Đang tải... (xem toàn văn)
Trong những năm gần đây, các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam có xu hướng tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn cao hơn so với cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu trong nước chưa phân tích tác động của từng khoản cho vay (theo kỳ hạn) lên rủi ro thanh khoản. Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của việc thay đổi tỷ trọng các khoản cho vay (theo kỳ hạn) lên rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Luận văn đã sử dụng chỉ số khe hở tài trợ để đo lường rủi ro thanh khoản của ngân hàng và các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM để thực hiện nghiên cứu; đồng thời sử dụng phương pháp GLS để khắc phục khiếm khuyết của mô hình lựa chọn. Kết quả cho thấy rủi ro thanh khoản của ngân hàng (2007 - 2017) bị tác động bởi các yếu tố bên trong ngân hàng như các khoản cho vay, quy mô tài sản, vốn tự có và yếu tố kinh tế vĩ mô khác; ngoài ra, tác động của khoản cho vay trung và dài hạn lên rủi ro thanh khoản là thấp hơn so với khoản cho vay ngắn hạn, như vậy việc thay đổi tỷ trọng các khoản cho vay trong các năm gần đây không làm tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm giúp nhà quản trị ngân hàng đưa ra các chính sách quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp.