 0.218448 4.533346 12.79164 1.907851 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.296231 0.216177 -0.155833 -0.025574 0.488148 0.744403 Page 12 Bài tiểu luận mơn kinh tế lượng    GVHD: TS Hồng Mạnh Hùng Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value 0.028473 0.028473 df Probability (1, 95) 0.8664 0.8660 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) -0.009024 0.053482 Restrictions are linear in coefficients Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 16:13 Sample: 100 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/SQR(X1) 1/SQR(X2) 0.545519 -0.129250 -0.259646 0.201132 0.169732 0.192555 2.712241 -0.761493 -1.348425 0.0081 0.4484 0.1810 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.020474 -0.002044 0.223347 4.339891 8.733750 1.721535 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.305791 0.223119 -0.127417 -0.044090 0.909233 0.406626 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square   Value 0.579872 0.579872 df (1, 87) Probability 0.4484 0.4464 Page 13 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) Value -0.129250 Std Err 0.169732 Restrictions are linear in coefficients Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 16:16 Sample: 100 Included observations: 90 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/X1 1/X2 0.274163 -0.138945 -0.124629 0.056960 0.071182 0.083165 4.813253 -1.951956 -1.498589 0.0000 0.0542 0.1376 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.045923 0.023990 0.144186 1.808699 48.11962 1.844264 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.164794 0.145947 -1.002658 -0.919331 2.093792 0.129385 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value 3.810131 3.810131 df Probability (1, 87) 0.0542 0.0509 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) -0.138945 0.071182 Restrictions are linear in coefficients Với mức ý nghĩa 5% trường hợp kết kiểm định giống chổ P- value/F > 0.05 nên ta thừa nhận giả thiết Ho.Nghĩa không xảy tượng phương sai thay đổi   Page 14 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng - Phương pháp: Kiểm định White  Kiểm định hồi quy phụ tích chéo biến độc lập: Kết hồi quy mơ hình hồi quy phụ White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.578482 9.242519 Probability Probability 0.162102 0.160391 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 10:50 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X1^2 X2 X2^2 D1 D2 0.207184 0.256558 -0.043795 0.027011 0.001103 -0.072465 -0.214936 0.433933 0.167259 0.025465 0.212476 0.029509 0.116432 0.118131 0.477455 1.533895 -1.719807 0.127124 0.037396 -0.622380 -1.819472 0.6342 0.1285 0.0888 0.8991 0.9702 0.5352 0.0721 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.092425 0.033872 0.563814 29.56347 -80.96231 1.662832 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.429335 0.573613 1.759246 1.941608 1.578482 0.162102 Mơ hình hồi quy phụ: e2i = α1 + α2X1i + α3X21i + α4X2i + α5X2i2 + α6D1i + α7D2i + vi (1)  Kết luận: Với hồi quy phụ thứ ta có: n.R2=9.2425< χ20.05(6)=12.6.Vậy ta chấp nhận Ho hay, mơ hình (1) khơng có tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định hồi quy phụ có tích chéo biến độc lập: Mơ hình hồi quy phụ:   Page 15 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  e2i = α1 + α2X1i + α3X21i + α4X1i*X2i + α5X1i*D1i + α6X1i*D2i + α7X2i + α8X2i2 + α9X2i * D1i + α10X2i * D2i + α11D1i * D2i + α12D1i + α13D2i + vi (2) Kết