Nghiên cứu tác động của bảo hiểm tiền gửi đến quản trị thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THẢO QUYÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐẾN QUẢN TRỊ THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THẢO QUYÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐẾN QUẢN TRỊ THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã sớ: 60340201 ḶN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học tác giả với cố vấn người hướng dẫn khoa học Những nội dung trình bày đề tài hồn tồn trung thực có sai trái tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Lê Thị Thảo Quyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỜ THỊ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA NHTM 2.1 Cơ sở lý thuyết quản trị khoản NHTM 2.1.1 Tính khoản 2.1.2 Rủi ro khoản 2.1.3 Quản trị khoản 2.2 Cơ sở lý thuyết bảo hiểm tiền gửi 2.2.1 Khái niệm Bảo hiểm tiền gửi: 2.2.2 Bản chất Bảo hiểm tiền gửi 2.2.3 Mục đích, vai trị hoạt động bảo hiểm tiền gửi 2.3 Vai trị bảo hiểm tiền gửi đới với quản trị khoản 12 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 14 2.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài 14 2.3.2 Các nghiên cứu nước 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM .18 3.1 Quá trình hình thành và phát triển Bảo hiểm tiền gửi 18 3.1.1 Khái quát trình hình thành, phát triển bảo hiểm tiền gửi giới 18 3.1.2 Sự đời và phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 20 3.2 Tình hình quản trị khoản Việt Nam 24 3.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam 26 3.3.1 Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 26 3.3.2 Huy động ngân hàng 28 3.3.3 Vấn đề khoản 31 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Dữ liệu nghiên cứu 34 4.2 Mơ hình nghiên cứu – Phương pháp ước lượng 35 4.3 Kết nghiên cứu 41 4.3.1 Thống kê mô tả và Kết luận tương quan 41 4.3.2 Kết ước lượng thực nghiệm 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN kết nghiên cứu 52 5.2 Các giải pháp vận dụng từ kết nghiên cứu .52 5.3 Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTG COST DEPGR DEPINST EQUITY FDIC GDPGR KLTT INTDEPO INF LIQUID NHNN NHTM PROFIT STDEBT SIZE DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Danh sách ngân hàng có mẫu nghiên cứu .34 Bảng 4.2 Mô tả và kỳ vọng dấu biến bài nghiên cứu 39 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến bài nghiên cứu 41 Bảng 4.4 Ma trận tương quan biến bài nghiên cứu 43 Bảng 4.5 Kết ước lượng ảnh hưởng rủi ro đến chi phí tiền gửi ngân hàng 44 Bảng 4.6 Kết ước lượng ảnh hưởng rủi ro đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi ngân hàng 48 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỜ THỊ Hình 3.1 Tình hình tổng tài sản Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 - 2015 27 Hình 3.2 Tình hình vớn chủ sở hữu Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 – 2015 Hình 3.3 Tình hình tiền gửi từ khách hàng Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 – 2015 Hình 3.4 Tình hình chi phí trả lãi tiền gửi Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 – 2015 Hình 3.5 Diễn biến lãi suất tiền gửi Việt Nam giai đoạn 1997 – 2015 31 Hình 3.6 Tình hình tài sản khoản Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 – 2015 Hình 3.7 Tình hình tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1996 – 2015 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam nói chung lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng hội nhập ngày mạnh với giới đặc biệt nước ta gia nhập Tô chức thương mại giới (WTO) Điều đặt nhiều hội thách thức hệ thống tài - ngân hàng: hội phát triển nhờ tiếp thu công nghệ, kỹ quản lý nước ngoài; thách thức cạnh tranh phát triển với nhiều tô chức tài nước ngồi có tiềm lực vốn cơng nghệ tốt Bên cạnh hệ thống tài – ngân hàng Việt Nam bị tác động động thái thị trường tài giới Có thể thấy, bên cạnh rủi ro truyền thống, hệ thống tài ngân hàng cịn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn khác, rủi ro vợ nợ ngân hàng Vấn đề phá sản ngân hàng gây khoản chi phí tương đối cao cho thân ngân hàng phá sản, khách hàng họ cho phủ Một gián đoạn cho vay ngân hàng hệ thống toán gây sụt giảm đầu tư hoạt động kinh tế khác Hơn nữa, người gửi tiền có khả bị nhiều thất bại ngân hàng Cuối khơng kém, phủ có xu hướng phải chịu chi phí lớn việc khắc phục khủng hoảng ngân hàng Để làm cho hệ thống tài hạn chế tơn thất chi phí xảy khủng khoảng, tất nước giới trang bị mạng lưới an tồn tài Trong mạng lưới bao gồm bảo hiểm tiền gửi rõ ràng ngầm, cho vay ngân hàng trung ương, thủ tục giải phá sản ngân hàng, quy định ngân hàng giám sát Để đạt mục tiêu cân phát triển mạnh mẽ hệ thống tài – ngân hàng với phát triển ơn định, Chính phủ sử dụng cơng cụ tài Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để bảo vệ người gửi tiền Hiệp ước Basel II góp phần đảm bảo an tồn hệ thống ngân hàng thơng qua cơng cụ kiểm sốt rủi ro khoản Vì vậy, với mục đích nghiên cứu tác động đến tính khoản thơng qua chi phí lãi tiền gửi tốc độ tăng trưởng tiền gửi chưa có bảo hiểm tiền gửi có bảo hiểm tiền gửi, phương pháp định lượng theo phương pháp ước lượng GMM, thực đề tài “Nghiên cứu tác động bảo hiểm tiền gửi đến quản trị khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tác động bảo hiểm tiền gửi đến quản trị khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu tác động đến quản trị khoản qua biến chi phí lãi tiền gửi tốc độ tăng trưởng tiền gửi có diện bảo hiểm tiền gửi - Từ kết nghiên cứu, đưa số Kết luận kiến nghị để bảo hiểm tiền gửi quản trị khoản phát huy đầy đủ tác dụng thời gian tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Có tác động bảo hiểm tiền gửi đến quản trị khoản hệ thống NHTM Việt Nam hay khơng? Mức độ tác động tiêu cực hay tích cực? - Các yếu tố đặc điểm ngân hàng đặc điểm vĩ mơ mối quan hệ với việc quản trị khoản hệ thống NHTM Việt Nam hay khơng? Nếu có, mối quan hệ chiều hay ngược chiều? 1.4 Đới tượng và phạm vi nghiên cứu GMM-type (missing=0, D.(intdepo liquid1 Arellano-Bond test for Arellano-Bond test for Sargan test of overid (Not robust, but not Hansen test of overid restrictions: chi2(101) (Robust, but weakened by many Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: Difference (null H PHỤ LỤC - Kết ước lượng ảnh hưởng Eq đến chi phí tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 22 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, L(0/1).(intdepo eq Instruments for levels Standard _cons GMM-type (missing=0, DL.(intdepo eq cost sdebt size inf gdpgr) collapsed Arellano-Bond test for Arellano-Bond test for Sargan test of overid (Not robust, but not Hansen test of overid restrictions: chi2(13) (Robust, but weakened by many Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: Difference (null H PHỤ LỤC - Kết ước lượng ảnh hưởng Profit đến chi phí tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 29 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, L(0/2).(intdepo profit cost Instruments for levels Standard _cons GMM-type (missing=0, DL.(intdepo profit Arellano-Bond test for Arellano-Bond test for Sargan test of overid (Not robust, but not Hansen test of overid restrictions: chi2(20) (Robust, but weakened by many Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: Difference (null H PHỤ LỤC - Kết ước lượng ảnh hưởng liquid2 đến chi phí tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 110 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, L(1/19).(intdepo liquid2 cost sdebt size inf gdpgr) collapsed Instruments for levels Standard _cons GMM-type (missing=0, D.(intdepo liquid2 Arellano-Bond test for Arellano-Bond test for Sargan test of overid (Not robust, but not Hansen test of overid restrictions: chi2(101) (Robust, but weakened by many Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: Difference (null H PHỤ LỤC - Kết ước lượng ảnh hưởng liquid1 đến tốc độ tăng tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 110 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard _cons Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: PHỤ LỤC - Kết ước lượng ảnh hưởng Eq đến tốc độ tăng tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 22 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, L(1/2).(depgr eq cost sdebt Instruments for levels Standard _cons GMM-type (missing=0, D.(depgr eq cost sdebt size Arellano-Bond test for Arellano-Bond test for Sargan test of overid (Not robust, but not Hansen test of overid restrictions: chi2(13) (Robust, but weakened by many Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: Difference (null H PHỤ LỤC 10 - Kết ước lượng ảnh hưởng Profit đến tốc độ tăng tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 96 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation L(2/19).(depgr profit cost sdebt size inf gdpgr) collapsed Standard _cons Hansen test of overid restrictions: chi2(87) (Robust, but weakened by many PHỤ LỤC 11 - Kết ước lượng ảnh hưởng liquid2 đến tốc độ tăng tiền gửi Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instruments = 103 Wald chi2(8) Prob > chi2 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard _cons Hansen test of overid restrictions: chi2(94) (Robust, but weakened by many ... tài ? ?Nghiên cứu tác động bảo hiểm tiền gửi đến quản trị khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tác động bảo hiểm tiền gửi. .. gửi đến quản trị khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu tác động đến quản trị khoản qua biến chi phí lãi tiền gửi tốc độ tăng trưởng tiền gửi có diện bảo hiểm. .. bảo hiểm tiền gửi 2.2.1 Khái niệm Bảo hiểm tiền gửi: 2.2.2 Bản chất Bảo hiểm tiền gửi 2.2.3 Mục đích, vai trị hoạt động bảo hiểm tiền gửi 2.3 Vai trò bảo hiểm tiền gửi