Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nhgiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỜ CHÍ MINH NGŨN THỊ THANH HỒI GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỚI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TP.HCM, ngày……tháng… năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hoài MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan DNVVN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm .5 1.1.3 Vai trò DNVVN kinh tế: 1.2 Tín dụng ngân hàng DNVVN 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .9 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng DNVVN 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng DNVVN 1.2.4 Vai trị tín dụng ngân hàng DNVVN 10 1.3 Rủi ro tín dụng DNVVN 11 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường hạn chế rủi ro tín dụng 12 1.3.3 Đặc thù rủi ro tín dụng DNVVN 14 1.3.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng DNVVN 14 1.3.4.1 Dấu hiệu từ phía khách hàng: 14 1.3.4.2 Các dấu hiệu liên quan đến cơng tác quản lý tín dụng từ phía NHTM 16 1.3.4.3 Dấu hiệu nhận biết từ phía quan chủ quản, quan khác: 17 1.3.4.4 Các dấu hiệu khác 18 1.3.5 Tác động RRTD 18 1.3.6 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng DNVVN 19 1.4 Yêu cầu hạn chế quản trị RRTD theo Basel II 20 1.5 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng 21 1.5.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng từ NHTM giới 21 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 25 1.6 Một số nghiên cứu trước 26 1.6.1 Một số mơ hình đo lường RRTD 26 1.6.2 Một số nghiên cứu trước RRTD DNVVN 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .33 2.1 Sơ lược lịch sử hình thành hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thị trường ngân hàng 34 2.1.2.1 Hệ thống mạng lưới thị phần 34 2.1.2.2 Một số chỉ tiêu hoạt động 35 2.2 Thực trạng RRTD DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam …………………………………………………………………………………….40 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng DNVVN 40 2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam…… 42 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến RRTD DNVVN 44 2.3 Hoạt động hạn chế RRTD DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 48 2.3.1 Hoạt động thẩm định, cấp tín dụng 48 2.3.1.1 Thẩm định thông tin khách hàng hồ sơ khách hàng cung cấp: 48 2.3.1.2 Thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 49 2.3.1.3 Thẩm định phương án kinh doanh nhu cầu cấp GHTD 50 2.3.2 Thẩm định biện pháp bảo đảm 50 2.3.3 Chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 54 2.3.4 Phân cấp, phân quyền kiểm sốt tín dụng, kiểm soát giao dịch 55 2.3.5 Hoạt động kiểm tra, giám sát tín dụng 57 2.3.6 Phân loại nợ trích lập dự phịng 59 2.3.7 Kiểm tra kiểm soát tín dụng nội 59 2.4 Đánh giá hoạt động hạn chế RRTD DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 61 2.4.1 Các kết đạt 61 2.4.2 Hạn chế 65 2.4.2.1 Các vấn đề nhân 65 2.4.2.2 Mơ hình quản lý rủi ro thường xun thay đổi .66 2.4.2.3 Chấm điểm xếp hạng tín dụng 67 2.4.2.4 Giám sát sau cấp tín dụng 