Phân tích ảnh hưởng của các đặc trưng ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi của một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VĂN THỊ THU HIỀN PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VĂN THỊ THU HIỀN PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Lại Tiến Dĩnh TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hƣớng dẫn hỗ trợ từ ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lại tiến Dĩnh Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu có sai sót, gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng nhƣ kết luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tác giả Văn Thị Thu Hiền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng nghiên cứu 4 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 1.1 Tổng quan đặc trƣng ngân hàng yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng 1.2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trƣớc giới Việt Nam tỷ suất sinh lợi yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng 16 1.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới gần 19 1.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 20 Kết luận chƣơng 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI TP.HCM 23 2.1 Khả sinh lời tài sản 23 2.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu 25 2.3 Quy mô vốn chủ sở hữu (CA) 26 2.4 Tỷ lệ dƣ nợ tổng nguồn vốn (LA) 31 2.5 Khả khoản (LDR) 33 2.6 Hiệu quản lý (EFF) 35 2.7 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 37 2.8 Quy mô ngân hàng (SIZE) 39 2.9 Tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm quốc nội (GRT) 40 2.10 Tỷ lệ lạm phát (INF) 41 2.11 Cung tiền (M2) 42 Kết luận chƣơng 42 CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT SỐ NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 44 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 44 3.2 Mơ hình nghiên cứu 48 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 49 3.4 Phân tích thống kê mơ tả 51 3.5 Phân tích tƣơng quan 54 3.6 Kết phân tích 60 Kết luận chƣơng 68 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 69 4.1 Một số giải pháp đề xuất 69 4.1.1 Đề xuất ngân hàng 69 4.1.2 Đề xuất Chính phủ 76 4.2 Giới hạn đề tài 77 4.3 Kiến nghị hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 77 Kết luận chƣơng 78 KẾT LUẬN CỦA LUẬN VĂN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Chữ viết tắt BCTC CA CSH EFF GRT INF LA LDR M2 NH NHNN NHTM NHTMCP NIM ROA ROE SIZE SPSS TP.HCM VIF DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Khả sinh lời tài sản bình quân số NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 23 Bảng 2: Khả sinh lời vốn chủ sở hữu bình quân số NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 Bảng 3: Mức vốn pháp định cho tổ ch Bảng 4: Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân 2006 - 2013 Bảng 5: Các NHTM Việt Nam có quy mơ Bảng 6: Tỷ số tổng dƣ nợ tổng nguồn vốn bình quân số NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 Bảng 7: Một số NHTMCP Việt Nam có tỷ số tổng dƣ nợ tổng nguồn vốn vƣợt khung an toàn Bảng 8: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động bình quân số NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 Bảng 9: Chỉ số hoạt động bình quân củ 2013 Bảng 10: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên b từ 2006 - 2013 Bảng 1: Bảng mô tả liệu 112 quan sát mẫu nghiên cứu 14 ngân hàng TMCP TP.HCM 44 Bảng 2: Tổng hợp biến sử dụng nghiên cứu 46 Bảng 3: Thống kê mô tả biến 51 Bảng 4: Kết phân tích tƣơng quan 55 Bảng 5: Tóm tắt mơ hình 61 Bảng 6: Kết phân tích ANOVA mơ hình 61 Bảng 7: Hệ số hồi quy 61 Bảng 8: Tóm tắt mơ hình 64 Bảng 9: Kết phân tích ANOVA mơ hình 65 Bảng 10: Hệ số hồi quy 65 2012 2013 2006 2007 2008 2009 Vietcapital 2010 2011 2012 2013 PHỤ LỤC – PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ Descriptives Descriptive Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwise) Descriptives 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwise) Descriptives Descriptive Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwise) Descriptives 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwise) Descriptives Descriptive Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwis Descriptives Descriptive Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwise) Descriptives Descriptive Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valid N (listwise) Descriptives ROA ROE CA LA LDR EFF NIM SIZE INF GRT M2 Valid N (listwise) PHỤ LỤC – PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations Correlations Pearson ROA Correlation Sig (2-tailed) N Pearson ROE Correlation Sig (2-tailed) N Pearson CA Correlation Sig (2-tailed) N Pearson LA Correlation Sig (2-tailed) N Pearson LDR Correlation Sig (2-tailed) N Pearson EFF Correlation Sig (2-tailed) N Pearson NIM Correlation Sig (2-tailed) N Pearson SIZE Correlation Sig (2-tailed) N Pearson INF Correlation Sig (2-tailed) N Pearson GRT Correlation Sig (2-tailed) N Pearson M2 Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH Regression Model Summary b Model R 663 a a Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT b Dependent Variable: ROA ANOVA a Model Regre Resi To a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT Coefficients a (Constant) CA LA LDR EFF NIM SIZE INF GRT M2 a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH Regression Model Summary b Model R 698 a a Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT b Dependent Variable: ROE ANOVA a Model a Dependent Variable: ROE b Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT Coefficients a Model (Constant) CA LA LDR EFF NIM SIZE INF GRT M2 a Dependent Variable: ROE ... THUYẾT ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 1.1 Tổng quan đặc trƣng ngân hàng yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ. .. trƣng ngân hàng yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng, từ kết đánh giá tác giả đƣa đƣợc mơ hình mức độ ảnh hƣởng đặc trƣng ngân hàng yếu tố vĩ mô đến đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng Đề tài... trƣng ngân hàng yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi số ngân hàng TMCP địa bàn TP.HCM, giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2013 Xác định nhân tố ảnh hƣởng mức độ tác động chúng đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng