Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam tại tỉnh bến tre​

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TẠI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HCM - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TẠI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS ĐÀO MINH PHÚC TP HCM - NĂM 2019 TÓM TẮT LUẬN VĂN Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng nợ xấu chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn tỉnh Bến Tre, tìm yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh; Từ đề xuất giải pháp để hạn chế xử lý nợ xấu chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian tới Phương pháp: Sử dụng phương pháp định lượng mơ hình hồi quy tuyến tính liệu bảng nhằm đo lường số nhân tố định lượng ảnh hưởng đến nợ xấu theo Mô hình bình phương tối thiểu dạng gộp (Pooled Ordinary Least Square), Mơ hình tác động cố định (Fixed Effects Model) Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model), thực kiểm định liên quan đến mô hình Kết quả: Kết nghiên cứu cho thấy, có hai yếu tố có mức ý nghĩa mối quan hệ ảnh hưởng đến nợ xấu gồm có nợ xấu thời kỳ trước (tác động chiều), lợi nhuận khoán tài (tác động ngược chiều) Cả hai yếu tố nhân tố đặc thù ngành Từ kết đạt nghiên cứu, tác giả đưa số đề xuất gợi ý nhằm hạn chế nợ xấu các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn tỉnh Bến Tre LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Bảo Châu, học viên lớp cao học CH19C1, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, niên khóa 2017-2019 Luận văn tốt nghiệp cơng trình tơi viết chưa trình nộp để lấy học vị Thạc sĩ trường Đại học Kết nghiên cứu hồn tồn trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi cam đoan thơng tin hồn tồn thật chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2019 Người thực Nguyễn Thị Bảo Châu LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin gởi lời cám ơn đến PGS., TS Đào Minh Phúc (Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước), người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài Xin cám ơn thầy lời khun hữu ích cho đề tài, hướng dẫn cách thức bố cục tận tình sửa chữa điểm sai sót, chi tiết quan trọng đề tài Đồng thời, muốn bày tỏ lịng biết ơn gia đình đồng nghiệp quan tạo điều kiện thuận lợi dành lời động viên, chia sẻ để tơi hồn thành luận văn Tuy nhiên thời gian kiến thức cịn nhiều hạn chế, luận văn tơi cịn nhiều khuyết điểm khơng thể tránh khỏi Mong quý thầy cô anh chị bạn đọc thông cảm Tôi xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Bảo Châu MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Thiết kế khung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái niệm nợ xấu Ngân hàng thương mại 2.1.1 Tác động nợ xấu 2.1.1.1 Tác động nợ xấu đến hoạt động Ngân hàng thương mại 2.1.1.2 Tác động nợ xấu đến khách hàng 10 2.1.1.3 Tác động nợ xấu đến kinh tế 11 2.2 Những tiêu chí đánh giá mức độ nợ xấu Ngân hàng thương mại 12 2.2.1 Phân loại nợ 12 2.2.2 Tiêu chí đánh giá đo lường nợ xấu 13 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu 13 2.3.1 Cơ sở lý thuyết yếu tố định tính ảnh hưởng đến nợ xấu 13 2.3.1.1 Yếu tố từ phía khách hàng vay vốn 13 2.3.1.2 Yếu tố từ phía ngân hàng 14 2.3.1.3 Yếu tố khách quan từ môi trường 17 2.3.2 Khảo lược nghiên cứu yếu tố định lượng ảnh hưởng đến nợ xấu 19 2.3.2.1 Các nghiên cứu nước 19 2.3.2.2 Các nghiên cứu nước 22 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 26 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 26 3.1.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính 26 3.1.2 Dữ liệu bảng: 27 3.1.3 Mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model) 27 3.1.4 Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model) 29 3.1.5 Lựa chọn mơ hình 30 3.2 Mơ hình nghiên cứu dự kiến .31 3.2.1 Giải thích biến nghiên cứu 31 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 32 3.2.3 Cơ sở liệu 33 3.2.3.1 Các thông tin cần thu thập 33 3.2.3.2 Nguồn thông tin thu thập 33 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu: 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Khái quát hoạt động chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 - 2018 35 4.2 Kết phân tích định lượng thảo luận 39 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2025 48 5.2 Định hướng phòng ngừa, hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Bến Tre .49 5.3 Giải pháp 49 5.3.1 Giải pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu 49 5.3.1.1 Chấp hành quy trình cho vay .49 5.3.1.2 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng .50 5.3.1.3 Nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán tín dụng, cán quản lý51 5.3.1.4 Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán 51 5.3.1.5 Tăng cường, trì cơng tác kiểm tra, giám sát kiểm tra chuyên đề hoạt động tín dụng 52 5.3.1.6 Hạn chế việc giải ngân tiền mặt 53 5.3.1.7 Tích cực theo dõi thu hồi nợ gốc, nợ lãi .54 5.3.1.8 Chú trọng việc phân tích, dự báo thị trường nguyên nhân khách quan khác 54 5.3.2 Giải pháp xử lý nợ xấu 55 5.3.2.1 Giám sát nợ xấu cách có hiệu thơng qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ 55 5.3.2.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp 55 5.3.2.3 Cơ cấu lại nợ cho khách hàng sở nguồn thu đảm bảo, chắn phương án trả nợ cấu khả thi 55 5.3.2.4 Tiếp tục khai thác xử lý khoản nợ có tài sản bảo đảm 56 5.3.2.5 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý có hiệu 57 5.3.2.6 Bán khoản nợ xấu 57 5.3.2.7 Xóa nợ 57 5.3.3 Giải pháp tăng lợi nhuận khoán tài cho chi nhánh Agribank tỉnh Bến Tre 58 5.4 Các kiến nghị 59 5.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 59 5.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Tài liệu tiếng Việt 64 Tài liệu tiếng Anh 65 Các trang web 66 PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 67 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng TSBĐ Tài sản bảo đảm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại nhóm nợ theo phương pháp định lượng 13 Bảng 2.2: Bảng tập hợp yếu tố định lượng tác động đến nợ xấu 24 Bảng 3.1: Bảng mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu 31 Bảng 3.2: Giả thuyết nghiên cứu .32 Bảng 4.1: Kết ước lượng với mơ hình Pooled OLS 39 Bảng 4.2: Kết ước lượng với mơ hình FEM 40 Bảng 4.3: Kết ước lượng với mơ hình REM 41 Bảng 4.4: Kết ước lượng với mơ hình Pooled OLS, FEM REM 42 Bảng 4.5: Kiểm định Hausman Test 44 Bảng 4.6: Kết luận giả thuyết thống kê theo mơ hình REM 45 ... trạng nợ xấu chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn tỉnh Bến Tre, tìm yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh; Từ đề xuất giải pháp để hạn chế xử lý nợ xấu chi nhánh Ngân. .. cứu đề tài: ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Bến Tre” Trong bối cảnh này, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu có ý nghĩa... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN