Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 74 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
74
Dung lượng
1,69 MB
Nội dung
B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH RIÊNG CÁC NHÂN T NHăHNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHC S KINH T TP. H Chí Minh - Nmă2015 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH RIÊNG CÁC NHÂN T NHăHNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mà S: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC PGS. TS PHMăVNăNNG TP. H Chí Minh - Nmă2015 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đơy lƠ công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn lƠ trung thc vƠ cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác. Tác gi Nguyn Th Riêng MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT1 DANH MC BNG BIU2 M U 1 1. Tính cp thit ca đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Tng quan v tình hình các nghiên cu trong vƠ ngoƠi nc có liên quan đn đ tài 3 6. Nhng đóng góp ca đ tài 5 7. Kt cu ca đ tài 6 CHNG I. TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI 7 1.1. Thanh khon ca ngơn hƠng thng mi 7 1.1.1. Khái nim thanh khon ngơn hƠng thng mi 7 1.1.2. Cung-cu thanh khon ngơn hƠng thng mi 8 1.2. Ri ro thanh khon ngơn hƠng thng mi 9 1.2.1. Khái nim ri ro thanh khon ngơn hƠng thng mi 9 1.2.2. Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon NHTM 11 1.3. Qun tr ri ro thanh khon 13 1.4. Vai trò ca qun tr ri ro thanh khon 14 1.5. o lng ri ro thanh khon 15 1.5.1. Phng pháp tip cn ngun thanh khon vƠ s dng thanh khon 16 1.5.2. o lng ri ro thanh khon thông qua các ch s thanh khon 16 1.5.3. Phng pháp khe h tƠi tr 18 1.6. Mô hình nghiên cu các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon NHTM 19 KT LUN CHNG I 22 CHNG II. THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 23 2.1. Tng quan v tình hình thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam trong nhng nm gn đơy 23 2.1.1 Tng quan v hot đng ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 23 2.1.2. Thc trng ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam trong giai đon 2007-2013 26 2.2. Phân tích các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 31 2.2.1. Mô hình các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 31 2.2.2. Kt qu nghiên cu 33 2.2.3. Tho lun kt qu nghiên cu 43 KT LUN CHNG II 49 CHNG 3: CÁC GII PHÁP TÁC NG CÁC NHÂN T NH HNG TÍCH CC N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 50 3.1. i vi ngơn hƠng thng mi Vit Nam 50 3.1.1. V chính sách tng vn, tng tƠi sn, qun tr tƠi sn-ngun vn ngơn hƠng trong thi gian va qua. 50 3.1.2. Thc hin tt qun lý ri ro k hn 51 3.1.3. m bo t l cơn đi gia Tài sn có và Tài sn n 51 3.1.4. Tng cng công tác d báo các điu kin kinh t v mô 52 3.1.5. y mnh công tác huy đng vn vƠ đa dng hóa ngun vn huy đng 52 3.1.6. Tng cng công tác thm đnh khách hàng và công tác kim toán 53 3.1.7. Xây dng đi ng nhơn viên có trình đ, nng lc vƠ đo đc ngh nghip 53 3.1.8. Nâng cao công tác qung bá hình nh, thng hiu ngân hàng 54 3.1.9. Xây dng c ch chuyn vn ni b hp lý 54 3.1.10. Thc hin liên kt h thng 55 3.2. Mt s kin ngh đi vi c quan qun lỦ NhƠ nc 56 3.2.1. Hoàn thin h thng pháp lut nhm đm bo tính hiu qu trong công tác 56 3.2.2. C cu li h thng ngơn hƠng thng mi 56 3.2.3. Tng cng và nâng cao công tác giám sát t xa hot đng ca các NHTM 57 3.2.4. Khoanh vùng các NHTM yu thanh khon 58 3.2.5. y nhanh tin đ c phn hóa các ngơn hƠng thng mi nhƠ nc 58 KT LUN CHNG III 60 KT LUN 61 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT T vit tt Din gii CAR T l an toàn vn ti thiu ETA T l vn t có trên tng ngun vn FGAP Khe h thanh khon trên tng tài sn GDP Tng sn phm quc ni IMF Qu tin t quc t INF T l lm phát NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM Ngơn hƠng Thng mi NHTW Ngơn hƠng Trung ng ROE T sut li nhun trên vn ch s hu SIZE Quy mô tng tài sn TCTD T chc tín dng TLA T l cho vay trên tng tài sn TSC Tài sn có TSN Tài sn n DANH MC BNG BIU Danh mc Bng Bng 2.1. Kt qu thng kê mô t 33 Bng 