Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Cá Nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƯ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƯ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu “Yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre” Trong đó, khả trả nợ khách hàng cá nhân chi nhánh biểu biến số Y (giá trị khách hàng khơng trả nợ hạn có vay vốn ngân hàng, giá trị khách hàng trả nợ hạn có vay vốn ngân hàng) Giả thuyết nghiên cứu bao gồm biến Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Thu nhập, Thời hạn vay, Mục đích vay, Số tiền vay, Lãi suất, Tài sản đảm bảo Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 290 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 06/2015 đến 06/2018 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre Nghiên cứu sử dụng mô hình Probit để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Kết hồi quy mơ hình cho thấy biến phụ thuộc chịu ảnh hưởng thuận chiều yếu tố Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Thu nhập Mục đích vay Bên cạnh đó, khả trả nợ bị ảnh hưởng yếu tố khác nghịch chiều Độ tuổi, Số tiền vay Lãi suất Từ kết phân tích, nghiên cứu đề xuất khuyến nghị liên quan tới hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Bên cạnh đó, tác giả đưa khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước Chính phủ LỜI CAM ĐOAN Sau thời gian học tập trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cơng trình nghiên cứu đánh dấu kết cuối sau hai năm học tập trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Người cam đoan Huỳnh Thị Anh Thư LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin gửi lời tri ân đến quý thầy, cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo sát thực tế, thu thập tài liệu hồn thiện đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cán quản lý, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tận tình giúp đỡ, cung cấp nhiều thơng tin bổ ích cho đề tài luận văn Tuy nhiên, trình thực đề tài gặp nhiều khó khăn vấn đề cập nhật kiểm tra thông tin nên tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy Tơi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Học viên thực Huỳnh Thị Anh Thư MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ii Chương GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Cho vay cá nhân 2.1.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 10 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân13 2.2.1 Đặc điểm nhân học 14 2.2.2 Trình độ học vấn 15 2.2.3 Thu nhập 15 2.2.4 Đặc điểm khoản vay 16 2.3 Mơ hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 17 2.3.1 Mơ hình 5C 17 2.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng ngân hàng Mỹ 19 2.3.3 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 21 2.3.4 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 23 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm 26 2.4.1 Nghiên cứu nước 26 2.4.2 Nghiên cứu Việt Nam 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 Chương 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 Giả thuyết nghiên cứu 33 3.1.1 Độ tuổi (TU) 33 3.1.2 Giới tính (GT) 33 3.1.3 Tình trạng nhân (HN) 34 3.1.4 Trình độ học vấn (HV) 34 3.1.5 Thu nhập (TN) 35 3.1.6 Thời hạn vay (KH) 35 3.1.7 Mục đích vay (MD) 35 3.1.8 Số tiền vay (TV) 36 3.1.9 Lãi suất (LS) 36 3.1.10 Tài sản đảm bảo (TS) 36 3.2 Mô hình nghiên cứu 37 3.2.1 Mơ hình Probit 37 3.2.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu khả trả nợ Agribank Bến Tre 38 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 41 3.4 Trình tự nghiên cứu 42 3.4.1 Thống kê mô tả 44 3.4.2 Phân tích tương quan 46 3.4.3 Phân tích hồi quy Probit 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48 4.1 Thống kê mô tả 48 4.2 Phân tích tương quan 52 4.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 53 4.4 Phân tích hồi quy 54 4.4.1 Kết hồi quy 54 4.4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 Chương 5.1 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 5.