Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho việt nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ THU HIỀN CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 – 2005 VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ THU HIỀN CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 – 2005 VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế Quốc tế Mã số : 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Hoàng Nga TS Phạm Thị Nguyệt HÀ NỘI, 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Phan Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận án .3 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận án Phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể .4 Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu cải cách hệ thống ngân hàng 1.2 Tình hình nghiên cứu cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản 15 1.3 Tình hình nghiên cứu cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam 20 1.4 Nhận xét, đánh giá vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 25 1.4.1 Một số nhận xét, đánh giá tình hình nghiên cứu 25 1.4.2 Khoảng trống hướng nghiên cứu luận án 25 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 28 2.1 Một số khái niệm 28 2.1.1 Hệ thống ngân hàng 28 2.1.2 Cải cách hệ thống ngân hàng 32 2.2 Động lực cải cách hệ thống ngân hàng 35 2.3 Đối tượng, mục tiêu, nguồn lực tài để cải cách hệ thống ngân hàng 37 2.3.1 Chủ thể cải cách 37 2.3.2 Đối tượng cải cách 37 2.3.3 Mục tiêu cải cách 38 2.3.4 Nguồn lực tài để thực cải cách 39 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cải cách hệ thống ngân hàng quốc gia 40 2.5 Tiêu chí đánh giá hiệu trình cải cách 42 2.6 Nội dung, bước thực cải cách hệ thống ngân hàng 44 2.6.1 Tổ chức, xếp lại máy, hệ thống 45 2.6.2 Sáp nhập giải thể ngân hàng yếu 46 2.6.3 Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu 47 2.6.4 Xử lý nợ xấu 48 2.6.5 Thành lập quan đặc trách xử lý nợ xấu 51 2.6.6 Nâng cao công tác quản trị ngân hàng trao quyền độc lập 52 2.6.7 Cải cách hoạt động quan giám sát 54 Chương 3: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2005 58 3.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng Nhật Bản nhân tố tác động đến cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2005 58 3.1.1 Khái quát kinh tế vĩ mô hệ thống ngân hàng Nhật Bản 58 3.1.2 Những nhân tố tác động đến cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản 65 3.2 Các biện pháp cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản 76 3.2.1 Ổn định hệ thống ngân hàng 77 3.2.2 Tái cấu trúc ngành ngân hàng: Tái cấp vốn công xử lý nợ xấu 79 3.2.3 Loại bỏ ngân hàng yếu 83 3.2.4 Cải cách hệ thống ngân hàng gắn với tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp 87 3.2.5 Thiết lập khuôn khổ giám sát điều tiết dựa thị trường 90 3.3 Đánh giá trình cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản từ năm 1990 đến năm 2005 93 3.3.1 Những kết đạt 93 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 99 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 100 Chương 4: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM TRONG CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 104 4.1 Những học kinh nghiệm từ cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản 104 4.1.1 Bài học cách thức điều tiết kinh tế thơng qua cơng cụ sách tiền tệ 104 4.1.2 Bài học ứng phó có khủng hoảng xảy 107 4.1.3 Bài học xử lý nợ xấu 109 4.1.4 Bài học cải cách hệ thống ngân hàng phải đôi với tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước 111 4.2 Thực tiễn cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam: Những thành tựu, hạn chế nguyên nhân 113 4.2.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam trước yêu cầu cải cách 113 4.2.2 Những thành tựu, hạn chế trình cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 119 4.3 Khuyến nghị giải pháp cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam từ góc độ kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản 131 4.3.1 Giải pháp nâng cao lực điều tiết kinh tế thơng qua cơng cụ sách 131 4.3.2 Giải pháp nâng cao khả ứng phó hệ thống ngân hàng có khủng hoảng xảy 132 4.3.3 Giải pháp xử lý nợ xấu 136 4.3.4 Một số giải pháp khác 139 KẾT LUẬN 145 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC 161 DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Anh (nếu có) ACB Asia Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thương mại Á Châu AMA Advanced