Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN YẾN LÂM ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN YẾN LÂM ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Nguyễn Thị Thùy Linh Tp Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng đƣợc hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thùy Linh Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chƣa cơng bố hình thức khác Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng … năm 2020 Tác giả MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ PHẦN TÓM TẮT ABSTRACT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 2.1 Thanh khoản ngân hàng thƣơng mại 2.2 Rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại .5 2.2.1 Khái niệm rủi ro khoản .5 2.2.2 Chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro khoản 2.3 Các yếu tố tác động đến rủi ro khoản 2.3.1 Các yếu bên ngân hàng 2.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng 11 2.4 Lƣợc khảo nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại cổ phần 12 2.4.1 Các nghiên cứu giới 12 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 20 3.2 Mơ hình nghiên cứu 26 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 27 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Thực trạng rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Việt Nam 34 4.1.1 Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam34 4.1.2 Thực trạng yếu tố bên bên ngân hàng 35 4.2 Kết nghiên cứu 43 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 52 4.3.1 Thảo luận yếu tố bên ngân hàng 52 4.3.2 Thảo luận yếu tố bên ngân hàng 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Khuyến nghị 61 5.2.1 Khuyến nghị NHTM yếu tố bên ngân hàng 61 5.2.2 Khuyến nghị NHTM yếu tố bên ngân hàng 67 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 69 5.3.1 Hạn chế đề tài 69 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu .70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Ủy ban Basel giám sát ngân hàng BCBS FEM GLS Nghĩa tiếng Việt Fixed Effect Mode Phƣơng pháp tác động cố định Generalized Least Phƣơng pháp bình phƣơng bé tổng Squares quát NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần OLS Ordinary Least Squares Phƣơng pháp bình phƣơng bé REM Random Effect Phƣơng pháp Tác động ngẫu nhiên ROA Return On Total Assets Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Return On Equity Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu VAMC VIF Vietnam Asset Management Company Variance Inflation Factor Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Nhân tử phóng đại phƣơng sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cung cầu khoản NHTM Bảng 2.2: Tóm tắt nghiên cứu trƣớc 16 Bảng 3.1: Mô tả biến mô nghiên cứu 25 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 43 Bảng 4.2: Mối tƣơng quan biến mơ hình nghiên cứu 45 Bảng 4.3: Hồi quy mơ hình 46 Bảng 4.4: Kiểm định Redundant 47 Bảng 4.5: Kiểm định Hausman 48 Bảng 4.6: Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 48 Bảng 4.7: Kiểm định phƣơng sai thay đổi 49 Bàng 4.8: Kiểm định tự tƣơng quan 49 Bảng 4.9: Kết hồi quy theo phƣơng pháp GLS 51 Bảng 4.10: Kết nghiên cứu với giả thuyết kỳ vọng 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1: Rủi ro khoản NHTMCP Việt Nam bình quân giai đoạn 2008 - 2017 34 Biểu đồ 3.2: Quy mơ ngân hàng bình qn 35 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ dự trữ khoản tổng tài sản bình quân 36 Biểu đồ 3.4: Sự phụ thuộc nguồn tài trợ bên ngồi bình qn 37 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ vốn tự có tổng nguồn vốn bình quân 38 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ cho vay tổng tài sản bình quân 39 Biểu đồ 3.7: Dự phịng rủi ro tín dụng tổng dƣ nợ bình quân 40 Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ nợ xấu bình quân 40 Biểu đồ 3.9: Tăng trƣởng kinh tế bình