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre 63 5.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 64 5.3.1 Khuyến nghị liên quan đến nhân 64 5.3.2 Điều chỉnh danh mục sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 65 5.3.3 Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, hiệu 65 5.3.4 Trích lập dự phịng rủi ro 66 5.4 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước 66 5.5 Khuyến nghị phủ 67 5.6 Hạn chế đề tài 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỔI QUY 75 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH 76 PHỤ LỤC HỒI QUY MƠ HÌNH CÁC BIẾN ĐỘC LẬP CÓ Ý NGHĨA 77 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Bến Tre Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 63 5.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre Từ kết phân tích hồi quy nghiên cứu chương 4, đồng thời dựa vào sở lý thuyết chương trước, tác giả đề xuất khuyến nghị dành cho Agribank Bến Tre nhằm gia tăng khả trả nợ khách hàng cá nhân sau: Thứ nhất, công tác xét duyệt trước cho vay, cán tín dụng cần ý yếu tố nhân học Độ tuổi, Trình độ học vấn, Thu nhập khách hàng cá nhân vay vốn Trong đó, cán tín dụng cần trọng khách hàng cá nhân có độ tuổi cao, ưu tiên khách hàng có độ tuổi thấp hơn, trình độ học vấn cao thu nhập cao ổn định Xét riêng quy mô trả nợ, nhóm khách hàng có trình độ sau đại học, đại học cao đẳng có hiệu nhóm cịn lại Do có trình độ học vấn cao nên khách hàng có khả quản lý khoản nợ vay tốt thu nhập tốt nhóm cịn lại dẫn tới khả trả nợ tốt Tuy nhiên, với phát triển bùng nổ cơng nghệ thơng tin, trình độ học vấn người nâng cao từ nhiều mặt nhiều cách khác Vì ngồi việc đánh giá qua cấp, khả quản lý tài để tất toán khoản nợ hạn đánh giá qua nhiều cách khác Chi nhánh cần thu thập nhiều nguồn thông tin để đánh giá trình độ học vấn khách hàng cách khách quan Ngoài ra, yếu tố thu nhập khách hàng yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Bến Tre Trong phạm vi nghiên cứu, yếu tố tác động tích cực tới khả trả nợ, nghĩa thu nhập khách hàng vay vốn cao, xác suất khách hàng trả nợ tăng Tuy nhiên, thu nhập yếu tố thay đổi theo thời gian, điều phụ thuộc vào nghề nghiệp, vị trí khả khách hàng Do đó, chi nhánh cần cập nhật thơng tin liên tục để đánh giá xác hơn, ngăn ngừa rủi ro cho chi nhánh 64 Thứ hai, chi nhánh cần trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng cá nhân cách xác từ ban đầu, tránh để xảy trường hợp số liệu bị bóp méo (ví dụ: thu nhập khách hàng) cẩu thả hay thơng đồng cán tín dụng khách hàng Đồng thời phải có phương pháp giám sát hữu hiệu chế tài cụ thể cán cố tình sai phạm Thứ ba, cán tín dụng cần kiểm sốt chặt chẽ q trình cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt mục đích vay vốn Chi nhánh cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Chi nhánh thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng để tích hợp vào hệ thống cảnh báo phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay Ngoài ra, cần ý cân nhắc khoản vay lớn, có kỳ hạn dài Đối với khoản vay này, cần có cơng tác theo dõi định kỳ tiến độ trả nợ 5.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 5.3.1 Khuyến nghị liên quan đến nhân Con người yếu tố quan trọng nhất, vậy, để thực tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng cần có sách chung để gia tăng chất lượng cán tín dụng Thứ nhất, Agribank cần nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân Cơng tác tuyển dụng cần phải chủ động, có kế hoạch hành động cụ thể việc xây dựng sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân giỏi, có kinh nghiệm làm việc từ bên làm việc cho Agribank Thứ hai, ngân hàng cần tăng cường công tác đào tạo tài đào tạo Đảm bảo 100% nhân viên tân tuyển đào tạo theo chương trình thống nhất, cần bổ sung 65 nội dung mang tính thực tế, kinh nghiệm, kỹ thực công việc để đảm bảo sau đào tạo, nhân viên tân tuyển nhanh chóng bắt kịp cơng việc Ngoài ra, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho cán nhân viên để phổ biến sách mới, văn ngân hàng quan bên liên quan nhằm đảm bảo cán nhân viên nắm bắt nội dung vận dụng thống Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm cán nhân viên Thứ ba, ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ hợp lý Agribank cần có chế độ đãi ngộ hợp lý, tránh tình trạng chảy máu chất xám như: sách lương thỏa đáng khen thưởng kịp thời cán tín dụng tiếp thị nhiều khách hàng vay, mang lại dư nợ cao cho ngân hàng Đồng thời cần tạo môi trường làm việc lành mạnh để nhân viên phát huy hết khả làm việc cho ngân hàng, gắn bó lâu dài với ngân hàng 5.3.2 Điều chỉnh danh mục sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Để nâng cao khả trả nợ khách hàng cách gián tiếp, Agribank cần xây dựng cho cấu danh mục cho vay theo sản phẩm mức hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào sản phẩm cho vay có tính ổn định không cao tiềm ẩn nhiều rủi ri tình hình thị trường khơng thuận lợi Agribank cần đẩy mạnh cho vay sản phẩm có giá trị tăng cao vay sinh hoạt tiêu dùng, vay nhà ở, vay sản xuất kinh doanh làm dịch vụ Các sản phẩm mang lại thu nhập cao từ lãi mà đem lại nhiều lợi nhuận từ thu phí dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền gửi 5.3.3 Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, hiệu Trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động, môi trường cạnh tranh diễn ngày gay gắt, việc tạo sách tín dụng linh hoạt hiệu giúp ngân hàng đối phó thay đổi mơi trường, nâng cao vị cạnh tranh, phòng ngừa rủi ro khách hàng khơng trả nợ hạn Chính sách tín dụng ngân hầng cần phải cụ thể hóa dạng quy định ngân hàng nội dung quy trình cho vay Các 66 sách tín dụng ngân hàng không cứng nhắc mà phải thực linh hoạt phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh thường xuyên có điều chỉnh linh hoạt 5.3.4 Trích lập dự phịng rủi ro Việc ban hành quy định trích lập sử dụng dự phịng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng sở pháp lý ngân hàng thương mại chủ động tạo lập nguồn tài cho việc xử lý nợ xấu thực năm, nhờ giảm tỷ lệ nợ xấu Agribank cần trọng việc nâng cao hiệu việc tăng cường trích lập sử dụng hợp lý, kịp thời, ban hành quy định cụ thể việc sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro khoản nợ xấu Quỹ dự phòng bù đắp rủi ro phải xuất phát từ hoạt động kinh doanh ngân hàng, mức trích lập nguồn trích phải vào nguyên nhân mức độ gây rủi ro cho ngân hàng 5.4 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng quản lý điều hành NHNN cần tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở đảm bảo an tồn chi hoạt động tín dụng, đảm bải quyền lợi hợp pháp cho ngân hàng thương mại Quy định chặt chẽ trách nhiệm ngân hàng thương mại chế tài công việc tuân thủ quy chế cho vay với việc hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, quy định gây khó khăn cho ngân hàng thương mại khách hàng vay vốn Thứ hai, NHNN tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt ngân hàng thương mại Điều nhằm kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức Nội dung tra nên cải tiến cho vừa đảm bảo kiểm sốt ngân hàng, ngăn chặn phịng ngừa rủi ro hệ thống vừa không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NHTM 67 5.5 Khuyến nghị phủ Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành Khi ban hành sách cần thu thập tham khảo ý kiến ban ngành, chuyên gia đảm bảo sách ban hành hiệu quả, cơng phù hợp với thực tế Ngoài ra, sách cần có đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo phù hợp với chuẩn mực quốc tế để tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng phát triển bền vững hội nhập quốc tế Ngoài ra, cần ban hành quy định phối hợp chi tiết ngành, quan liên quan việc xử lý nợ xấu ngân ahfng với hướng dẫn cụ thể, đơn giản Chính phủ cần xây dựng kho liệu quốc gia theo ngành kinh tế, phải có thơng tin tốc độ tăng trưởng ngành, lĩnh vực, khu vực đặc biệt thu nhập lao động ngành, để tổ chức tín dụng có điều kiện sử dụng việc đánh giá nguồn thu nhập khách hàng cá nhân Chính phủ cần thúc đẩy tạo điều kiện cho NHNN phối hợp vào ban ngành liên quan nghiên cứu sớm ban hành quy định cụ thể công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng ngân hàng bảo hiểm tiền vay, công cụ phái sinh mà nước tiên tiến sử dụng giúp lĩnh vực ngân hàng có thêm phương tiện phòng ngừa quản lý rủi ro hiệu 5.6 Hạn chế đề tài Mơ hình nghiên cứu luận văn mơ hình nghiên cứu thử nghiệm Agribank Bến Tre, khơng hồn tồn xác cho tổng thể hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tồn hệ thống Agribank nói riêng hệ thống NHTM nói chung Số liệu thu thập, số lượng yếu tố đưa vào mơ hình cịn hạn chế Số liệu thu thập thu nhập, kiểm tra mục đích sử dụng vốn xếp hạng tín dụng khách hàng khơng xác mơ tả phần phân tích dẫn tới việc mơ hình bị sai lệch.Ngồi ra, nghiên cứu thực với khách hàng địa bàn tỉnh Bến Tre nên tính khái quát 68 chưa cao Nghiên cứu nên thực tỉnh thành phố lớn khác nước, khả tổng quát cao Đề tài tiếp cận theo hướng nhận thức, chọn lọc số yếu tố tác động đến khả trả nợ vay để đưa vào mơ hình nghiên cứu Do đó, cịn có yếu tố khác ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng mà tác giả chưa đề cập đến Điều địi hỏi, nghiên cứu sau mở rộng nhiều yếu tố khác thuộc phía ngân hàng phạm vi nghiên cứu rộng hơn, tăng số lượng mẫu nghiên cứu 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG Mục đích cuối việc thành lập mơ hình hồi quy xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng tín dụng thể nhân Agribank Bến Tre Sau phân tích kết hồi quy chương 4, tác giả tiến hành nghiên cứu nhân tố giải thích mơ hình Ở chương cuối luận văn này, để nâng cao tính ứng dụng mơ hình, từ kết chương 4, tác giả đưa khuyến nghị dành cho Agribank Bến Tre, Agribank, Ngân hàng Nhà nước Chính phủ nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng, đồng thời với hạn chế tồn mô hình, tác giả đưa hướng phát triển cho cơng trình nghiên cứu sau 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chính phủ, 2001 Nghị định việc người Việt Nam định cư nước ngồi mua nhà Việt Nam Hà Nội: Chính phủ Ngân hàng Nhà nước, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 thàng năm 2005 ban hành phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 Quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước, 20110 Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27 tháng 09 năm 2010 Sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 13/2010-TT-NHNN Ngày 20/05/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Anh Đức, 2015 Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Ngọc Lê Ca, 2011 Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Nguyễn Phúc Mẫn, 2015 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, Luận văn thạc sĩ Nguyễn Quang Dong Nguyễn Thị Minh, 2013 Kinh tế lượng, Nhà xuất Kinh tế Quốc dân 71 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Quốc hội Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động – Xã hội Trần Thế Sao, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tạp chí Cơng thương, ngày 28/03/2017 Trần Thị Tuyết, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên, Luận văn thạc sĩ Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 64, tháng 07/2011 Trương Thị Thanh Thúy, 2015 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Long An, Luận văn thạc sĩ Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân Nghiêm Quang Thường, 2017 Đánh giá khả trả nợ khách hàng phương pháp phân loại, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 49, Phần A (2017): 110-117 TÀI LIỆU TIẾNG ANH Acquah, H.D & Addo, J., 2011 Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana, Cercetări Agronomice in Moldova, vol XLIV, no Alex White, 2008 The Gumball Machine: Linking Research and Practice about the Concept of Concept of Variability, Journal of Statistics Education, Volume 16, Number 72 Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X., 2012 Rick Factorrs of loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012, Working paper School of Finance and Economics, Jiangsu Universuty, China Basel Committee on Banking Supervision, 2006 International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework – comprehensive version, Bank for International Settlements Chapman, J.M, 1990 Factors Affecting Credit in Personal Lending, National Bureau of Economics Research Deininger, K & Liu, J., 2009 Determinants of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups, Working paper Development Research Group of World Bank Duygan-Bump, B.& Grant, C., 2008 Household Debt Repayment Behaviour: what role instltutions play?, Working pape Federal Reserve Bank Of Boston Frederick Murdoch Quaye, Valentina Hartarska & Denis Nadolnyak, 2017 Factors Affecting Farm Loan Delinquency in the Southeast, Deparment of Agricultural Economics and Rural Sociology Heffernan, S., 2005 Modern banking, Tohn Wiley & Son Ltd Hun Myoung Park, 2010 Regression models for Binary dependent variables using Stata, SAS, R, LIMDEP, and SPSS, University information technology services Karl L.Wuensch, 2014 Binary Logistic regression with SPSS, East Carolina University Kinyondo, A.A (2009), Determinants of loan repayment performanceon microcredit institutions: Evidence from Tanzania, Working paper University of Dar es Salaam 73 Kohansal, R.M & Mansoori, H., 2009 Factors Affectingon loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran, Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran Law, J.& Smullen, J., 2005 Oxford Dictionary of Finance and Banking (2rd edn), Oxford University Press Macana, J., 2006 Summary of ability-to-repay and qualified mortgage rule and the cancurrent proposal, Working paper Cambridge University Maharjan, K.H., Loohawenchit, C & Meyer, R.I.,1993 Small farmer loan repayment performance in Nepal, Research paper series Agricultural process service center of Nepal Miller, S., 2012 Risk Factors for Consumer Loan Defaul: A Censored Quantile Regression Analysis, Working paper Uninversity of Illinois Norhaziah Nawai & Mohd Noor Mohd Shariff, 2012 Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia, Procedia Social and Behavioral Sciences Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A., 2012 Determinants of Loan Repayment of Microfinance, Internaional Journal of Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 Rodrigues, E.A.S., Chu, V & Tkeda, T., 2008 The Effect of Repayment through Payroll Deduction on Personal Loan Interest Rates, Working paper Research Department of central Bank Of Brasil Sharma, M & Zeller, M., 1997 Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis, World Development, vol 25, no.10, pp 1731-1742,1997 74 Sileshi, M., Nyika, R & Wangia, S., 2012 Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia, Developing Country Studues, vol 2, no.11 Simon Jackman, 2007 Models for Binary outcomes and proportions, Stanford University Timothy W.Koch & S Scott Macdonald, 2009 Bank management, South-Western College Pub Ugbomeh, G.M.M., Achoja, F.O., Ideh, V & Ofuoku, A.U., 2008 Determinants of Loan Repayment Performance Among Women Self Helf Groups in Bayelsa State, Nigeria, Agriculturae Conspectus Scientificus, vol.73, no.3 Uma Murthy, Naail Mohammed Kamil, Paul Anthony Mariadas & Dilashenyi Devi , 2017 Factors Influencing Non-Performing Loans in Commercial Banks: The Case of Banks in Selangor, International Journal of Business and Management Weber, R & Musshoff, O., 2012 Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses, Working paper Deparment Bank Germany Zeller, M., 1996 Determinats of repayment performance in aredut groups: the role of program design, untra-group risk pooling, and social cohesion in Madagascar, International Food policy Research Institute 75 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỔI QUY Phụ lục Kết mơ hình hồi quy DEPENDENT VARIABLE: Y METHOD: ML - BINARY PROBIT (QUADRATIC HILL CLIMBING) DATE: 11/22/19 TIME: 23:38 SAMPLE: 290 INCLUDED OBSERVATIONS: 290 CONVERGENCE ACHIEVED AFTER ITERATIONS COVARIANCE MATRIX COMPUTED USING SECOND DERIVATIVES VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR C TU GT HN HV TN KH TV MD LS TS 2.869215 -0.033115 -0.383661 0.528852 0.563286 0.021567 0.033206 -0.000643 0.963624 -0.394758 0.395991 MCFADDEN R-SQUARED S.D DEPENDENT VAR AKAIKE INFO CRITERION SCHWARZ CRITERION HANNAN-QUINN CRITER RESTR DEVIANCE LR STATISTIC PROB(LR STATISTIC) 0.513175 0.489284 0.728320 0.867523 0.784092 388.6673 199.4545 0.000000 OBS WITH DEP=0 OBS WITH DEP=1 114 176 1.039471 0.011135 0.215538 0.284367 0.110049 0.010482 0.006841 0.000276 0.265384 0.078789 0.225215 Z-STATISTIC PROB 2.760265 -2.973988 -1.780017 1.859751 5.118491 2.057498 4.853625 -2.330999 3.631054 -5.010324 1.758280 0.0058 0.0029 0.0751 0.0629 0.0000 0.0396 0.0000 0.0198 0.0003 0.0000 0.0787 MEAN DEPENDENT VAR S.E OF REGRESSION SUM SQUARED RESID LOG LIKELIHOOD DEVIANCE RESTR LOG LIKELIHOOD AVG LOG LIKELIHOOD 0.606897 0.319911 28.55366 -94.60643 189.2129 -194.3337 -0.326229 TOTAL OBS 290 (nguồn: Tác giả tổng hợp tính tốn) 76 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH Phụ lục Nhân tử phóng đại phương sai VIF phát đa cộng tuyến VARIANCE INFLATION FACTORS DATE: 11/22/19 TIME: 23:40 SAMPLE: 290 INCLUDED OBSERVATIONS: 290 VARIABLE COEFFICIENT VARIANCE UNCENTERED VIF CENTERED VIF C TU GT HN HV TN KH TV MD LS TS 0.040077 4.32E-06 0.001936 0.003513 0.000489 4.02E-06 3.64E-08 3.64E-09 0.002337 0.000189 0.002241 86.67247 17.02110 2.150766 6.339189 8.103674 3.636729 1.151632 1.447062 1.934810 52.65418 2.807352 NA 1.163732 1.045717 1.049245 1.142447 1.139293 1.047367 1.217198 1.194245 1.211389 1.181024 (nguồn: Tác giả tổng hợp tính tốn) 77 PHỤ LỤC HỒI QUY MƠ HÌNH CÁC BIẾN ĐỘC LẬP CÓ Ý NGHĨA Phụ lục Kết hồi quy mơ hình biến số có ý nghĩa thống kê DEPENDENT VARIABLE: Y METHOD: ML - BINARY PROBIT (QUADRATIC HILL CLIMBING) DATE: 11/22/19 TIME: 20:00 SAMPLE: 290 INCLUDED OBSERVATIONS: 290 CONVERGENCE ACHIEVED AFTER ITERATIONS COVARIANCE MATRIX COMPUTED USING SECOND DERIVATIVES VARIABLE COEFFICIENT C TU HV TN KH TV MD LS 2.697799 -0.024273 0.567406 0.020597 0.035394 -0.000581 1.016168 -0.376854 MCFADDEN R-SQUARED S.D DEPENDENT VAR AKAIKE INFO CRITERION SCHWARZ CRITERION HANNAN-QUINN CRITER RESTR DEVIANCE LR STATISTIC PROB(LR STATISTIC) 0.487436 0.489284 0.742128 0.843366 0.782689 388.6673 189.4503 0.000000 OBS WITH DEP=0 OBS WITH DEP=1 114 176 STD ERROR Z-STATISTIC 1.014898 0.010314 0.106591 0.009908 0.006644 0.000270 0.256715 0.074431 PROB 2.658197 -2.353520 5.323188 2.078701 5.327212 -2.149028 3.958358 -5.063131 0.0079 0.0186 0.0000 0.0376 0.0000 0.0316 0.0001 0.0000 MEAN DEPENDENT VAR S.E OF REGRESSION SUM SQUARED RESID LOG LIKELIHOOD DEVIANCE RESTR LOG LIKELIHOOD AVG LOG LIKELIHOOD 0.606897 0.325209 29.82448 -99.60853 199.2171 -194.3337 -0.343478 TOTAL OBS 290 (nguồn: Tác giả tổng hợp tính tốn) ... Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân; (2) Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân; Và (3) Đề xuất khuyến nghị nhằm tăng khả trả nợ khách hàng cá nhân, đồng... VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Cho vay cá nhân 2.1.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 10 2.2 Các yếu tố ảnh. .. hiểu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân xét khía cạnh quy mơ trả nợ mơ hình Probit dùng để tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân xét khía cạnh thời hạn trả