67 2.4.2.5 Xử lý phân loại nợ 68 2.4.2.6 Phân cấp, phân quyền phê duyệt tín dụng 68 2.4.2.7 Văn hóa tuân thủ chưa tốt số chi nhánh: 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 71 3.1 Thiết kế mơ hình phân tích RRTD 71 3.1.1 Mô hình nghiên cứu 71 3.1.2 Các biến nghiên cứu 72 3.1.2.1 Biến phụ thuộc 72 3.1.2.2 Biến độc lập 72 3.1.3 Mẫu nghiên cứu 75 3.1.4 Kiểm định mơ hình 75 3.2 Kết nghiên cứu nhận định chỉ số ảnh hưởng đến khả trả nợ .80 3.2.1 Ý nghĩa kết mơ hình 80 3.2.2 Kết dự đốn mơ hình 82 3.2.3 Nhận định chỉ số ảnh hưởng đến khả trả nợ DNVVN 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 85 4.1 Nhóm giải pháp Vietinbank: 85 4.2 Nhóm giải pháp DNVVN 88 4.3 Nhóm giải pháp chung 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: Dư nợ khách hàng DNVVN chi nhánh đến 31/12/2013 PHỤ LỤC 2: Giá trị định giá tối đa mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị định giá TSBĐ PHỤ LỤC 3: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý RRTD Vietinbank PHỤ LỤC 4: Các chỉ tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng Vietinbank DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP.KTKSNBCN : phận kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh CBKT : cán kiểm tra CBTD : cán tín dụng GHTD : giới hạn tín dụng HĐQT : hội đồng quản trị HĐTD : hợp đồng tín dụng KHLQ : khách hàng liên quan KPI : Phương pháp thẻ điểm cân KSGD : kiểm soát giao dịch KSGN : kiểm soát giải ngân KSTD : kiểm sốt tín dụng KV : khu vực MMTB : máy móc thiết bị NHNN : ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần P.ĐGXH & PDGHTD : Phòng đánh giá xếp hạng phê duyệt giới hạn tín dụng PGD P.KSGN QSD P.KTKSNB RRTD SXKD : Phịng kiểm sốt giải ngân TMCP : Phịng kiểm tra kiểm sốt nội TSBĐ : phịng giao dịch : quyền sử dụng : rủi ro tín dụng : sản xuất kinh doanh : thương mại cổ phần : tài sản bảo đảm TSC : trụ sở TTTM : tài trợ thương mại Vietinbank AMC : Công ty TNHH MTV Quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công Thương Việt Nam XHTD : xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Số liệu huy động vốn Vietinbank Bảng 2.2 : Số liệu cho vay Vietinbank Bảng 2.3 : Chỉ tiêu tổng tài sản NHTMCP có vốn nhà nước Bảng 2.4 : Lợi nhuận sau thuế NHTMCP có vốn nhà nước Bảng 2.5 : Chi tiết dư nợ khách hàng DNVVN từ năm 2008 - 2013 Bảng 2.6 : Chi tiết dư nợ phân loại theo khách hàng năm 2013 Bảng 2.7 : Chi tiết tỷ trọng phân loại nợ khách hàng DNVVN so với toàn hệ thống từ năm 2008 - 2013 Bảng 2.8 : Chi tiết phân loại nợ DNVVN so với toàn hệ thống năm 2013 Bảng 2.9 : Các trường hợp TSBĐ phải qua Vietinbank AMC thẩm định định giá Bảng 2.10: Giá trị định giá tối đa mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị định giá TSBĐ QSD đất Bảng 2.11: Mức kiểm sốt tín dụng, kiểm soát giao dịch chi nhánh, P.