Measurement Approach Phương pháp Đo lường đại AMC Asset Management Company Công ty Quản lý tài sản Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEAN Tiếng Việt BCBS Basel Committee on Banking Ủy ban Basel Giám sát Ngân Supervision hàng BIDV Bank for Investmennt and Ngân hàng Đầu tư Phát triển Development of Vietnam Việt Nam BIS Bank for Settlement International Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BoJ Bank of Japan Ngân hàng Trung ương Nhật Bản CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an tồn vốn CNTT Cơng nghệ thơng tin CSTT Chính sách Tiền tệ DICJ Deposit Insurance Corporation of Japan Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Nhật Bản Doanh nghiệp nhà nước DNNN ECB European Central Bank Ngân hàng Trung ương Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FII Foreign Indirect Investment Đầu tư gián tiếp nước FSAJ Financial Services Agency of Japan Cơ quan Dịch vụ Tài Nhật Bản FSAP Financial Sector Assessment Program Chương trình đánh giá ngành tài GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IAS International Accounting Tiêu chuẩn kế toán quốc tế Standards IFI International Financial Institution Định chế tài quốc tế IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Federation of Insolvency Professionals Liên đoàn Quốc tế chuyên gia phá sản IRCJ Industrial Revitalization Corporation of Japan Công ty Phục Hồi Công nghiệp Nhật Bản M&A Mergers and Acquisitions Mua bán Sáp nhập NBFI Non-Bank Financial Institution Tổ chức tài phi ngân hàng INSOL International NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPNN Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước Ngân hàng Trung ương NHTW NPL Non-Performing Loan Khoản nợ không hoạt động (nợ xấu) Ngân sách Nhà nước NSNN RCC Resolution and Collection Corporation Công ty Thu hồi xử lý nợ ROA Return on assets Lợi nhuận ròng/tổng tài sản ROE Return on Equity Lợi nhuận rịng/vốn tự có TCTD WB Tổ chức tín dụng World Bank Ngân hàng Thế giới OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG Nội dung Bảng 2.1: So sánh trình mua lại, hợp nhất, sáp nhập số nước châu Á nhằm ứng phó với khủng hoảng tài 1997 -1998 Bảng 2.2 Thay đổi số lượng ngân hàng trước sau khủng hoảng tài 1997 -1998 Bảng 2.3: Cơ chế xử lý nợ xấu số kinh tế Đông Á khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1997-1998 Bảng 2.4 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn Basel giới Bảng 2.5: Tỷ lệ vốn rủi ro hoạt động/Tổng thu nhập khu vực giới Trang 42 43 49 50 51 Bảng 2.6: So sánh tổng hợp biện pháp tái cấu trúc ngân hàng chủ yếu 53 Bảng 3.1: Xếp loại ngân hàng Nhật Bản từ 1993 - 2002 57 Bảng 3.2: Tỷ lệ tổn thất vốn ngân hàng phá sản Nhật 58 Bảng 3.3 Bơm vốn công vào hệ thống ngân hàng, tháng năm 1998 1999 Bảng 3.4: Nhóm ngân hàng tài sản hợp Bảng 3.5 Những thay đổi thể chế pháp lý để tạo điều kiện tái cấu trúc doanh nghiệp 80 86 88 Bảng 3.6 Đánh giá OECD cải cách khu vực tài chính, 2003 94 Bảng 4.1 Nợ xấu nợ hạn so với tổng dư nợ theo báo cáo 126 Bảng 4.2 Tỷ lệ nợ xấu kết xử lý nợ xấu giai đoạn 2015-2018 137 Bảng Phụ lục Niên đại kiện liên quan đến ngành ngân hàng Nhật Bản, giai đoạn 1990 -2003 Bảng Phụ lục Tiêu chuẩn phân loại tài sản khách hàng vay sở tự đánh giá ngân hàng Nhật Bản 173 184 DANH MỤC HÌNH Nội dung Trang Hình 2.1 Mơ hình NHTW trực thuộc Chính phủ 28 Hình 2.2 Mơ hình NHTW độc lập với Chính phủ 29 Hình 3.1: Cung ứng tiền cho vay ngân hàng Nhật Bản, 1980－ 67 2003 Hình 3.2: Giá tài sản Nhật Bản, giá cổ phiếu đất đai 1980-2003 Hộp 3.1: Các Luật liên quan quy định hoạt động mua lại cổ phiếu Nhật Bản 71 100 Hình 4.1 Cơ cấu tổng tài sản tồn ngành theo báo cáo 122 Hình 4.2 Cơ cấu nguồn vốn tồn ngành theo báo cáo 123 Hình 4.3 Tăng trưởng dư nợ tồn ngành theo báo cáo 124 Hình 4.4 Giá trị nợ xấu tỉ lệ nợ xấu theo báo cáo 125 ... động cải cách hệ thống Ngân hàng Nhật Bản, tác động việc cải cách đến kinh tế hệ thống ngân hàng Nhật Bản Trên sở rút số hàm ý cho Việt Nam việc thực cải cách hệ thống ngân hàng giai đoạn 2020 –. .. TỪ CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM TRONG CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 104 4.1 Những học kinh nghiệm từ cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản. .. TRẠNG CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2005 58 3.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng Nhật Bản nhân tố tác động đến cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản giai đoạn 1990