Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh gia lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN LĂNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN LĂNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TĨM TẮT LUẬN VĂN Trong tình hình kinh tế ngày bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, hoạt động kinh doanh ngân hàng lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng có rủi ro tín dụng bán lẻ Vấn đề làm để hạn chế rủi ro mức chấp nhận Thực tế đòi hỏi ngân hàng thương mại cần phải hoàn thiện lực quản trị rủi ro tín dụng Là chi nhánh dẫn đầu hệ thống Vietinbank tín dụng bán lẻ, Vietinbank- Chi nhánh Gia Lai với toàn hệ thống Vietinbank hướng tới chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ nói riêng Luận văn nêu số nội dung: - Về sở lý luận: Luận văn nêu tổng quan quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ, đặc thù tín dụng bán lẻ, nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng theo nguyên tắc Basel - Về mặt thực tiễn: Luận văn đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín bán lẻ VietinBank, đồng thời rút nguyên nhân từ làm sở để đưa nhóm giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị, đề xuất VietinBank, VietinBank chi nhánh Gia Lai tỉnh Gia Lai nhằm tạo hành lang pháp lý đồng cho giải pháp VietinBank chi nhánh Gia Lai phát triển bền vững cho địa phương Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tiễn góp phần hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ VietinBank chi nhánh Gia Lai nhằm giúp cho VietinBank chi nhánh Gia Lai giảm thiểu rủi ro phát triển an toàn, bền vững thực trạng nhiều khó khăn địa phương cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Văn Lăng Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1989, Tại Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Quê Qn: Bắc Giang Hiện cơng tác tại: Phịng giao dịch Chư Sê- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Địa chỉ: 800 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Là học viên cao học khóa 19 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Văn Hải Được thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Văn Lăng LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Văn Hải tận tình hướng dẫn cho tơi nhiều góp ý quan trọng thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô khoa đào tạo sau đại học Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, bạn lớp cao học, anh chị em đồng nghiệp VietinBank chi nhánh Gia Lai tận tình giúp đỡ góp ý giúp tơi hồn thiện luận văn Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập thực luận văn MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ ii MỞ ĐẦU iii CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng bán lẻ 1.1.1 Tổng quan tín dụng bán lẻ 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ 1.1.1.2 Đặc trưng tín dụng bán lẻ 1.1.2 Rủi ro tín dụng bán lẻ 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Khái niện rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.1 Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.1.1 Khái niệm hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.1.2 Nội dung hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.2 Sự cần thiết hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.2.1 Giảm thiểu rủi ro góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng 1.2.2.2 Từng bước ứng dụng phương pháp quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ đại, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế 1.2.2.3 Tăng khả cạnh tranh ngân hàng bối cảnh hội nhập quốc tế .5 1.2.3 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.3.1 Hoạch định chiến lược quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3.2 Xác định vị rủi ro ngân hàng tín dụng bán lẻ 1.2.3.3 Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ thích hợp 1.2.3.4 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3.5 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín bán lẻ 1.2.3.6 Giám sát kiểm tra trình thực quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3.7 Điều chỉnh sau giám sát quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.4.1 Chỉ tiêu định lượng 1.2.4.2 Chỉ tiêu định tính 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 11 1.2.5.1 Các yếu tố bên ngân hàng 11 1.2.5.2 Các yếu tố bên ngân hàng 12 1.