quân 41 Biểu đồ 3.10: Tỷ lệ lạm phát bình quân 42 23 24 Việt Á Việt Nam Thịnh Vƣợng VAB 3.500 21 VPB 9.181 50 25 Việt Nam Thƣơng Tín MBB 3.249 11 26 Xăng Dầu Petrolimex PGB 3.000 16 27 Xuất Nhập Khẩu EIB 12.355 42 HDB 8.100 50 CTG 37.234 149 BID 34.187,2 190 VCB 35.977 101 28 29 Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu 30 tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP 31 Ngoại thƣơng Việt Nam (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước) Phụ lục 2: Kết thống kê mô tả Fgap Size Lra Efd Eta Tla Llptl Gdp Inf mean -0.084721 18.08865 0.200252 0.177520 0.104885 0.531403 0.013764 6.103974 7.973870 median -0.090603 18.12691 0.173721 0.163682 0.088058 0.550016 0.011265 6.210812 6.592256 maximum 0.595387 20.99561 0.816418 0.562075 0.462446 0.844766 0.356153 7.080000 23.11632 minimum -0.385674 14.69872 0.045018 0.001370 0.032253 0.113841 0.000121 5.247367 0.878604 std Dev 0.130461 1.219443 0.107769 0.105860 0.057921 0.130781 0.019954 0.589470 6.437108 skewness 0.604582 0.013012 1.428323 0.718005 2.410817 -0.355627 15.78517 0.036343 1.277664 kurtosis 4.912504 2.662112 6.650058 3.259469 11.53523 2.601277 270.9446 1.743434 3.489357 jarque-bera 68.68996 1.540844 288.2350 28.57011 1289.319 8.920230 976612.2 21.25524 90.81967 probability 0.000000 0.462818 0.000000 0.000001 0.000000 0.011561 0.000000 0.000024 0.000000 sum -27.28028 5824.547 64.48108 57.16137 33.77289 171.1118 4.431997 1965.480 2567.586 sum sq Dev 5.463409 477.3399 3.728173 3.597204 1.076903 5.490284 0.127808 111.5395 13301.07 322 322 322 322 322 322 322 322 observations 322 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Phụ lục 3: Ma trận hệ số tƣơng quan Covariance analysis: ordinary Date: 04/11/19 time: 13:31 Sample: 2008 2018 Included observations: 322 Balanced sample (listwise missing value deletion) Correlation Fgap Size Lra Efd Fgap 1.000000 Size -0.240403 Lra -0.069919 -0.250493 Efd 0.200920 -0.349227 0.490460 1.000s000 Eta 0.250461 -0.714144 0.189050 Tla 0.452050 Llptl Eta Tla Llptl Gdp Inf 1.000000 1.000000 0.097124 1.000000 0.169154 -0.573420 -0.540102 -0.098233 -0.189534 -0.058120 Gdp 0.036667 Inf 0.219469 -0.348955 0.183705 -0.084150 0.238914 -0.207015 0.312280 -0.274970 -0.072178 -0.286063 0.392250 0.203852 1.000000 1.000000 0.192931 -0.074094 0.358949 -0.207089 1.000000 0.119311 -0.372158 1.000000 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Phụ lục 4: Kết hồi quy Phƣơng pháp POOLED OLS 4.1 Dependent Variable: FGAP Method: Panel Least Squares Date: 04/11/19 Time: 13:40 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 31 Total panel (unbalanced) observations: 322 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.199212 1.159124 -0.171864 0.8637 SIZE -0.075618 0.121953 -0.620056 0.5357 SIZE2 0.002307 0.003278 0.703896 0.4820 LRA 0.015856 0.059474 0.266598 0.7900 EFD 0.721136*** 0.062718 11.49814 0.0000 ETA 0.594291*** 0.149305 3.980386 0.0001 TLA 0.799017*** 0.053469 14.94353 0.0000 LLPTL -0.425157 0.263868 -1.611248 0.1081 GDP 0.012602 0.008977 1.403848 0.1614 INF 0.004363*** 0.000864 5.046894 0.0000 R-squared 0.598732 Mean dependent var -0.084721 Adjusted R-squared 0.587157 S.D dependent var 0.130461 S.E of regression 0.083825 Akaike info criterion -2.089616 Sum squared resid 2.192289 Schwarz criterion -1.972394 Log likelihood 346.4282 Hannan-Quinn criter -2.042818 F-statistic 51.72621 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.028629 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) 4.2 Phƣơng pháp FEM Dependent Variable: FGAP Method: Panel Least Squares Date: 04/11/19 Time: 13:41 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 31 Total panel (unbalanced) observations: 322 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2.626050 1.387321 -1.892893 0.0594 SIZE 0.214785 0.147989 1.451361 0.1478 SIZE2 -0.006405 0.004059 -1.577971 0.1157 LRA 0.015091 0.068048 0.221771 0.8247 EFD 0.691116*** 0.069798 9.901646 0.0000 ETA 0.786366*** 0.166833 4.713489 0.0000 TLA 0.658021*** 0.067750 9.712515 0.0000 LLPTL -0.539790** 0.268551 -2.010009 0.0454 GDP 0.031188*** 0.009670 3.225382 0.0014 INF 0.002567** 0.000996 2.578470 0.0104 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.680902 Mean dependent var -0.084721 Adjusted R-squared 0.636772 S.D dependent var S.E of regression 0.078627 Akaike info criterion -2.132413 Sum squared resid 1.743360 Schwarz criterion -1.663524 Log likelihood 383.3184 Hannan-Quinn criter -1.945218 F-statistic 15.42929 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.130461 1.218085 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Phƣơng pháp REM 4.3 Dependent Variable: FGAP Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/11/19 Time: 13:41 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 31 Total panel (unbalanced) observations: 322 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.822930 1.189328 -0.691928 0.4895 SIZE -0.005643 0.125327 -0.045023 0.9641 SIZE2 0.000349 0.003375 0.103288 0.9178 LRA 0.027525 0.059910 0.459437 0.6462 EFD 0.693281*** 0.062559 11.08199 0.0000 ETA 0.662595*** 0.150123 4.413693 0.0000 TLA 0.765406*** 0.055408 13.81401 0.0000 -0.477179* 0.255520 -1.867480 0.0628 GDP 0.015523* 0.008563 1.812766 0.0708 INF 0.004171*** 0.000835 4.993673 0.0000 LLPTL Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.021657 0.0705 Idiosyncratic random 0.078627 0.9295 Weighted Statistics R-squared 0.554003 Mean dependent var -0.062940 Adjusted R-squared 0.541137 S.D dependent var 0.119237 S.E of regression 0.080834 Sum squared resid 2.038635 F-statistic 43.06176 Durbin-Watson stat 1.098785 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.596108 Mean dependent var -0.084721 Sum squared resid 2.206626 Durbin-Watson stat 1.015135 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) 4.4 Phƣơng pháp GLS Dependent Variable: FGAP Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 04/11/19 Time: 15:23 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 31 Total panel (unbalanced) observations: 322 Linear estimation after one-step weighting matrix Variable C Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.390855 0.740317 0.527956 0.5979 SIZE -0.144660* 0.078607 -1.840285 0.0667 SIZE2 0.004316** 0.002129 2.027370 0.0435 LRA -0.081215* 0.042725 -1.900858 0.0582 EFD 0.799530*** 0.044053 18.14923 0.0000 ETA 0.711998*** 0.101246 7.032346 0.0000 TLA 0.769974*** 0.035348 21.78251 0.0000 LLPTL -0.410501*** 0.119552 -3.433646 0.0007 GDP 0.012727** 0.005982 2.127641 0.0342 INF 0.004195*** 0.000576 7.287149 0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.765167 Mean dependent var -0.124188 Adjusted R-squared 0.758393 S.D dependent var 0.176115 S.E of regression 0.082030 Sum squared resid 2.099398 F-statistic 112.9558 Durbin-Watson stat 1.065641 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.588381 Mean dependent var -0.084721 Sum squared resid 2.248844 Durbin-Watson stat 0.967552 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Phụ lục 5: Kiểm định lựa chọn mơ hình Kiểm định F-TEST 5.1 Redundant Fixed Effects Tests Equation: MOHINH Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic Cross-section F Cross-section Chi-square d.f Prob 2.420572 (30,282) 0.0001 73.780425 30 0.0000 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: FGAP Method: Panel Least Squares Date: 04/11/19 Time: 13:44 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 31 Total panel (unbalanced) observations: 322 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.199212 1.159124 -0.171864 0.8637 SIZE -0.075618 0.121953 -0.620056 0.5357 SIZE2 0.002307 0.003278 0.703896 0.4820 LRA 0.015856 0.059474 0.266598 0.7900 EFD 0.721136 0.062718 11.49814 