2.2. Kt qu c lng vi mô hình Pooled khi không có các nhân t bên ngoài h thng ngân hàng 36 Bng 2.3. Kt qu c lng vi mô hình Pooled khi có các nhân t bên ngoài h thng ngân hàng 37 Bng 2.4. Kt qu c lng vi mô hình FEM 38 Bng 2.5. Kt qu c lng vi mô hình REM 39 41 c lng vi mô hình REM khi đƣ loi b bin tha 42 Bng 2.8. Quy mô tng tài sn các NHTM giai đon 2007-2013 46 Danh mc biuăđ Biu đ 2.1. Tng tài sn ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầầầ 30 Biu đ 2.2. Tình hình cho vay ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầ.35 Biu đ 2.3. Vn t có ca mt s NHTM Vit Nam qua các nmầầầầầầầ 36 1 M U 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Thanh khon và qun tr ri ro thanh khon là yu t quyt đnh s an toàn trong hot đng ca bt k ngơn hƠng thng mi nào. Thanh khon ca ngân hàng th hin kh nng sn sàng chi tr cho khách hàng và kh nng bù đp tn tht khi xy ra ri ro. Mt khi ri ro thanh khon xy ra, tùy vào mc đ và sc lan truyn, có th làm ngng tr hot đng ca các ngơn hƠng thng mi. Chính vì vy, mt trong nhng nhim v ch yu ca ngân hàng là phi đm bo kh nng thanh khon. Trong th gii ngày nay, nhiu ngơn hƠng đang phi đi mt vi tình trng cng thng thanh khon, khi mà s cnh tranh khc lit v thu hút tin gi buc các ngân hàng phi tìm kim các ngun tài tr khác. Kh nng thanh khon không hp lý là du hiu đu tiên ca tình trng bt n v tài chính. Cùng vi s phát trin ca th trng tƠi chính, c hi và ri ro trong qun tr thanh khon ca các ngơn hƠng thng mi cng gia tng tng ng. iu này cho thy tm quan trng ca vic k hoch đc nhu cu thanh khon bng các phng pháp mang tính n đnh và chi phí thp đ tài tr cho hot đng ca các ngơn hƠng thng mi trong th gii cnh tranh ngày càng gia tng. Vi tc đ tng trng khá cao và v th ngƠy cƠng đc khng đnh trên trng quc t, Vit Nam đang lƠ đim đn ca các dòng vn đu t nc ngoƠi. óng góp vƠo thƠnh công đó, không th không k đn ngƠnh ngơn hƠng, đc xem là mch máu ca nn kinh t Trong thi gian va qua, trc nhng tác đng tiêu cc ca s bt n nn kinh t v mô vƠ các c ch, chính sách ca NhƠ nc, thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi b nh hng nghiêm trng. iu này không ch gây nh hng đn hot đng kinh doanh ca bn thơn ngơn hƠng mƠ còn tác đng đn th trng tin t và toàn b nn kinh t nói chung. 2 Nhn thc đc vai trò quan trng ca công tác qun tr ri ro thanh khon trong hot đng ngơn hƠng cng nh thy đc tính cp thit ca vic xác đnh các yu t nh hng đn ri ro thanh khon ca NHTM mƠ tôi đƣ chn đ tài nghiên cu: ắCÁC NHÂN T NHăHNGăN RI RO THANH KHON CA CỄCăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI VIT NAM” lƠm đ tài lun vn ca mình. 2. Mcătiêuănghiênăcu - Tìm ra nhng nhơn t nh hng đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. - o lng mc đ tác đng ca tng bin nhơn t đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam đ t đó xác đnh các nhơn t quan trng nhm đ xut các gii pháp tác đng các nhơn t nh hng tích cc đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. 3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu - i tng nghiên cu: các nhơn t nh hng đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. - Phm vi nghiên cu: D liu dùng đ thc hin nghiên cu đc thu thp t báo cáo tƠi chính ca 14 ngơn hƠng thng mi Vit Nam trong khong thi gian t 2007 đn 2013. Các d liu v kinh t v mô đc thu thp t ngun d liu ca IMF. 4. Phngăphápănghiênăcu thc hin đ tƠi ca mình tôi s dng các phng pháp nghiên cu sau: [...]... c, danh m c các ch vi t t t, danh m c các hình và b ng, danh m c tài li u tham kh cb c ng quan v các nhân t n r i ro thanh kho n c a các i c tr ng các nhân t n r i ro thanh kho n c a các i Vi t Nam ng các nhân t thanh kho n c i Vi t Nam ng tích c n 7 NG QUAN V CÁC NHÂN T N R I RO THANH KHO N C I 1.1 1.1.1 t, trong nhi u công trình nghiên c u, c m t c nhi u tác gi s d nh n mang tính tr thanh kho is...3 - - thanh 5 V thanh kho n và r i ro thanh kho n là m t trong nh ng m i quan tâm u c a nhi u ngân hàng trên th gi nh ng nhân t n u công trình nghiên c u v thanh kho n c ng k t lu n có giá tr Trong bài nghiên c kho n c a các NHTM Nh ng nhân t Anh 