CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát NHTMCP Công Thương Việt Nam
2.1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh NHTMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2010-2012
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Từ năm 2000 đến năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP của VN luôn đạt trên 5%, thấp nhất là 5,03% (năm 2012). Vì nền kinh tế tăng trưởng liên tục nên nhu cầu về vốn rất lớn gắn liền với tình hình tăng trưởng tín dụng của các NHTM. Trong bối cảnh biến động kinh tế xã hội, thị trường bất động sản, chứng khoán và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, NHTMCP Công thương VN đã không ngừng nâng cao và hoàn thiện bộ máy hoạt động, sửa đổi quy chế và quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm thích nghi với sự phát triển và nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế. Trong năm 2012, Vietinbank cũng đã từng bước cải tiến và thực hiện thành công quy trình kiểm soát tín dụng, tất cả khoản vay có giá trị lớn đều được tập trung thẩm định tại Bộ phận quản lý rủi ro tại HSC. Sự thay đổi trên có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, hỗ trợ CN trong việc thẩm định khoản vay và tập trung rủi ro về HSC.
52
Bảng 2.2. Tình hình dư nợ tín dụng của Vietinbank giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Tăng trưởng năm 2011 so
với năm 2010 Năm 2012 Tăng trưởng năm 2012 so với năm 2011
Thực hiện Thực hiện +/- % Thực hiện +/- %
Tổng dư nợ 234.204.809 293.434.312 59.229.503 25,29 333.356.092 39.921.780 13,6
Phân loại theo thời gian vay
Ngắn hạn 141.377.034 176.912.428 35.535.394 25,14 200.455.255 23.542.827 13,31
Trung hạn 27.660.107 30.533.167 2.873.060 10,39 34.078.369 3.545.202 11,61
Dài hạn 65.167.668 85.988.717 20.821.049 31,95 98.822.468 12.833.751 14,93
Phân loại theo đối tượng KH
Tổ chức kinh tế 188.544.769 240.646.635 52.101.866 27,63 283.469.405 42.822.770 17,8
Cá nhân 45.391.524 52.646.781 7.255.257 15,98 49.819.646 (2.827.135) -5,37
Cho vay khác 268.516 140.896 (127.620) -47,53 67.041 (73.855) -52,42
Nợ quá hạn 3.938.056 8.221.195 6.301.734
Tỷ lệ nợ quá hạn 1,68% 2,8% 1,89%
Nợ xấu 1.538.538 2.204.171 4.889.996
Tỷ lệ nợ xấu 0,66% 0,75% 1,47%
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank năm 2010, 2011, 2012
53
Năm 2010, tổng dư nợ của Vietinbank là 234.204.809 triệu đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu là 60,36% (tương đương 141.377.034 triệu đồng ). Xét theo cơ cấu đối tượng khách hàng, Vietinbank vẫn chú trọng vào nhóm khách hàng tổ chức kinh tế, dư nợ đối với nhóm này chiếm 80,5%/tổng dư nợ. Còn cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng ít hơn, năm 2010 dư nợ đối với nhóm khách hàng này là 45.391.524 triệu đồng chiếm 19,38%. Nguyên nhân của việc tăng dư nợ cho vay là do NHNN thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng nên điều kiện vay và lãi suất của các NHTM của các NHTM trở nên thuận lợi hơn đối với người dân. Bên cạnh đó, NHTMCP Công thương đã có mối quan hệ tín dụng lâu đời với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nên dư nợ tín dụng qua các năm luôn tăng trưởng ổn định và bền vững.
Năm 2010 cũng là năm Vietinbank thực hiện tốt các hoạt động thu hồi nợ xấu của năm 2009 và cải thiện được chất lượng tín dụng của các món vay nên tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2010 là 0,66% là một tỷ lệ tương đối thấp so với mặt bằng chung các NHTM.
Bước sang năm 2011, dư nợ tín dụng Vietinbank tăng 59.229.503 triệu đồng so với năm 2010. Trong đó, tổng dư nợ tăng chủ yếu vẫn do dư nợ ngắn hạn tăng 35.535.394 triệu đồng, còn dư nợ trung và dài hạn chỉ tăng 23.694.109 triệu đồng. Trong năm 2011, NHNN bắt đầu thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt khi nền kinh tế VN rơi vào lạm phát. Lãi suất cho vay tại các NHTM tăng cao, đỉnh điểm lên đến 26%-27%/năm đối với tín dụng phi sản xuất và 23%-24% đối với tín dụng sản xuất. Điều này làm giảm nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời gây nên sự lao dốc của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản,…Giá chứng khoán giảm, giá nhà đất giảm, giá cả hàng hóa tăng,… làm cho các nhà đầu tư chứng khoán, công ty kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp và cá nhân bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán đối với NH. Đây cũng là nguyên nhân gây nên tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Vietinbank tăng đáng kể trong năm này lần lượt là 2,8% và 0,75%.
54
Kết thúc năm 2012, tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ của Vietinbank bắt đầu giảm, khi chỉ tăng 39.921.780 triệu đồng tức là tăng 13,6% so với năm 2011. Có thể nói hoạt động tín dụng bị ảnh hưởng mạnh bởi những khó khăn chung của nền kinh tế (tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2012) cùng với sự đóng băng của thị trường bất động sản và sự xuống dốc của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến khả năng vay và trả nợ của các khách hàng. Tốc độ tăng dư nợ cho vay ngắn hạn và dài hạn giảm mạnh, cụ thể: dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 23.542.827 triệu đồng tức 13,31%, dư nợ cho vay dài hạn tăng 12.833.751 triệu đồng tương đương 14,93%. Với việc kết hợp các giải pháp:
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dành nguồn vốn lớn với lãi suất ưu đãi để triển khai các chương trình /gói tín dụng mục tiêu như cho vay nông nghiệp nông thôn, thu mua, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, cho vay khách hàng cá nhân, tăng cường tìm kiếm và tiếp thị khách hàng, chú trọng tăng trưởng dư nợ ngắn hạn, phục vụ vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổng dư nợ cho vay khách hàng đến 31/12/2012 của Vietinbank đạt hơn 333 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm, đây là kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng tín dụng, kích thích tăng trưởng kinh tế của ngành NH. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ quá hạn giảm so với năm 2011, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu tăng so với năm 2011 ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng trong giai đoạn này. Điều này có thể được lý giải do các món vay bất động sản và chứng khoán cũ từ những năm trước nay đã đến thời gian đáo hạn, tuy nhiên thị trường khó khăn khiến cho các khách hàng vay vốn kéo dài thời gian hoàn trả khiến cho tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trong năm này tăng cao. Vietinbank tuân thủ định hướng chính sách tín dụng của NHNN và đặt ra các quy định nội bộ chặt chẽ nhằm kiểm soát chất lượng nợ nên kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 1,47%/Tổng dư nợ.
55
Đơn vị: %
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank năm 2010, 2011, 2012 Đồ thị 2.2. Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2010-2012