0.0000 ETA 0.594291 0.149305 3.980386 0.0001 TLA 0.799017 0.053469 14.94353 0.0000 LLPTL -0.425157 0.263868 -1.611248 0.1081 GDP 0.012602 0.008977 1.403848 0.1614 INF 0.004363 0.000864 5.046894 0.0000 R-squared 0.598732 Mean dependent var -0.084721 Adjusted R-squared 0.587157 S.D dependent var 0.130461 S.E of regression 0.083825 Akaike info criterion -2.089616 Sum squared resid 2.192289 Schwarz criterion -1.972394 Log likelihood 346.4282 Hannan-Quinn criter -2.042818 F-statistic 51.72621 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.028629 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) 5.2 Kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: MOHINH Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 26.085852 0.0020 Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob SIZE 0.214785 -0.005643 0.006194 0.0051 SIZE2 -0.006405 0.000349 0.000005 0.0028 LRA 0.015091 0.027525 0.001041 0.7000 EFD 0.691116 0.693281 0.000958 0.9442 ETA 0.786366 0.662595 0.005296 0.0890 TLA 0.658021 0.765406 0.001520 0.0059 LLPTL -0.539790 -0.477179 0.006829 0.4487 GDP 0.031188 0.015523 0.000020 0.0005 INF 0.002567 0.004171 0.000000 0.0030 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: FGAP Method: Panel Least Squares Date: 04/11/19 Time: 13:45 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 31 Total panel (unbalanced) observations: 322 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2.626050 1.387321 -1.892893 0.0594 SIZE 0.214785 0.147989 1.451361 0.1478 SIZE2 -0.006405 0.004059 -1.577971 0.1157 LRA 0.015091 0.068048 0.221771 0.8247 EFD 0.691116 0.069798 9.901646 0.0000 ETA 0.786366 0.166833 4.713489 0.0000 TLA 0.658021 0.067750 9.712515 0.0000 LLPTL -0.539790 0.268551 -2.010009 0.0454 GDP 0.031188 0.009670 3.225382 0.0014 INF 0.002567 0.000996 2.578470 0.0104 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.680902 Mean dependent var -0.084721 Adjusted R-squared 0.636772 S.D dependent var 0.130461 S.E of regression 0.078627 Akaike info criterion -2.132413 Sum squared resid 1.743360 Schwarz criterion -1.663524 Log likelihood 383.3184 Hannan-Quinn criter -1.945218 F-statistic 15.42929 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.218085 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Phụ lục 6: Kiểm định vi phạm giả thuyết 6.1 Đa cộng tuyến Variance Inflation Factors Date: 04/11/19 Time: 13:46 Sample: 341 Included observations: 322 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 0.018055 828.7256 NA SIZE 3.77E-05 569.3677 2.567965 LRA 0.003476 8.244501 1.847102 EFD 0.003736 7.319938 1.915774 ETA 0.015589 10.26448 2.393042 TLA 0.002355 32.36133 1.842705 LLPTL 0.066608 1.792711 1.213511 GDP 8.05E-05 138.8658 1.279157 INF 7.39E-07 3.557317 1.400935 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Phƣơng sai thay đổi 6.2 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.387403 Prob F(44,277) 0.0623 Obs*R-squared 58.14814 Prob Chi-Square(44) 0.0748 Scaled explained SS 575.0262 Prob Chi-Square(44) 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/11/19 Time: 13:47 Sample: 341 Included observations: 322 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.762723 1.242199 1.419034 0.1570 SIZE^2 0.006039 0.002890 2.090001 0.0375 SIZE*LRA -0.072881 0.043669 -1.668926 0.0963 SIZE*EFD 0.128404 0.041447 3.097998 0.0021 SIZE*ETA 0.244968 0.092713 2.642207 0.0087 SIZE*TLA 0.008574 0.034047 0.251836 0.8014 SIZE*LLPTL 1.512746 0.585330 2.584431 0.0103 SIZE*GDP -0.008753 0.004894 -1.788580 0.0748 SIZE*INF 0.000504 0.000590 0.854384 0.3936 SIZE -0.229788 0.106544 -2.156729 0.0319 LRA^2 -0.252716 0.115348 -2.190900 0.0293 LRA*EFD -0.532321 0.375498 -1.417638 0.1574 LRA*ETA -1.884747 0.848712 -2.220715 0.0272 LRA*TLA -0.533487 0.287274 -1.857065 0.0644 LRA*LLPTL -4.523520 4.686927 -0.965136 0.3353 LRA*GDP 0.056102 0.055024 1.019604 0.3088 LRA*INF -0.004117 0.004906 -0.839110 0.4021 LRA 1.742823 0.923637 1.886913 0.0602 EFD^2 0.423211 0.229607 1.843196 0.0664 EFD*ETA 2.480613 0.651749 3.806088 0.0002 EFD*TLA -0.079102 0.311899 -0.253613 0.8000 EFD*LLPTL 7.917643 5.909863 1.339734 0.1814 EFD*GDP -0.066640 0.054193 -1.229679 0.2199 EFD*INF 0.007141 0.004756 1.501343 0.1344 EFD -2.386450 0.784180 -3.043241 0.0026 ETA^2 2.556282 0.871157 2.934354 0.0036 ETA*TLA -0.266483 0.652068 -0.408674 0.6831 ETA*LLPTL 29.12852 12.09671 2.407971 0.0167 ETA*GDP -0.237518 0.114273 -2.078526 0.0386 ETA*INF 0.007802 0.010040 0.777040 0.4378 ETA -3.968483 1.890113 -2.099600 0.0367 TLA^2 -0.210560 0.184296 -1.142509 0.2542 TLA*LLPTL -1.660971 3.839041 -0.432653 0.6656 TLA*GDP -0.002756 0.039462 -0.069848 0.9444 TLA*INF 0.001312 0.003809 0.344341 0.7309 TLA 0.209133 0.764032 0.273722 0.7845 LLPTL^2 -8.877586 10.99960 -0.807083 0.4203 LLPTL*GDP -0.386699 0.792116 -0.488185 0.6258 LLPTL*INF 0.065460 0.065297 1.002496 0.3170 LLPTL -28.32322 12.05670 -2.349170 0.0195 GDP^2 -0.005221 0.011162 -0.467787 0.6403 GDP*INF -0.000445 0.002084 -0.213299 0.8313 GDP 0.256737 0.165585 1.550484 0.1222 INF^2 3.95E-05 0.000116 0.340425 0.7338 INF -0.010207 0.017127 -0.595947 0.5517 R-squared 0.180584 Mean dependent var 0.006819 Adjusted R-squared 0.050424 S.D dependent var 0.031247 S.E of regression 0.030449 Akaike info criterion -4.016555 Sum squared resid 0.256819 Schwarz criterion -3.489055 Log likelihood 691.6653 Hannan-Quinn criter -3.805960 F-statistic 1.387403 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.062284 1.091687 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) Tự tƣơng quan 6.3 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 20.56601 Prob F(2,311) 0.0000 Obs*R-squared 37.61235 Prob Chi-Square(2) 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/11/19 Time: 13:47 Sample: 341 Included observations: 322 Presample and interior missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.141433 0.129012 1.096282 0.2738 SIZE -0.005250 0.005857 -0.896369 0.3707 LRA -0.070036 0.057339 -1.221438 0.2228 EFD -0.025806 0.058029 -0.444713 0.6568 ETA -0.031853 0.117948 -0.270064 0.7873 TLA -0.040018 0.046203 -0.866145 0.3871 LLPTL 0.140685 0.244318 0.575827 0.5651 GDP 0.000517 0.008830 0.058502 0.9534 INF -0.001054 0.000827 -1.274339 0.2035 RESID(-1) 0.358321 0.060476 5.925046 0.0000 RESID(-2) 0.034350 0.060322 0.569436 0.5695 R-squared 0.116809 Mean dependent var 9.48E-19 Adjusted R-squared 0.088410 S.D dependent var 0.082707 S.E of regression 0.078966 Akaike info criterion -2.206032 Sum squared resid 1.939286 Schwarz criterion -2.077087 Log likelihood 366.1711 Hannan-Quinn criter -2.154553 F-statistic 4.113203 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000024 1.657180 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) 6.4 Pphân phối chuẩn phần dƣ 120 Series: Residuals Sample 341 Observations 322 100 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 80 60 40 9.48e-19 -0.013281 0.730825 -0.383479 0.082707 2.221359 21.93172 Jarque-Bera 5073.481 Probability 0.000000 20 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 (Nguồn: Xử lý số liệu từ phần mềm Eviews 8.1) ... THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 2.1 Thanh khoản ngân hàng thƣơng mại 2.2 Rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại ... THẢO LUẬN Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại cổ phần 4.1 việt nam Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 4.1.1 Biểu đồ 3.1: Rủi ro khoản NHTMCP Việt Nam bình quân giai... nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro khoản NHTMCP cần thiết Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đề tài ? ?Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro khoản Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Việt Nam? ?? đƣợc