1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn thạc sĩ 2015 các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại việt nam

74 412 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 74
Dung lượng 1,69 MB

Nội dung

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH RIÊNG CÁC NHÂN T NHăHNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHC S KINH T TP. H Chí Minh - Nmă2015 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH RIÊNG CÁC NHÂN T NHăHNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC PGS. TS PHMăVNăNNG TP. H Chí Minh - Nmă2015 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đơy lƠ công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn lƠ trung thc vƠ cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác. Tác gi Nguyn Th Riêng MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT1 DANH MC BNG BIU2 M U 1 1. Tính cp thit ca đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Tng quan v tình hình các nghiên cu trong vƠ ngoƠi nc có liên quan đn đ tài 3 6. Nhng đóng góp ca đ tài 5 7. Kt cu ca đ tài 6 CHNG I. TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI 7 1.1. Thanh khon ca ngơn hƠng thng mi 7 1.1.1. Khái nim thanh khon ngơn hƠng thng mi 7 1.1.2. Cung-cu thanh khon ngơn hƠng thng mi 8 1.2. Ri ro thanh khon ngơn hƠng thng mi 9 1.2.1. Khái nim ri ro thanh khon ngơn hƠng thng mi 9 1.2.2. Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon NHTM 11 1.3. Qun tr ri ro thanh khon 13 1.4. Vai trò ca qun tr ri ro thanh khon 14 1.5. o lng ri ro thanh khon 15 1.5.1. Phng pháp tip cn ngun thanh khon vƠ s dng thanh khon 16 1.5.2. o lng ri ro thanh khon thông qua các ch s thanh khon 16 1.5.3. Phng pháp khe h tƠi tr 18 1.6. Mô hình nghiên cu các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon NHTM 19 KT LUN CHNG I 22 CHNG II. THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 23 2.1. Tng quan v tình hình thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam trong nhng nm gn đơy 23 2.1.1 Tng quan v hot đng ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 23 2.1.2. Thc trng ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam trong giai đon 2007-2013 26 2.2. Phân tích các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 31 2.2.1. Mô hình các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 31 2.2.2. Kt qu nghiên cu 33 2.2.3. Tho lun kt qu nghiên cu 43 KT LUN CHNG II 49 CHNG 3: CÁC GII PHÁP TÁC NG CÁC NHÂN T NH HNG TÍCH CC N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 50 3.1. i vi ngơn hƠng thng mi Vit Nam 50 3.1.1. V chính sách tng vn, tng tƠi sn, qun tr tƠi sn-ngun vn ngơn hƠng trong thi gian va qua. 50 3.1.2. Thc hin tt qun lý ri ro k hn 51 3.1.3. m bo t l cơn đi gia Tài sn có và Tài sn n 51 3.1.4. Tng cng công tác d báo các điu kin kinh t v mô 52 3.1.5. y mnh công tác huy đng vn vƠ đa dng hóa ngun vn huy đng 52 3.1.6. Tng cng công tác thm đnh khách hàng và công tác kim toán 53 3.1.7. Xây dng đi ng nhơn viên có trình đ, nng lc vƠ đo đc ngh nghip 53 3.1.8. Nâng cao công tác qung bá hình nh, thng hiu ngân hàng 54 3.1.9. Xây dng c ch chuyn vn ni b hp lý 54 3.1.10. Thc hin liên kt h thng 55 3.2. Mt s kin ngh đi vi c quan qun lỦ NhƠ nc 56 3.2.1. Hoàn thin h thng pháp lut nhm đm bo tính hiu qu trong công tác 56 3.2.2. C cu li h thng ngơn hƠng thng mi 56 3.2.3. Tng cng và nâng cao công tác giám sát t xa hot đng ca các NHTM 57 3.2.4. Khoanh vùng các NHTM yu thanh khon 58 3.2.5. y nhanh tin đ c phn hóa các ngơn hƠng thng mi nhƠ nc 58 KT LUN CHNG III 60 KT LUN 61 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT T vit tt Din gii CAR T l an toàn vn ti thiu ETA T l vn t có trên tng ngun vn FGAP Khe h thanh khon trên tng tài sn GDP Tng sn phm quc ni IMF Qu tin t quc t INF T l lm phát NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM Ngơn hƠng Thng mi NHTW Ngơn hƠng Trung ng ROE T sut li nhun trên vn ch s hu SIZE Quy mô tng tài sn TCTD T chc tín dng TLA T l cho vay trên tng tài sn TSC Tài sn có TSN Tài sn n DANH MC BNG BIU Danh mc Bng Bng 2.1. Kt qu thng kê mô t 33 Bng 