Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 126 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài
6. Kết cấu luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
1.1.1. Định nghĩa rủi ro lãi suất
1.1.2. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất
1.1.2.1. Sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản Có và tài sản Nợ
1.1.2.2. NHTM áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay
1.1.2.3. Sự không phù hợp giữa khối lượng nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay và đầu tư
1.1.2.4. Sự không phù hợp giữa thời hạn nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay và đầu tư
1.1.2.5. Tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế
1.1.3. Các phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất
1.1.3.1. Mô hình kỳ hạn đến hạn
1.1.3.2. Mô hình định giá lại
1.1.3.3. Mô hình thời lượng
1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro lãi suất
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất
1.2.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Giảm thiểu mất mát cho ngân hàng
1.2.2.2. Tăng lợi nhuận cho ngân hàng
1.2.3. Quy trình quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Nhận dạng rủi ro
1.2.3.2. Đo lường rủi ro
1.2.3.3. Giám sát rủi ro
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
1.2.5. Chuẩn mực Basel về quản trị rủi ro lãi suất
1.2.5.1. Hiệp ước Basel I
1.2.5.2. Hiệp ước Basel II
1.2.5.3. Hiệp ước Basel III
1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
1.2.6.1. Môi trường kinh tế vĩ mô và sự phát triển của thị trường tài chính
1.2.6.2. Môi trường pháp lý
1.2.6.3. Trình độ công nghệ, năng lực chuyên môn của cán bộ
1.2.6.4. Hệ thống thông tin, dự báo về tình hình lãi suất thị trường
1.2.7. Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất tại một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát NHTMCP Công Thương Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Công Thương Việt Nam
2.1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh NHTMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2010-2012
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công Thương Việt Nam
2.2.1. Tình hình biến động lãi suất giai đoạn 2010-2012
2.2.2. Cơ chế quản lý vốn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam
2.2.2.1. Nội dung cơ bản của cơ chế quản lý vốn tập trung
2.2.2.2. Giá mua bán vốn trong hệ thống FTP của NHTMCP Công thương Việt Nam
2.2.2.3. Vai trò của cơ chế quản lý vốn tập trung trong công tác quản trị RRLS
2.2.3. Tình hình quản trị rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công thương Việt Nam thời gian gần đây
2.2.3.1. Cơ chế quản trị rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công thương Việt Nam
2.2.3.2. Ứng dụng mô hình định giá lại và mô hình mô phỏng trong việc đo lường và phòng ngừa rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công thương Việt Nam
2.2.3.2.1. Lượng hóa rủi ro lãi suất bằng mô hình định giá lại
2.2.3.2.2. Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng mô hình mô phỏng
2.2.3.3. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất đã và đang áp dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam
2.2.4. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công thương Việt Nam
2.2.4.1. Những kết quả đạt được
2.2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng quản trị rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công Thương Việt Nam
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại NHTMCP Công Thương Việt Nam
3.2.1. Xây dựng hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro lãi suất
3.2.2. Xây dựng hoàn thiện qui trình quản trị rủi ro lãi suất
3.2.2.1. Về nhận dạng rủi ro
3.2.2.2. Về phương pháp đo lường và báo cáo RRLS
3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra kiểm soát rủi ro lãi suất
3.2.4. Hoàn thiện các công cụ về hạn mức
3.2.5. Sử dụng các công cụ phái sinh để che chắn rủi ro lãi suất
3.2.6. Tăng cường khả năng dự báo biến động lãi suất và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro lãi suất chuyên nghiệp
3.3. Các kiến nghị
3.3.1. Các kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.1. Lành mạnh hóa thị trường tài chính Việt Nam, vận hành theo cơ chế thị trường
3.3.2.2. Tạo hành lang pháp lý để phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường tài chính Việt Nam
3.3.2.3. Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để có một cơ chế kiểm soát lãi suất hiệu quả
3.3.2.4. Hoàn thiện khung pháp lý và các qui định về đo lường và quản lý rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương mại
3.3.2.5. Cung cấp cho các ngân hàng thương mại các thông lệ, chuẩn mực quản lý rủi ro lãi suất, hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc đào tạo cán bộ nghiệp vụ
3.3.2.6. Thiết lập các tổ chức dự đoán chỉ số tài chính