Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí min (luận văn thạc sỹ luật)h

p ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÊ NGỌC BÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ••••• THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÊ NGỌC BÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ••••• THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH QUỐC TRUNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, nguồn số liệu luận văn trích dẫn rõ ràng, nội dung luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học nào, kết nghiên cứu trung thực có độ tin cậy TÁC GIẢ LÊ NGỌC BÍCH BCTC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài BĐS Bất động sản CP Cơng ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam GTCG Giấy tờ có giá NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OLS Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Bảng 1-1 Cách tính tốn biến kỳ vọng dấu 20 Bảng 2-1 Quy mô huy động vốn HDBank giai đoạn 2011 - 2017 23 Bảng 2-2 Kết hoạt động kinh doanh HDBank giai đoạn 2011 - 2017 26 Bảng 2-3 Quy mơ, cấu tín dụng HDBank giai đoạn 2011 - 2017 28 Bảng 2-4 Vịng quay vốn tín dụng HDBank giai đoạn 2011-2017 Bảng 2-5 Thống kê mô tả biến nghiên cứu .41 Bảng 2-6 Ma trận hệ số tương quan cặp biến 43 Bảng 2-7 Tính tốn hệ số VIF .44 Bảng 2-8 Kết kiểm định tượng tự tương quan 45 Bảng 2-9 Kết hồi quy 47 Bảng 2-10 Kết hồi quy so với kỳ vọng dấu 49 Hình 2-1 Tổng tài sản số NHTM Việt Nam năm 2017Error! Bookmark not defined Hình 2-2 Quy mơ huy động vốn HDBank giai đoạn 2011 - 20 Error! Bookmark not defined Hình 2-3 Huy động vốn từ dân cư TCKT giai đoạn 2011 - 2017 Error! Bookmark not defined Hình 2-4 Lợi nhuận HDBank giai đoạn 2011-2017Error! Bookmark not defined Hình 2-5 Dư nợ tín dụng HDBank giai đoạn 2011 - 2017Error! Bookmark not defined Hình 2-6 Tỷ lệ ROA ROA(td) HDBank .Error! Bookmark not defined Hình 2-7 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu HDBank giai đoạn 2011-2017 .Error! Bookmark not defined Hình 2-8 Tỷ lệ nợ xấu NTHM Error! Bookmark not defined Hình 2-9 Tỷ lệ thu nhập rịng từ lãi vay HDBank giai đoạn 2011-2017 Error! Bookmark not defined Hình 2-10 Hệ số rủi ro tín dụng HDBank giai đoạn 2011-2017 Error! Bookmark not defined Hình 2-11 Tỷ lệ cho vay tiền gửi khách hàng HDBankError! Bookmark not defined Sơ đồ 1-1 Quy trình nghiên cứu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .iii MỤC LỤC .iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước Hướng kế thừa phát triển 4 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng/Tổng dư nợ 10 1.1.2.2 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro (DPRR) [12, điều 10, 11] 10 1.1.2.3 Vòng quay vốn tín dụng (TOC) [4, tr.188] 11 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Các nhân tố bên 11 1.2.1.1 Sản phẩm, sách tín dụng 11 1.2.1.2 Mạng lưới hoạt động sở hạ tầng 11 1.2.1.3 Nguồn nhân lực 11 1.2.1.4 Quy trình tổ chức hoạt động tín dụng 12 1.2.2 Các nhân tố bên 12 1.2.2.1 Môi trường pháp lý 12 1.2.2.2 Mơi trường kinh tế, trị - xã hội 13 1.2.2.3 Môi trường cạnh tranh 13 1.3 Mơ hình đánh giá hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.1 Mơ hình hồi quy mẫu 13 1.3.2 Kiểm định giả định thống kê 15 1.3.2.1 Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy 15 1.3.2.2 Kiểm định phù hợp mô hình 15 1.3.2.3 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 15 1.3.2.4 Kiểm tra tượng tự tương quan 16 1.3.3 Lựa chọn biến cho mơ hình hồi quy 17 1.3.3.1 Biến phụ thuộc 17 1.3.3.2 Biến độc lập giả thuyết nghiên cứu 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 21 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI HDBANK 22 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh HDBank 22 2.1.1 Quy mô vốn 22 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 25 2.2 Hoạt động tín dụng HDBank 28 2.2.1 Quy mô tín dụng HDBank 28 2.2.2 Hiệu hoạt động tín dụng HDBank 30 2.2.2.1 Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng/Tổng dư nợ 30 2.2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 31 2.2.2.3 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 32 2.2.2.4 Tỷ lệ thu nhập ròng từ lãi vay 33 2.2.2.5 Hệ số rủi ro tín dụng 34 2.2.2.6 Tỷ lệ cho vay tiền gửi khách hàng 35 2.2.2.7 Vòng quay vốn tín dụng 36 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng HDBank 37 2.3.1 Các yếu tố bên 37 2.3.1.1 Sản phẩm, sách tín dụng 37 2.3.1.2 Mạng lưới hoạt động sở hạ tầng 38 2.3.1.3 Nguồn nhân lực 38 2.3.1.4 Quy trình tổ chức hoạt động tín dụng 39 2.3.2 Các yếu tố bên 40 2.3.2.1 Môi trường pháp lý 40 2.3.2.2 Môi trường kinh tế, trị - xã hội 40 2.3.2.3 Môi trường cạnh tranh 40 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng HDBank thông qua phân ...TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÊ NGỌC BÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ••••• THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ... 2017 Xuất phát từ địi hỏi mang tính thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu ? ?Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp,... hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Đo lường tiêu chí phản ánh hiệu hoạt động tín dụng, sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ để đánh giá hiệu tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển