Rủi ro tín dụng (NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG SLIDE)

Chương 7: Rủi Ro Tín Dụng Nội Dung         Khái niệm RRTD Các loại RRTD ảnh hưởng hoạt động NH Các số đánh giá RRTD Hệ thống xếp hạng RRTD Nguyên nhân gây RRTD Các dấu hiệu nhận biết RRTD Các biện pháp phòng ngừa RRTD Xử lý RRTD Từ xưa, người cho vay địi hỏi bảo đảm chắn cho hồn trả nợ vay Khó khăn họ có quyền đáng kể thương lượng trước ký hợp đồng cho khoản vay, người vay có lợi tiền giải ngân Rủi ro tín dụng gì?  Khoản lỗ tiềm tàng vốn có tạo ngân hàng cấp tín dụng  Những thiệt hại, mát mà NH gánh chịu người vay vốn hay người sử dụng vốn không trả hạn, không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng TD lý Các loại rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến KH sử dụng vốn Rủi ro đọng vốn  Gây cản trở khó khăn cho việc chi trả người gửi tiền Tăng chi phí NQH nợ khó địi Chi giám sát Chi phí pháp lý Rủi ro vốn Mất gốc Khả SL giảm Thực dự trữ Các số đánh giá rủi ro tín dụng  Tình hình nợ q hạn Tỷ lệ NQH = Số dư NQH Tổng dư nợ Tỷ lệ KH có NQH = Số KH hạn Tổng số KH có dư nợ Nợ hạn thước đo quan trọng đánh giá lành mạnh thể chế Nó tác động tới tất lĩnh vực hoạt động ngân hàng Các số đánh giá rủi ro tín dụng  Tình hình RR vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD = Dự phịng RRTD trích lập Dư nợ cho kỳ báo cáo Tỷ lệ vốn = Mất vốn xóa cho kỳ báo cáo Dư nợ trung bình cho kỳ báo cáo Các số đánh giá rủi ro tín dụng  Khả bù đắp rủi ro Dự phịng RRTD trích lập HS khả bù đắp khoản = Dư nợ bị thất thoát CV bị Dự phịng RRTD trích lập HS khả bù đắp RRTD = NQH khó địi 10 CÁC DẤU HIỆU PHI TÀI CHÍNH  Dấu hiệu liên quan đến ngân hàng  Giảm sút mạnh số dư tiền gửi  Công nợ gia tăng  Mức độ vay thường xuyên  Yêu cầu khoản vay vượt nhu cầu dự kiến  Chấp nhận sử dụng nguồn tài trợ lãi suất cao  Chậm toán nợ gốc lãi cho ngân hàng 22 CÁC DẤU HIỆU PHI TÀI CHÍNH  Dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý KH  Có thay đổi cấu nhân hệ thống quản trị  Xuất bất đồng hệ thống điều hành  Ít kinh nghiệm, xuất nhiều hành động thời  Thuyên chuyển nhân viên thường xuyên  Tranh chấp q trình quản lý  Chi phí quản lý bất hợp lý  Quản lý có tính gia đình 23 CÁC DẤU HIỆU PHI TÀI CHÍNH  Dấu hiệu vấn đề kỹ thuật thương mại Khó khăn phát triển sản phẩm mới, khơng có sản phẩm thay  Những thay đổi sách Nhà nước  Sản phẩm có tính thời vụ cao  Có biểu cắt giảm chi phí  Thay đổi thị trường lãi suất, tỷ giá, KH lớn, vấn đề thị hiếu …  24 CÁC DẤU HIỆU PHI TÀI CHÍNH  Dấu hiệu xử lý thơng tin tài  Sự gia tăng tỷ lệ không cân đối nợ  Chuẩn bị số liệu tài khơng đủ, trì hỗn nộp báo cáo  Khả tiền mặt giảm  Phải thu tăng nhanh thời hạn toán nợ kéo dài  Kết KD lỗ  Cố tình làm đẹp BCĐTS TS vơ hình 25 CÁC DẤU HIỆU PHI TÀI CHÍNH KHÁC  Có xuống cấp sở kinh doanh  Hàng tồn kho tăng không bán được, hư hỏng, lạc hậu…  Có kỷ luật với cán chủ chốt 26 ĐO LƯỜNG RRTD Mô hình định tính Mơ hình định lượng MƠ HÌNH ĐỊNH TÍNH YẾU TỐ XEM XÉT TRONG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Vốn Danh tiếng Năng lực Điều kiện Tài sản đảm bảo NĂM CHỮ C  Tư cách (Character)   Vốn (Capital)   Năng lực trả nợ Tài sản chấp (Collateral)   Đóng góp chủ sở hữu tỉ số nợ Năng lực (Capacity)   Tiếng tăm công ty, thiện ý trả nợ lịch sử tín dụng cơng ty Tuổi đời công ty thước đo tốt khơng thể dựa hồn tồn vào điều Giá trị tài sản chấp trường hợp không trả nợ Chu kỳ điều kiện kinh tế (Cycle)  Trạng thái chu kỳ kinh doanh KIỂM TRA TÍN DỤNG Tiến hành kiểm tra tất loại tín dụng theo định kỳ định – 30, 60, 90 ngày  Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung trình kiểm tra thận trọng chi tiết, bảo đảm khía cạnh quan trọng kiểm tra  Kiểm tra thường xuyên khoản tín dụng lớn  Kiểm tra thường xun khoản tín dụng có vấn đề  Kiểm tra ngành nghề có dấu hiệu suy thối  31 CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO  Nâng cao chất lượng công tác thẩm định PTTD  Sử dụng tài sản bảo đảm chắn  Chú trọng công tác thu thập thông tin  Thực tốt việc giám sát tín dụng xếp hạng khách hàng 32 CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO Kiểm tra hồ sơ khoản vay có vấn đề  Gặp gỡ thảo luận với KH  Lập kế hoạch hành động  Thực kế hoạch  Quản lý theo dõi thực kế hoạch  Các biện pháp xử lý nợ vay có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng  33 CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO  Hình thức xử lý khai thác  Cho vay thêm  Bổ sung tài sản bảo đảm  Chuyển NQH  Thực khoanh nợ, xóa nợ  Chỉ định đại diện tham gia quản lý doanh nghiệp 34 CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO  Hình thức sử dụng biện pháp lý Xử lý nợ tồn đọng Có TSBĐ Khơng TSBĐ khơng cịn đối tượng để thu Khơng TSBĐ, hoạt động  Thanh lý doanh nghiệp Khởi kiện Bán nợ Sử dụng dự phòng RRTD 35 ... đề giám sát tín dụng  Vấn đề rủi ro đạo đức cán tín dụng  Vấn đề áp dụng cơng cụ phịng chống rủi ro tín dụng  17 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA BẢO ĐẢM TÍN DỤNG Giá biến động Khó định giá Tính khả mại... TD lý Các loại rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến KH sử dụng vốn Rủi ro đọng vốn  Gây cản trở khó khăn cho việc chi trả người gửi tiền Tăng chi phí NQH nợ khó địi Chi giám sát Chi phí pháp lý Rủi ro. .. NHÂN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG tin không cân xứng Sự lựa chọn đối nghịch Rủi ro đạo đức Thụng NGUYấN NHN T PHÍA NGÂN HÀNG Chính sách tín dụng khơng hợp lý  Vấn đề thẩm định tín dụng – vấn đề đo lường