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 14 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 14 1.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 14 1.3.1.2 Kinh nghiệm ngân hàng Hồng Kông 15 1.3.1.3 Kinh nghiệm Ngân hàng VietcomBank 15 1.3.2 Bài học cho VietinBank- Chi nhánh Gia Lai 16 Kết luận chương 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 18 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai .18 2.1.1 Giới thiệu khái quát VietinBank- Chi nhánh Gia Lai 18 2.1.2 Mơ hình tổ chức mạng lưới hoạt động kinh doanh 18 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai từ năm 2015-2017 19 2.1.3.1 Những hoạt động kinh doanh chủ yếu 19 2.1.3.2 Kết kinh doanh 22 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 23 2.2.1 Khái quát tín dụng bán lẻ 23 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 27 2.2.2.1 Mô hình quản trị Rủi ro tín dụng bán lẻ áp dụng 27 2.2.2.2 Đánh giá hoạt động khảo sát VietinBank chi nhánh Gia Lai 27 2.2.2.3 Thực trạng quản tri rủi ro tín dụng bán lẻ 28 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 38 2.3.1 Những thành công đạt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ VietinBank- chi nhánh Gia Lai 38 2.3.1.1 Bước đầu áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tập trung theo chuẩn mực quốc tế 38 2.3.1.2 Công tác nhận diện rủi ro tín dụng bán lẻ mang đến dấu hiệu tích cực 38 2.3.1.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hỗ trợ cho trình cấp tín dụng khách hàng bán lẻ 39 2.3.1.4 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tuân thủ theo quy định ngân hàng Nhà nước 39 2.3.2 Những hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 39 2.3.2.1 Các quy định bảo đảm an tồn q trình cấp tín dụng sách tín dụng bán lẻ cịn chưa đầy đủ chặt chẽ 39 2.3.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tập trung chưa phát huy hết hiệu 40 2.3.2.3 Báo cáo quản trị rủi ro chưa VietinBank chi nhánh Gia Lai quan tâm mức 40 2.3.2.4 Hệ thống thơng tin nội cịn hạn chế 41 2.3.2.5 Đánh giá xếp loại đo lường rủi ro tín dụng thiếu tính khách quan, chưa đạt chuẩn Basel 41 2.3.2.6 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng bán lẻ chưa hiệu .41 2.3.2.7 Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ chưa lãnh đạo quan tâm công tác điều hành, chưa có hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý rủi ro danh mục tín dụng bán lẻ 42 2.3.2.8 Công tác xử lý nợ nhiều bất cập 43 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 44 2.3.3.1 Nguyên nhân bên ngân hàng 44 2.3.3.2 Nguyên nhân bên ngân hàng 46 Kết luận Chương 48 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 50 3.1 Định hướng mục tiêu Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 50 3.1.1 Định hướng chung 50 3.1.2 Mục tiêu 51 3.2 Giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 52 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cấu, máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 52 3.2.1.1 VietinBank chi nhánh Gia Lai cần kiện toàn máy quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 52 3.2.1.2 VietinBank chi nhánh Gia Lai cần xây dựng báo cáo quản trị rủi ro dành riêng cho phân khúc khách hàng bán lẻ 53 3.2.2 Giải pháp giám sát quản trị thơng tin tín dụng bán lẻ 53 3.2.2.1 Xem xét quan tâm mức đến quản lý danh mục tín dụng bán lẻ VietinBank chi nhánh Gia Lai 53 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin khách hàng 54 3.2.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng thơng qua tăng cường giám sát rủi ro tín dụng suốt q trình cấp tín dụng bán lẻ, tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 55 3.2.3 Giải pháp điều chỉnh sau giám sát quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ VietinBank- Chi nhánh Gia Lai 56 3.2.3.1 Xử lý nợ có vấn đề với phương châm nhanh, liệt 56 3.2.3.2 Lựa chọn biện pháp xử lý nợ phù hợp: 56 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ 57 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nhân lực 57 3.2.4.2 Phát triển hệ thống sở hạ tầng công nghệ 58 3.3 Kiến nghị 58 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .58 3.3.1.1 Tăng cường hệ thống thông tin nội 58 3.3.1.2 Kiến nghị với VietinBank việc hoàn thiện quy trình, quy định bảo đảm an tồn q trình cấp tín dụng 59 3.3.1.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực Basel 60 3.3.1.4 Ngiên cứu xây dựng mơ hình đo lường rủi ro danh mục tín dụng bán lẻ 60 3.3.1.5 Chú trọng đến công tác quản trị rủi ro danh mục 61 3.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Gia Lai 62 3.3.2.1 Duy trì mơi trường kinh tế tỉnh phát triển ổn định 62 3.3.2.2 Thực tốt công tác tuyên truyền, đưa hệ thống pháp luật đến người dân 62 Kết luận Chương 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mô tả khảo sát thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát 10 Phụ lục 3: Tổng hợp văn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sử dụng luận văn 15 Phụ lục 4: Quy định bảo đảm tín dụng 18 Phụ lục 5: Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng bán lẻ 20 Phụ lục 6: Bảng mô tả đặc điểm hạng khách hàng bán lẻ 24 13 thực Việc xếp hạng tín dụng khách hàng bán lẻ thực khách quan phận độc lập 3.2.2 Mô hình đo lường rủi ro tín dụng VietinBank có sử dụng mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng liên quan đến cấp tín dụng khách hàng bán lẻ VietinBank có hệ thống thơng tin kỹ thuật phân tích cho phép quản trị đo lường rủi ro tín dụng bán lẻ 3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng VietinBank chi nhánh Gia Lai trì hệ thống giám sát tất điều kiện khoản tín dụng bán lẻ bao gồm việc xác định đủ mức trích lập dự phịng Các nhân viên có trách nhiệm giám sát chất lượng khoản tín dụng bán lẻ, giám sát tài sản bảo đảm bảo lãnh; đảm bảo thông tin liên quan chuyển đến người có trách nhiệm đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng Kiểm tốn nội rủi ro tín dụng bán lẻ thực định kỳ để xác định hoạt động tín dụng khách hàng bán lẻ tuân thủ sách thủ tục tín dụng ngân hàng Bộ phận kiểm toán nội thực nhân độc lập với phận cấp tín dụng để có đánh giá khách quan chất lượng khoản tín dụng bán lẻ danh mục tín dụng khách hàng 14 bán lẻ Điều chỉnh sau giám sát 4.1 Trích lập dự phịng rủi ro Dự phịng rủi ro trích lập đầy đủ, quy định đủ để bù đắp tổn thất cho vay khách hàng bán lẻ danh mục khoản cho vay 4.2 Xử lý nợ có vấn đề VietinBank có văn hướng dẫn việc xử lý khoản nợ có vấn đề khách hàng bán lẻ VietinBank chi nhánh Gia Lai có phận chuyên nghiệp xử lý khoản nợ có vấn đề khách hàng bán lẻ VietinBank chi nhánh Gia Lai đề xuất phương án xử lý/khắc phục nợ có vấn đề khách hàng bán lẻ cụ thể không áp dụng lộ trình chung cho tất khách hàng VietinBank xây dựng/đề xuất biện pháp xử lý danh mục tập trung vào ngành/lĩnh vực 15 Phụ lục 3: Tổng hợp văn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sử dụng luận văn STT Lĩnh vực Chính sách quản trị rủi ro (vi) Quyết định 196/2016/QĐ-HĐQT-NHCT7 ngày 07/04/2016,Quyết định ban hành Quy định khung quản lý rủi ro hoạt động hệ thống NHCT (vii) Quyết định số 532/2016/QĐ-HĐQTNHCT9 ngày 29/06/2016, Quyết định ban hành Quy định Khung Quản lý rủi ro tín dụng hệ thống NHCT (viii) Quyết định số 3145/2016/QĐ-TGĐNHCT7 ngày 01/11/2016, Quyết định ban hành Quy trình xếp hạng rủi ro tổng thể chi nhánh hệ thống NHCT (ix) Quyết định số 3929/2016/QĐ-HĐQTNHCT1.1 ngày 25/09/2016, Quy định chức nhiệm vụ Khối Quản lý rủi ro NHCT (x) Quyết định số 2404/2016/QĐ-TGĐ-NHCT7 ngày 30/08/2016, Quyết định ban hành Quy định quản lý rủi ro chuẩn mực nghề nghiệp, gian lận nội NHCT Bảo đảm tiền vay Nhận diện hiệu ro Xếp hạng tín dụng Kiểm giám sát Phân nợ trích dự phịng Quy trình quản xử lý nợ có vấn đề 17 ngày 10/08/2017, quy định ban hành Quy định xử lý nợ xấu theo Nghị số 42/2017/QH14 Quốc hội hệ thống NHCT 18 Phụ lục 4: Quy định bảo đảm tín dụng Điều kiện nhận tài sản bảo đảm quy định rõ ràng sau: - Tài sản phải: (i) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp khách hàng đối với: tài sản hình thành nước ngoài, quyền tài sản, quyền phần vốn góp, quyền khai thác tài sản thiên nhiên; (ii) xác định quyền sở hữu khách hàng tài sản hình thành tương lai; (iii) thuộc quyền sở hữu hợp pháp (riêng đất quyền sử dụng) khách hàng/bên thứ ba TSBĐ khác Ngoài ra, TSBĐ phải đáp ứng quy định sau: + Đối với quyền sử dụng đất: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật thời hạn sử dụng đất + Đối với nhà ở: Có giấy chứng nhận (trừ trường hợp nhà không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật), thời hạn sở hữu nhà trường hợp sở hữu nhà có thời gian - Tài sản khơng có tranh chấp quyền sở hữu/quyền sử dụng, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án để chấp hành định hành quan Nhà nước có thẩm quyền - Tài sản mà pháp luật không cấm giao dịch - Tài sản có tính dễ bán/dễ chuyển nhượng, đảm bảo khả thu nợ xử lý tài sản Ngoài ra: + Đối với TSBĐ hàng hóa: Phải hàng hóa thơng dụng, có giá cả, giá trị ổn định dễ tiêu thụ; NHCTD phải quản lý, giám sát hàng hóa + Đối với TSBĐ cổ phiếu: Phải cổ phiếu doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tài lành mạnh; phép khơng bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật + Đối với TSBĐ quyền tài sản phát sinh từ quyền địi nợ: Phải tài sản có nguồn tốn chắn; chưa nhận chuyển nhượng/cam kết chuyển nhượng, chấp cho tổ chức, cá nhân nào; hạn tốn, thời hạn tốn cịn lại khơng q 12 tháng việc tốn phải thực qua NHCTD Quyền 19 đòi nợ phát sinh từ giao dịch có thực khơng liên quan tới giao dịch bù trừ nợ Hàng hóa, dịch vụ hình thành nên Quyền địi nợ phải thuộc lĩnh vưc/mặt hàng sản xuất kinh doanh truyền thống, phép kinh doanh khách hàng; + Đối với TSBĐ quyền phần vốn góp: Doanh nghiệp nhận vốn góp phải có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu tài lành mạnh + Đối với TSBĐ quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên thiên nhiên phải trữ lượng khai thác thời hạn khai thác, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên phép chuyển nhượng theo quy định pháp luật - Tài sản phải bên bảo đảm mua bảo hiểm vật chất/tài sản trường hợp sau: + Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm; + Tài sản phương tiện vận tải; + Tài sản mà NHCTD thấy cần thiết phải mua bảo hiểm (căn mức độ rủi ro tài sản dễ cháy nổ, hỏng hóc…) + Theo quy định Tổng Giám Đốc thời kỳ: Việc mua bảo hiểm cho tài sản phải đáp ứng:  Tài sản phải mua bảo hiểm suốt thời hạn bảo đảm;  Số tiền bảo hiểm không thấp dư nợ bảo đảm tài sản NHCTD;  NHCTD phải yêu cầu bên bảo đảm ủy quyền văn cho NHCTD thụ hưởng tiền bảo hiểm (trừ trường hợp Hợp đồng bảo hiểm ghi nhận NHCTD người thụ hưởng đầu tiên) - Tài sản (trừ trường hợp TSBĐ kim khí quý, đá quý, quyền sử dụng đất giao khơng xác định thời hạn) phải có thời hạn sử dụng lại lớn thời hạn cho vay (bao gồm thời hạn gia hạn nợ-nếu có) (Theo định số 1718/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 25/12/2014 Quyết định V/v ban hành quy định thực bảo đảm cấp tín dụng) 20 Phụ lục 5: Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng bán lẻ Dấu hiệu định tính: Tiêu chí Điều bên ngồi Tư cách hách hàng bán lẻ kiện 21 - Thiếu hợp tác việc cung cấp thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, thu thập… - Khai báo thông tin không trung thực - Khách hàng không liên lạc được/liên lạc khó khăn sau nhiều nỗ lực từ kênh: gọi điện, email, qua người thân… - Khách hàng chây ỳ, không hợp tác thực điều kiện VietinBank đưa đàm phán - Sử dụng vốn sai mục đích/đầu tư vào lĩnh vực lĩnh vực truyền thống khách hàng - Có dấu hiệu chuyển tiền lịng vịng với đối tác khách hàng lâu năm, thân thiết và/hoặc nhóm khách hàng liên quan - Khách hàng bán lẻ bỏ trốn nằm vụ án/truy cứu trách nhiệm dân sự, hình sự; - Khách hàng bán lẻ khơng hồn thành nghĩa vụ nợ nợ thuế, nợ lương bảo hiểm xã hội - Xảy nhiều tranh chấp nội - Giá nguyên liệu đầu vào gia tăng Hoạt sản xuất kinh doanh khách án lẻ, trả nợ - Phụ thuộc nhiều vào số nhà cung cấp nguyên liệu gặp khó khăn - Thua lỗ hợp đồng kinh tế lớn - Thay đổi phạm vi kinh doanh (ngành hàng kinh doanh mạnh, truyền thống bị thu hẹp mở rộng hoạt động khác lĩnh vực mà khách hàng chưa có kinh nghiệm) - Khơng có phản ứng kịp thời với xuống thị trường điều kiện kinh tế Quan hệ dụng Tài sản đảm - Khách hàng bán lẻ có tượng tẩu tán tài sản đảm bảo - Có tài sản đảm bảo dùng chung với nhóm khách hàng liên quan/bên thứ có vấn đề VietinBank TCTD khác/ tài sản đảm bảo dùng chung có khả phát sinh tranh chấp VietinBank với TCTD khác Có tài sản đảm bảo thuộc sở hữu bên thứ bảo lãnhtuy nhiên bên thứ có hành vi trốn tránh việc xác nhận nghĩa vụ đảm bảo có hồ sơ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp VietinBank; Dấu hiệu định lượng: Tiêu chí Hạng hàng bán lẻ Tài tốn Giá trị tài sản bảo đảm Tình sản xuất kinh doanh - Nợ phải trả tăng lên đột biến nhu cầu sản xuất kinh doanh khơng có thay đổi lơn - Chi phí hoạt động tăng mạnh so với tăng trưởng doanh thu 23 - Tỷ lệ khoản phải thu khó địi tăng - Hàng tồn kho tăng mạnh doanh thu không tăng tương ứng (trừ yếu tố mùa vụ), hàng hóa tồn kho phẩm chất nhiều cơng trình xây dựng dở dang kéo dài, không nghiệm thu toán - Hàng tồn kho: (i) Xuất lô hàng tồn kho không luân chuyển 06 tháng; (ii) Hàng tồn kho có biến động giá trị (tăng/giảm); (iii) Hoặc tăng đột biến số lượng - Khả toán nhanh sụt giảm nghiêm trọng - Doanh thu sụt giảm mạnh - Tốc độ tăng chi phí cao nhiều so với tốc độ tăng doanh thu trường hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh khơng có thay đổi đột biến - Lợi nhuận cao lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm/xuất lỗ từ hoạt động kinh doanh (xxv) (Theo Quyết định số 3131/2017/QĐ-TGĐ-NHCT35 ngày 15/11/2017, Quy trình kiểm tra giám sát sau cấp tín dụng khách hàng; Quyết định 235/2017/QĐ-HĐQT-NHCT17 ngày 31/03/2017, Quyết định ban hành Quy định khung giám sát chi nhánh sở rủi ro hệ thống VietinBank.) 24 Phụ lục 6: Bảng mô tả đặc điểm hạng khách hàng bán lẻ Bảng mô tả đặc điểm hạng khách hàng bán lẻ Loại AAA: Loại tối ưu Điểm tín dụng tốt dành cho khách hàng bán lẻ có chất lượng tín dụng tốt AA: Loại ưu A: Loại tốt BBB: Loại BB: Loại trung bình B: Loại trung bình CCC: Loại trung bình CC: Loại yếu C: Loại D: Loại (Theo định số Quyết định số 2215/2017/QĐ-TGĐ-NHCT9 ngày 06/12/2017, Quyết định ban hành Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng Khách hàng.) ... trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng bán lẻ. .. trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị. .. RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 50 3.1 Định hướng mục tiêu Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh