Đề tài: Phân tích hiệu quả quản lý thanh khoản của Ngân hàng Standart Charted

Thực trạng thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted, những hạn chế trong công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted, giải pháp quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted là những nội dung chính trong đề tài Phân tích hiệu quả quản lý thanh khoản của Ngân hàng Standart Charted. Hy vọng nội dung đề tài phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của các NHTM Việt Nam đã có những   bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực đẩy mạnh nền kinh tế  cả  nước. Tuy   nhiên, thực tế  cũng chứng minh, hoạt động kinh doanh của các NHTM hiện nay vẫn  tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó rủi ro thanh khoản được xem là rủi ro nguy hiểm nhất Thực tế  cho thấy, tình hình thanh khoản tại các NHTM Việt Nam đang kém  dần. Để đối phó với tình trạng thiếu thanh khoản,các ngân hàng nhỏ tăng lãi suất huy   động lên cao nhằm thu hút nguồn vốn huy động và các ngân hàng lớn tăng lãi suất để  thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, để  đáp  ứng khả  năng chi trả  tức thời và đảm bảo   mức dự trữ bắt buộc, các NHTM buộc phải đi vay trên thị trường liên ngân hàng khiến   cho lãi suất liên ngân hàng tăng cao đã dẫn đến căng thẳng nguồn vốn và rủi ro thanh   khoản gia tăng. Điều đó làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng bị  sụt giảm. Ngồi ra, chỉ số lạm phát tăng cao cùng những biểu hiện khó dự đốn trước  đã dẫn đến tình trạng căng thẳng thanh khoản tại các NHTM. Vì vậy, cơng tác quản trị  rủi ro thanh khoản đối với các NHTM đang là vấn đề hết sức cấp thiết và cần được   chú trọng Trong điều kiện rủi ro thanh khoản đang có chiều hướng gia tăng, hoạt động  quản trị  rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Standart Charted chi nhánh vẫn còn nhiều   hạn chế. Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh khoản trong hoạt động ngân  hàng và thấy được tính cấp thiết của việc quản trị  rủi ro thanh khoản tại ngân hàng  Standart   Charted,   em    chọn   đề   tài  :  “Phân tích hiệu quả  quản lý thanh  khoản của ngân hàng Standart Charted” làm chủ đề nghiên cứu của mình Bài nghiên cứu gồm 3 phần: ­ Thực trạng thanh khoản tại ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted   (Việt Nam) ­ Những hạn chế trong cơng tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một   thành viên Standart Charted (Việt Nam) ­ Giải pháp quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart  Charted (Việt Nam) I   Thực   trạng     khoản     ngân   hàng   TNHH     thành   viên  Standart Charted (Việt Nam) 1. Giới thiệu khái quát ngân hàng Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard  Chartered (Việt Nam) Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử  hoạt động từ  năm  1904 khi ngân hàng lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) Sau khi nhận được giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi từ  ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một  thành viên Standard Chartered (Việt Nam) đã chính thức đi vào hoạt động. Sự thành lập  này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử  phát triển của ngân hàng tại   Việt Nam Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered có ba chi nhánh tại Hà Nội và thành phố  Hồ  Chí Minh với gần 850 nhân viên. Ngân hàng cung cấp đầy đủ  các sản phẩm và  dịch vụ của ngân hàng thương mại và bán lẻ cho khách hàng là các doanh nghiệp, các   định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân Ngân hàng mang chun mơn và kinh nghiệm quốc tế tại những thị trường đang  phát triển trên thế  giới vào Việt Nam nhằm tích cực đóng góp vào sự  phát triển của   ngành tài chính ngân hàng nơi đây. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đóng một vai trò tích   cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thơng qua nhiều hoạt động xã hội  và từ thiện Mục tiêu của ngân hàng là trở  thành ngân hàng quốc tế hàng đầu thế  giới. Để  đạt được mục tiêu đó, ngân hàng ln lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt   động của mình, đồng thời, duy trì và đảm bảo phương thức làm việc cởi mở  và sáng  tạo 2. Phân tích chỉ số thanh khoản Bài nghiên cứu sử  dụng phương pháp phân tích các chỉ  số  thanh khoản nhằm  phân tích, đánh giá khả  năng thanh khoản của ngân hàng Standart Charted. Do các chỉ  số Tỷ lệ vốn tự có trên nguồn vốn huy động và Tỷ  lệ vốn tự có trên tổng tài sản Có,   đánh giá trên cơ  sở  vốn tự  có của ngân hàng nên việc phân tích khơng thể  áp dụng  được đối với chi nhánh. Do đó, các chỉ số thanh khoản dùng để phân tích bao gồm: ­ Chỉ số trạng thái tiền mặt  ­ Chỉ số năng lực sử dụng vốn sinh lời  ­ Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng  ­ Chỉ số chứng khốn thanh khoản ­ Chỉ số (Tiền mặt + Tiền gửi tại các TCTD khác)/ Tiền gửi khách hàng Bảng: Tổng hợp các chỉ  só thanh khoản của ngân hàng Standart Charted  giai đoạn 2012­2014 Chỉ số 2012  (%) 2013  (%) 2014  (%) 2013/2012  (%) 2014/2013  (%) Trạng thái tiền mặt 1,54 1,62 1,58 0,08 ­0,04 Năng lực sử dụng vốn sinh lời 65,95 69,36 83,81 3,41 14,45 Dư nợ/tiền gửi khách hàng 91,67 95,46 112,46 3,79 16,99 Chứng khoán thanh khoản 0,01 0,012 0,015 0,002 0,003 (Tiền   mặt   +   Tiền   gửi     các  TCTD   khác)/   Tiền   gửi   khách  hàng 2,14 2,23 2,12 0,09 ­0,11 (Nguồn: Bảng cân đối kế tốn ngân hàng Standart Charted) Qua cách tiếp cận với các chỉ số thanh khoản ta thấy, chỉ số trạng thái tiền mặt   trong ba năm qua khá thấp vì ngân hàng chưa đầu tư  vào tiền gửi tại các TCTD. Bên   bạnh đó, ngân hàng nắm giữ  q ít chứng khốn thanh khoản thể  hiện qua chỉ  số  chứng khốn thanh khoản vào năm 2014 chỉ đạt 0,015% và tăng rất ít so với năm 2013   Tiền mặt và các tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt chiếm tỷ trọng khá  thấp trong khi dư  nợ  tín dụng của ngân hàng rất cao càng tạo nên tình trạng căng  thẳng thanh khoản cho ngân hàng. Cho nên khi rủi ro thanh khoản xảy ra thì ngân hàng   khó có thể  ứng phó được. Vì vậy, quản trị  tốt rủi ro thanh khoản là một vấn đề  hết   sức cấp bách hiện nay đối với ngân Standart Charted. Các NHTM cần tập trung nguồn  lực vào quản trị rủi ro, xem việc quản trị là một hoạt động chính của ngân hàng nhằm   đảm bảo an tồn trong hoạt động kinh doanh của cả hệ thống 3. Phân tích trạng thái thanh khoản ròng (NPL) Biểu đồ: Cung – cầu thanh khoản của ngân hàng Standart Charted giai  đoạn 2012­2014 (Nguồn: phòng kinh doanh ngân hàng Standart Charted)   Nhìn vào biểu đồ  ta thấy trạng thái thanh khoản ròng của ngân hàng trong ba  năm 2012, 2013 và 2014 đều âm, nghĩa là ngân hàng đang bị thiếu hụt thanh khoản Cụ   thể   là,   vào  năm  2012,   trạng  thái  thanh  khoản  ròng  âm  hơn  11  tỷ   đồng   Ngun nhân là do tổng cầu thanh khoản lớn hơn tổng cung thanh khoản, vì vậy các  khoản thu được khơng đủ  chi trả  cho các khoản phải chi. Vào năm 2013, trạng thái  thanh khoản ròng của ngân hàng tăng hơn 5 tỷ  đồng tương  ứng tăng 46,02% so với  năm 2012. Nguồn cung thanh khoản tăng hơn 40 tỷ đồng đã dẫn đến trạng thái thanh  khoản ròng của ngân hàng vào năm 2013 được cải thiện. Tuy nhiên, trạng thái thanh  khoản ròng của ngân hàng vẫn liên tục âm là do hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động  chủ  yếu của ngân hàng. Chính vì vậy làm cho tổng cầu thanh khoản ln tăng mạnh  dẫn đến trạng thái thiếu hụt thanh khoản Đến năm 2014, dù nguồn cung thanh khoản tăng nhưng ngân hàng vần rơi vào  tình trạng thiếu hụt thanh khoản, đó là do tổng cầu thanh khoản của ngân hàng cũng  tăng cao khiến cho ngân hàng khơng thể bù đắp thiếu hụt thanh khoản trước đó. Trạng  thái thanh khoản ròng vào năm 2014 là âm trên 4 tỷ đồng, tăng 29,26% so với năm 2010   Mặc dù tình trạng thanh khoản của ngân hàng đã được cải thiện đơi chút nhưng với  trạng thái thanh khoản ròng cứ liên tục bị thâm hụt thì nhà quản trị  ngân hàng cần có   những biện pháp tăng thêm các nguồn vốn có thể  chuyển đổi thành tiền mặt với chi   phí hợp lý, gia tăng nguồn cung thanh khoản và cần có những giải pháp quản trị rủi ro   thanh khoản hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản trong   hoạt động ngân hàng II. Những hạn chế trong cơng tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng  Standart Charted  Do nền kinh tế  thị trường đang có nhiều diễn biến phức tạp, một số lĩnh vực   đầu tư  sinh lời khác đang dần nóng lên như  thị  trường chứng khốn, bất động sản,   kinh doanh vàng…Bên cạnh đó, giá cả  một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao  đã làm tăng độ biến động của tiền gửi, gây khó khăn khơng nhỏ  cho hoạt động quản  trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng Hệ thống thơng tin quản lý của ngân hàng còn nhiều điểm hạn chế  so với các   NHTM khác. Cơng tác dự  báo và phân tích thị  trường của ngân hàng còn nhiều mặt  hạn chế, việc cập nhật thơng tin và dự  báo nhu cầu của khách hàng cần được đẩy  mạnh Một hạn chế  khác trong hoạt động quản lý thanh khoản của ngân hàng đó là   hiện tại ngân hàng vẫn chưa có một mơ hình dự  báo thanh khoản cụ  thể, các chỉ  số  thanh khoản chưa được tính tốn và theo dõi thường xun. Việc quản lý thanh khoản  do phòng ngân quỹ  thực hiện bằng cách lập dự  thu, dự  chi hàng tuần, hàng tháng và   điều chỉnh lượng dự trữ thanh khoản thích hợp Bên cạnh đó, ngân hàng chưa đề  xuất được các biện pháp phòng ngừa rủi ro  thanh khoản, chưa quy định về tỷ  trọng tài sản có tính thanh khoản cao trong tổng tài  sản Có của ngân hàng, quy định về  tỷ  lệ  đảm bảo khả  năng chi trả  đối với các loại  tiền gửi hay giải pháp ứng phó khi tình trạng khủng hoảng thanh khoản xảy ra. Chính  các hạn chế  nêu trên đã làm cho hoạt động quản lý thanh khoản của ngân hàng kém   hiệu quả  dẫn đến mất an tồn hoạt động do ngân hàng vẫn đang tiềm  ẩn rủi ro về  thanh khoản III. Giải pháp quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Standart Charted 1. Áp dụng chiến lược quản trị cân đối thanh khoản tài sản “Có” – tài sản “Nợ” ­ Ngân hàng cần nâng tỷ lệ đầu tư đối với các tài sản có tính thanh khoản cao:   Số lượng chứng khốn thanh khoản thuộc sở hữu của ngân hàng vào năm 2014 chiếm   tỷ  lệ  rất thấp 0,015% trên tổng tài sản Có. Do đó, ngân hàng cần  ưu tiên đầu tư  vào   chứng khốn thanh khoản. Bởi lẽ, chứng khốn thanh khoản là tài sản Có có thể nhanh   chóng chuyển đổi thành tiền mặt khi ngân hàng có nhu cầu về thanh khoản ­ Ngân hàng nên cân đối cơ  cấu giữa huy động và cho vay: Chỉ  số dư  nợ  trên   tiền gửi khách hàng của ngân hàng trong năm 2014 là 112,46% tức là ngân hàng đã sử  dụng hầu hết khoản tiền gửi khách hàng vào cho vay. Việc ngân hàng hoạt động chủ  yếu dựa vào dư nợ tín dụng sẽ gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến khả  năng thanh khoản   của ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng cần giảm bớt tỷ trọng tín dụng để đầu tư vào các tài  sản có tính thanh khoản cao hơn, đề ra một tỷ lệ phù hợp giữa huy động và cho vay ­ Hạn chế các khoản vay mượn trên thị trường tiền tệ 2. Thiết lập bộ phận quản trị rủi ro trong ngân hàng Hiện tại, ngân hàng Standart Charted chưa có bộ phận chun về quản trị rủi ro   Cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản được phòng ngân quỹ thực hiện và rủi ro tín dụng   do phòng kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý. Vì vậy, hoạt động quản trị  rủi ro của   ngân hàng còn nhiều hạn chế do các loại rủi ro có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Do  đó, ngân hàng cần xây dựng một bộ phận quản trị rủi ro cho tồn chi nhánh để có thể  quản lý linh hoạt và hiệu quả hơn các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng 3. Nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên Việc phát triển một đội ngũ nhân viên có năng lực nghiệp vụ  ln là mục tiêu   hàng đầu của các NHTM. Ngân hàng cần nâng cao cơng tác đào tạo nghiệp vụ  nhằm   tạo ra một đội ngũ nhân viên vững mạnh cho ngân hàng. Bởi lẽ, chính đội ngũ này sẽ  góp phần đắc lực trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo nhằm  ngăn chặn, hạn chế được những rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng, giúp việc   kinh doanh ngân hàng đạt hiệu suất sinh lời cao nhất Bên cạnh đó, ngân hàng cần có kế  hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử  dụng nhân   viên một cách khoa học và bình đẳng, đặt nhân viên vào vị trí cơng tác phù hợp với khả  năng của họ nhằm nâng cao năng suất làm việc, thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình,  sáng tạo trong cơng việc. Điều đó giúp cho chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng  được nâng cao, hạn chế  được những rủi ro phát sinh thuộc về  năng lực và đạo đức   nghề nghiệp của nhân viên gây ra 4. Cơng bố thơng tin minh bạch, chính xác ổn định lòng tin khách hàng Việc cơng bố  thơng tin khơng nhất qn, thiếu chính xác là một yếu tố  quan   trọng khiến cho ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản do lòng tin của khách hàng sụt  giảm. Do đó, ngân hàng cần sử dụng các phương tiện thơng tin đại chúng nhằm cơng  bố thơng tin rộng rãi đến các khách hàng. Việc thơng tin tài chính của ngân hàng được   cơng khai minh bạch sẽ  ổn định được lòng tin khách hàng, tránh được những thơng tin  khơng tốt gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng trên thị trường, hạn chế được hiện   tượng khách hàng rút tiền hàng loạt. Bên cạnh đó, cơng bố  thơng tin rộng rãi đến   người dân nhằm giúp quảng bá thương hiệu của ngân hàng đến với mọi người,thu hút   đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng 5. Quản lý rủi ro thanh khoản gắn liền với rủi ro thị trường Để chiến lược quản trị  đạt hiệu quả cao, bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản   của ngân hàng cần phân tích, đánh giá rủi ro thanh khoản kết hợp với các loại rủi ro   thị  trường. Đồng thời nghiên cứu và đưa ra những giải pháp đúng đắn nhằm phòng  ngừa tối đa những thiệt hại do sự tác động lẫn nhau của rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất,   rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản gây ra. Trong đó, loại rủi ro thị trường  ảnh hưởng   nhiều nhất đến thanh khoản là rủi ro lãi suất. Một sự thay đổi lãi suất đột ngột trên thị  trường có thể ảnh hưởng đến luồng tiền vào và ra, từ đó tác động đến trạng thái thanh   khoản ròng của ngân hàng Bộ phận quản trị của ngân hàng cần kiểm tra, giám sát thường xun tác động   qua lại của hai loại rủi ro này. Từ  đó đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác nhằm   giảm thiểu những rủi ro do sự biến động của lãi suất, cấu trúc lại tài sản Nợ, tài sản  Có của ngân hàng nhằm hạn chế tác động của rủi ro lãi suất đến rủi ro thanh khoản   một cách thấp nhất ... đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng 5. Quản lý rủi ro thanh khoản gắn liền với rủi ro thị trường Để chiến lược quản trị  đạt hiệu quả cao, bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản   của ngân hàng cần phân tích,  đánh giá rủi ro thanh khoản kết hợp với các loại rủi ro... ẩn rủi ro về  thanh khoản III. Giải pháp quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Standart Charted 1. Áp dụng chiến lược quản trị cân đối thanh khoản tài sản “Có” – tài sản “Nợ” ­ Ngân hàng cần nâng tỷ lệ đầu tư đối với các tài sản có tính thanh khoản cao:...  và sáng  tạo 2. Phân tích chỉ số thanh khoản Bài nghiên cứu sử  dụng phương pháp phân tích các chỉ  số thanh khoản nhằm  phân tích,  đánh giá khả  năng thanh khoản của ngân hàng Standart Charted.  Do các chỉ