Thực trạng thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted, những hạn chế trong công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted, giải pháp quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted là những nội dung chính trong đề tài Phân tích hiệu quả quản lý thanh khoản của Ngân hàng Standart Charted. Hy vọng nội dung đề tài phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.
ĐẶT VẤN ĐỀ Trong giai đoạn nay, hoạt động NHTM Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực đẩy mạnh kinh tế nước Tuy nhiên, thực tế chứng minh, hoạt động kinh doanh NHTM tiềm ẩn nhiều rủi ro, rủi ro khoản xem rủi ro nguy hiểm Thực tế cho thấy, tình hình khoản NHTM Việt Nam dần Để đối phó với tình trạng thiếu khoản,các ngân hàng nhỏ tăng lãi suất huy động lên cao nhằm thu hút nguồn vốn huy động ngân hàng lớn tăng lãi suất để thu hút khách hàng Bên cạnh đó, để đáp ứng khả chi trả tức thời đảm bảo mức dự trữ bắt buộc, NHTM buộc phải vay thị trường liên ngân hàng khiến cho lãi suất liên ngân hàng tăng cao dẫn đến căng thẳng nguồn vốn rủi ro khoản gia tăng Điều làm cho kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bị sụt giảm Ngoài ra, số lạm phát tăng cao biểu khó dự đốn trước dẫn đến tình trạng căng thẳng khoản NHTM Vì vậy, cơng tác quản trị rủi ro khoản NHTM vấn đề cấp thiết cần trọng Trong điều kiện rủi ro khoản có chiều hướng gia tăng, hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Standart Charted chi nhánh nhiều hạn chế Nhận thức vai trò quan trọng khoản hoạt động ngân hàng thấy tính cấp thiết việc quản trị rủi ro khoản ngân hàng Standart Charted, em chọn đề tài : “Phân tích hiệu quản lý khoản ngân hàng Standart Charted” làm chủ đề nghiên cứu Bài nghiên cứu gồm phần: - Thực trạng khoản ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted (Việt Nam) - Những hạn chế công tác quản lý khoản Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted (Việt Nam) - Giải pháp quản lý khoản Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted (Việt Nam) I Thực trạng khoản ngân hàng TNHH thành viên Standart Charted (Việt Nam) Giới thiệu khái quát ngân hàng Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered có lịch sử hoạt động từ năm 1904 ngân hàng lập chi nhánh Sài Gòn (nay thành phố Hồ Chí Minh) Sau nhận giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước từ ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày tháng năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) thức vào hoạt động Sự thành lập đánh dấu cột mốc quan trọng lịch sử phát triển ngân hàng Việt Nam Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered có ba chi nhánh Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với gần 850 nhân viên Ngân hàng cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại bán lẻ cho khách hàng doanh nghiệp, định chế tài chính, doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng cá nhân Ngân hàng mang chuyên môn kinh nghiệm quốc tế thị trường phát triển giới vào Việt Nam nhằm tích cực đóng góp vào phát triển ngành tài ngân hàng nơi Bên cạnh đó, Ngân hàng đóng vai trị tích cực cộng đồng Việt Nam thể điều thông qua nhiều hoạt động xã hội từ thiện Mục tiêu ngân hàng trở thành ngân hàng quốc tế hàng đầu giới Để đạt mục tiêu đó, ngân hàng ln lấy khách hàng làm trọng tâm hoạt động mình, đồng thời, trì đảm bảo phương thức làm việc cởi mở sáng tạo Phân tích số khoản Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích số khoản nhằm phân tích, đánh giá khả khoản ngân hàng Standart Charted Do số Tỷ lệ vốn tự có nguồn vốn huy động Tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản Có, đánh giá sở vốn tự có ngân hàng nên việc phân tích khơng thể áp dụng chi nhánh Do đó, số khoản dùng để phân tích bao gồm: - Chỉ số trạng thái tiền mặt - Chỉ số lực sử dụng vốn sinh lời - Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng - Chỉ số chứng khoán khoản - Chỉ số (Tiền mặt + Tiền gửi TCTD khác)/ Tiền gửi khách hàng Bảng: Tổng hợp só khoản ngân hàng Standart Charted giai đoạn 2012-2014 Chỉ số 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 (%) (%) (%) (%) (%) Trạng thái tiền mặt 1,54 1,62 1,58 0,08 -0,04 Năng lực sử dụng vốn sinh lời 65,95 69,36 83,81 3,41 14,45 Dư nợ/tiền gửi khách hàng 91,67 95,46 112,46 3,79 16,99 Chứng khoán khoản 0,01 0,012 0,015 0,002 0,003 (Tiền mặt + Tiền gửi 2,14 2,23 2,12 0,09 -0,11 TCTD khác)/ Tiền gửi khách hàng (Nguồn: Bảng cân đối kế toán ngân hàng Standart Charted) Qua cách tiếp cận với số khoản ta thấy, số trạng thái tiền mặt ba năm qua thấp ngân hàng chưa đầu tư vào tiền gửi TCTD Bên bạnh đó, ngân hàng nắm giữ q chứng khốn khoản thể qua số chứng khoán khoản vào năm 2014 đạt 0,015% tăng so với năm 2013 Tiền mặt tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt chiếm tỷ trọng thấp dư nợ tín dụng ngân hàng cao tạo nên tình trạng căng thẳng khoản cho ngân hàng Cho nên rủi ro khoản xảy ngân hàng khó ứng phó Vì vậy, quản trị tốt rủi ro khoản vấn đề cấp bách ngân Standart Charted Các NHTM cần tập trung nguồn lực vào quản trị rủi ro, xem việc quản trị hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh hệ thống Phân tích trạng thái khoản ròng (NPL) Biểu đồ: Cung – cầu khoản ngân hàng Standart Charted giai đoạn 2012-2014 (Nguồn: phòng kinh doanh ngân hàng Standart Charted) Nhìn vào biểu đồ ta thấy trạng thái khoản ròng ngân hàng ba năm 2012, 2013 2014 âm, nghĩa ngân hàng bị thiếu hụt khoản Cụ thể là, vào năm 2012, trạng thái khoản ròng âm 11 tỷ đồng Nguyên nhân tổng cầu khoản lớn tổng cung khoản, khoản thu không đủ chi trả cho khoản Vào năm 2013, trạng thái khoản ròng ngân hàng tăng tỷ đồng tương ứng tăng 46,02% so với năm 2012 Nguồn cung khoản tăng 40 tỷ đồng dẫn đến trạng thái khoản ròng ngân hàng vào năm 2013 cải thiện Tuy nhiên, trạng thái khoản ròng ngân hàng liên tục âm hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu ngân hàng Chính làm cho tổng cầu khoản tăng mạnh dẫn đến trạng thái thiếu hụt khoản Đến năm 2014, dù nguồn cung khoản tăng ngân hàng vần rơi vào tình trạng thiếu hụt khoản, tổng cầu khoản ngân hàng tăng cao khiến cho ngân hàng bù đắp thiếu hụt khoản trước Trạng thái khoản rịng vào năm 2014 âm tỷ đồng, tăng 29,26% so với năm 2010 Mặc dù tình trạng khoản ngân hàng cải thiện đôi chút với trạng thái khoản rịng liên tục bị thâm hụt nhà quản trị ngân hàng cần có biện pháp tăng thêm nguồn vốn chuyển đổi thành tiền mặt với chi phí hợp lý, gia tăng nguồn cung khoản cần có giải pháp quản trị rủi ro khoản hiệu nhằm giảm thiểu tối đa nguy xảy rủi ro khoản hoạt động ngân hàng II Những hạn chế công tác quản lý khoản Ngân hàng Standart Charted Do kinh tế thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, số lĩnh vực đầu tư sinh lời khác dần nóng lên thị trường chứng khốn, bất động sản, kinh doanh vàng…Bên cạnh đó, giá số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao làm tăng độ biến động tiền gửi, gây khó khăn khơng nhỏ cho hoạt động quản trị rủi ro khoản ngân hàng Hệ thống thơng tin quản lý ngân hàng cịn nhiều điểm hạn chế so với NHTM khác Công tác dự báo phân tích thị trường ngân hàng cịn nhiều mặt hạn chế, việc cập nhật thơng tin dự báo nhu cầu khách hàng cần đẩy mạnh Một hạn chế khác hoạt động quản lý khoản ngân hàng ngân hàng chưa có mơ hình dự báo khoản cụ thể, số khoản chưa tính tốn theo dõi thường xun Việc quản lý khoản phòng ngân quỹ thực cách lập dự thu, dự chi hàng tuần, hàng tháng điều chỉnh lượng dự trữ khoản thích hợp Bên cạnh đó, ngân hàng chưa đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro khoản, chưa quy định tỷ trọng tài sản có tính khoản cao tổng tài sản Có ngân hàng, quy định tỷ lệ đảm bảo khả chi trả loại tiền gửi hay giải pháp ứng phó tình trạng khủng hoảng khoản xảy Chính hạn chế nêu làm cho hoạt động quản lý khoản ngân hàng hiệu dẫn đến an toàn hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro khoản III Giải pháp quản lý khoản Ngân hàng Standart Charted Áp dụng chiến lược quản trị cân đối khoản tài sản “Có” – tài sản “Nợ” - Ngân hàng cần nâng tỷ lệ đầu tư tài sản có tính khoản cao: Số lượng chứng khoán khoản thuộc sở hữu ngân hàng vào năm 2014 chiếm tỷ lệ thấp 0,015% tổng tài sản Có Do đó, ngân hàng cần ưu tiên đầu tư vào chứng khoán khoản Bởi lẽ, chứng khốn khoản tài sản Có nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt ngân hàng có nhu cầu khoản - Ngân hàng nên cân đối cấu huy động cho vay: Chỉ số dư nợ tiền gửi khách hàng ngân hàng năm 2014 112,46% tức ngân hàng sử dụng hầu hết khoản tiền gửi khách hàng vào cho vay Việc ngân hàng hoạt động chủ yếu dựa vào dư nợ tín dụng gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả khoản ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần giảm bớt tỷ trọng tín dụng để đầu tư vào tài sản có tính khoản cao hơn, đề tỷ lệ phù hợp huy động cho vay - Hạn chế khoản vay mượn thị trường tiền tệ Thiết lập phận quản trị rủi ro ngân hàng Hiện tại, ngân hàng Standart Charted chưa có phận chuyên quản trị rủi ro Cơng tác quản trị rủi ro khoản phịng ngân quỹ thực rủi ro tín dụng phịng kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý Vì vậy, hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng nhiều hạn chế loại rủi ro có mối liên quan chặt chẽ với Do đó, ngân hàng cần xây dựng phận quản trị rủi ro cho tồn chi nhánh để quản lý linh hoạt hiệu loại rủi ro hoạt động ngân hàng Nâng cao lực đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên Việc phát triển đội ngũ nhân viên có lực nghiệp vụ mục tiêu hàng đầu NHTM Ngân hàng cần nâng cao công tác đào tạo nghiệp vụ nhằm tạo đội ngũ nhân viên vững mạnh cho ngân hàng Bởi lẽ, đội ngũ góp phần đắc lực việc đưa định đắn ban lãnh đạo nhằm ngăn chặn, hạn chế rủi ro phát sinh hoạt động ngân hàng, giúp việc kinh doanh ngân hàng đạt hiệu suất sinh lời cao Bên cạnh đó, ngân hàng cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên cách khoa học bình đẳng, đặt nhân viên vào vị trí cơng tác phù hợp với khả họ nhằm nâng cao suất làm việc, thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sáng tạo cơng việc Điều giúp cho chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng nâng cao, hạn chế rủi ro phát sinh thuộc lực đạo đức nghề nghiệp nhân viên gây Công bố thông tin minh bạch, xác ổn định lịng tin khách hàng Việc cơng bố thơng tin khơng qn, thiếu xác yếu tố quan trọng khiến cho ngân hàng gặp rủi ro khoản lòng tin khách hàng sụt giảm Do đó, ngân hàng cần sử dụng phương tiện thông tin đại chúng nhằm công bố thông tin rộng rãi đến khách hàng Việc thơng tin tài ngân hàng cơng khai minh bạch ổn định lòng tin khách hàng, tránh thông tin không tốt gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thị trường, hạn chế tượng khách hàng rút tiền hàng loạt Bên cạnh đó, cơng bố thơng tin rộng rãi đến người dân nhằm giúp quảng bá thương hiệu ngân hàng đến với người,thu hút đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Quản lý rủi ro khoản gắn liền với rủi ro thị trường Để chiến lược quản trị đạt hiệu cao, phận quản trị rủi ro khoản ngân hàng cần phân tích, đánh giá rủi ro khoản kết hợp với loại rủi ro thị trường Đồng thời nghiên cứu đưa giải pháp đắn nhằm phòng ngừa tối đa thiệt hại tác động lẫn rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá rủi ro khoản gây Trong đó, loại rủi ro thị trường ảnh hưởng nhiều đến khoản rủi ro lãi suất Một thay đổi lãi suất đột ngột thị trường ảnh hưởng đến luồng tiền vào ra, từ tác động đến trạng thái khoản ròng ngân hàng Bộ phận quản trị ngân hàng cần kiểm tra, giám sát thường xuyên tác động qua lại hai loại rủi ro Từ đưa định kịp thời, xác nhằm giảm thiểu rủi ro biến động lãi suất, cấu trúc lại tài sản Nợ, tài sản Có ngân hàng nhằm hạn chế tác động rủi ro lãi suất đến rủi ro khoản cách thấp ... hoảng khoản xảy Chính hạn chế nêu làm cho hoạt động quản lý khoản ngân hàng hiệu dẫn đến an toàn hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro khoản III Giải pháp quản lý khoản Ngân hàng Standart Charted. .. nguồn cung khoản cần có giải pháp quản trị rủi ro khoản hiệu nhằm giảm thiểu tối đa nguy xảy rủi ro khoản hoạt động ngân hàng II Những hạn chế công tác quản lý khoản Ngân hàng Standart Charted Do... thương hiệu ngân hàng đến với người,thu hút đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Quản lý rủi ro khoản gắn liền với rủi ro thị trường Để chiến lược quản trị đạt hiệu cao, phận quản trị