1 n thanh c a Valla và Saes-Escorbiac (2006), các tác gi cho r ng thanh kho n ngân hàng ph thu c vào các y u t sau: L i nhu n ngân hàng (-), Xác... ro thanh kho n ch u s ng ngh ch chi u t quy mô t ng tài s n c a ngân hàng và t l cho vay trên t ng tài s n có 5 ng cùng chi u lên r i ro n r i ro thanh kho n c a các h th ng Ngân i Vi t Nam T p chí Phát tri n kinh t , s 276, trang 50-62 6 thanh kho n K t lu n này cho phép tác gi t s ki n ngh h u ích trong vi c qu n lý r i ro thanh kho n c a các NHTM trong th c t Tuy nhiên, trái v i k v ng u, các nhân. .. Tamara Kochubey và Dorota Kowalczyk (2014) ch ra r ng các NHTM M ph i h và thanh kho n ng th i nh c và trong su t th i k kh ng ho c kh ng ho ng, nh ngh ch chi u lên nh u ch nh ng n h n v v n, r i ro u ch nh ng n h n trong ngu n v u ch nh r i ro trong ng n h c l i, m t s trong vi c ch p nh n r i ro làm gi m t l v n c thanh kho ng s n kh ng ho ng x y ra, các ngân hàng c t gi m các r i ro có th x y ra, ti... li u t lu n r ng thanh kho n ngân hàng gi m ch y u là do k t qu c a cu c kh ng ho ng n m gi nh ng tài s n thanh kho i nhu mô ngân hàng l n, t l an toàn v n cao và quy i ro thanh kho n c ác bi n v lãi su t (lãi su t cho vay, lãi su t giao d ch liên ngân hàng và lãi su t c a chính sách ti n t ), t su t lãi su t, t l n x u và t l l m phát không có lên tính thanh kho n c a các ngân hàng Trong nghiên c u... kh ng các nhu c u v n kh d ng ph c v cho ho t ng kinh doanh t i m i th ti n g i, gi i ngân cho vay, th c hi n chuy n kho n thanh toán, hoàn tr các kho c t u m t NHTM m t kh R i ro thanh kho n là lo i r i ro xu t hi , không chuy p v và thu , chi tr ng các nhu c u này thì có th nói NHTM ng h p ngân hàng thi u kh i k p các lo i tài s n ra ti n ho c không có kh 10 ng thanh toán.7 R i ro thanh kho n ngân. .. t s l này thì thanh kho n c a ngân hàng gi m r i ro 1.6.2 Trong bài nghiên c th Các nhân t tá i Vi t Nam gi d ng m nghiên c nghiên c a tác gi i ro thanh kho n là Khe h tài tr Theo mô hình tài tr l ch gi a các kho n tín d Tác gi n r i ro thanh kho n c a h d ng b ng cách l y chênh ng v n chia cho t ng t i s n ng v i mô hình h xu t cho 21 cl nh g m: Quy mô t ng tài s n (SIZE) T l d tr thanh kho n trên... n Các h n h n thì s phát sinh nhu c u thanh kho ph i m t v i r i ro thanh kho n n u không có k ho ch chu n b ngu n thanh kho n k p th i, không có nh ng tài s n nhanh chóng hay d dàng chuy n thành ti n, nh ng công c có th giao d ch trên th 1.2.2 Các chuyên g - Nam còn tín công tác quá nóng báo và phân tích các ngân hàng ng ti n t 12 - tính liên các NHTM còn - - 1.2.3 thanh phát các NHTM phía khách hàng. .. th ng a ngân hàng càng kém thanh kho n ng ch s thanh kho * i×(Pi/P i)] I: ch s thanh kho ng t 0-1 wi: t tr ng c a tài s n lo i i Pi: giá bán ngay P*i: giá th ng h p lý c a tài s n Ngoài ra, các ch s ng thanh kho n ngân hàng: x 100% x 100% 18 x 100% thanh Nhà qu n tr thanh kho n hai kho n m c sau i k toán: S Deposit) và s a nh ng kho n kí thác lõi (Core a nh ng kho n tín d ng Trong ho ngân hàng, ph... Trong ho ngân hàng, ph n l n tài s n s ng kinh doanh c tài tr b i các kho n ti n là các kho n ti n g i vãng lai có th b rút ra kh i ngân hàng b t kì lúc nào, t o ra khe h thanh kho n cho ngân hàng, t o ra r i ro thanh kho n Các kho n cho vay ng có tính thanh kho n th cd c có th d ng kho n rút ti n l n và không n vi c m t thanh kho n c a ngân hàng Khe h tài tr chính là chênh l ch gi a bình quân c a nh ng . đáng k lên tính thanh khon ca các ngân hàng thng mi Slovakia. Trong nghiên cu Các nhân t tác đng đn ri ro thanh khon ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam 5 ca tác gi. ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam đ t đó xác đnh các nhơn t quan trng nhm đ xut các gii pháp tác đng các nhơn t nh hng tích cc đn ri ro thanh khon ca các NHTM Vit Nam. . nghiên cu các nhân t nh hng đn ri ro thanh khon NHTM 19 KT LUN CHNG I 22 CHNG II. THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N RI RO THANH KHON CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 23