Luận văn thạc sĩ ứng dụng stress test kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH oOo HUỲNH ĐỨC VƢƠNG ỨNG DỤNG STRESS TEST KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH oOo HUỲNH ĐỨC VƢƠNG ỨNG DỤNG STRESS TEST KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số ngành : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan, nội dung số liệu sử dụng để phân tích Luận văn kết nghiên cứu độc lập tác giả với giúp đỡ Cô hƣớng dẫn Số liệu Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy kết nghiên cứu Luận văn chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016 Tác giả Huỳnh Đức Vƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài .3 1.7 Những đóng góp đề tài KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan rủi ro khoản .6 2.1.1 Khái niệm rủi ro khoản 2.1.2 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro khoản 2.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản .8 2.1.4 Các phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro khoản 2.2 Tổng quan kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) 2.2.1 Các khái niệm 2.2.1.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) 2.2.1.2 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng khoản (Liquidity Stress Test) 2.2.2 Phân loại kiểm tra sức chịu đựng 10 2.2.3 Ý nghĩa kiểm tra sức chịu đựng 10 2.2.3.1 Nắm bắt đƣợc tác động lên ngân hàng kiện không thƣờng xuyên xảy gây nên tổn thất lớn 11 2.2.3.2 Xác định kiểm soát rủi ro .11 2.2.3.3 Đánh giá rủi ro ngân hàng 12 2.2.3.4 Đƣa định mức độ chịu đựng rủi ro phân bổ nguồn lực 12 2.2.4 Các kỹ thuật xây dựng kịch 13 2.2.4.1 Kịch khoản 13 2.2.4.2 Nguyên tắc xây dựng kịch khoản .13 2.2.4.3 Các dạng kịch khoản 14 2.2.4.4 Các giả định thực kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản 15 2.2.5 Quy trình thực kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản .15 2.2.6 Kết kiểm tra sức chịu đựng công bố thông tin kết kiểm tra sức chịu đựng 16 2.2.6.1 Kết kiểm tra sức chịu đựng 16 2.2.6.2 Công bố thông tin kết kiểm tra sức chịu đựng 17 2.2.7 Hạn chế kiểm tra sức chịu đựng 18 2.3 Tổng quan kết nghiên cứu trƣớc 19 2.3.1 Trên giới 19 2.2.2 Tại Việt Nam .23 2.4 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro khoản số ngân hàng giới học cho Việt Nam .24 2.4.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro khoản số ngân hàng giới .24 2.4.1.1 Rủi ro khoản Ngân hàng Agentina năm 2001 25 2.4.1.2 Rủi ro ngân hàng Nga năm 2004 .25 2.4.1.3 Rủi ro khoản danh tiếng Northern Rock năm 2007 26 2.4.2 Bài học cho Việt Nam .27 2.4.2.1 Bài học rút từ khủng hoảng ngân hàng Argentina Nga 27 2.4.2.2 Bài học rút từ ngân hàng Northern Rock 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 30 3.1 Thực trạng khoản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 30 3.1.1 Thực trạng khoản ngân hàng thƣơng mại năm 2008 30 3.1.2 Thực trạng khoản ngân hàng thƣơng mại năm 2009 - 2010 31 3.1.3 Thực trạng khoản ngân hàng thƣơng mại năm 2011 - 2013 31 3.1.4 Thực trạng khoản ngân hàng thƣơng mại năm 2014 37 3.2 Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng Việt Nam .39 3.2.1 Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng Ngân hàng nhà nƣớc 39 3.2.1.1 Về sở pháp lý 39 3.2.1.2 Về chất lƣợng liệu 39 3.2.1.3 Về chất lƣợng nhân 40 3.2.1.4 Về hệ thống công nghệ hỗ trợ .41 3.2.2 Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 41 3.3 Đánh giá chung thực trạng khoản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam .43 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 43 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƢƠNG 4: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀO CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 47 4.1 Giới thiệu sơ lƣợc mơ hình 47 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu mơ hình 48 4.3 Ba loại hình tác động cú sốc vào bảng cân đối kế toán Ngân hàng 49 4.4 Các bƣớc thực mơ hình 49 4.4.1 Sự hình thành thiếu hụt khoản bảng cân đối kế tốn .49 4.4.1.1 Dịng tiền .50 4.4.1.2 Sự gia tăng danh mục cho vay ngân hàng: 50 4.4.2 Phản ứng ngân hàng .53 4.4.3 Hiệu ứng phản hồi cú sốc .55 4.5 Dữ liệu nghiên cứu 58 4.6 Xây dựng kịch Stress Test 59 4.7 Kết .66 4.8 Một vài hạn chế mơ hình 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 71 5.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 71 5.2 Đối với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 72 5.3 Kiến nghị lộ trình thực kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 73 5.3.1 Mục đích thực 73 5.3.2 Đối tƣợng thực 74 5.3.3 Phƣơng pháp thực cách thức tiến hành 74 5.3.3.1 Khái quát chƣơng trình thực 74 5.3.3.2 Cách thức tiến hành 74 5.3.3.3 Quy mô cú sốc 75 5.4 Thảo luận hƣớng phát triển đề tài .76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCTC : Báo cáo tài BCTN : Báo cáo thƣờng niên NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHTW : Ngân hàng trung ƣơng SEACEN : Ngân hàng trung ƣơng quốc gia Đơng Nam Á SÉC : Cộng hịa Cezh ST : Stress Test, kiểm tra sức chịu đựng TPCP : Trái phiếu phủ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Sự tham gia, mức độ thƣờng xuyên phổ biến ST số kinh tế SEACEN Trang 18 Bảng 3.1 Kết khảo sát việc thực Stress Test TCTD Trang 42 Bảng 4.1 Thành phần đệm khoản NHTMCP Việt Nam Trang 61 Bảng 4.2 Thành phần đệm khoản theo quy mô ngân hàng Trang 62 Bảng 4.3 Kịch khoản quy mô cú sốc Trang 63 Bảng 4.4 Sự phụ thuộc cú sốc khoản đƣợc lựa chọn dựa vào ƣớc lƣợng số BCĐKT ngân hàng thực Stress Test Trang 65 73 NHTMCP để đánh giá mức độ an tồn lành mạnh tình hình khoản ngân hàng Thứ ba, thành lập phận chuyên trách thực Stress Test rủi ro NHTMCP, có phận Stress Test khoản chịu trách nhiệm việc kiểm tra sức chịu đựng khoản Định kỳ, thực rà soát, thẩm định mức độ phù hợp phƣơng pháp kiểm tra sức chịu đựng, giả định kịch kiểm tra sức chịu đựng khoản Kết thẩm định, đánh giá đƣợc thực văn để làm liệu lịch sử điều chỉnh cho phù hợp với thực tế NHTMCP 5.3 Kiến nghị lộ trình thực kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 5.3.1 Mục đích thực Dựa vào kết thực Stress Test ngân hàng, NHNN cung cấp thông tin giúp hỗ trợ đánh giá tỷ lệ an toàn vốn mà ngân hàng phải đảm bảo Ngoài ra, xem xét kết đó, NHNN cịn xác định rủi ro nghiêm trọng có khả xảy ra, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định Stress Test đƣợc mong đợi nâng cao chất lƣợng chƣơng trình đánh giá nội tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, đặc biệt ngân hàng có tầm ảnh hƣởng lớn Từ đó, ngân hàng đƣa kế hoạch vốn hiệu Các văn pháp luật đƣợc đề xuất cần yêu cầu ngân hàng phải thực chƣơng trình Stress Test hàng năm Cụ thể, công cụ Stress Test đƣa vào điều kiện thời ngân hàng bao gồm rủi ro, kế hoạch hành động ngân hàng thực tƣơng lai việc xác định khoản thu nhập, tổn thất nguồn vốn ngân hàng Thêm vào đó, NHNN mong đợi quy định Stress Test ban đầu tạo tiền đề mở rộng hoạt động Stress Test Chƣơng trình Stress Test mở rộng khơng giúp ngân hàng tính tốn tỷ lệ an tồn vốn, mà cịn giúp xác 74 định rủi ro khác (ngồi rủi ro đƣợc đánh giá ban đầu) từ xác định rộng tác động làm ngân hàng phải gánh chịu tổn thất 5.3.2 Đối tƣợng thực Stress Test khoản cần đƣợc thực tất ngân hàng, từ NHTM nhà nƣớc, NHTMCP chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi, cơng ty tài chính,… tính lan tỏa khoản diễn phạm vi toàn hệ thống tài 5.3.3 Phƣơng pháp thực cách thức tiến hành Tiểu ban đặc biệt vê Stress Test cần xây dựng phƣơng pháp thực cụ thể để ngân hàng dễ dàng áp dụng Ngoài ra, trình xây dựng, cần trao đổi trực tiếp với phận quản trị khoản ngân hàng để có thơng tin đầy đủ đa dạng, phục vụ tốt cho việc xây dựng chƣơng trình 5.3.3.1 Khái quát chƣơng trình thực Ngoại trừ có quy định điều chỉnh khác với ban đầu, ngân hàng thực Stress Test phải tuân thủ yêu cầu bao gồm thời gian điều luật thực mà NHNN quy định Để tăng tính tuân thủ ngân hàng, NHNN phải xây dựng chu trình chung trƣớc kế hoạch thời gian thực Stress Test Sau đó, NHNN tập hợp báo cáo kết thực Stress Test ngân hàng thông tin bổ sung thử nghiệm Cuối cùng, NHNN có động thái điều chỉnh thị trƣờng nhƣ yêu cầu ngân hàng phải đặt kế hoạch thực cách hợp lý giúp cho hệ thống tài phát triển bền vững 5.3.3.2 Cách thức tiến hành Với rủi ro khoản, NHNN cần tiến hành theo phƣơng pháp Stress Test Top-down, để có đƣợc giả định hợp lý, NHNN cần tiến hành thêm bƣớc điều tra, khảo sát với NHTM điều kiện thị trƣờng khác 75 Do đặc thù rủi ro khoản, việc xây dựng hƣớng dẫn để ngân hàng chủ động thực Stress Test mang lại nhiều lợi ích so với kết Stress Test NHNN thực thân ngân hàng hiểu rõ tình trạng họ NHNN 5.3.3.3 Quy mô cú sốc Với rủi ro khoản, cần áp dụng thêm nhiều kịch khác hỗ trợ NHNN Cụ thể, (i) gia tăng tỷ lệ rút tiền gửi KH mức 5%, 10%, 15%,… (ii) tỷ lệ rút hạn mức tín dụng cam kết 10%; 13%; 17%,… (iii) tốc độ gia tăng danh mục cho vay hàng tháng ngân hàng (20%/, 25%, 30%/năm),… Các kịch dựa vào kinh nghiệm lịch sử sẵn có, đặc trƣng ngân hàng nguồn từ bên Các cú sốc nên đƣợc thực nhiều quy mơ khác nhau, sở đánh giá kết tác động quy mô này, làm sở cho việc thực Stress Test lần thực Việc nghiên cứu áp dụng mơ hình kiểm tra sức chịu đựng khoản giới vào hệ thống ngân hàng Việt Nam bƣớc cần đƣợc thực nhanh chóng Có nhƣ vậy, ngân hàng Việt Nam có đầy đủ cơng cụ để đánh giá tồn diện tình hình khoản, đảm bảo cho phát triển an toàn vững hệ thống tài – ngân hàng, đồng thời hƣớng đến việc thực tuân thủ chuẩn mực Basel (hiện thực Basle 2) sở hội nhập hợp tác quốc tế Để thực quản trị khoản hệ thống ngân hàng hiệu quả, NHNN cần thành lập tiểu bang đặc biệt, chuyên kiểm tra sức chịu đựng (thực Stress Test) để thực Stress Test cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung NHTMCP (các nhóm NHTM nhà nƣớc, Cơng ty tài chính,…) nói riêng, vẽ tranh xác sức khỏe hệ thống ngân hàng Trên sở đó, thực cải cách hệ thống ngân hàng cách hiệu toàn diện Sau xác định đƣợc ngân hàng có dấu hiệu rủi ro, có sách lƣợc phù hợp với ngân hàng 76 Hơn nữa, khoản vấn đề đƣợc ý hàng đầu việc điều chỉnh quy định khoản (Basel 3), tức tỷ lệ đảm bảo nguồn tài trợ ổn định (NSFR) tỷ lệ đảm bảo khả khoản (LCR) nên mơ hình kiểm tra sức chịu đựng đƣợc phát triển NHTMCP NHNN tƣơng lai 5.4 Thảo luận hƣớng phát triển đề tài Trong luận văn, tác giả chƣa thực Stress Test với NHTM Nhà nƣớc, Cơng ty tài chủ thể khác chiếm vai trò quan trọng nên việc đánh giá cho hệ thống gặp nhiều khó khăn Theo tác giả, khơng nắm bắt xác sức khỏe NHTM NHNN thân ngân hàng Điều giúp cho NHNN thân NHTM ƣớc tính hệ số runoff kích cỡ cú sốc phù hợp để biết đƣợc tình hình khoản Ngân hàng tình trạng Hƣớng nghiên cứu tiếp tục phát triển mơ hình có tham gia NHNN vào căng thẳng khoản ngƣời gửi tiền rút khoản tiền gửi họ vòng 2, bất chấp nỗ lực tăng lãi suất NHTM NHNN, với vai trò điều tiết có biện pháp điều chỉnh phù hợp, để làm giảm nhẹ hiệu ứng, cải thiện tình hình khoản hệ thống Ngân hàng 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nội dung giới thiệu chƣơng trƣớc, chƣơng 05 này, tác giả đề xuất kiến nghị để áp dụng lộ trình kiểm tra sức chịu đựng để đánh giá rủi ro khoản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam với mục đích giúp NHNN kiểm sốt tốt với vai trị ngân hàng ngân hàng đồng thời giúp cho NHTMCP có chế đánh giá hiệu khả chịu đựng trƣớc cú sốc khoản 78 KẾT LUẬN Trong luận văn này, tác giả cố gắng ứng dụng mơ hình kiểm tra sức chịu đựng khoản Zlatuše Komárková cộng (2011) vào NHTMCP Việt Nam Có thể tổng kết lại tiến trình kết đạt đƣợc nhƣ sau: Mơ hình Stress Test đƣợc trình bày cơng cụ mà NHNN sử dụng để tính tốn tác động tiêu cực cú sốc khoản thị trƣờng vốn toàn hệ thống ngân hàng NHTMCP Việt Nam sử dụng điều chỉnh cho phù hợp để kiểm tra sức chịu đựng khoản Phƣơng pháp luận mơ hình áp dụng luận tác giả đƣợc dựa chủ yếu vào mô hình Zlatuše Komárková cộng (2011) Van den End (2008) Mơ hình lấy liệu từ bên ngồi bảng cân đối kế tốn dựa vào hiệu ứng phản hồi bắt nguồn từ phản ứng tập thể ngân hàng hoạt động thị trƣờng Trong luận văn này, mô hình áp dụng liệu 16 NHTMCP Việt Nam, đƣợc chia thành 03 nhóm, ngân hàng nhỏ, vừa lớn Kịch dùng thử nghiệm đƣợc thiết kế dựa vào mô khủng hoảng khoản gần đây, tham khảo từ số ngân hàng mà tác giả làm việc nhƣ kinh nghiệm thực Stress Test từ bên Kết mơ hình cho biết, NHTMCP Việt Nam, thời điểm thực kiểm tra sức chịu đựng, tổng thể ổn định đủ khoản Khi NHTMCP Việt Nam hoạt động mạnh thị trƣờng vốn thị trƣờng tiền tệ, tác động 02 vòng đáng kể Hầu hết NHTMCP Việt Nam đƣợc khảo sát có đệm khoản đủ để chịu đƣợc kiểm tra sức chịu đựng khoản tiềm tàng BCĐKT Tuy nhiên, đối diện với tình trạng thị trƣờng căng thẳng, vài ngân hàng đƣợc thử nghiệm 100% đệm khoản ban đầu họ, có nghĩa họ đáp ứng với nguồn vốn buộc phải bán tài sản khoản nhờ vào can thiệp NHNN Việt Nam 79 Mơ hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản cung cấp một công cụ phù hợp để đánh giá tầm quan trọng yếu tố rủi ro khác cho vị khoản ngân hàng kịch khác Trong khi, mơ hình quản trị khoản, đánh giá đo lƣờng rủi ro khoản hầu hết NHTMCP Việt Nam lạc hậu mơ hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản Zlatuše Komárková cộng (2011) đƣợc tác giả áp dụng vào NHTMCP Việt Nam tƣơng đối tiên tiến, nhiên cần liên tục cải tiến để phù hợp với thực tiễn áp dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam Điều tập trung vào hiệu ứng lan truyền hệ thống ngân hàng, tham gia ngân hàng vào thị trƣờng thị trƣờng tài sản (bán tài sản), hiệu ứng làm nhẹ (suy giảm cú sốc) NHTMCP can thiệp NHNN để ổn định tình hình khoản hệ thống ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Các NHTMCP Việt Nam, 2008-2014 Báo cáo tài Các NHTMCP Việt Nam, 2008-2014 Báo cáo thƣờng niên Dƣơng Quốc Anh cộng sự, 2012 Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng Tổ chức tín dụng trước cú sốc thị trường tài Ngân hàng nhà nƣớc Joel Bessis, 2012 Quản trị rủi ro ngân hàng Dịch từ Tiếng Anh Ngƣời dịch Trần Hoàng Ngân cộng TPHCM: Nhà xuất Lao Động – Xã Hội Nguyễn Thị Mỹ Linh, 2012 Quản trị khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Dƣơng cộng sự, 2013 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 2008-2012 < http://tailieu.vn/doc/tieuluan-tinh-hinh-thanh-khoan-he-thong-ngan-hang-viet-nam-2008-20121654088.html> [Ngày truy cập: 20/08/2015] NHNN Việt Nam, 2012 Báo cáo thường niên Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thị Thu Trang, 2013 Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 13, trang 10-16 Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Nhà xuất Thống Kê Peter S Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ Tiếng Anh Ngƣời dịch Nguyễn Huy Hoàng cộng Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Phạm Đỗ Nhật Vinh, 2012 Kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) lĩnh vực ngân hàng Việt Nam nhƣ nào? Tạp chí ngân hàng, số 9, trang 1-7 Phan Anh Tuấn cộng sự, 2012 Ứng dụng Stress Test việc đánh giá khả chịu đựng rủi ro kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Nhà kinh tế trẻ-2012 Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng, 2012 Giáo trình quản trị ngân hàng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Adrian, T and H S Shin, 2009 Money, Liquidity, and Monetary Policy Staff Reports No 360, Federal Reserve Bank of New York Basel Committee on Banking Supervision, 2009 Principles for sound Stress Testing practices and supervision http://www.bis.org/publ/bcbs147.pdf [Accessed 12 Septemper 2015] Brunnermeier, M K and L H Pedersen, 2009 Market Liquidity and Funding Liquidity Review of Financial Studies 22(6), pp 2201–2238 Committee on the Global Financial System, 2000 Stress Testing by large financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues http://www.bis.org/publ/cgfs14.htm [Accessed 12 Septemper 2015] Cifuentes, R., H S Shin, and G.Ferrucci, 2005 Liquidity Risk and Contagion Journal of the European Economic Association 3(2–3), pp 556–566 CNB, 2011 Financial Stability Report 2010/2011 Czech National Bank Drehmann, M And K Nikolaou, 2009 Funding Liquidity Risk: Definition and Measurement Working Paper No 1024, European Central Bank ECB, 2009 Recent Advances in Modelling Systemic Risk Using Network Analysis Introductory remarks by Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Executive Board of the ECB workshop, October 2009, Eropean Central Bank Gatev, E., T Shuermann, and P Strahan, 2009 Managing Bank Liquidity Risk: How Deposit-Loan Synergies Vary with Market Conditions Review of Financial Studies 22(3), pp 995–1020 Gersl, A And Z Komarkova, 2009 Liquidity Risk and Banks’ Bidding Behavior: Evidence from the Global Financial Crisis Czech Journal of Economics and Finance 59(6), pp 577–592 Goodhart, C A E, 2008 Liquidity and Money Market Operations FMG Special Papers sp179, Financial Markets Group Kashyap, A K., R Rajan, and J.C.Stein, 2002 Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-Taking Journal of Finance 57(1), pp 33–73 Liedorp, F R., L Medema, M Koetter, R H Koning, and I Van Lelyveld, 2010 Peer Monitoring or Contagion? Interbank Market Exposure and Bank Risk DNB Working Paper No 248, Netherlands Central Bank IMF, 2009 Global Financial Stability Report, Chapter – “Assessing the Systemic Implications of Financial Linkages International Monetary Fund IMF 2011 Global Financial Stability Report, Chapter – “Liquidity Risk: How to Address the “Systemic” Part International Monetary Fund Mora, N., 2010 Can Banks Provide Liquidity in a Financial Crisis? Economic Review 95(3), pp 31–67 Nier, E., J Yang, T Yorulmazer, And A Alentorn, 2008 Network Models and Financial Stability Working Paper No 346, Bank of England Nikolaou, K., 2009 Liquidity (Risk) Concepts: Definitions and Interactions Working Paper No 1008, European Central Bank Praet, P And V Herzberg, 2008 Market Liquidity and Banking Liquidity: Linkages, Vulnerabilities and the Role of Disclosure Financial Stability Review, Banque de France Saidenberg, M And P Strahan Are Banks Still Important for Financing Large Businesses? Current Issues in Economics and Finance 5(12), Federal Reserve Bank of New York Van Den End, J W., 2008 Liquidity Stress-Tester: A Macro Model for Stress Testing Banks’ Liquidity Risk DNB Working Paper No 175, Netherlands Central Bank Van Den End, J.W., 2010 Liquidity Stress-Tester: Do Basel III and Unconventional Monetary Policy Work? DNB Working Paper No 269, Netherlands Central Bank Zlatuše Komárková, Adam Geršl, and Luboš Komárek, 2011 Models for Stress Testing Czech Bank’ Liquidity Risk Working Paper Series 11, The Czech National Bank PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách Ngân hàng TMCP Việt Nam đƣợc sử dụng phụ vụ nghiên cứu luận văn Tên viết tắt ABB ACB NASB EIB HDB KLB MBB MSB NAB SCB STB SGB SHB TCB VIB VPB Tên đầy đủ NHTMCP An Bình NHTMCP Á Châu NHTMCP Bắc Á NHTMCP Xuất Nhập NHTMCP Phát triển TP.HCM NHTMCP Kiên Long NHTMCP Quân Đội NHTMCP Hàng Hải Việt Nam NHTMCP Nam Á NHTMCP Sài Gịn NHTMCP Sài Gịn Thƣơng tín NHTMCP Sài Gịn Cơng thƣơng NHTMCP Sài Gịn - Hà Nội NHTMCP Kỹ thƣơng Việt Nam NHTMCP Quốc tế NHTMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán ngân hàng tác động cú sốc ĐVT: triệu đồng CƠ CẤU Cơ sở TÀI SẢN Các khoản mục BCĐKT Tiền Mặt Tiền gửi NHNN Tiền gửi TCTD Giảm khoản tiền gửi đến 108,556,229 hạn vòng tháng tăng hạn mức tín dụng Tăng hạn mức tín dụng 64,853,747 (HMTD) 193,101,781 71,554,420