Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Tiền Giang Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ TIẾN KHOA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ TIẾN KHOA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÝ HOÀNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luạn van “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Tiền Giang l công tr nh nghi n c u c a ri ng C c s li u đ t i n y đu c thu thạp v s d ng mọt c ch trung th c t qu nghi n c u đu c tr nh b y luạn van không ch p c a b t c luạn van n o v c ng chua đu c tr nh b y hay công b b t c công tr nh nghi n c u n o kh c truớc đ y Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2020 T c giả uạn van Lê Tiến Khoa ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám on c c th y cô truờng ại học ng n h ng Tp H Ch Minh đ dạy d v truy n đạt cho nh ng ki n th c qu b u l m n n t ng cho vi c th c hi n luạn van Tôi đạc bi t cám on th y gi o PGS TS L Ho ng Ánh đ tạn tình huớng dẫn ch b o đ c th ho n t t luạn van cao học n y Tôi c ng xin ch n th nh c m on t t c bạn b đ ng nghi p v nh ng nguời đ gi p tr lời b ng c u h i kh o s t l m ngu n d li u cho vi c ph n t ch v cho k t qu nghi n c u c a luạn van cao học n y Cu i c ng h t l ng bi t on đ n nh ng nguời th n gia đ nh đ đọng vi n v tạo đọng l c đ ho n th nh luạn van n y mọt c ch t t đ p Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2020 T c giả uạn van Lê Tiến Khoa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT LUẬN VĂN ix ABSTRACT x MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 h i niệm doanh nghiệp vừa v nh 111 h i niệm v đặc m c a doanh nghiệp vừa v nh 1 Thuận l i v kh khăn c a DNVVN ti p cận ngu n v n t n d ng c a Ng n h ng thƣơng mại (Luật H tr DNVVN 2017) 10 1.2 Qu n trị r i ro t n d ng c a Ng n h ng thƣơng mại 12 1.2.1 h i niệm, vai trò v m c đ ch qu n trị r i ro t n d ng 12 1.2.2 Quy tr nh qu n trị r i ro t n d ng 13 1.2.3 Vai tr c a qu n trị r i ro t n d ng đ i với hoạt động c a ng n h ng 15 1.2.4 Lƣ ng h a r i ro t n d ng 16 1.2.5 C c ti u ch đ nh gi k t qu qu n trị r i ro t n d ng đ i với kh ch h ng DNVVN 21 1.2.6 inh nghiệm qu n trị r i ro t n d ng s NHTM nƣớc 23 TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG iv MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY TIỀN GIANG 26 2.1 Giới thiệu kh i qu t đặc m kinh t - x hội c a t nh Ti n Giang 26 2.1.1 S n xu t nông nghiệp v nuôi tr ng th y s n 26 2.1.2 S n xu t công nghiệp 27 Thƣơng mại - Gi c - Dịch v 27 2.2 Tổng quan v Ng n h ng thƣơng mại cổ ph n Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang 28 2.2.1 Tổng quan v Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) 28 2 Qu tr nh h nh th nh v ph t tri n 30 2 Mô h nh ch c c a Vietinbank – chi nh nh T y Ti n Giang 31 2.3 Th c trạng hoạt động t n d ng đ i với DNVVN c a Vietinbank T y Ti n Giang từ năm 2014 – 2019 32 T nh h nh v dƣ n t n d ng c a DNVVN 32 Cơ c u dƣ n t n d ng đ i với DNVVN 34 Ph n t ch t nh h nh qu n trị r i ro t n d ng đ i với DNVVN c a Vietinbank T y Ti n Giang giai đoạn 2014 – 2019 38 2.5 nh gi công t c qu n l qu n trị r i ro t n d ng DNVVN Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang 46 2.5.1 t qu kh o s t 46 Nh ng k t qu đạt đƣ c 52 Nh