ĐGXH & PDGHTD, P.KSGN Bảng 2.12: Mức điểm trừ KPI tuân thủ Bảng 3.1 : Cấu trúc liệu mơ hình Bảng 3.2 : Các biến độc lập sử dụng mơ hình Bảng 3.3 : Bảng ma trận hệ số tương quan Bảng 3.4 : Kết chạy mơ hình Bảng 3.5: Kết kiểm định Wald Test Bảng 3.6 : Kết chạy mơ hình sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê Bảng 3.7 : Kết kiểm định Wald Test hệ số biến có ý nghĩa thống kê Bảng 3.8 : Kết kiểm định tỷ lệ dự đốn mơ hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt: Báo cáo tài ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank Hồng Tùng, 2011 Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic Tạp chí khoa học công nghệ, số 43, trang 193-199 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2010 Chính phủ Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 việc Phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2012 – 2015 Thông tư 02/2013/TT- NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Thông tư số 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trương Quang Thơng, 2010 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ, một nghiên cứu thực nghiệm khu vực TP Hồ Chí Minh”, Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Trương Văn Khánh, 2013 Hiệu hoạt động quỹ bảo lãnh đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh: Filipe, Grammatikos and Michala, 2014 Forecasting Distress in European SME Portfolios Luxembourg School of Finance http://ssrn.com/abstract=2266426 [Accessed 25 May 2014] I.Altman and Sabato, 2007 Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US Market Abacus Journal, 43(3), 332-357 I.Altman, Sabato and Wilson, 2008 The Value of Qualitative information in SME risk management Journal of Credit Risk, 6(2), 95-127 Malcolm Athaide , 2009 Credit risk for small business loans in a Basel II environment International Conference proceedings http://ssrn.com/abstract=2085446[Accessed 12 January 2014] Surasa Gunawidjaja and Bambang Hermanto, 2013 Default Prediction model for SME’s: Evidence from Idonesian maket using financial ratios http://ssrn.com/abstract=1666703[Accessed 12 January 2014] Các trang Web http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Giai-phap-tai-chinh-dong-bo-giup-thao-gokho-khan-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua/51659.tctc http://phaply.net.vn/bai-noi-bat/kinh-nghiem-quan-ly-rui-ro-tin-dung-ngan-hangthuong-mai-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.html http://vinasme.vn/Gan-70-doanh-nghiep-nho-khong-vay-noi-ngan-hang-12012084.html http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 http://www.moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/PhapLuatKinhTe/View_detail.aspx?ItemID =390 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/annual/index.html PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DƯ NỢ KHÁCH HÀNG DNVVN TẠI CÁC CHI NHÁNH ĐẾN 31/12/2013 Đơn vị tính: tỷ đồng STT Mã Chi nhánh 106 122 124 126 127 128 129 131 136 10 11 12 140 142 144 145 146 160 161 162 164 166 168 169 170 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên Chi nhánh Tổng KV Miền Bắc Chi nhánh Hà nội Chi nhánh Hoàn Kiếm Chi nhánh Ba Đình Chi nhánh Đống Đa Chi nhánh Thanh Xuân Chi nhánh Chương Dương Chi nhánh Bắc Hà Nội Chi nhánh Đơng Hà nội Chi nhánh Hồng Mai Chi nhánh Nam Thăng Long Chi nhánh Hai Bà Trưng Chi nhánh Đông Anh Chi nhánh Bắc Thăng Long Chi nhánh Tây Hà Nội Chi nhánh Hải Phịng Chi nhánh Tơ Hiệu Chi nhánh Đồ Sơn Chi nhánh Lê Chân Chi nhánh Hồng Bàng Chi nhánh Ngô Quyền Chi nhánh Kiến An Chi nhánh Yên Bái TỔNG DƯ NỢ NĂM 2013 240,190 49,396 4,937 5,412 5,404 5,611 6,121 5,104 2,276 2,480 Năm 2013 45,575 1,776 443 1,424 1,060 373 522 1,210 940 646 Năm 2012 49,402 2,225 393 1,882 995 416 630 1,312 948 771 3,037 5,611 3,546 66 2,076 1,458 594 753 1,209 1,412 1,611 632 657 689 447 2,550 335 252 345 291 686 149 553 298 115 847 577 2,334 772 273 358 308 902 217 600 194 136 Tỷ lệ cho vay DNVVN hệ thống 53.33% 2.08% 0.52% 1.67% 1.24% 0.44% 0.61% 1.42% 1.10% 0.76% Tỷ lệ tổng dư nợ 18.97% 3.60% 8.98% 26.32% 19.62% 6.64% 8.53% 23.71% 41.30% 26.04% 0.81% 0.52% 2.98% 0.00% 0.39% 0.29% 0.40% 0.34% 0.80% 0.17% 0.65% 0.35% 0.13% 22.70% 7.97% 71.91% 0.00% 16.11% 17.27% 58.09% 38.64% 56.75% 10.58% 34.32% 47.11% 17.44% 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 172 174 180 182 184 186 190 195 200 220 222 224 240 242 244 246 248 250 260 262 264 280 282 284 285 289 300 302 304 306 308 320 322 324 326 328 Chi nhánh Bắc Cạn Chi nhánh Tuyên Quang Chi nhánh Lào Cai Chi nhánh Lai Châu Chi nhánh Điện Biên Chi nhánh Cao Bằng Chi nhánh Sơn La Chi nhánh Hà Giang Chi nhánh Lạng Sơn Chi nhánh Thái Nguyên Chi nhánh Sông Công Chi nhánh Lưu Xá Chi nhánh Phú Thọ Chi nhánh Hùng Vương Chi nhánh TX Phú Thọ Chi nhánh Vĩnh Phúc Chi nhánh Đền Hùng Chi nhánh Hồ Bình Chi nhánh Phúc n Chi nhánh Bình xuyên Chi nhánh Quang Minh Chi nhánh Bắc Giang Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Tiên Sơn Chi nhánh KCN Tiên Sơn Chi nhánh KCN Quế Võ Chi nhánh Quảng Ninh Chi nhánh Cẩm Phả Chi nhánh ng Bí Chi nhánh Bãi Cháy Chi nhánh Móng Chi nhánh Hà Tây Chi nhánh Sông Nhuệ Chi nhánh Quang Trung Chi nhánh Thăng Long Chi nhánh Láng Hoà Lạc 390 878 1,669 179 494 355 814 783 1,889 4,128 1,094 1,829 2,029 757 608 2,876 1,668 1,281 1,319 1,319 1,379 2,166 2,389 1,867 2,326 2,249 6,339 2,255 2,695 1,297 452 1,585 1,771 1,287 1,731 2,157 218 394 272 99 180 170 150 121 440 1,366 410 665 1,182 196 303 643 598 538 747 418 458 431 548 581 367 905 418 286 781 388 31 868 248 307 224 727 206 381 317 116 211 168 151 96 396 1,331 439 621 1,149 403 275 749 335 560 798 497 416 502 573 637 360 816 368 381 823 430 23 915 525 384 211 706 0.26% 0.46% 0.32% 0.12% 0.21% 0.20% 0.18% 0.14% 0.51% 1.60% 0.48% 0.78% 1.38% 0.23% 0.35% 0.75% 0.70% 0.63% 0.87% 0.49% 0.54% 0.50% 0.64% 0.68% 0.43% 1.06% 0.49% 0.33% 0.91% 0.45% 0.04% 1.02% 0.29% 0.36% 0.26% 0.85% 55.88% 44.81% 16.31% 55.14% 36.44% 47.81% 18.39% 15.46% 23.29% 33.08% 37.50% 36.35% 58.25% 25.90% 49.76% 22.35% 35.88% 42.01% 56.66% 31.71% 33.20% 19.91% 22.94% 31.12% 15.77% 40.23% 6.59% 12.69% 28.97% 29.89% 6.84% 54.75% 14.02% 23.88% 12.95% 33.71% 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 340 342 343 344 346 360 380 382 384 400 402 420 422 424 430 440 441 442 444 Chi nhánh Hải Dương Chi nhánh Hưng Yên Chi nhánh Mỹ Hào Chi nhánh Nhị Chiểu Chi nhánh KCN Hải Dương Chi nhánh Thái Bình Chi nhánh Nam Định Chi nhánh TP Nam Định Chi nhánh Hà Nam Chi nhánh Ninh Bình Chi