Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại abbank chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG  VŨ THỊ HUYỀN TRINH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ABBANK ĐỒNG NAI Chuyên ngành: - Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HDKH: TS NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU TP.HCM, Tháng03/2014 MỤC LỤC c CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc trưng 1.1.3 Phân loại 1.1.3.1 Căn vào mục đích tín dụng 1.1.3.2 Căn vào thời hạn tín dụng 1.1.3.3 Căn vào mức độ tín nhiệm với khách hàng 1.1.3.4 Căn vào phương thức hoàn trả 1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm tính khách quan rủi ro 1.2.2 Các loại rủi ro NHTM 1.3 Rủi ro tín dụng 1.3.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng 1.3.2.1 1.3.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.3.3.1 Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp 1.3.3.2 Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp 1.3.3.3 Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 1.3.4 Phân loại 1.3.5 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.3.5.1 Từ phía Ngân hàng 1.3.5.2 Từ phía khách hàng vay 1.3.5.3 Nguyên nhân khác 1.4 Tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng 1.4.1 Giới tính 1.4.2 Trình độ học vấn 16 1.4.3 Kinh nghiệm khách hàng vay 17 1.4.4 Khả tài khách hàng vay 18 1.4.5 Tài sản đảm bảo 18 1.4.6 Sử dụng vốn vay 19 1.4.7 Kinh nghiệm nhân viên quan hệ khách hàng 19 1.4.8 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 19 1.4.9 Kiểm tra, giám sát khoản vay 19 1.5 Các nghiên cứu rủi ro tín dụng 20 1.5.1 Bài nghiên cứu số thứ 20 1.5.2 Bài nghiên cứu thứ hai 20 1.5.3 Bài nghiên cứu thứ ba 21 1.5.4 Bài nghiên cứu thứ tư 21 TÓM TẮT CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ABBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 24 2.1 Quá trình thành lập phát triển 24 2.2 Thực trạng cho vay ABBANK chi nhánh Đồng Nai 25 2.2.1 Sơ lược khách hàng vay Chi nhánh 25 2.2.2 Dư nợ cho vay 26 2.2.3 Tình hình nợ xấu 27 2.2.4 Lợi nhuận từ lãi vay qua năm 28 2.3 Thực trạng mối tƣơng quan nhân tố rủi ro tín dụng ABBANK Chi nhánh Đồng Nai 29 2.3.1 Giới tính 31 2.3.2 Trình độ học vấn 32 2.3.3 Kinh nghiệm khách hàng vay rủi ro tín dụng 33 2.3.4 Khả tài khách hàng vay rủi ro tín dụng 34 2.3.5 Tài sản đảm bảo rủi ro tín dụng 35 2.3.6 Sử dụng vốn vay rủi ro tín dụng 35 2.3.7 Kinh nghiệm cán tín dụng rủi ro tín dụng 36 2.3.8 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh rủi ro tín dụng 37 2.3.9 Kiểm tra, giám sát khoản vay rủi ro tín dụng 37 TÓM TẮT CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ABBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI .40 3.1 Nguồn liệu phƣơng pháp tiến hành kiểm định 3.1.1 Nguồn liệu 3.1.1.1 Cơ cấu mẫu nghiên cứu 3.1.1.2 Diễn dãi biến độc lập sử dụng mơ hình 3.1.1.3 Tạo lập biến 3.1.2 Phương pháp kiểm định 3.1.2.1Bảng thống kê mô tả 3.1.2.2 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 3.1.2.3 Kiểm tra tượng tự tương quan 3.2 Phân tích, đánh giá mơ hình hồi quy đa biến TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ABBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 4.1 4.2.1 Các giải pháp xuất phát từ phân tích thực trạng rủi ro tín dụng ABBANK địa bàn tỉnh Đồng Nai 4.2.1.1 Giải pháp người 4.2.1.2 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng để ph 4.2.1.2.1 Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng 4.2.1.2.2 Cho vay đồng tài trợ 4.2.1.2.3 Bảo hiểm tín dụng 4.2.1.3 Xử lý khoản nợ hạn 4.2.1.4 Cải thiện quy trình cho vay 4.2.1.4.1 Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, đánh giá khách hàng trước cho vay 4.2.1.4.2 Kiểm tra giám sát giai đoạn giải ngân 4.2.1.4.3 Kiểm tra giám sát sau cho vay 4.2.1.4.4 Tăng cường kiểm soát nội 4.2.1.5 Giải pháp công nghệ 4.2.2 Các giải pháp xuất phát từ phân tích định lƣợng 4.2.2.1 Kinh nghiệm ngành nghề hoạt động củ 4.2.2.2 Vốn tự có khách hàng 4.2.2.3 Tỷ lệ đảm bảo dư nợ tài sản bảo đảm 4.2.2.4 Mục đích sử dụng vốn vay 4.2.2.5 Thâm niên nhân viên quan hệ k 4.2.2.6 Việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khách hàng 78 TÓM TẮT CHƢƠNG 80 81 C 25 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay qua năm 26 Bảng 2.3: Tình hình nợ xấu qua năm 27 Bảng 2.4: Số lượng khách hàng nhóm nợ từ 2-5 27 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 2013 28 Bảng 2.6: Trình độ học vấn khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 33 Bảng 2.7: Khả tài khách hàng có nợ từ nhóm trở lên 34 Bảng 3.1: Diễn dãi biến độc lập 40 Bảng 3.2: Bảng thống kê mô tả 42 Bảng 3.3: Kết hồi quy phụ biến khả tài khách hàng vay (X4) biến sử dụng vốn vay (X6) 44 Bảng 3.4: Kết hồi quy phụ biến kinh nghiệm nhân viên quan hệ khách hàng (X3)và biến kiểm tra, giám sát khoản vay 45 Bảng 3.5: Kết hồi quy phụ biến tài sản đảm bảo (X5) biến kiểm tra, giám sát khoản vay (X9) 46 Bảng 3.6: Kết hồi quy phụ biến kinh nghiệm khách hàng vay (X3) biến đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X8) 46 Bảng 3.7: Kết hồi quy phụ biến đa dạng hoạt động kinh doanh (X8) biến sử dụng vốn vay (X6) 47 Bảng 3.8: Kết hồi quy phụ biến kinh nghiệm khách hàng vay (X3) biến kiểm tra, giám sát khoản vay (X9) 48 Bảng 3.9: Bảng ma trận hệ số tương quan 50 Bảng 3.10: Kết hồi quy đa biến 52 Hình 2.1: Cơ cấu lợi nhuận theo sản phẩm 29 Hình 2.2: Tỷ lệ nợ xấu phân theo giới tính 32 Hình 2.3: K 37 Hình 2.4: Số khách hàng rủi ro theo số lần kiểm tra 38 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 CTY TNH CTY TNH DNTN QU CTY TNH DNTN TH CONG TY CONG TY CONG TY CONG TY CTY TNH DNTN TH DOANH N DNTN TM DNTN TR CTY TNH CONG TY CONG TY CONG TY CONG TY CTY TNH CT TNHH CT TNHH CTY TNH CONG TY DOANH N DOANH N CTY TNH BUI DIEN BUI NGU BUI TRON CHIEM N DAM THI DANG TH DINH AN DINH THI DO DUC T DO THI M DOAN NG DOAN VA DUONG T HO VAN T HOANG T 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 HUYNH D HUYNH T LAM XUA LE HONG LE NGOC LE THAN LE THI NG LE VAN K LUONG D MAI XUA NGO PHU NGO VAN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN NGUYEN PHAM AN PHAM NG 155 PHAM THANH TUNG 156 PHAM THI LE 157 PHAM THI NGOC LOAN 158 PHAM THI YEN 159 PHAM VAN TU 160 PHAN THI BICH LIEN 161 PHAN VAN THANH 162 QUACH KIM LONG 163 TON THI PHUONG 164 TONG XUAN THANH 165 TRAN DUC HOANG 166 TRAN NGOC ANH 167 TRAN QUOC TOAN 168 TRAN THANH CHI 169 TRAN THI KHANH 170 TRAN THI PHUONG HIEN 171 TRAN THI THOM 172 TRAN TRONG TAN 173 TRAN VAN QUAN 174 TRIEU VAN CONG 175 TRINH THI THUY NHUNG 176 TRUONG XUAN LE 177 VO THI BACH CUC 178 VU MANH DONG 179 VU THI HUYEN TRANG 180 VU THI XUAN HONG 181 VU XUAN KY STT Tên KH CONG TY TNHH VIET NONG CT TNHH ANH QUANG CT TNHH TMSX CN CUONG THINH DNTN QUANG HIEN DNTN THANH SON DNTN QUOC TOAN DNTN QUE HUONG TAN TRIEU CONG TY TNHH VIET MY I CT TNHH HA GIA 10 CT TNHH SX THUONG MAI THAI HOA 11 CTY TNHH NGOC THAO 12 CTY TNHH BENH VIEN DA KHOA TAM HONG PHUOC 13 CT TNHH PHONG LINH 14 CTY TNHH TMDV MINH NHA 15 CTY CO PHAN NHAT NAM 16 DOANH NGHIEP TU NHAN NAM BAO QUYEN 17 DOANH NGHIEP TU NHAN PHUONG LOC 18 DNTN NGOC LOP O TO 19 DNTN NGUYEN QUANG TUAN 20 SEE WELL INVESTMENT CO.,LTD 21 CONG TY TNHH MTV THANH TUNG 22 CT TNHH CAYXANH VA HOAKIENG TAM HAU 23 CONG TY TNHH MTV BAO NHI 24 CTY TNHH DINH NGOC 25 CTY TNHH XUAN KHAI 26 CTY TNHH SX GACH TUYNEL THANH HIEN 27 CTY TNHH THIEN MINH 28 CTY TNHH SAO VIET 29 DNTN NGUYEN THI LY 30 CTY TNHH HOP KIM TAN QUANG 31 CONG TY TNHH DONG QUOC HUNG 32 CT TNHH TAM DAI HUNG 33 DOANH NGHIEP TU NHAN DAI PHU HAO 34 DNTN NHAT TRI 35 CTY TNHH CHAN NUOI VIET DUC 36 VAN PHONG CONG CHUNG HOANG LONG 37 HTX TM DV TONG HOP PHUOC LOC 38 LIEN HIEP HTX DV NONG NGHIEP TONG HOP DONG NAI 39 CT TNHH MTV DIEN LUC DONG NAI 40 CONG TY CHE BIEN XNK NONG SAN THUC 41 VIETBO JOINT STOCK COMPANY CT CP VIETBO 42 CQS PRECISION DIE CASTING INC 43 HWA SEUNG VINA CO.,LTD 44 KEN FON CO.,LTD 45 DNTN TUYET HAU 46 CONG TY TNHH KY NGHE GO BA ANH 47 DNTN HUONG Y THIEN 48 DNTN THAI TIEN CUONG 49 DNTN DUC MINH 50 DNTN BUI KIM HANG 51 DNTN TRAN ANH DUNG 52 CTY TNHH TM-SX SIYOSA 53 CTY TNHH MTV-TM-DV HOANG KHANH NGOC 54 CTY TNHH DUONG CHAN 55 CONG TY TNHH CHAT DOT MY LINH 56 CTY CO PHAN PHAN BON NHAT MY 57 CT CP SX & TM THUAN PHONG 58 DNTN QUYET THANG 59 DNTN TM THANH NGUYEN 60 CTY TNHH MTV DONG TIEN 61 CT TNHH LAM NGHIEP PHU KHANG THINH 62 CT TNHH MTV SXTM & DV HUNG ANH PHAT 63 CONG TY TNHH MAI HOANG ANH 64 CONG TY TNHH MTV VU GIANG NAM 65 CTY TNHH LAN THU SON 66 CONG TY TNHH MINH TAN 67 CTY TNHH XDTM PHUC BIEN 68 CTY TNHH DT XD DIEN THANH DUY 69 DNTN HANH PHUC 70 CTY TNHH XD TM NAM HOA AN 71 CTY TNHH MTV DINH PHUC 72 CTY TNHH MTV TMDV DAI DOAN PHAT 73 DNTN QUANG THANG 74 CTY TNHH TOAN DAT 75 DNTN THIEN HUONG 76 CONG TY TNHH MTV QUANG DUC ANH 77 CONG TY TNHH SX-TM PHUONG LUONG 78 CONG TY TNHH MTV VINH KHANH TOAN 79 CONG TY TNHH MTV THINH NGHIEP 80 CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI LUC PHAT 81 DNTN THANH QUAN 82 DOANH NGHIEP TU NHAN KIM MUNG TAN 83 DNTN TMVT BAO HUNG PHAT 84 DNTN TRI HUY 85 CTY TNHH VIET NGOC AN 86 CONG TY TNHH O TO LONG THANH PHAT 87 CONG TY TNHH TMDV GAS AN TOAN 88 CONG TY TNHH TON NGUYEN PHAT 89 CONG TY TNHH MTV QUOC BAO BAO 90 CTY TNHH MTV TM DV SX HOANG VY SAN 91 CT TNHH MTV DUY HUNG PHAT 92 CT TNHH MTV SX-TM-XD VIET NHAT 93 CTY TNHH TMDV VAN TAI DUC KHANG 94 CONG TY TNHH HONG NGOC TRAN 95 DOANH NGHIEP TU NHAN NGUYEN HIEN 96 DOANH NGHIEP TU NHAN DINH LIEU 97 CTY TNHH MTV T.S TRAN VU 98 BUI DIEN TUAT 99 BUI NGUYEN HOANG TUAN 100 BUI TRONG THUAN 101 CHIEM NGOC PHUNG 102 DAM THI THU THUY 103 DANG THI MINH CHAU 104 DINH ANH TAI 105 DINH THI TUYET HANG 106 DO DUC TRONG 107 DO THI MUNG 108 DOAN NGUYEN NGOC 109 DOAN VAN THIEN 110 DUONG THI HAI YEN 111 HO VAN TUY 112 HOANG THI THUY HOAN 113 HUYNH DUNG TIEN 114 HUYNH THI GAI 115 LAM XUAN HAI 116 LE HONG THAI 117 LE NGOC NGHIA 118 LE THANH DUNG 119 LE THI NGOC HANG 120 LE VAN KY 121 LUONG DINH TUE 122 MAI XUAN KY 123 NGO PHUONG BINH 124 NGO VAN MANH 125 NGUYEN BA TIEN 126 NGUYEN CONG NGA 127 NGUYEN DINH TRUNG 128 NGUYEN DUC HUNG 129 NGUYEN HONG LUYEN 130 NGUYEN KHANH 131 NGUYEN NAM CUONG 132 NGUYEN PHAN MINH PHUONG 133 NGUYEN QUOC BAO 134 NGUYEN TAN TAI 135 NGUYEN THANH LONG 136 NGUYEN THE VINH 137 NGUYEN THI BICH VAN 138 NGUYEN THI HOAI LINH 139 NGUYEN THI HUONG 140 NGUYEN THI KIM SANG 141 NGUYEN THI NGOC ANH 142 NGUYEN THI NGOC UYEN 143 NGUYEN THI THANH NHAN 144 NGUYEN THI THU 145 NGUYEN THI TOAN 146 NGUYEN THI YEN 147 NGUYEN TIEN SY 148 NGUYEN VAN BA 149 NGUYEN VAN KE 150 NGUYEN VAN SANG 151 NGUYEN VAN THUY 152 NGUYEN VU BANG TRAM 153 PHAM ANH TUAN 154 PHAM NGUYEN BANG TAM THOAI VY 155 PHAM THANH TUNG 156 PHAM THI LE 157 PHAM THI NGOC LOAN 158 PHAM THI YEN 159 PHAM VAN TU 160 PHAN THI BICH LIEN 161 PHAN VAN THANH 162 QUACH KIM LONG 163 TON THI PHUONG 164 TONG XUAN THANH 165 TRAN DUC HOANG 166 TRAN NGOC ANH 167 TRAN QUOC TOAN 168 TRAN THANH CHI 169 TRAN THI KHANH 170 TRAN THI PHUONG HIEN 171 TRAN THI THOM 172 TRAN TRONG TAN 173 TRAN VAN QUAN 174 TRIEU VAN CONG 175 TRINH THI THUY NHUNG 176 TRUONG XUAN LE 177 VO THI BACH CUC 178 VU MANH DONG 179 VU THI HUYEN TRANG 180 VU THI XUAN HONG 181 VU XUAN KY ... Trong rủi ro tín dụng coi rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng 1.3 Rủi ro tín dụng 1.3.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng Có nhiều khái niệm đưa để giải thích rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng, ... – Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Đồng Nai thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Đồng Nai 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN... suất, rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro giá đầu tư loại rủi ro khác (rủi ro hoạt động, rủi ro môi trường, rủi ro công nghệ …) Tất rủi ro khác xảy nguyên nhân trực tiếp gián tiếp dẫn đến rủi ro tín