Quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH - N TH M LINH QU N TR THANH KHO N T I CÁC NGÂN HÀNG TH ƠNG M I C VI T NAM LU N V N TH C S KINH T Thành ph H Chí Minh – N m 2012 PH N B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH -N TH M LINH QU N TR THANH KHO N T I CÁC NGÂN HÀNG TH ƠNG M I C PH N VI T NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY N V N S Thành ph H Chí Minh – N m 2012 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan lu n v n th c s kinh t tơi nghiên c u th c hi n Các thông tin, s li u c s d ng lu n v n trung th c xác H c viên Nguy n Th M Linh ii M CL C L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C B NG BI U DANH M C HÌNH V L IM U CHƯƠNG 1: T NG QUAN V! QU N TR" THANH KHO N 1.1 Thanh kho#n c$a ngân hàng thương m i 1.1.1 Khái ni m kho#n 1.1.2 Các nhân t #nh hư&ng n kho#n c$a ngân hàng 1.2 R$i ro kho#n ngân hàng 1.2.1 Khái ni m r$i ro kho#n 1.2.2 D'u hi u nh n bi t r$i ro kho#n 1.2.3 Nguyên nhân d(n n r$i ro kho#n 1.2.3.1 Nguyên nhân ch quan 1.2.3.2 Nguyên nhân khách quan 1.3 Qu#n tr kho#n kho#n ngân hàng 1.3.1 nh ngh a qu#n tr kho#n 1.3.2 M c tiêu c$a qu#n tr kho#n 1.3.3 S c)n thi t qu#n tr kho#n 10 1.3.4 Quy trình qu#n tr kho#n 11 1.3.5 Quy t*c qu#n tr kho#n 12 1.3.6 Các chi n lư c qu#n tr kho#n 13 1.3.6.1 Chi n l c qu n tr kho n d a vào tài s n n 13 1.3.6.2 Chi n l c qu n tr kho n d a vào tài s n có 14 1.3.6.3 Chi n l c qu n tr kho n cân b ng 14 1.4 Các phương pháp qu#n tr kho#n 14 iii 1.4.1 Phương pháp ngu+n s d ng kho#n 14 1.4.2 Phương pháp cung c)u kho#n 15 1.4.3 Phương pháp khe h& tài tr 16 1.4.4 Phương pháp ch, s tài 18 1.4.5 Phương pháp c'u trúc ngu+n v n 19 1.4.6 Phương pháp thang n h n 20 1.5 Bài h c kinh nghi m qu#n lý kho#n t i ài Loan 21 K T LU-N CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: TH.C TR/NG QU N TR" THANH KHO N T/I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M/I C PH N VI0T NAM 28 2.1 T1ng quan v2 kinh t v mơ tác 3ng n tình hình kho#n c$a ngân hàng 28 2.1.1 Giai o n t4 n m 2005 n n m 2007 28 2.1.2 Giai o n t4 n m 2008 n n m 2012 28 2.2 Th c t qu#n tr kho#n t i ngân hàng thương m i c1 ph)n Vi t Nam 38 2.3 ánh giá v2 ho t 3ng qu#n tr kho#n t i NHTM c1 ph)n Vi t Nam 39 2.3.1 Ch, s tr ng thái ti2n m5t (H1) 40 2.3.2 Ch, s ch ng khốn có tính l6ng cao t1ng tài s#n (H2) 42 2.3.3 Ch, s dư n t1ng tài s#n (H3) hay n ng l c cho vay 45 2.3.4 Ch, s c'p tín d ng ti2n g i c$a khách hàng (H4) 47 2.3.5 Ch, s ti2n g i cho vay TCTD ti2n g i vay t4 TCTD (H5) hay ch, s tr ng thái ròng 51 2.3.6 Qu#n tr kho#n theo phương pháp thang áo h n 53 2.4 Trư7ng h p Ngân hàng D)u Khí Tồn C)u (GP Bank) 54 2.4.1 Tình hình qu#n tr kho#n 54 2.4.2 Các ch, s c$a GP Bank 61 iv 2.5 K t qu# t c h n ch vi c qu#n tr kho#n c$a NHTM c1 ph)n Vi t Nam 62 2.5.1 K t qu# t c 62 2.5.2 H n ch vi c qu#n tr kho#n 63 K T LU-N CHƯƠNG 2: 65 CHƯƠNG 3: CÁC GI I PHÁP NH8M NÂNG CAO HI0U QU QU N TR" THANH KHO N T/I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M/I C PH N VI0T NAM 66 3.1 Các gi#i pháp – i v9i ngân hàng 66 3.1.1 #m b#o v n t có & m c c)n thi t 66 3.1.2 #m b#o t: l cân i gi;a t4ng nhóm kho#n m c tài s#n có n tương ng 67 3.1.3 5c bi t quan tâm n vi c qu#n tr kho#n ngân hàng vi c qu#n tr tài s#n n 68 3.1.4 Hồn thi n mơ hình qu#n tr kho#n 69 3.1.5 Xây d ng mơ hình ánh giá th nghi m kh# n ng chi tr#, kho#n (stress testing) 71 3.1.6 T ng cư7ng công tác d báo bi n 3ng kinh t v mô 73 3.1.7 Phát tri < có sách phù h p 80 3.2.6 Phát tri