Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh long an

he BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận văn Trƣơng Thị Thanh Thúy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục ti 1.2.2 Mục ti 1.3Câu hỏi nghiên cứu 1.4Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghi 1.4.1 Đối tượ 1.4.2 Phạm v 1.5Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phươn 1.5.2 Phươn 1.5.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2.2 Phương pháp chọn mẫu 1.5.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 1.6Kết cấu đề tài 1.7Ý nghĩa khoa học đề tài CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Khái niệm tín dụng hình thức cấp tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng 2.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 12 2.1.4 Tác động hậu rủi ro tín dụng khoản vay cá nhân 14 2.2 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 16 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 16 2.2.2 Mối quan hệ khả trả nợ vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 17 2.2.3 Sự cần thiết đo lường khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 19 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 20 2.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng 20 2.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay 21 2.3.3 Nhân tố từ phía ngân hàng 22 2.3.4 Nhân tố từ kinh tế 23 2.4 Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 23 2.5 Mơ hình, phương pháp đo lường nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 28 2.5.1 Mơ hình định tính 28 2.5.2 Mơ hình định lượng 29 2.5.3 Mô hình nghiên cứu tác giả lựa chọn 32 2.6 Đóng góp đề tài 33 TÓM TẮT CHƢƠNG 34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 35 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 3.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 3.1.2 Tình hìn 3.2 Tình hình hoạt động cho vay 3.3 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 3.3.1 Cơ cấu d 3.3.2 Tình hìn 3.3.3 Các nhâ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 47 3.3.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng 3.3.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay 3.3.3.3 Nhân tố từ phía ngân hàng 3.3.3.4 Nhân tố từ kinh tế TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 4.1Mơ hình nghiên cứu 4.2Phương pháp nghiên cứu 4.3Thu thập xử lý liệu nghiên cứu 4.3.1Chọn m 4.3.2Thu thập 4.3.3Thống k 4.4Phân tích biến, hồi quy Binary Logistic 4.4.1 Phân tích khám phá nhân tố EFA 63 4.4.2 Đánh giá độ tin cậy – Kiểm định Cronbach’s Alpha 64 4.4.3 Hồi quy Logistic thang đo lựa chọn mơ hình 64 4.4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 67 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN THÔNG QUA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY .69 5.1 Chiến lược phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2020 69 5.1.1 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 69 5.1.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 70 5.2 Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An thông qua vận dụng tác động nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay 71 5.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm khách hàng 71 5.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay 74 5.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng 75 5.2.4 Nhóm giải pháp liên quan đến đến kinh tế 79 TÓM TẮT CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Long An: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An CBCNV: Cán công nhân viên CBQLKHCN: Cán quản lý khách hàng cá nhân CBTD: Cán tín dụng CĐTK: Cân đối tài khoản KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KNTN: Khả trả nợ NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mối quan hệ KNTN vay kết phân loại nợ KHCN 17 Bảng 2.2: Tổng hợp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay KHCN 26 Bảng 2.3: Cấu trúc liệu biến mơ hình hồi quy Binary Logistics 31 Bảng 2.4: So sánh mơ hình hồi quy binary logistic hồi quy tuyến tính 33 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Long An 37 Bảng 3.2: Dư nợ vay thị phần BIDV Long An 39 Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ vay BIDV Long An 40 Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ vay KHCN BIDV Long An 43 Bảng 3.5: Nợ hạn KHCN BIDV Long An 46 Bảng 3.6: Số lượng KHCN KNTN BIDV Long An phân theo giới tính 48 Bảng 3.7 : KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An theo độ tuổi 48 Bảng 3.8: Số lượng KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An phân theo khoảng cách 50 Bảng 3.9: Cơ cấu dư nợ vay khơng có KNTN vay KHCN BIDV Long An phân theo hình thức vay 52 Bảng 3.10: Số lượng KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An phân theo hình thức vay 53 Bảng 3.11: Cơ cấu dư nợ vay khơng có KNTN vay KHCN BIDV Long An phân theo mục đích vay 54 Bảng 3.12: Số lượng KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An phân theo mục đích vay 55 Bảng 4.1: Giá trị biến phụ thuộc 59 Bảng 4.2: Biến độc lập sử dụng đề tài 59 Bảng 4.3: Dữ liệu thu thập theo KNTN vay sản phẩm vay 62 Bảng 4.4: Thống kê mô tả biến 63 KN STT Tuoi TN (1) 739 29 740 36 741 23 742 41 743 46 744 27 745 44 746 27 747 43 748 51 749 25 750 25 751 28 752 48 753 48 754 23 755 27 756 26 757 28 758 29 759 35 760 30 761 31 762 27 763 54 764 28 765 26 766 40 767 34 768 32 769 33 770 37 (Nguồn: Tổng hợp tác giả) PHỤC LỤC 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ DỮ LIỆU VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY Phân tích khám phá nhân tố EFA: Các tiêu chuẩn sử dụng: - KMO ≥ 0.5: phân tích nhân tố phù hợp với liệu; - Tổng phương sai trích (Total variance explained) ≥ 50%; - Sig < 5%: biến độc lập có tương quan với nhau; - Biến bị loại bỏ | hệ số tải nhân tố| max < 0.5 khoảng cách | hệ số tải nhân tố| lớn thứ thứ nhì biến < 0.3 (Trong Ma trận xoay - Rotated a Component Matrix ) * Kết phân tích EFA 13 biến: Comp onent 10 11 12 13 Extraction Method: Principal Component Analysis Ma trận xoay - Rotated Component Matrix a HOCVAN NNGHIEP MUCDICH TSDB_STV KCACH THUNHAP TUOI NHAO THAMNIEN HONNHAN KYHAN TIMEQHTD GTINH Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations * Bảng kết cho thấy tiêu chuẩn phù hợp cụ thể: - KMO = 0.731 > 0.5; - Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) = 60.587% > 50%; - Sig = 0% < 5%; - Có nhân tố rút từ 13 biến có | hệ số tải nhân tố| max > 0.5 Trong đó, biến Thunhap có | hệ số tải nhân tố| max < 0.5, nên loại bỏ biến Thunnhap + Nhân tố (Component 1): gồm 04 biến (Hocvan, Nnghiep, TSDB_STV, Kcach) Tác giả loại biến Thamnien Mucdich có khoảng cách | hệ số tải nhân tố| lớn thứ thứ nhì biến < 0.3; + Nhân tố 2: gồm 04 biến (Tuoi, Nhao, Honnhan, Thamnien) + Nhân tố 3: gồm 02 biến (Kyhan, Mucdich); + Nhân tố 4: gồm 02 biến (TimeQHTD, Gtinh); Các biến chọn nhân tố, biến có khoảng cách |hệ số tải nhân tố| lớn thứ thứ nhì biến < 0.3 tức (một biến vừa đo lường nhân tố lại đồng thời đo lường nhân tố khác) đưa vào 01 02 nhân tố Đánh giá độ tin cậy – Kiểm định Cronbach’s Alpha Thực đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo ứng với nhân tố rút từ phân tích nhân tố trên, với tiêu chuẩn sử dụng: - Cronbach’s Alpha > 0.6; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total correlation) biến ≥ 0.3; - Kết đánh giá độ tin cậy thang đo ứng với nhân tố trên: tác giả loại thang đo chọn thang đo phù hợp  Thang đo 1: gồm 04 biến Hocvan, Nnghiep, TSDB_STV, Kcach Bảng đánh giá độ tin cậy thang đo: Reliability Statistics Item - Total Statistics HOCVAN NNGHIEP TSDB_STV KCACH * Đọc kết quả: - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items = - 0,036 < 0.6; - Do biến TSDB_STV có hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total corrlation) biến TSDB_STV < 0.3 sau tiến hành đánh giá độ tin cậy nhóm nhân tố bỏ biến TSDB_STV giá trị Cronbach’s Alpha cải thiện đáng kể hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh biến lại > 0.3 Do đó, tác giả thực loại bỏ biến TSDB_STV Kết sau loại bỏ biến TSDB_STV sau: HOCVAN NNGHIEP KCACH Như vậy, thang đo có 03 biến Hocvan, Nnghiep, Kcach phù hợp  Thang đo 2: gồm 04 biến Tuoi, Nhao, Honnhan, Thamnien Bảng đánh giá độ tin cậy thang đo: Reliability Statistics Cron Al Item-Total Statistics TUOI NHAO THAMNIEN HONNHAN * Đọc kết quả: - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items => 0.6 - Hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total correlation) biến >0.3 Như vậy, nhân tố có 04 biến Tuoi, Nhao, Honnhan, Thamnien phù hợp  Thang đo 3: gồm 02 biến Kyhan, Mucdich Bảng đánh giá độ tin cậy thang đo: Reliability Statistics Cr Item-Total Statistics MUCDICH KYHAN a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings * Đọc kết quả: - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items = -2,343 < 0.6; - Hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh ( corrected item – total correlation ) biến < 0.3 Do giá trị Cronbach’s Alpha thấp, hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh biến khơng tốt, không sử dụng thang đo  Thang đo 4: gồm biến Gtinh, TimeQHTD Reliability Statistics a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Item-Total Statistics GTINH TIMEQHTD Reliability Statistics a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings * Đọc kết quả: - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items = -2.11< 0.6; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh ( corrected item – total correlation ) biến < 0.3 Do giá trị Cronbach’s Alpha thấp, hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh biến khơng tốt, khơng sử dụng thang đo Hồi quy Logistic thang đo lựa chọn mơ hình Hàm Logistic hồi quy phương pháp Enter Các tiêu chuẩn đo lường hiệu mô hình mà luận văn sử dụng gồm: - Omnibus Test of Model Coefficients: Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy với giả thiết H0 hệ số hồi quy Nếu Sig