Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ TH Ị THẢO TRANG PHÂN TÍCH HI ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ TH Ị THẢO TRANG PHÂN TÍCH HI ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã s ố : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Phân tích hi ệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Sĩ Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn th ực Các ốs liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn phạm vi hiểu biết tác giả Tác giả: Lê ThịThảo Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các tiêuđánh giá ệhiu hoạt động tín dụng 1.1.3 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng hi ệu hoạt động tín dụng .5 1.1.4 Ý ngh ĩa việc nâng cao hi ệu hoạt động tín dụng 1.1.4.1 Đối với ngân hàng 1.1.4.2 Đối với kinh tế 1.1.4.3 Đối với người vay 1.2 Xácđịnh yếu tố liên quanđến hiệu hoạt động cấp tín dụng 1.2.1 Yếu tố chủ quan 1.2.2 Yếu tố khách quan 12 1.3 Mơ hình nghiên cứu 14 1.3.1 Mẫu nghiên cứu 16 1.3.2 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 16 Tóm t chương 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HI ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 19 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ACB 19 2.1.1 Khái quátềvACB 19 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 19 2.1.1.2 Chính sách tín dụng hành c ACB 21 2.1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ACB 23 2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng ACB 26 2.1.2.1 Phân tích tín d ụng theo loại tiền tệ 26 2.1.2.2 Phân tích tín d ụng theo ngành ngh ề kinh doanh 27 2.1.2.3 Phân tích tín d ụng theo kỳ hạn cho vay 28 2.1.3 Tình hình nợ xấu, nợ hạn 30 2.1.4 Vị ACB 32 2.1.4.1 ACB so với Ngành 32 2.1.4.2 ACB so với số ngân hàng khác 32 2.2 Mức độ tácđộng yếu tố đến hiệu hoạt động tín dụng 34 2.2.1 Phương pháp phân tích liệu 34 2.2.2 Đặc điểm mẫu khảo sát 35 2.2.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 35 2.2.3.1 Xây d ựng thang đo 35 2.2.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha 37 2.2.3.3 Kết phân tích nhân t ố khám phá (EFA) 40 2.2.3.4 Kết phân tích h ồi quy 44 2.3 Đánh giá ựthc trạng chung hiệu hoạt động tín dụng ACB 46 2.3.1 Những thành t ựu đạt 46 2.3.2 Những khó kh ăn tồn nguyên nhân 47 Tóm t chương 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HI DỤNG ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 51 3.1 Định hướng phát triển ACB 51 3.1.1 Mục tiêu,định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ACB 51 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng ACB 52 3.2 Các giải phápđối với ACB 54 3.2.1 Tăng trưởng hiệu nguồn vốn huy động 54 3.2.2 Phát triển chiến lược kinh doanh 55 3.2.2.1 Xây d ựng qu ản trị thương hiệu ACB 55 3.2.2.2 Đầu tư phát triển công ngh ệ 56 3.2.2.3 Chính sách tiếp thị ch ăm sóc khách hàng 57 3.2.3 Đào t ạo phát triển nhân viên 58 3.2.4 Hồn thi ện sách lãi suất cho vay 59 3.2.5 Cãi ti ến th ực thi hiệu thủ tục vay vốn quy trình tín d ụng 59 3.2.6 Phát triển đa dạng ảsn phẩm dịch vụ tín dụng 60 3.2.7 Xây d ụng hệ thống kiểm tra, giám sát tínụdng hiệu quả, xử lý n ợ xấu phát sinh 62 3.3 Các giải pháp hỗ trợ quan quản lý Nhà n ước 63 3.3.1 Ngân hàng Nhà n ước thực tốt vai trò điều hành vi ệc hoạch định th ực thi sách tiền tệ quốc gia 63 3.3.2 Hoàn thi ện môi tr ường pháp lý cho hoạt động ngân hàng 64 3.3.3 Xây d ựng chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng .65 3.3.4 Thực công tác kiểm tra, kiểm soát ủca Ngân hàng Nhà n ước 65 3.3.5 Hồn thi ện hệ thống thơng tin tín d ụng ngành ngân hàng 66 3.4 Nhóm gi ải pháp khác 67 3.4.1 Các hiệp hội, ngân hàng n ước ngoài, t ổ chức quốc tế liên kết với 67 3.4.2 Khắc phục tồn thuộc khách hàng, tạo tin cậy uy tín ngân hàng 67 Tóm t chương 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LI ỆU LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phân lo ại nợ, trích lập s dụng dự phòng để xử lý r ủi ro TCTD Phụ lục 2: Thủ tục, quy trình cho vay Phụ lục 3: Phiếu thu thập ý ki ến khách hàng Phụ lục 4: Thống kê mô tả thành phần thang đo Phụ lục 5: Phân tích độ tin cậy thang đo Phụ lục 6: Phân tích nhân t ố khám phá Phụ lục 7: Kiểm định mơ hình DANH MỤC CÁC KÝ HI ỆU, CHỮ VIẾT TẮT NVTD A C B B Đ S C N D N N H N N N H T M N N KHCN 10 KHDN 11 PGD 12 TCTD Doanh nghiệp Asia Commer cial Bank – Ngân hàng TMCP Á Châu Bất động sản Chi nhánh Ngân hàng nhà n ước Ngân hàng th ương mại Nhà n ước Nhân viên tín dụng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Phòng giao d ịch Tổ chức tín dụng 13 TPHCMThành ph ố Hồ Chí Minh 14 TSĐB Tài s ản đảm bảo 18 Thời gian ACB xem xét, định cho vay nhanh chóng Hồn tồn khơng 19 Khách hàng dễ tiếp cần ACB muốn vay vốn Hồn tồn khơng VI Sản phẩm, dịch vụ 20 ACB đưa sản phẩm dịch vụ tín dụng 12345 Hồn tồn khơng 21 Sản phẩm, dịch vụ tín dụng ACB đa dạng Hồn tồn khơng 22 Sản phẩm, dịch vụ ACB trội ngân hàng khác 12345 Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn 23 Sản phẩm, dịch vụ ACB đápứng nhu cầu khách hàng 12345 Hồn tồn khơng 24 Tơi hài lịng v ới hoạt động tín dụng ACB Hồn tồn không đồng ý 25 Tôi s ẽ tiếp tục vay vốn ACB tương lai Hồn tồn khơng 26 Tôi s ẽ giới thiệu người quen đến vay vốn ACB Hồn tồn khơng XIN CHÂN THÀNH C ẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH/CHỊ! PHỤ LỤC MÔT ẢMẪU Giới tính Gioi tinh Nam Valid Nu Total Độ tuổi Tuoi < 25 25-35 35-45 > 45 Total Valid Thu nhập Thu nhap < 5.000.000 5.000.000 Valid 10.000.000 10.000.000 15.000.000 > 15.000.000 Total Trình độ học vấn Trinh hoc van Trung cap/THPT Cao dang Dai hoc Tren dai hoc Total Valid Nghề nghiệp Nghe nghiep Can bo tin dung Ngan hang Nha quan ly/Chu so Valid huu DN Nhan vien van phong Tu kinh doanh Khac Total PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha 900 NVHD1 NVHD2 NVHD3 NVHD4 NVHD5 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha 757 CLKD1 CLKD2 CLKD3 CLKD4 Lần (Loại CLKD2) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 866 CLKD1 CLKD3 CLKD4 NHÂN VIÊN TÍN D ỤNG Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha 643 NVTD1 NVTD2 NVTD3 NVTD4 Lần (Loại NVTD1) Reliability Statistics Cronbach's Alpha NVTD2 NVTD3 NVTD4 LÃI SU ẤT CHO VAY Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 876 Item-Total Statistics LSCV1 LSCV2 LSCV3 THỦ TỤC QUY TRÌNH Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 927 Item-Total Statistics TTQT1 TTQT2 TTQT3 SẢN PHẨM DỊCH VỤ Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha 771 SPDV1 SPDV2 SPDV3 SPDV4 Lần (Loại SPDV3) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 898 Item-Total Statistics SPDV1 SPDV2 SPDV4 HIỆU QUẢ TÍN DỤNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha HQTD1 HQTD2 HQTD3 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN T Ố KHÁM PHÁ (EFA) EFA biến độc lập Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a TTQT1 SPDV4 SPDV1 TTQT2 TTQT3 SPDV2 NVHD3 NVHD4 NVHD1 NVHD2 NVHD5 NVTD2 NVTD3 NVTD4 CLKD1 CLKD3 CLKD4 LSCV2 LSCV3 LSCV1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Total Variance Explained Component Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix HQTD1 HQTD2 HQTD3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted a PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH H ỒI QUY Variables Entered/Removed a Model Variables Entered LSCV, CLKD, NVHD, SPQT b a Dependent Variable: HQTD b All requested variables entered Model R a Predictors: (Constant), LSCV, CLKD, NVHD, SPQT 780 a Model Regression Residual Total a Dependent Variable: HQTD b Predictors: (Constant), LSCV, CLKD, NVHD, SPQT Coefficients a Model a Dependent Variable: HQTD (Constant) SPQT NVHD CLKD LSCV ... pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân. .. VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các tiêuđánh giá ệhiu hoạt động tín. .. tích hi ệu hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu? ?? Mục tiêu nghiênứ uc - Phân tích th ực trạng hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu - Xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu 2