hồi quy mô hình hồi quy phụ (2): White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.882522 10.85177 Probability Probability 0.567371 0.541663 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 15:36 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X1^2 X1*X2 X1*D1 X1*D2 X2 X2^2 X2*D1 X2*D2 D1 D1*D2 D2 0.506173 0.184320 -0.041868 0.012984 -0.044134 0.060346 -0.064907 0.011143 -0.052769 0.006364 0.115549 0.216293 -0.488535 1.940802 0.591368 0.051297 0.097812 0.121904 0.130978 0.696795 0.065185 0.128202 0.129881 0.731429 0.240182 0.753722 0.260806 0.311684 -0.816193 0.132741 -0.362041 0.460739 -0.093150 0.170947 -0.411604 0.049000 0.157977 0.900540 -0.648163 0.7949 0.7560 0.4166 0.8947 0.7182 0.6461 0.9260 0.8647 0.6816 0.9610 0.8748 0.3703 0.5186 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.108518 -0.014445 0.577741 29.03927 -80.06779 1.665226 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.429335 0.573613 1.861356 2.200028 0.882522 0.567371 Với hồi quy phụ thứ hai ta có: n.R2=10.8518< χ20.05(12)=21 Vậy ta  Kết luận: Vậy ta chấp nhận Ho hay, mơ hình (1) khơng có tượng phương sai sai số thay đổi   Page 16 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  2.4.4.Kiểm định tượng tự tương quan: 2.4.4.1.Cách phát hiện tượng tự tương quan - Kiểm định d Durbin Watson Dựa vào bảng kết eviews mơ hình ban đầu ta có: d = 1.612151 Số quan sát: n = 100 ; k’ = k -1 = – = ; α = 0.05 Tra bảng Durbin Watson: dL=1.550 ; dU = 1.803 Ta có: dL dU 1.550 1.803 –dU 2.197 - dL 2.450 Thấy : dL < d < dU : Vậy mơ hình chưa cho kết luận tượng tự tương quan - Phương pháp kiểm định Breusch- Godfrey - Mơ hình hồi quy gốc : Yt = (β1 + β2X1t + β3X2t + β4D1t + β5D2t) + ut (*) -Mơ hình hồi quy phụ: et = (β1 + β2X1t + β3X2t + β4D1t + β5D2t) + α1et-1 + vt (**) F-statistic Obs*R-squared 2.091643 4.304533 Probability Probability 0.129255 0.116220 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/03/12 Time: 15:54 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 D1 D2 RESID(-1) RESID(-2) -0.057916 0.007283 0.006811 0.001692 0.030374 0.172361 0.094622 0.404240 0.066197 0.069038 0.133895 0.137289 0.105094 0.104697 -0.143272 0.110026 0.098655 0.012633 0.221240 1.640056 0.903767 0.8864 0.9126 0.9216 0.9899 0.8254 0.1044 0.3685 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood   0.043045 -0.018694 0.664664 41.08544 -97.41803 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic -6.79E-16 0.658538 2.088361 2.270722 0.697214 Page 17 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng Durbin-Watson stat 1.995231    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng Prob(F-statistic) 0.652469 Theo kết bảng trên,n.R2 = có xác xuất P-value 0.652469 lớn nên ta thừa nhận giả thiết Ho Vậy mơ hình hồi quy khơng có tượng tự tương quan 2.4.4 Kiểm định thừa biến hay thiếu biến mơ hình Mơ hình gốc: Yi = β1 + β2X1i + β3X2i + β4D1i + β5D2i + ui Mơ hình hồi quy phụ: Yi = β1 + β2X1i + β3X2i + β4D1i + β5D2i + α1Ŷi2 + vi +) Kiểm định thừa biến( biến không cần thiết) Redundant Variables: D1 F-statistic Log likelihood ratio 0.385508 0.404977 Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/26/12 Time: 17:37 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient C 6.227789 X1 0.562926 X2 -0.483416 D2 0.182078 R-squared 0.838474 Adjusted R-squared 0.833426 S.E of regression 0.670104 Sum squared resid 43.10775 Log likelihood -99.82048 Durbin-Watson stat 1.593384 Probability Probability 0.536157 0.524530 Std Error t-Statistic 0.401051 15.52868 0.066538 8.460255 0.069514 -6.954256 0.136286 1.335999 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.1847 6.132000 1.641869 2.076410 2.180616 166.1102 0.000000 Kiểm định giả thuyết: H0 : β4 = 0( biến không cần thiết ) H1 : β4 # (biến cần thiết ) Ta thấy: P-value kiểm định F: P= 0.536157 > α = 0.05 Chưa có sở để bác bỏ H0 Vậy không cần đưa biến D1 vào mơ hình +) Kiểm định biến bị bỏ sót:   Page 18 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng   GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  Omitted Variables: D2 F-statistic Log likelihood ratio 1.910905 1.991515 Probability Probability 0.170104 0.158183 Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/26/12 Time: 18:07 Sample: 100 Included observations: 100 Variable C X1 X2 D1 D2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 6.186322 0.562885 -0.484059 0.084019 0.189777 0.839127 0.832353 0.672259 42.93352 -99.61799 1.612151 Std Error 0.407846 0.066752 0.069745 0.135320 0.137285 t-Statistic 15.16829 8.432517 -6.940425 0.620893 1.382355 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.5362 0.1701 6.132000 1.641869 2.092360 2.222618 123.8816 0.000000 Kiểm định giả thuyết: H0: β5 = ( Biến không bị bỏ sót ) H1: β5 # 0( Biến bị bỏ sót) Ta thấy: P-value kiểm định F : P=0.170104 > α = 0.05 Chưa có sở để bác bỏ H Vậy biến D2 biến không bị bỏ sót Kiểm định giả thuyết: H0: Ui có phân phối chuẩn H1: Ui khơng có phân phối chuẩn Ta có: JB = 1.028047; P-value = 0.598084 > α = 0.05 chưa có sở bác bỏ H0 Vậy kết luận Ui có phân phối chuẩn KẾT LUẬN CHUNG 3.1 Nhận xét:   Page 19 Bài tiểu luận mơn kinh tế lượng    GVHD: TS Hồng Mạnh Hùng -Thời gian tự học thời gian chơi ảnh hưởng đến điểm tổng kết trung bình mơn kinh tế lượng sinh viên - Mơ hình đưa phù hợp với lý thuyết kinh tế - Các biến tự học (X1),đi chơi (X2), giới tính (D1), trạng thái tình cảm ( D2) xác định 83.9127 % biến động biến điểm trung bình (Y) - Mơ hình ban đầu khơng có tượng phương sai sai số thay đổi - Mơ hình ban đầu khơng có kết luận tượng tự tương quan 3.2 Hạn chế Có thể đưa thêm số biến vào mơ hình để độ phù hợp mơ hình tăng lên, nhiên làm mơ hình phức tạp hơn, có nhiều khuyết tật gây khó khăn việc kiểm định Do lực thành viên nhóm cịn hạn chế, việc thu thập số liệu chưa đạt mức độ xác cao nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Nhóm chúng em mong nhận đóng góp ý kiến phê bình thầy để chúng em kịp thời nắm bắt củng cố kiến thức - Số quan sát hạn chế (100 sinh viên) nên kết luận mơ hình chưa phản ánh xác thực tế 3.3 Lời cảm ơn Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Hồng Mạnh Hùng tận tình giúp đỡ trang bị cho chúng em kiến thức, kỹ cần thiết để chúng em hoàn thành đề tài   Page 20 Bài tiểu luận môn kinh tế lượng      GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng Page 21 ... 2.1 Một số khái niệm:   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng  Khái niệm kinh tế lượng: Kinh tế lượng nghiên cứu mối quan hệ kinh tế- xã hội, thơng qua việc xây... tố đến việc học môn kinh tế lượng sinh viên,   Page Bài tiểu luận môn kinh tế lượng    GVHD: TS Hoàng Mạnh Hùng chúng em đưa đánh giá, kiểm định dựa sở lý thuyết kinh tế học Trong q trình... riêng nhóm chọn mơn ? ?kinh tế lượng “của chuyên ngành kinh tế với đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập mơn kinh tế lượng sinh viên” Từ kết thu đưa kết luận, giải pháp nhằm