2.2. Kt qu c lng vi mô hình Pooled khi không có các nhân t bên ngoài h thng ngân hàng 36 Bng 2.3. Kt qu c lng vi mô hình Pooled khi có các nhân t bên ngoài h thng ngân hàng 37 Bng 2.4. Kt qu c lng vi mô hình FEM 38 Bng 2.5. Kt qu c lng vi mô hình REM 39 41 c lng vi mô hình REM khi đƣ loi b bin tha 42 Bng 2.8. Quy mô tng tài sn các NHTM giai đon 2007-2013 46 Danh mc biuăđ Biu đ 2.1. Tng tài sn ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầầầ 30 Biu đ 2.2. Tình hình cho vay ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầ.35 Biu đ 2.3. Vn t có ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầầầầ 36 1 M U 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Thanh khon và qun tr ri ro thanh khon là yu t quyt đnh s an toàn trong hot đng ca bt k ngơn hƠng thng mi nào. Thanh khon ca ngân hàng th hin  kh nng sn sàng chi tr cho khách hàng và kh nng bù đp tn tht khi xy ra ri ro. Mt khi ri ro thanh khon xy ra, tùy vào mc đ và sc lan truyn, có th làm ngng tr hot đng ca các ngơn hƠng thng mi. Chính vì vy, mt trong nhng nhim v ch yu ca ngân hàng là phi đm bo kh nng thanh khon. Trong th gii ngày nay, nhiu ngơn hƠng đang phi đi mt vi tình trng cng thng thanh khon, khi mà s cnh tranh khc lit v thu hút tin gi buc các ngân hàng phi tìm kim các ngun tài tr khác. Kh nng thanh khon không hp lý là du hiu đu tiên ca tình trng bt n v tài chính. Cùng vi s phát trin ca th trng tƠi chính, c hi và ri ro trong qun tr thanh khon ca các ngơn hƠng thng mi cng gia tng tng ng. iu này cho thy tm quan trng ca vic k hoch đc nhu cu thanh khon bng các phng pháp mang tính n đnh và chi phí thp đ tài tr cho hot đng ca các ngơn hƠng thng mi trong th gii cnh tranh ngày càng gia tng. Vi tc đ tng trng khá cao và v th ngƠy cƠng đc khng đnh trên trng quc t, Vit Nam đang lƠ đim đn ca các dòng vn đu t nc ngoƠi. óng góp vƠo thƠnh công đó, không th không k đn ngƠnh ngơn hƠng, đc xem là mch máu ca nn kinh t Trong thi gian va qua, trc nhng tác đng tiêu cc ca s bt n nn kinh t v mô vƠ các c ch, chính sách ca NhƠ nc, thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi b nh hng nghiêm trng. iu này không ch gây nh hng đn hot đng kinh doanh ca bn thơn ngơn hƠng mƠ còn tác đng đn th trng tin t và toàn b nn kinh t nói chung. 2 Nhn thc đc vai trò quan trng ca công tác qun tr ri ro thanh khon trong hot đng ngơn hƠng cng nh thy đc tính cp thit ca vic xác đnh các yu t nh hng đn ri ro thanh khon ca NHTM mƠ tôi đƣ chn đ tài nghiên cu: ắCÁC NHÂN T NHăHNGăN RI RO THANH KHON CA CỄCăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM” lƠm đ tài lun vn ca mình. 2. Mcătiêuănghiênăcu - Tìm ra nhng nhơn t nh hng đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. - o lng mc đ tác đng ca tng bin nhơn t đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam đ t đó xác đnh các nhơn t quan trng nhm đ xut các gii pháp tác đng các nhơn t nh hng tích cc đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. 3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu - i tng nghiên cu: các nhơn t nh hng đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. - Phm vi nghiên cu: D liu dùng đ thc hin nghiên cu đc thu thp t báo cáo tƠi chính ca 14 ngơn hƠng thng mi Vit Nam trong khong thi gian t 2007 đn 2013. Các d liu v kinh t v mô đc thu thp t ngun d liu ca IMF. 4. Phngăphápănghiênăcu  thc hin đ tƠi ca mình tôi s dng các phng pháp nghiên cu sau: [...]... c, danh m c các ch vi t t t, danh m c các hình và b ng, danh m c tài li u tham kh cb c ng quan v các nhân t n r i ro thanh kho n c a các i c tr ng các nhân t n r i ro thanh kho n c a các i Vi t Nam ng các nhân t thanh kho n c i Vi t Nam ng tích c n 7 NG QUAN V CÁC NHÂN T N R I RO THANH KHO N C I 1.1 1.1.1 t, trong nhi u công trình nghiên c u, c m t c nhi u tác gi s d nh n mang tính tr thanh kho is...3 - - thanh 5 V thanh kho n và r i ro thanh kho n là m t trong nh ng m i quan tâm u c a nhi u ngân hàng trên th gi nh ng nhân t n u công trình nghiên c u v thanh kho n c ng k t lu n có giá tr Trong bài nghiên c kho n c a các NHTM Nh ng nhân t Anh 1 n thanh c a Valla và Saes-Escorbiac (2006), các tác gi cho r ng thanh kho n ngân hàng ph thu c vào các y u t sau: L i nhu n ngân hàng (-), Xác... ro thanh kho n ch u s ng ngh ch chi u t quy mô t ng tài s n c a ngân hàng và t l cho vay trên t ng tài s n có 5 ng cùng chi u lên r i ro n r i ro thanh kho n c a các h th ng Ngân i Vi t Nam T p chí Phát tri n kinh t , s 276, trang 50-62 6 thanh kho n K t lu n này cho phép tác gi t s ki n ngh h u ích trong vi c qu n lý r i ro thanh kho n c a các NHTM trong th c t Tuy nhiên, trái v i k v ng u, các nhân. .. Tamara Kochubey và Dorota Kowalczyk (2014) ch ra r ng các NHTM M ph i h và thanh kho n ng th i nh c và trong su t th i k kh ng ho c kh ng ho ng, nh ngh ch chi u lên nh u ch nh ng n h n v v n, r i ro u ch nh ng n h n trong ngu n v u ch nh r i ro trong ng n h c l i, m t s trong vi c ch p nh n r i ro làm gi m t l v n c thanh kho ng s n kh ng ho ng x y ra, các ngân hàng c t gi m các r i ro có th x y ra, ti... li u t lu n r ng thanh kho n ngân hàng gi m ch y u là do k t qu c a cu c kh ng ho ng n m gi nh ng tài s n thanh kho i nhu mô ngân hàng l n, t l an toàn v n cao và quy i ro thanh kho n c ác bi n v lãi su t (lãi su t cho vay, lãi su t giao d ch liên ngân hàng và lãi su t c a chính sách ti n t ), t su t lãi su t, t l n x u và t l l m phát không có lên tính thanh kho n c a các ngân hàng Trong nghiên c u... kh ng các nhu c u v n kh d ng ph c v cho ho t ng kinh doanh t i m i th ti n g i, gi i ngân cho vay, th c hi n chuy n kho n thanh toán, hoàn tr các kho c t u m t NHTM m t kh R i ro thanh kho n là lo i r i ro xu t hi , không chuy p v và thu , chi tr ng các nhu c u này thì có th nói NHTM ng h p ngân hàng thi u kh i k p các lo i tài s n ra ti n ho c không có kh 10 ng thanh toán.7 R i ro thanh kho n ngân. .. t s l này thì thanh kho n c a ngân hàng gi m r i ro 1.6.2 Trong bài nghiên c th Các nhân t tá i Vi t Nam gi d ng m nghiên c nghiên c a tác gi i ro thanh kho n là Khe h tài tr Theo mô hình tài tr l ch gi a các kho n tín d Tác gi n r i ro thanh kho n c a h d ng b ng cách l y chênh ng v n chia cho t ng t i s n ng v i mô hình h xu t cho 21 cl nh g m: Quy mô t ng tài s n (SIZE) T l d tr thanh kho n trên... n Các h n h n thì s phát sinh nhu c u thanh kho ph i m t v i r i ro thanh kho n n u không có k ho ch chu n b ngu n thanh kho n k p th i, không có nh ng tài s n nhanh chóng hay d dàng chuy n thành ti n, nh ng công c có th giao d ch trên th 1.2.2 Các chuyên g - Nam còn tín công tác quá nóng báo và phân tích các ngân hàng ng ti n t 12 - tính liên các NHTM còn - - 1.2.3 thanh phát các NHTM phía khách hàng. .. th ng a ngân hàng càng kém thanh kho n ng ch s thanh kho * i×(Pi/P i)] I: ch s thanh kho ng t 0-1 wi: t tr ng c a tài s n lo i i Pi: giá bán ngay P*i: giá th ng h p lý c a tài s n Ngoài ra, các ch s ng thanh kho n ngân hàng: x 100% x 100% 18 x 100% thanh Nhà qu n tr thanh kho n hai kho n m c sau i k toán: S Deposit) và s a nh ng kho n kí thác lõi (Core a nh ng kho n tín d ng Trong ho ngân hàng, ph... Trong ho ngân hàng, ph n l n tài s n s ng kinh doanh c tài tr b i các kho n ti n là các kho n ti n g i vãng lai có th b rút ra kh i ngân hàng b t kì lúc nào, t o ra khe h thanh kho n cho ngân hàng, t o ra r i ro thanh kho n Các kho n cho vay ng có tính thanh kho n th cd c có th d ng kho n rút ti n l n và không n vi c m t thanh kho n c a ngân hàng Khe h tài tr chính là chênh l ch gi a bình quân c a nh ng . đáng k lên tính thanh khon ca các ngân hàng thng mi Slovakia. Trong nghiên cu Các nhân t tác đng đn ri ro thanh khon ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam 5 ca tác gi. ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam đ t đó xác đnh các nhơn t quan trng nhm đ xut các gii pháp tác đng các nhơn t nh hng tích cc đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. . nghiên cu các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon NHTM 19 KT LUN CHNG I 22 CHNG II. THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 23

Ngày đăng: 21/08/2015, 17:22

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w