TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh Tiếp tục cấu lại toàn diện hoạt động, thực hoá: Hiện đại hoá; Cổ phần hoá; Chuẩn hoá nghiệp vụ, quản trị ngân hàng, nhân cán bộ; Cơng khai minh bạch hố, lành mạnh tài Tăng trưởng mạnh vốn, đầu tư cho vay, tổng tài sản nợ, tổng tài sản có, thị phần nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bền vững Hoàn thiện phát triển máy, hệ thống mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển khách hàng Đảm bảo an ninh tài chính, an tồn tuyệt đối hoạt động NHCTVN Thực cải cách hành chính, phong cách giao dịch, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu NHCTVN, tạo mơi trường kinh doanh tốt, đem đến lợi ích chung cho tồn hệ thống lợi ích cho khách hàng NHCTVN 3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý khoản 3.2.1 Xây dựng chiến lược quản lý khoản Muốn quản lý khoản tốt, Ngân hàng Cơng thương cần có chiến lược khoản phù hợp cụ thể hóa Chiến lược khoản dựa việc phân tích dự báo, ngân hàng lường hết trước diễn biến thị trường khách hàng, điều ngân hàng cần phải làm dự tính cho trường hợp xấu xảy Nhà quản lý phải nắm rõ nguồn cung cầu tiền gửi ngân hàng không thời điểm mà phải phân tích khứ dự tính cho tương lai Muốn thế, nhà quản lý cần dựa vào nhân tố làm thay đổi trạng thái khoản tương lai chuẩn bị cho tình giả định Một chiến lược tốt đảm bảo cho ngân hàng ln chủ động, kế hoạch hóa hoạt động Vì rủi ro khoản xảy bất ngờ, ngân hàng có thời gian để lập kế hoạch khủng hoảng bắt đầu khiến cho chi phí để đối phó với khủng hoảng trở nên tốn nhiều ngân hàng khơng chủ động chọn lựa nguồn hợp lí để bổ sung khoản Điều cho ta thấy khả chống đỡ với biến động bất ngờ lâu dài ngân hàng, dự báo trước, có chiến lược đảm bảo khoản trường hợp, ngân hàng tăng khả chống đỡ Ngân hàng cần vận dụng kết hợp phương pháp quản lý khoản tĩnh động, phương pháp tĩnh để xác định mức khoản dựa số liệu bảng cân đối tài sản, phương pháp động để phân tích trạng thái khoản đưa dự báo Ngồi khả thơng thường số bảng tổng kết tài sản thay đổi dẫn tới thay đổi trạng thái khoản, nhà quản lý rủi ro khoản phải ý đến khả chung thị trường Một ngân hàng khủng hoảng khoản dẫn tới rủi ro cho hệ thống, lảm ảnh hưởng tới khoản ngân hàng không khủng hoảng Tương tự, điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển thị trường tài chính…cũng vấn đề mà chiến lược khoản tốt phải tính đến 3.2.2 Áp dụng tuân thủ chặt chẽ mơ hình quản lý khoản Thời gian qua NHCTVN có nhiều chuyển biến lớn cơng tác quản trị rủi ro nói chung quản lý khoản nói riêng để ngày phù hợp với mơ hình quản lý thơng lệ quốc tế Mơ hình quản lý khoản triển khai áp dụng với hỗ trợ tư vấn cơng ty tư vấn tài nước Tuy nhiên việc áp dụng chưa triệt để, chưa nắm bắt hết quy trình quản lý nhiều hạn chế kinh nghiệm kiến thức Các dự báo khoản lập không kịp thời với diễn biến thị trường dẫn tới hiệu việc quản lý Vì vậy, thời gian tới NHCTVN cần tiếp tục tăng cường tập huấn trau dồi kinh nghiệm cho cán quản lý rủi ro, tuân thủ chặt chẽ mơ hình quản lý khoản, tăng cường giám sát việc thực để mơ hình quản lý khoản đáp ứng nhiệm vụ tăng hiệu hoạt động ngân hàng 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khoản Phát triển nguồn nhân lực nội dung trọng tâm kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng Muốn đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại người phải có khả làm việc sức sáng tạo cao Đặc biệt cơng tác quản trị ngân hàng nói chung quản lý khoản nói riêng Việc theo kịp trình độ quản lý cơng nghệ giới theo xu hướng hội nhập phụ thuộc trình độ quản lý khả phân tích cán quản lý nhiều Cơng việc địi hỏi cán quản lý phát xu hướng, biến động thị trường đưa chiến lược tốt nhất, hiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam cần không ngừng nâng cao công tác tuyển chọn đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu Tuyển người phù hợp với công việc đào tạo cơng việc khơng đào tạo chung chung Bên cạnh đó, NHCTVN cần trọng học tập kinh nghiệm nước việc thường xuyên cử cán học, tác nghiệp thuê chuyên gia nước tư vấn để nâng cao lực thực tiễn quản lý khoản theo chuẩn mực quốc tế Ngoài để giữ chân cán giỏi, thu hút nhân tài, NHCTVN việc khen thưởng, khuyến khích người lao động cịn phải xây dựng hệ thống đánh giá công việc cách khoa học để họ hưởng cơng tương xứng lực, phát huy tính sáng tạo 3.2.4 Phát triển tảng công nghệ làm chủ hệ thống thông tin Như nghiên cứu trên, việc quản lý rủi ro muốn xác kịp thời địi hỏi phải có tảng cơng nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phát triển mức cao Việc đầu tư nhằm đại hóa hệ thống công nghệ thông tin vấn đề tất yếu thời kỳ hội nhập NHCTVN cố gắng đơn vị tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại thương mại điện tử Việt Nam, đơn vị hướng tới xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho nghiệp vụ nhằm tăng hiệu quả, đảm bảo thông tin cập nhật xác để hỗ trợ việc quản lý rủi ro Nền tảng công nghệ thông tin giúp việc quản lý khoản đo lường, giám sát, tính tốn trạng thái khoản từ dòng tiền vào ngân hàng Thời gian tới NHCTVN cần giải số mặt sau để tăng cường quản lý khoản : - Xác định đầu tư phần mềm quan trọng định, kết máy tính tạo phụ thuộc vào quy chuẩn báo cáo phần mềm hệ thống sử dụng Phần mềm đại giúp người giảm bớt gánh nặng thời gian chi phí nghiệp vụ, từ tăng suất, hiệu cho hoạt động ngân hàng - Hiện đại hóa tồn diện đồng bộ, khơng đầu tư dàn trải mà thiếu tính đồng Mục tiêu hóa hoạt đồng kinh doanh tổ chức quản lý ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, cải cách hoạt động nghiệp vụ tảng CNTT đại, nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 3.2.5 Tăng cường quản lý rủi ro kiểm sốt nội Rủi ro khoản phát sinh từ hoạt động ngân hàng Do vậy, kiểm soát nội giảm rủi ro tất khâu hoạt động, giúp toàn hệ thống làm việc theo quy trình NHCTVN cấp phải kiểm sốt, đơn đốc lẫn phải trì thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao ý thức cán bộ, phòng nghiệp vụ tuân thủ theo chiến lược mà ngân hàng đề chế độ quản lý ngành, Nhà nước Cơ cấu máy tổ chức quản trị rủi ro phải tách phận quản lý rủi ro phận kinh doanh phải kết hợp làm việc theo mục tiêu hoạt động ngân hàng đề Muốn đạt yêu cầu ngân hàng Công thương thời gian tới cần: - Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội giao cho phòng chuyên trách thực hiên cách thường xuyên, liên tục nhằm đôn đốc chi nhánh tuân thủ nguyên tắc nâng cao ý thức cán - Xây dựng ban hành sổ tay quản lý rủi ro, kiểm toán nội 3.3 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 3.3.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô yếu tố bao trùm đến toàn hoạt động doanh nghiệp, ngành kinh tế Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển, tăng trưởng cao Sự phát triển khách hàng, doanh nghiệp, tăng trưởng thu nhập dân cư bền vững khoản ngân hàng Do vậy, cách gián tiếp quản lý vĩ mô Nhà nước tạo điều kiện cho quản lý khoản ngân hàng Mặt khác, trực tiếp hơn, yếu tố vĩ mô tỷ giá, thay đổi lãi suất sách tiền tệ tác động đến trạng thái khoản ngân hàng Ví dụ định … làm ngân hàng thiếu hụt khoản dẫn tới phát triển nóng tín dụng thời gian qua Do để nâng cao hiệu hoạt động quản lý khoản ngân hàng thương mại, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định kinh tế, cụ thể: - Kiểm soát khắc phục nhanh yếu tố tiềm ẩn dẫn tới ổn định kinh tế vĩ mô - Theo dõi điều hành chặt chẽ cán cân tốn, thu chi ngân sách… 3.3.2 Hồn thiện hành lang pháp lý Ngân hàng Nhà nước có nhiều dấu hiệu tích cực nhằm cải thiện hành lang pháp lý công tác quản lý khoản ngân hàng thương mại thời gian gần Đầu tiên định 297/QĐ-NHNN ngày 25/08/1999 quy định việc đảm bảo khả chi trả cho ngày làm việc gần định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 có đề cập đến việc đảm bảo trì trạng thái khoản mà cụ thể khe hở khoản vòng tháng Tuy nhiên với phát triển ngày nhanh, mạnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng hệ thống ngân hàng Việt Nam, quy định bộc lộ nhiều điểm hạn chế hiệu việc bảo đảm an toàn hoạt động quản lý rủi ro Theo khảo sát Công ty tư vấn Ernst&Young tiến hành năm 2006 để đánh giá mức độ tuân thủ nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu Ủy ban Giám sát ngân hàng quốc tế Basel, có tới 19/25 ngun tắc phần lớn không tuân thủ, 1/25 nguyên tắc tuân thủ, 2/25 nguyên tắc không thực phần lớn 3/25 nguyên tắc không áp dụng Về tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động : cần phải có quy định áp dụng riêng cho hoạt động hợp (ngân hàng toàn pháp nhân trực thuộc) hoạt động riêng ngân hàng Xem xét lại tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn tỷ lệ khơng phát huy tác dụng thời gian qua; cách xác định tỷ lệ chưa phù hợp (việc xác định cho vay trung dài hạn dựa vào thời gian gốc ban đầu khoản cho vay, thời gian vay nhiều khoản vay trung, dài hạn lại 12 tháng); để trì tỷ lệ này, nhiều ngân hàng phải cấu lại tài sản công nợ cách vay dài hạn từ tổ chức tín dụng nước ngồi gửi lại tổ chức tín dụng hình thức tiền gửi ngắn hạn Nên bổ sung thêm tỷ lệ tài sản toán tối thiểu tổng tài sản áp dụng linh hoạt theo điều kiện thị trường; bổ sung vào giới hạn góp vốn mua cổ phần tỷ lệ biểu ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế khác khống chế mức góp vốn tối đa ngân hàng thương mại vào tổ chức kinh tế 3.3.3 Đẩy mạnh hoạt động thị trường phái sinh Các cơng cụ tài phái sinh đời phát triển đa dạng thị trường tài hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi tiền tệ, quyền chọn… cơng cụ hữu hiệu phịng chống rủi ro khoản Công cụ phái sinh hạn chế rủi ro xảy ngân hàng đầu tư thị trường tài nhờ giảm áp lực khoản ngân hàng đầu tư Mặc dù vậy, thị trừơng công cụ phái sinh Việt Nam áp dụng nhỏ bé Do với tư cách người điều hành sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cần thúc đẩy tạo điều kiện cho thị trường phát triển nhanh 3.3.4 Vận dụng linh hoạt cơng cụ sách tiền tệ Chính sách tiền tệ nhạy cảm tác động rõ lên khoản ngân hàng Một ví dụ cho thấy điều ngày 13-2, NHNN thông báo phát hành 20,3 nghìn tỉ đồng tín phiếu NHNN bắt buộc 41 ngân hàng thương mại để nhằm giảm lạm phát Đây có lẽ định gây cú sốc cho khoản hệ thống ngân hàng, vốn thiếu khoản từ cuối 2007 Vào tháng 2-2008, NHNN áp đặt bán 20.000 tỉ đồng tín phiếu ngân hàng có tuần để thu khối lượng tiền lớn (hơn 10% tổng tiền mặt lưu thông), lượng tiền mặt có hệ thống ngân hàng khơng cịn nhiều (Trước đó, ngân hàng phải huy động thêm 10.000 tỉ đồng để bổ sung dự trữ bắt buộc, vừa tăng thêm 1%) Điều gây hàng loạt tác dụng ngược Một là, hệ tức thời việc ngân hàng không huy động kịp vốn nên phải vay nóng thị trường liên ngân hàng để tránh khoản, đẩy lãi suất VNIBOR lên cao Việc NHNN hất chi phí rút tiền phía ngân hàng thương mại gây thiệt hại cho ngân hàng, vừa phải vay lãi suất cao để mua tín phiếu lãi suất thấp, vừa không đủ tiền vay theo kế hoạch Hai là, tiền mặt dân nhiều, hệ thống ngân hàng thiếu tiền mặt tín dụng cấp cho kinh tế bị cạn kiệt nhanh chóng Nguyên nhân tiền mặt quay vịng hệ thống ngân hàng tạo tín dụng lớn nhiều (số nhân tiền tệ cao hơn) so với tiền nằm dân hay nằm két sắt NHNN (Số nhân tiền tệ VN khoảng 4.1) Hệ khủng hoảng khoản ngắn hạn, nhiều ngân hàng phải ngừng cho vay, dẫn đến thiếu vốn đột ngột doanh nghiệp, làm dự án kinh doanh cần nhiều vốn (như bất động sản) bị đình đốn Từ đó, sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cần phải sử dụng cách linh hoạt cẩn trọng để không gây áp lực khoản lớn lên ngân hàng Ngân hàng nhà nước cần hỗ trợ khoản cho NHTM thơng qua cơng cụ điều hành sách tiền tệ Trong bối cảnh thực thi sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát Đối với NHTM lớn, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn việc hỗ trợ khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước Đối với NHTM nhỏ không đủ giấy tờ có giá khơng có khả cạnh tranh thị trường mở Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn Việc hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước ngắn hạn NHTM yêu cầu phải điều chỉnh lại cấu nguồn sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp rủi ro khoản KẾT LUẬN Bài viết em phân tích tình hình quản lý khoản Ngân hàng Cơng thương Việt Nam năm gần Bao gồm lý luận chung quản lý khoản ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro khoản Ngân hàng Công thường Việt Nam qua đó, thấy kết mặt cịn hạn chế công tác quản lý khoản, để từ đưa số biện pháp kiến nghị mong muốn qua ngân hàng giải vấn đề gặp phải quản lý khoản Chưa năm tình trạng thiếu hụt khoản ngân hàng thương mại lại trở nên gay gắt năm 2008 vừa qua Nên với chuyên đề em hi vọng đóng góp phần nhỏ bé để việc quản lý khoản Ngân hàng Cơng thương Việt Nam ngày an tồn hiệu Do nhiều hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm, nên chuyên đề tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý bảo thầy cô Em xin chân thành cảm ơn ! ... Công thương Việt Nam năm gần Bao gồm lý luận chung quản lý khoản ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro khoản Ngân hàng Cơng thường Việt Nam qua đó, thấy kết mặt cịn hạn chế cơng tác quản. .. tranh ngân hàng Muốn đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại người phải có khả làm việc sức sáng tạo cao Đặc biệt công tác quản trị ngân hàng nói chung quản lý khoản nói riêng Việc theo kịp trình độ quản lý. .. chẽ mơ hình quản lý khoản, tăng cường giám sát việc thực để mơ hình quản lý khoản đáp ứng nhiệm vụ tăng hiệu hoạt động ngân hàng 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khoản Phát triển