ng hạn ch c n khắc ph c 54 Nguy n nh n g y r i ro t n d ng đ i với kh ch h ng DNVVN Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang 56 TÓM TẮT CHƢƠNG 59 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN v HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY TIỀN GIANG 60 31 ịnh hƣớng hoạt động t n d ng đ i với DNVVN c a ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang 60 311 ịnh hƣớng chi n lƣ c ph t tri n c a Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam đ n năm 2025 60 M c ti u hoạt động t n d ng đ i với DNVVN c a Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang 62 313 ịnh hƣớng qu n trị r i ro t n d ng đ i với DNVVN Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nh nh T y Ti n Giang 63 Gi i ph p ho n thiện hoạt động qu n trị r i ro t n d ng đ i với DNVVN Ng n h ng Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang 64 X y d ng v ho n thiện chi n lƣ c qu n trị r i ro t n d ng đ i với DNVVN64 2 N ng cao l c nhận diện r i ro t n d ng 68 3 N ng cao hiệu qu ki m so t t n d ng sau gi i ng n 71 324 ẩy mạnh công t c ki m tra gi m s t t n d ng 72 X l t t v hiệu qu nh m n c v n đ 73 33 331 i n nghị 74 i n nghị đ i với Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam 74 3.3.2 Ki n nghị đ i với hiệp hội DNNVV 76 333 i n nghị đ i với c c DNNVV 77 TÓM TẮT CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 82 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Đặc điểm phân oại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 1.2: Mơ hình xếp hạng Standard & Poor 20 Bảng 2.1: Tình hình thực dƣ nợ DNVVN Vietinbank Tây Tiền Giang đến 31/12/2019 33 Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ DNVVN theo thời gian vay giai đoạn 2014-2019 34 Bảng 2.3: Cơ cấu dƣ nợ DNVVN theo ngành kinh tế giai đoạn 2014-201935 Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ DNVVN theo phân oại nợ giai đoạn 2014-2019 38 Bảng 2.5: Ý nghĩa c c mức xếp hạng theo mơ hình xếp hạng tín dụng VietinBank 43 Bảng 2.6: Cơ cấu trình độ học vấn số năm kinh nghiệm 47 Bảng 2.7: Đ nh gi tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng DNVVN Vietinbank Tây Tiền Giang 49 Bảng 2.8: Đ nh gi tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Vietinbank Tây Tiền Giang 51 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình tổ chức VietinBank Tây Tiền Giang 32 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC KHCN Vietinbank NH NHNN NHTM NHTW NQH QTRR RRTD TCTD TMCP TSB TSTC Báo cáo tài Khách hàng cá nhân Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam Ngân hàng Ng n h ng Nh nƣớc Ng n h ng Thƣơng mại Ng n h ng Trung ƣơng N qu hạn Qu n trị r i ro R i ro t n d ng Tổ ch c t n d ng Thƣơng mại Cổ ph n T is nb ođ m T i s n th ch p 78 TÓM TẮT CHƢƠNG Với việc k t h p sở l luận v ph n t ch th c trạng r i ro t n d ng c ng nhƣ qu n trị r i ro t n d ng Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang giai đoạn 2014-2019 th chƣơng t c gi đ n u ba nội dung ch nh đ l : Th nh t l c c định hƣớng hoạt động t n d ng c a Vietinbank T y Ti n Giang đ n năm 2023 đ ng thời đƣa nh ng hƣớng chi n lƣ c ph t tri n chi nh nh gắn li n với t nh h nh th c tiễn c a chi nh nh T y Ti n Giang v b i c nh chung c a n n kinh t thị trƣờng Th hai