nhánh Tam Điệp Chi nhánh Thanh Hóa Chi nhánh Sầm Sơn Chi nhánh Bỉm Sơn Chi nhánh Hà Tĩnh Chi nhánh Nghệ An Chi nhánh Cửa lò Chi nhánh Bến Thủy Chi nhánh Bắc Nghệ An 2,058 1,988 1,651 2,284 1,386 3,220 2,723 1,486 1,905 5,602 2,526 3,261 1,530 2,251 2,015 2,381 1,369 1,758 943 699 303 941 1,088 872 860 1,493 612 392 760 586 1,300 351 484 661 1,438 255 519 178 948 321 979 1,052 1,033 773 1,269 762 515 822 1,208 1,478 278 520 715 1,449 247 517 155 0.82% 0.35% 1.10% 1.27% 1.02% 1.01% 1.75% 0.72% 0.46% 0.89% 0.69% 1.52% 0.41% 0.57% 0.77% 1.68% 0.30% 0.61% 0.21% 33.97% 15.26% 57.03% 47.64% 62.93% 26.71% 54.81% 41.19% 20.59% 13.56% 23.19% 39.86% 22.96% 21.50% 32.81% 60.40% 18.61% 29.52% 18.85% 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 19 CN 450 460 462 470 480 482 484 486 488 500 502 506 510 520 540 Tổng KV Miền Trung Chi nhánh Quảng Trị Chi nhánh Thừa Thiên Huế Chi nhánh Nam TT Huế Chi nhánh Quảng Bình Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Quảng Nam Chi nhánh Hội An Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Chi nhánh Bắc Đà Nẵng Chi nhánh Gia Lai Chi nhánh Đắc Lắc Chi nhánh Dak Nông Chi nhánh Kon Tum Chi nhánh Quảng Ngãi Chi nhánh Bình Định 34,446 1,630 1,619 1,006 1,393 2,345 1,097 1,162 824 1,878 4,132 2,979 1,008 1,345 4,112 1,736 9,972 478 530 626 607 959 408 587 159 527 565 1,114 351 50 312 543 10,943 736 644 393 613 1,161 495 729 176 503 709 1,211 254 33 316 519 11.67% 0.56% 0.62% 0.73% 0.71% 1.12% 0.48% 0.69% 0.19% 0.62% 0.66% 1.30% 0.41% 0.06% 0.36% 0.64% 28.95% 29.30% 32.72% 62.22% 43.58% 40.87% 37.16% 50.51% 19.28% 28.04% 13.68% 37.39% 34.84% 3.72% 7.58% 31.31% 92 93 94 95 542 560 580 610 Chi nhánh Phú Tài Chi nhánh Phú Yên Chi nhánh Khánh Hòa Chi nhánh Ninh Thuận 96 97 98 99 100 101 102 13 CN 504 600 620 622 640 660 662 103 104 105 106 107 664 680 681 682 880 108 901 Tổng KV Miền Đông Nam Bộ Chi nhánh Bình Phước Chi nhánh Bình Thuận Chi nhánh Lâm Đồng Chi nhánh Bảo Lộc Chi nhánh Bình Dương Chi nhánh Tây Ninh Chi nhánh Hòa Thành Chi nhánh KCN Trảng Bàng Chi nhánh Đồng Nai Chi nhánh Nhơn Trạch Chi nhánh Biên Hòa Chi nhánh Vũng Tàu Chi nhánh KCN Bình Dương 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 18 CN 700 704 720 724 740 742 760 762 780 800 820 821 822 824 Tổng KV Miền Tây Nam Bộ Chi nhánh Long An Chi nhánh Bến Lức Chi nhánh Đồng Tháp Chi nhánh Sa Đéc Chi nhánh An Giang Chi nhánh Châu Đốc Chi nhánh Tiền Giang Chi nhánh Tây Tiền Giang Chi nhánh Bến Tre Chi nhánh Vĩnh Long Chi nhánh Cần Thơ Chi nhánh Hậu Giang Chi nhánh Sóc Trăng Chi nhánh Tây Đơ 1,376 1,168 2,698 939 806 379 713 260 871 359 1,003 219 0.94% 0.44% 0.83% 0.30% 58.61% 32.43% 26.41% 27.67% 28,789 1,483 1,285 1,598 1,719 2,390 2,453 796 6,387 266 645 346 421 910 447 340 6,292 256 654 292 320 754 471 303 7.47% 0.31% 0.75% 0.40% 0.49% 1.06% 0.52% 0.40% 22.19% 17.94% 50.16% 21.65% 24.48% 38.05% 18.22% 42.70% 552 7,816 2,063 2,194 2,391 337 314 532 539 645 297 422 615 667 623 0.39% 0.37% 0.62% 0.63% 0.75% 61.10% 4.02% 25.77% 24.56% 26.97% 2,050 646 619 0.76% 31.53% 37,746 1,619 1,531 8,345 911 2,140 1,015 1,384 880 1,034 2,168 2,305 538 1,331 448 9,165 1,072 713 393 399 311 126 698 403 217 837 1,028 239 422 320 8,705 898 603 721 425 211 50 663 280 235 973 916 141 450 318 10.73% 1.25% 0.83% 0.46% 0.47% 0.36% 0.15% 0.82% 0.47% 0.25% 0.98% 1.20% 0.28% 0.49% 0.37% 24.28% 66.22% 46.55% 4.71% 43.86% 14.54% 12.42% 50.46% 45.83% 20.99% 38.61% 44.61% 44.41% 31.71% 71.44% 123 124 125 126 840 860 862 980 Chi nhánh Kiên Giang Chi nhánh Cà Mau Chi nhánh Bạc Liêu Chi nhánh Trà Vinh 2,858 7,087 1,297 857 694 619 442 231 647 503 406 266 0.81% 0.72% 0.52% 0.27% 24.28% 8.74% 34.05% 27.01% 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 21 CN 900 902 903 904 906 908 910 912 920 922 923 924 926 928 940 942 944 945 946 947 948 Tổng KV TP.HCM Chi nhánh Tp.HCM Chi nhánh TP HCM Chi nhánh Thủ Thiêm Chi nhánh TP HCM Chi nhánh TP HCM Chi nhánh TP HCM Chi nhánh Nam Sài Gòn Chi nhánh Nhà Bè Chi nhánh TP HCM Chi nhánh TP HCM Chi nhánh Tây Sài Gòn Chi nhánh TP HCM Chi nhánh TP HCM Chi nhánh TP HCM Chi nhánh 10 TP HCM Chi nhánh 11TP HCM Chi nhánh 12 TP HCM Chi nhánh Tân Bình Chi nhánh Đơng Sài Gòn Chi nhánh Thủ Đức Chi nhánh Củ Chi 63,263 20,824 5,922 738 1,078 3,919 3,467 610 848 1,106 1,250 1,002 7,688 1,899 1,538 1,332 2,189 2,253 1,108 2,068 940 1,483 14,353 2,242 2,262 341 651 473 1,620 165 203 279 484 309 263 277 791 168 754 406 570 543 470 1,082 13,007 2,940 1,674 328 751 465 501 218 201 255 495 269 214 235 727 239 489 273 437 610 423 1,262 16.80% 2.62% 2.65% 0.40% 0.76% 0.55% 1.90% 0.19% 0.24% 0.33% 0.57% 0.36% 0.31% 0.32% 0.93% 0.20% 0.88% 0.47% 0.67% 0.64% 0.55% 1.27% 22.69% 10.77% 38.20% 46.15% 60.41% 12.07% 46.71% 27.09% 23.88% 25.22% 38.72% 30.80% 3.42% 14.61% 51.46% 12.59% 34.46% 18.02% 51.50% 26.24% 50.05% 72.97% 71 CN Tổng KV Miền Nam 164,244 39,876 38,948 46.67% 24.28% 147 CN Tổng hệ thống 376,288 85,451 88,349 100.00% 22.71% (Nguồn: Báo cáo nội bộ Vietinbank) PHỤ LỤC 2: GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ TỚI ĐA VÀ MỨC CẤP TÍN DỤNG TỐI ĐA SO VỚI GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ CỦA TSBĐ TSBĐ tài sản gắn liền với đất Mức cấp tín dụng tối đa Loại TS a/ Nhà cấp GCN quyền sở hữu nhà b/ Nhà chưa cấp GCN quyền sở hữu - Trường hợp bên bảo đảm đủ giấy tờ để đăng ký QSH nhà - Trường hợp bên bảo đảm chưa đủ giấy tờ để đăng ký QSH nhà c/ Nhà xưởng, cơng trình xây dựng khác gắn liền với đất, tài sản khác gắn liền với đất Giá trị định giá Hạng KH: tối đa AAA, AA Hạng Hạng KH: KH: A, BBB từ BB trở xuống Xác định tương tự TSBĐ QSD đất Chi nhánh định giá phần giá trị tăng thêm 70% TSBĐ theo giá trị cơng trình xây dựng/vật 50% kiến trúc đất Tối đa theo giá 50% thị trường 60% 50% 40% 30% 50% 40% (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) TSBĐ hình thành tương lai Giai đoạn hình thành tài sản Giá trị TS tối đa a/ Khi tài sản chưa hình thành đầy đủ hình thái vật chất Giá trị tạm tính TSBĐ sở giá mua tài sản, chi phí phải trả để hình thành tài sản khơng vượt dự tốn duyệt, giá thỏa thuận hợp đồng ký hóa đơn, chứng từ liên quan b/ Tài sản hình thành đầy đủ hình thái vật chất chưa hoàn tất thủ tục xác nhận quyền sở hữu, QSD bên bảo đảm Mức cấp tín dụng tối đa 50% Xác định theo giá nghiệm thu, b.1/ Trường hợp bên bảo đảm đủ toán giá trị thực giấy tờ để đăng ký QSH không vượt giá thị trường b.2/ Trường hợp bên bảo đảm không Tối đa 70% giá trị tài sản trường đủ giấy tờ để đăng ký QSH hợp b.1 nêu c/ Khi tài sản hình thành, đưa vào Định giá tối đa tương ứng với sử dụng bên bảo đảm có quyền sở từng loại tài sản hữu, QSD tài sản (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) TSBĐ quyền tài sản Loại sản quyền tài Giá trị định giá tối đa Quyền địi nợ Mức cấp tín dụng tối đa Khơng vượt q số tiền mà bên có nghĩa vụ toán phải trả cho khách hàng trừ số tiền mà khách hàng vay cịn nợ bên có nghĩa vụ tốn Tối đa chi phí mà khách hàng nộp cho Quyền khai thác 50% quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tài nguyên thiên pháp luật; không vượt giá trị trữ nhiên lượng khai thác lại tài sản Quyền khác phát sinh từ Hợp đồng Không vượt giá trị thực Hợp đồng (Nguồn: Quy định nợi bợ Vietinbank) TSBĐ hàng hóa Mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị TSBĐ Hạng Hạng Hạng KH AA KH KH BB trở trở lên BBB trở lên xuống Loại hàng hóa Giá trị định giá tối đa Dược phẩm; phân bón; Gạo; Gỗ quý, gỗ tự nhiên Không vượt giá 50% thực tế mua bán, Hóa chất; nơng sản khác; Hàng động lạnh XNK; loại gỗ khác; sản phẩm dệt may; phương tiện vận tải Hàng hóa khác 40% 25% chuyển nhượng thị trường tài 45% 35% 25% sản/hoặc tài sản tương tự thời điểm định giá 40% 30% 20% (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) TSBĐ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải Mức cấp tín dụng tối đa so với Loại TSBĐ Giá trị định giá trị TSBĐ giá tối đa Hạng KH từ A Hạng KH từ trở lên BB trở xuống a/ Phương tiện vận tải - Phương tiện vận tải có xuất xứ Trung Quốc Không 40% 40% vượt - Phương tiện vận tải khơng có xuất xứ Trung Quốc q giá thực tế mua bán, chuyển + Mới 100% nhượng 70% + Đã qua sử dụng thị trường 50% b/ Máy móc thiết bị tài sản/hoặc tài - Mới 100% sản tương tự + Không phải thương hiệu thời điểm 50% Trung Quốc định giá + Thương hiệu Trung Quốc - Đã qua sử dụng 40% 60% 40% 40% 30% 30% 20% (Nguồn: quy định nội bộ Vietinbank) PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ RRTD TẠI VIETINBANK CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG : Hội đồng quản trị Cấp Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị HĐQT Các Uỷ ban khác Uỷ ban rủi ro Tổng Giám Đốc Cấp ban điều hành Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh Các khối kinh doanh Khách Hàng Cá Khách hàng DN vừa & nhỏ Khách hàng DN lớn Kinh doanh vốn & thị trường Phó Tổng Giám Đốc Giám Đốc Thẩm định& Phê Khối quản lý rủi ro P.ĐGX HTD& PDGH P.Kiểm sốt giải TD ngân Phịng kéo dài Phòng kéo dài TP.HCM TP.HCM Các Phịng chế độ sách tín dụng đầu tư Phịng Quản lý rủi ro tín dụng P.KT KSN B phịng khác (QLRR TT , QLRR HD) Phịng Kiểm tốn nội (Nguồn: Tài liệu nội bộ Vietinbank) PHỤ LỤC 4: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Mã chỉ tiêu E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 Tên chỉ tiêu Chỉ tiêu khoản 1.Khả toán hành Khả toán nhanh Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản Chỉ tiêu thu nhập Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình qn CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH Mã chỉ tiêu P001 P002 P003 P004 P005 P006 Tên chỉ tiêu Trình độ Quản lý điều hành DN Lý lịch tư pháp người đứng đầu DN Số năm hoạt động doanh nghiệp ngành Kinh nghiệm quản lý người trực tiếp điều hành doanh nghiệp (lấy chức danh từ phó phịng tương đương trở lên) Trình độ học vấn người trực tiếp điều hành DN Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P024 P025 P026 P027 P028 Chính sách đãi ngộ người lao động Mức độ ổn định địa điểm kinh doanh DN Quan hệ với Ngân hàng Công thương Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn Ngân hàng (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ (gốc) Ngân hàng thời điểm đánh giá Tình hình nợ hạn dư nợ tại Ngân hàng Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao gồm nợ cấu hạn) /tổng dư nợ thời điểm đánh giá Ngân hàng Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết tốn khác…) Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu Ngân hàng 12 tháng qua Tỷ trọng doanh thu chuyển qua Ngân hàng tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn Ngân hàng tổng số vốn tài trợ DN Tỷ trọng doanh số tiền tài khoản Ngân hàng so với doanh số cho vay Ngân hàng (trong 12 tháng qua) Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) NHCT so với ngân hàng khác (không bao gồm dịch vụ tín dụng) Thời gian quan hệ tín dụng với NHCT Số lượng Ngân hàng mà DN có quan hệ tín dụng Tình trạng nợ ngân hàng khác 12 tháng qua Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng Đánh giá ngành yếu tố ảnh hưởng Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp yếu tố đầu vào Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trường đầu ra) Triển vọng phát triển ngành Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm DN năm gần Mạng lưới thu mua sản phẩm Mạng luới phân phối tiêu thụ sản phẩm Đánh giá tình hình kinh doanh P029 P030 P031 P032 P033 P034 P035 P036 Tỷ trọng số tiền trả chậm 90 ngày so với tổng phải thu 12 tháng gần Đánh giá CBTD điều kiện máy móc, cơng cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh (TSCĐ, sở vật chất) Uy tín doanh nghiệp thị trường (bao gồm uy tín tốn với đối tác) Ảnh hưởng biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Lợi so sánh Phương thức tiếp cận thị trường Biên độ biến động giá sản phẩm thị trường so với biến động đầu vào 12 tháng vừa qua Khả sản phẩm phương án kinh doanh bị đào thải sản phẩm khác (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) ... phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chương 4: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CHƯƠNG... rủi ro tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, từ đánh giá đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp. .. tín dụng DNVVN giúp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có nhìn tổng qt RRTD DNVVN từ ứng dụng kết nghiên cứu để tìm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam