TÁC ĐỘNG của CHÍNH SÁCH và các QUY ĐỊNH đối với HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG SLIDE)

CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Chương 2: Tác động sách quy định hoạt động ngân hàng • 2.1.Can thiệp Nhà nước vào hoạt động ngân hàng • 2.2.Vai trò ngân hàng trung ương • 2.3.Những quy định lĩnh vực ngân hàng • 2.4.Thống quốc tế việc điều tiết hoạt động ngân hàng 2.1 Can thiệp Nhà nước vào hoạt động ngân hàng  Sự cần thiết điều tiết Nhà nước What can go wrong? • “Thất bại ngân hàng” – ngân hàng bị loại bỏ khỏi môi trường kinh doanh + người gửi tiền vào ngân hàng phần tiền gửi khoản họ đầu tư vào ngân hàng + cổ đơng vốn • Khi ngân hàng gặp phải tổn thất nghiêm trọng, phủ (nhà nước) có biện pháp giúp đỡ Nguyên nhân ngân hàng cần điều tiết nhà nước • Thất bại ngân hàng ảnh hưởng đến người gửi tiền • Là dấu hiệu rủi ro thất bại hệ thống: ngân hàng thất bại kéo theo đổ vỡ ngân hàng khác • Người gửi tiền khơng thể kiểm soát ngân hàng đầu tư tiền vào đâu, gây vấn đề rủi ro đạo đức (moral hazard) • Việc giúp đỡ phủ ngân hàng tốn chi phí Nguyên nhân ngân hàng cần điều tiết nhà nước • Kinh doanh ngân hàng gặp nhiều rủi ro ngành kinh doanh khác - Nợ ngân hàng thường có xu hướng ngắn hạn; - Tài sản ngân hàng có xu hướng dài hạn; - Hành vi người gửi tiền phụ thuộc vào mức độ tin cậy họ danh tiếng ngân hàng  Một cách nhìn rõ thất bại ngân hàng lý dẫn đến thất bại ngân hàng: • Giá trị tài sản ngân hàng giảm, dẫn đến tổng tài sản < tổng nợ • Tiền gửi giảm Một ngân hàng dễ gặp thất bại tỷ lệ vốn/tài sản thấp tỷ lệ dự trữ thấp Sự đánh đổi việc thu lợi nhuận cao rủi ro thất bại thấp • Với yếu tố khác khơng đổi, thu nhập rịng ngân hàng cao tỷ lệ vốn/tài sản thấp tỷ lệ dự trữ thấp • Nếu tỷ lệ vốn ngân hàng/ tài sản cao hơn, rủi ro thất bại ngân hàng thấp (rủi ro cổ đông vốn giảm xuống) Thực tế • Mỗi ngân hàng lựa chọn tỷ lệ vốn/ tài sản tỷ lệ dự trữ thích hợp để tối đa hóa giá trị ngân hàng • Người gửi tiền muốn gửi tiền vào ngân hàng mà quản lý tốt, ngân hàng có động lực để lựa chọn tỷ lệ vốn/ tài sản tỷ lệ dự trữ thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro thất bại ngân hàng Nếu nhà nước khơng điều tiết… • Các ngân hàng lựa chọn tỷ lệ vốn/ tài sản tỷ lệ dự trữ thấp • Chấp nhận rủi ro cao để thu lợi nhuận lớn, dẫn đến sụp đổ nhiều ngân hàng, phủ cần phải bỏ chi phí lớn bù đắp thất bại Ví dụ: Ngân hàng Continental Illinois • Ngân hàng gặp thất bại năm 1984 • Chính phủ liên bang phải bỏ tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn đổ vỡ ngân hàng • Đây tốn ngân hàng lớn lịch sử nước Mỹ 10 Yêu cầu vốn • Nhà nước đưa yêu cầu vốn tất ngân hàng nhằm đảm bảo mức vốn tối thiểu cần nắm giữ • Một yêu cầu vốn đơn giản tức đòi hỏi tỷ lệ vốn/ tài sản ngân hàng phải lớn mức độ cụ thể • VD: tỷ lệ vốn/ tài sản >= 0.05 • - Hạn chế: khơng phải tài sản tiềm ẩn mức rủi ro Yêu cầu vốn đơn giản khiến ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản rủi ro cao 19 Yêu cầu vốn dựa cấp độ rủi ro • Basel I, 1988 - Nhóm tài sản có cấp độ rủi ro từ 0% đến 150% - Các tài sản phi rủi ro có cấp độ rủi ro 0%, tài sản rủi ro cao tương ứng có cấp độ rủi ro cao - Quy định vốn tỷ lệ vốn/ tài sản phân theo cấp độ rủi ro nhỏ 20 Yêu cầu vốn dựa cấp độ rủi ro • Vấn đề: Các tài sản cấp độ rủi ro lại khiến cho ngân hàng gặp mức độ rủi ro khác -> Basel II, 2007 • ngân hàng khuyến khích quản lý rủi ro cách thúc đẩy tính cân ổn định ngân hàng 21 Yêu cầu dự trữ • NHTW yêu cầu ngân hàng phải nắm giữ khoản dự trữ >= tỷ lệ % định tổng tiền gửi toán ngân hàng • Khoản dự trữ thường cao lượng cần thiết để giữ ổn định hệ thống ngân hàng • dự trữ tiền gửi có ràng buộc định, NHTW kiểm sốt lượng tiền gửi thơng qua kiểm sốt khoản dự trữ ngân hàng 22 Hạn chế số loại tài sản ngân hàng nắm giữ • Ngân hàng khơng nắm giữ cổ phiếu thường • khơng đầu tư khoản lớn tiền gửi vào nhiều khoản cho vay kinh doanh ngành công nghiệp • khơng cho giám đốc ngân hàng, cấp quản lý, cổ đơng vay với lãi suất thấp lãi suất thị trường 23 Kiểm tra kiểm sốt ngân hàng • Định kỳ ban kiểm soát ngân hàng trung ương, quan bảo hiểm tiền gửi số tổ chức liên quan đến kiểm tra ngân hàng • Xem xét báo cáo tài tài khoản mật ngân hàng • Kết tổng hợp thơng qua việc đánh giá “CAMELS” 24 CAMELS • C: Capital Adequacy (Mức độ an tồn vốn) • • • • • A: Asset Quality (Chất lượng tài sản có) M: Management (Quản lý) E: Earnings (Lợi nhuận) L: Liquidity (Tính khoản) S: Sensitivity to market risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) 25 C: Capital Adequacy • thể số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng • Ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro địi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động ngân hàng bù đắp tổn thất tiềm liên quan đến mức độ rủi ro cao 26 A: Asset Quality • Rủi ro xuất phát từ việc quản lý khơng đầy đủ sách cho vay • Nếu thị trường biết chất lượng tài sản tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn ngân hàng, điều dẫn đến khủng hoảng khoản, dẫn đến tình trạng đổ xơ rút tiền ngân hàng 27 M: Management • yếu tố quan trọng hệ thống phân tích CAMELS, đóng vai trị định đến thành công hoạt động ngân hàng • Các định người quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố như: - Chất lượng tài sản có - Mức độ tăng trưởng tài sản có - Mức độ thu nhập 28 M: Management • Đặc điểm việc quản lý thành công - Năng lực         - Lãnh đạo - Tuân thủ quy định - Khả lập kế hoạch - Khả ứng phó với thay đổi mơi trường xung quanh - Chất lượng sách khả kiểm sốt việc tn thủ sách 29 E: Earnings • số quan trọng để đánh giá công tác quản lý hoạt động chiến lược nhà quản lý • Lợi nhuận -> ↑vốn (thu hút thêm vốn hỗ trợ từ phía nhà đầu tư) • cần thiết để bù đắp khoản cho vay bị tổn thất trích dự phịng đầy đủ • Nguồn thu nhập ngân hàng: - Thu nhập từ lãi - Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng - Thu nhập từ kinh doanh mua bán - Thu nhập khác 30 L: Liquidity • Thanh khoản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt ngân hàng: - ngân hàng thường xuyên huy động tiền gửi ngắn hạn (với lãi suất thấp) cho vay số tiền với thời hạn dài hạn (lãi suất cao hơn) - đáp ứng yêu cầu vay mà không cần phải thu hồi khoản cho vay hạn lý khoản đầu tư có kỳ hạn - đáp ứng tất biến động hàng ngày hay theo mùa vụ nhu cầu rút tiền cách kịp thời có trật tự 31 S: Sensitivity to market risk • đo lường mức độ ảnh hưởng thay đổi lãi suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị lợi nhuận hay vốn cổ phần • Phân tích S quan tâm đến khả ban lãnh đạo ngân hàng việc xác định, giám sát, quản lý kiểm soát rủi ro thị trường, đồng thời đưa dấu hiệu dẫn định hướng rõ ràng tập trung 32 Hệ thống phân tích CAMELS • Đánh giá độ an toàn, khả sinh lời khoản ngân hàng - An toàn: khả NH bù đắp chi phí thực nghĩa vụ mình; đánh giá thơng qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng (tài sản có) chất lượng quản lý - Khả sinh lời: khả NH đạt tỷ lệ thu nhập từ số tiền đầu tư chủ sở hữu hay không - Thanh khoản: khả đáp ứng nhu cầu vốn theo kế hoạch bất thường 33 ...Chương 2: Tác động sách quy định hoạt động ngân hàng • 2.1.Can thiệp Nhà nước vào hoạt động ngân hàng • 2.2.Vai trò ngân hàng trung ương • 2.3.Những quy định lĩnh vực ngân hàng • 2.4.Thống... quốc tế việc điều tiết hoạt động ngân hàng 2.1 Can thiệp Nhà nước vào hoạt động ngân hàng  Sự cần thiết điều tiết Nhà nước What can go wrong? • “Thất bại ngân hàng? ?? – ngân hàng bị loại bỏ khỏi... vi người gửi tiền phụ thuộc vào mức độ tin cậy họ danh tiếng ngân hàng  Một cách nhìn rõ thất bại ngân hàng lý dẫn đến thất bại ngân hàng: • Giá trị tài sản ngân hàng giảm, dẫn đến tổng tài