t c gi đƣa nh ng gi i ph p ho n thiện hoạt động qu n trị r i ro t n d ng Vietinbank T y Ti n Giang c c gi i ph p đ ch nh l x y d ng ho n thiện chi n lƣ c qu n trị r i ro t n d ng x y d ng chi n lƣ c kh ch h ng n ng cao ch t lƣ ng thẩm định định gi s d ng hiệu qu t i s n đ m b o ki m so t c hiệu qu sau gi i ng n ph n quy n công t c quy t định t n d ng tăng cƣờng hoạt động ki m tra gi m s t t n d ng x l c c nh m n c v n đ ph n t n r i ro t n d ng đ o tạo đội ng c n c tr nh độ chuy n môn đạo đ c ngh nghiệp Th ba t c gi c s đ xu t s ki n nghị với Ng n h ng Công thƣơng Việt Nam v Ng n h ng nh nƣớc Việt Nam 79 KẾT LUẬN i với ng nh ng n h ng r i ro t n d ng l r i ro b n v phổ bi n nh t hoạt động kinh doanh c a c c NHTM nói chung Vietinbank nói riêng hoạt động t n d ng l hoạt động ch nh v đem lại l i nhuận lớn nh t cho ng n h ng R i ro n y x y kh ch h ng l b n đƣ c c p t n d ng c nghĩa v to n l i v g c cho ng n h ng đ n hạn nhi n đ n hạn th kh ch h ng lại không c kh th c tr ph n hay to n n theo cam k t nhƣ tr n h p đ ng t n d ng đ k với ng n h ng Ch nh v hoạt động t n d ng ti m ẩn nh ng r i ro c th g y tổn th t lớn cho ng n h ng ch hệ th ng ng n h ng xu t ph t từ t nh quan trọng c a hoạt động t n d ng n n việc nghi n c u v p d ng nh ng biện ph p đ gi m thi u r i ro hay n ng cao công t c qu n trị r i ro n y đƣ c xem l nhiệm v c p thi t h ng đ u c a Vietinbank Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Tiền Giang” đ đƣ c x y d ng tr n sở nh ng l luận v r i ro t n d ng ph n t ch th c trạng t n d ng c a kh ch h ng DNVVN c ng nhƣ công t c qu n trị r i ro t n d ng đ i với DNVVN Vietinbank T y Ti n Giang c ng với nh ng thông tin thu thập đƣ c qu tr nh học tập nghi n c u c ng nhƣ qu tr nh l m việc c a t c gi công t c t n d ng To n văn luận văn đ tr lời đƣ c c u h i nghiên c u hƣớng tới đ l gi i ph p n o c th hạn ch r i ro t n d ng từ kh ch h ng DNVVN đ i với Vietinbank T y Ti n Giang giai đoạn tới t qu cu i c ng đ ch nh l qua luận văn n y t c gi mu n đ ng g p ph n thông qua việc đ xu t c c gi i ph p đƣa g p ph n hạn ch r i ro t n d ng ph t sinh chi nh nh 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Phạm Huy H ng 2012’’Basel II-C c y u c u qu n l r i ro’’ x p hạng t n d ng nộ c c ng n h ng thƣơng mại Vịệt Nam-Th c trạng v gi i ph p ho n thiện H Diệu (2001), Giáo trình tín d ng ngân hàng, Học viện ngân hàng, Nhà xu t b n Th ng kê, Hà Nội Nguyễn H i Luận văn thạc sỹ ăng (2012) Hạn ch r i ro tín d ng NHNo&PTNT V ng T u ại học Kinh t thành ph H Chí Minh Mai Xuân Thịnh (2012), Qu n trị r i ro tín d ng Ngân hàng nơng nghiệp phát tri n nông thôn t nh B nh ịnh, Luận văn thạc sỹ Trƣờng ại học T nh Ninh Thuận T ng Thị Thu Hà (2008), Gi i pháp hoàn thiện qu n trị RRTD c a Ngân hàng nông nghiệp phát tri n nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng Tr n Việt Nam (2013), Qu n trị r i ro tín d ng Ngân hàng Phát tri n nhà ng sông C u Long chi nhánh t nh Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ Qu n trị kinh doanh ại học Nha Trang Ngô Thị Mỹ Hạnh (2015), Qu n trị r i ro tín d ng Ng n h ng thƣơng mại cổ ph n đại chúng Việt Nam chi nhánh Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ Trƣờng đại học Nha Trang ng ch bi n PGS TS Ngô Hƣớng, LS.TS Phan Diên Vỹ, TS Bùi Quang Tín, TS Nguyễn Th Bính, Phịng ngừa r i ro tín d ng Ng n h ng thƣơng mại tr n địa bàn TPHCM, NXB Kinh t TPHCM Phan Thị Linh (2012), Kinh nghiệm qu n trị RRTD s nƣớc th giới, Tạp chí Pháp lý (12/2012) 10 H Diệu (2001), Giáo trình tín d ng ngân hàng, NXB Th ng kê 11 Phan Thị Thu Hà (2007), Ng n h ng thƣơng mại, Nhà xu t b n ại học kinh t Qu c dân 12 Dƣơng H u Hạnh (2013), Qu n trị NHTM cạnh tranh toàn c u, Nhà xu t b n Lao động 81 13 Nguyễn Thị Loan (2012) “N ng cao hiệu qu qu n trị r i ro tín d ng DNVVN NHTM Việt Nam Tạp chí Ngân hàng s – th ng 01 năm 2012 14 Nguyễn Hùng Ti n (2016), Qu n trị r i ro tín d ng DNVVN Ngân hàng Nông nghiệp phát tri n nông thôn Việt Nam Luận án ti n sĩ ại học Ngân hàng Tp HCM 15 Ngân hàng nhà nuớc Việt Nam Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định v phân lọai tài s n có, m c tr ch phƣơng ph p tr ch lập d phòng r i ro việc s d ng d ph ng đ x lý r i ro hoạt động c a tổ ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngòai 16 Ng n h ng nh nƣớc Việt Nam Thông tƣ 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 V việc s a đổi, bổ sung s u c a Thông tƣ s 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 c a Th ng đ c Ng n h ng Nh nƣớc quy định v phân lọai tài s n có, m c tr ch phƣơng ph p tr ch lập d phòng r i ro việc s d ng d ph ng đ x lý r i ro hoạt động c a tổ ch c tín d ng chi nh nh ng n h ng nƣớc 17 Ng n h ng nh nƣớc Việt Nam Thông tƣ 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định v họat động cho vay c a tổ ch c tín d ng, chi nhánh Ngân hàng nuớc ng đ i với khách hàng Tài iệu Tiếng Anh 18 Joel Bessis (2012) Risk Management in Banking, Nhà xu t b n-nhà s n xu t Lao động xã hội 19 Moody’s (2003) Structured Finance Rating Transitions 20 Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett: Financial Institutions Management – A Risk Management Approach McGraw-Hill IRWIN, Second Edition, 2011 21 Frederic S Mishkin: The Economics of Money, Banking and Financial Markets Ninth Edition, Pearson Education, Inc., 2010 22 David Cox, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xu t b n Chính trị Qu c gia,1997 23 Edward W Reed & Edwad K.Gill, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nxb Thành ph H Chí Minh,1993 82 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Ph n loại n cam k t ngoại b ng d a tr n k t qu ch m m v x p hạng t n d ng kh ch h ng thời m g n nh t c a Ng n h ng TMCP Công thƣơng Việt Nam đƣ c Ng n h ng Nh nƣớc ch p thuận Hạng rủi ro khoản nợ Khách hàng Nhóm nợ Đ nh gi NHCT khoản Khách hàng nợ cam kết ngoại bảng định chế tài tổ chức (khơng bao g m định ch t i ch nh), cá nhân, hộ gia đình C c kho n n Nhóm (N đ ti u chuẩn) c kh thu h i đ y đ c n g c v l i đ ng hạn Hạng AAA Hạng AA Hạng A C c cam k t ngoại b ng c kh Hạng BBB th c đ y đ nghĩa v Hạng BB theo cam k t Các kho n n Hạng AAA Hạng AA Hạng A Hạng B c kh thu h i đ y đ c n g c v l i nhƣng kh ch h ng c d u hiệu suy gi m Nhóm kh (N c n C c cam k t ngoại b ng m ý) kh ch h ng c tr kh n th c nghĩa v theo cam k t nhƣng c d u hiệu suy gi m kh th c cam k t Hạng CCC Hạng BBB Hạng BB 83 C c kho n n không c kh thu h i n g c v l i đ n hạn Nhóm v c kh tổn th t (N dƣới C c cam k t ngoại b ng m ti u chuẩn) kh ch h ng không c kh Hạng B Hạng CC Hạng CCC Hạng CC th c đ y đ nghĩa v theo cam k t C c kho n n c kh tổn Nhóm th t cao (N nghi C c cam k t ngoại b ng m kh ngờ) kh ch h ng không th c Hạng C Hạng C Hạng D Hạng D cam k t l r t cao Nhóm (N c kh m t v n) C c kho n n không c kh thu h i kh bị m t v n C c cam k t ngoại b ng m kh ch h ng không c n kh th c nghĩa v theo cam k t 84 PHỤ LỤC Phƣơng ph p nghi n c u  Quy trình nghiên cứu V n đ nghiên c u: Nh ng gi i pháp hạn ch r i ro tín d ng DNVVN Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tây Ti n Giang Sơ đồ 2.2 : Quy trình nghiên cứu Xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu Xây dựng hệ thống khái niệm, sở, lý luận, tiêu đánh giá Nghiên cứu định tính Thu thập liệu thống kê nghiên cứu định tính Xử lý số liệu: - Kiểm tra, xếp, thống kê số liệu - Phân tích, đánh giá, so sánh số liệu Phân tích giải thích kết Thảo luận kết luận (Nguồn: Tác giả đề xuất, 2019)  Công cụ quy mô mẫu nghiên cứu Công c nghiên c u c a luận văn l B ng câu h i kh o sát ý ki n chuyên gia c li n quan đ n nghiệp v tín d ng với câu h i v trọng c a s nh gi t m quan nguyên nhân gây r i ro tín d ng đ i với DNVVN 85 VietinBank Tây Ti n Giang đ nh gi s gi i ph p đƣa nhằm hạn ch r i ro tín d ng VietinBank Tây Ti n Giang đ c đ nh gi v công tác qu n trị r i ro tín d ng chi nhánh - Xây dựng bảng câu hỏi B ng câu h i kh o s t đƣ c tác gi s d ng theo khung lý thuy t c a phƣơng pháp nghiên c u định t nh đ kh o s t c c chuy n gia c li n quan đ n nghiệp v tín d ng đ i với DNVVN VietinBank Tây Ti n Giang Kh o sát tr c ti p cán nh n vi n l m việc VietinBank Tây Ti n Giang đ có k t qu v cách nhìn nhận r i ro ngân hàng B ng câu h i g m ph n l Thông tin đ nh gi v thông tin c nh n:  Ph n 1: Thông tin đ nh gi bao g m 21 câu h i đ 12 c u h i với nội dung nh gi t m quan trọng c a s nguyên nhân gây r i ro tín d ng DNVVN VietinBank Tây Ti n Giang, câu h i với nội dung nh gi s gi i ph p đƣa nhằm hạn ch r i ro tín d ng DNVVN VietinBank Tây Ti n Giang  Ph n 2: Thông tin cá nhân với nội dung h i v Tr nh độ học v n; S năm kinh nghiệm; Ph ng ban nơi công t c; Mong đ i từ công tác qu n trị r i ro tín d ng có hiệu qu chi nhánh gì? - Quy mơ mẫu nghiên cứu V n đ nghi n c u c a đ t i l r i ro t n d ng VietinBank T y Ti n Giang đ i tƣ ng nghi n c u l c c c n c li n quan đ n nghiệp v t n d ng ch nh chi nh nh Tổng s c n nh n vi n chi nh nh t nh đ n thời m th ng 08/2019 l 90 c n nh n vi n T c gi chọn 60 mẫu tổng s 90 c n nh n vi n tƣơng ng với tỷ lệ 66 67%  ch thƣớc mẫu: ch thƣớc mẫu 60 mẫu đƣ c phân bổ phận phòng ban VietinBank Tây Ti n Giang  Phân bổ mẫu: Mẫu nghiên c u đƣ c phân bổ c th Phƣơng th c th c kh o s t t c gi g i mẫu b ng h i tới 60 c n nh n vi n c li n quan đ n nghiệp v t n d ng VietinBank T y Ti n Giang sau đ thu 86 lại b ng h i S b ng h i thu lại qu tr nh kh o s t l 60 với t lệ 100% đ c 0% không h p lệ v 100% phi u h p lệ Tên Phòng ban Số phiếu phát Số phiếu thu Số phiếu hợp ệ 3 7 Số phiếu không hợp ệ Ban Gi m đ c Phòng Khách hàng doanh nghiệp Ph ng b n lẻ 10 10 10 Ph ng H tr t n d ng 8 Ph ng giao dịch An H u 8 Ph ng giao dịch C i B 7 Ph ng giao dịch Long ịnh 6 4 Ph ng Tổng h p 4 Ph ng Ti n tệ kho quỹ 3 Tổng 60 60 60 Ph ng to n giao dịch 0 (Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2019)  Phƣơng ph p thu thập số liệu S liệu th c p đƣ c thu thập Báo cáo k t qu kinh doanh qua c c năm giai đoạn từ 2014 đ n 2019 v tình hình k t qu kinh doanh ch s đ nh gi c a VietinBank Tây Ti n Giang S liệu sơ c p đƣ c thu thập thông qua phi u kh o sát cán có liên quan đ n nghiệp v tín d ng chi nhánh  Phƣơng ph p xử lý số liệu  i với s liệu th c p: S liệu th c p đƣ c x lý phƣơng ph p th ng kê, mơ t , phân tích, so sánh thông qua b ng bi u đ thị  i với s liệu sơ c p: Sau thu thập d liệu sơ c p, tác gi x lý d liệu ph n m m excel, th ng kê, - Phương pháp tổng hợp so sánh: D a s liệu đ so s nh năm với năm trƣớc nhằm th y đƣ c xu hƣớng thay đổi c a ng n h ng c s liệu 87 đ nh gi th c trạng đƣ c c i thiện, t t hay x u đ có nh ng biện pháp hạn ch r i ro kịp thời  Phƣơng ph p so s nh tƣơng đ i: T= T2 - T1 T1 Trong đ : T1 s liệu năm trƣớc T2 s liệu năm sau T t c độ tăng trƣởng c a năm sau so với năm trƣớc (%)  Phƣơng pháp so sánh tuyệt đ i: T = T2 – T1 Trong đ : T1 s liệu năm trƣớc T2 s liệu năm sau T chênh lệch tăng gi m c a năm sau so với năm trƣớc  K t qu thu đƣ c từ phƣơng ph p nghi n c u, tác gi d ng đ phân tích th c trạng r i ro tín d ng VietinBank Tây Ti n Giang đ ng thời l định hƣớng đ xu t gi i pháp sau trình nghiên c u 88 PHỤ LỤC Phiếu khảo s t MẪU PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY TIỀN GIANG PHIẾU KHẢO SÁT Mẫu: Xin chào, Lê Ti n Khoa - học vi n cao học trƣờng ại học Ng n h ng Th nh ph H Ch Minh Hiện th c đ t i nghi n c u “Qu n trị r i ro t n d ng khách h ng doanh nghiệp vừa v nh Ng n h ng thƣơng mại cổ ph n Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang Anh/Chị vui l ng d nh t thời gian đ tr lời s c u h i nghi n c u n y T t c c c ki n v thông tin c a Anh/Chị đƣ c b o mật r t mong s h p t c c a Anh/Chị Xin ch n th nh c m ơn! Phần I: Thông tin đ nh gi Nh ng ki n dƣới đ y đƣ c s d ng đ ph n nh đ nh gi c a bạn v công t c qu n trị r i ro t n d ng DNVVN Ng n h ng thƣơng mại cổ ph n Công thƣơng Việt Nam – chi nh nh T y Ti n Giang i với m i ki n xin vui l ng t ch v o ô theo s từ 1-5 ph h p: 1- Ho n to n không quan trọng; 2- hông quan trọng; 3- B nh thƣờng; 4- Quan trọng; 5- R t quan trọng Đ nh gi tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng VietinBank Tây Tiền Giang nh gi không ch nh x c t nh h nh kinh doanh c a kh ch h ng c nhu c u v t n d ng Gi m s t trƣớc v sau cho vay t n d ng l ng lẻo Hệ th ng x p hạng t n d ng nội không đ đ p ng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 89 10 ○ ○ ○ ○ ○ Hệ th ng thông tin qu n l thi u ch nh x c nhi u b t ○ ○ ○ ○ ○ cập ○ ○ ○ ○ ○ Công nghệ thông tin không đ p ng h tr qu n trị ○ ○ ○ ○ ○ r i ro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Năng l c c a c n nh n vi n v chuy n môn Công t c thẩm định t i s n th ch p thi u ch nh x c Môi trƣờng ph p l ch nh s ch nh nƣớc Môi trƣờng t nhi n nh hƣởng đặc th kinh t địa phƣơng h ch h ng s d ng v n sai m c đ ch/lừa đ o Đ nh gi số giải ph p nhằm hạn chế rủi ro tín dụng VietinBank Tây Tiền Giang 11 Ho n thiện mô h nh qu n trị r i ro t n d ng Ho n thiện ch gi i ng n chi nh nh hƣớng đ n 12 hạn ch gi i ng n ti n mặt tăng cƣờng công t c qu n l m c đ ch s d ng v n 13 o tạo c n ng n h ng chuy n nghiệp c chuy n môn cao Cập nhật thông tin thƣờng xuy n li n t c thông b o 14 nh ng thay đổi c c quy định c a hoạt động t n d ng 15 Ho n thiện hệ th ng x p hạng t n d ng nội hiệu qu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Quy tr nh thẩm định đ m b o ch nh x c đ nh gi đ ng ○ ○ ○ ○ ○ gi trị cho vay Tăng cƣờng hiệu qu phận QLRR v nghi n c u ○ ○ ○ ○ ○ ch nh s ch t n d ng c a VietinBank 16 Th nh lập phận ki m tra ch o nh gi t nh h nh t i ch nh định kỳ 17 18 19 Phần II: Thông tin c nhân Xin vui l ng t ch v o ô ph h p với thông tin c nh n c a qu Anh/Chị: Trình độ học vấn: □ THPT □ C nh n □ Thạc sỹ □ Ti n sỹ □ h c Số năm kinh nghiệm Anh/Chị àm việc ĩnh vực tín dụng ngân hàng? □ < năm □ -2 năm □ -5 năm □ > năm Anh/Chị àm việc phận/phòng ban nào? □ Ban Gi m đ c □ Ph ng HDN □ Ph ng b n lẻ □ Ph ng giao dịch □ Ph ng k to n giao dịch □ Ph ng HTTD □ Ph ng Ti n tệ kho quỹ □ h c Mong đợi Anh/Chị từ công t c quản trị rủi ro tín dụng DNVVN có hiệu chi nh nh gì? □ Gi m tổn th t t i □ N ng cao uy t n c a ng n h ng đ i với kh ch h ng □ N ng cao l i nhuận r ng □ C i thiện hoạt động kinh doanh c a ng n h ng □ C i thiện h nh nh c a ng n h ng □ h c 91 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY TIỀN GIANG Đ nh gi tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng DNVVN Vietinbank Tây Tiền Giang Điểm Điểm TB nh gi không ch nh x c t nh h nh kinh doanh c a kh ch h ng c nhu c u v t n d ng 24 33 90 Gi m s t trƣớc v sau cho vay t n d ng l ng lẻo 17 38 91 Hệ th ng x p hạng t n d ng nội không đ đ p ng 18 31 11 78,33 Năng l c c a c n nh n vi n v chuy n môn 18 36 90 Hệ th ng thông tin qu n l thi u ch nh x c nhi u b t cập 18 29 11 76,33 Công t c thẩm định t i s n th ch p thi u ch nh x c 16 39 91,33 16 33 76,33 21 25 12 75,67 17 22 18 78,33 49 95 STT Chỉ tiêu 10 Công nghệ thông tin không đ p ng h tr qu n trị r i ro Môi trƣờng ph p l ch nh s ch nh nƣớc Môi trƣờng t nhi n nh hƣởng đặc th kinh t địa phƣơng h ch h ng s d ng v n sai m c đ ch/lừa đ o 2 92 Đ nh gi số giải ph p nhằm hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng DNVVN Vietinbank Tây Tiền Giang Điểm TB Ho n thiện mô h nh qu n trị r i ro t n d ng 10 18 32 87,33 Ho n thiện ch gi i ng n chi nh nh hƣớng đ n hạn ch gi i ng n ti n mặt tăng cƣờng công t c qu n l m c đ ch s d ng v n 15 39 91 14 38 90 22 29 86,67 16 33 11 78,33 11 22 23 81,33 16 38 90,67 20 38 92 30 23 85,33 STT Chỉ tiêu o tạo c n ng n h ng chuy n nghiệp c chuy n môn cao Cập nhật thông tin thƣờng xuy n li n t c thông b o nh ng thay đổi c c quy định c a hoạt động t n d ng Ho n thiện hệ th ng x p hạng t n d ng nội hiệu qu Th nh lập phận ki m tra chéo nh gi t nh h nh t i ch nh định kỳ Quy tr nh thẩm định đ m b o ch nh x c đ nh gi đ ng gi trị cho vay Tăng cƣờng hiệu qu phận QLRR v nghi n c u ch nh s ch t n d ng c a VietinBank Điểm ... mại Cổ ph n T is nb ođ m T i s n th ch p ix TÓM TẮT LUẬN VĂN t i: ? ?Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Tiền. .. chọn đ t i ? ?Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Tiền Giang? ?? đ l m đ t i nghi n c u cho luận văn thạc sỹ Mục... ro tín d ng Ngân hàng thƣơng mại cổ ph n Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tây Ti n Giang 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI