NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI THANH TOÁN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG DO NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á PHÁT HÀNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI THANH TOÁN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG DO NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á PHÁT HÀNH Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên thực luận văn Nguyễn Ngọc Phương Thảo i MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng, biểu đồ v Tóm tắt vii Phần mở đầu Chương Tổng quan thẻ tín dụng hành vi tốn nợ thẻ tín dụng 1.1 Tổng quan thẻ tín dụng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Hoạt động phát hành, toán quản lý nợ thẻ tín dụng 1.1.2.1 Các chủ thể tham gia vào nghiệp vụ phát hành, toán quản lý nợ thẻ tín dụng 1.1.2.2 Quy trình phát hành, tốn quản lý nợ thẻ tín dụng 1.1.3 Những lợi ích từ việc sử dụng thẻ tín dụng 1.1.3.1 Xét phương diện vĩ mô 1.1.3.2 Xét phương diện vi mô 10 1.2 Tổng quan hành vi tốn nợ thẻ tín dụng 11 1.2.1 Khái niệm hành vi tốn nợ thẻ tín dụng 11 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tốn nợ thẻ tín dụng 12 1.2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 12 1.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ thẻ tín dụng 13 1.2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm mơ hình kinh tế lượng 18 1.2.3.1 Mơ hình Kim and A De Vaney (2001) 18 1.2.3.2 Mơ hình Stavins (2000) 20 1.2.3.3 Đánh giá mơ hình Kim and A De Vaney (2001) Stavins (2000) 21 Chương 2: Thực trạng hành vi toán nợ khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Á phát hành mơ hình nghiên cứu 23 2.1 Hoạt động phát hành thẻ tín dụng DAB 23 2.2 Thực trạng hành vi toán nợ 24 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 26 2.3.1 Khung phân tích mơ hình nghiên cứu 26 2.3.2 Xác định biến dấu kỳ vọng mơ hình kinh tế lượng 26 2.3.3 Mơ hình kinh tế lượng đề nghị 28 2.3.4 Phát triển giả thiết 29 ii 2.4 Dữ liệu nghiên cứu 30 2.5 Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành 30 2.5.1 Giới tính 30 2.5.2 Độ tuổi 31 2.5.3 Trình độ học vấn 32 2.5.4 Số người phụ thuộc 33 2.5.5 Tình trạng nhân 34 2.5.6 Tình trạng sở hữu nhà 36 2.5.7 Thu nhập 37 2.5.8 Tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng /thu nhập 38 2.6 Ma trận tương quan kiểm tra đa cộng tuyến biến 39 Chương 3: Kết từ mơ hình nghiên cứu 42 3.1 Mơ hình hồi quy logistic yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành 42 3.1.1 Mơ hình tổng thể 42 3.1.2 Mơ hình giới hạn 44 3.2 Nhận xét chung lựa chọn mơ hình 47 3.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành 49 Chương 4: Kết luận đề xuất 55 4.1 Kết luận 55 4.2 Hạn chế đề tài 56 4.3 Một số đề xuất từ mơ hình nghiên cứu 57 Tài liệu tham khảo 62 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DAB: Ngân hàng TMCP Đông Á KH: khách hàng KHCN: khách hàng cá nhân HVTT: hành vi toán NHPH: ngân hàng phát hành NHTTT: ngân hàng toán thẻ CSCNT: sở chấp nhận thẻ Tỷ lệ HM/TN: tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Quy trình nghiệp vụ tốn thẻ tín dụng Biểu đồ 2.1 : Số lượng thẻ tích lũy cuối kỳ 24 Biểu đồ 2.2: Thực trạng hành vi tốn nợ KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành từ kỳ kê tháng 01/2013 đến 07/2013 25 Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ thẻ tín dụng dấu kỳ vọng 27 Bảng 2.2 : Diễn giải biến mơ hình hồi quy logistic 29 Biểu đồ 2.3 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo giới tính 31 Biểu đồ 2.4 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo giới tính 31 Biểu đồ 2.5 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo độ tuổi 31 Biểu đồ 2.6 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo độ tuổi 31 Biểu đồ 2.7 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo trình độ học vấn 33 Biểu đồ 2.8 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo trình độ học vấn 33 Biểu đồ 2.9 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo số người phụ thuộc 34 Biểu đồ 2.10 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo số người phụ thuộc 34 Biểu đồ 2.11 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo tình trạng nhân 35 Biểu đồ 2.12 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo tình trạng nhân 35 Biểu đồ 2.13 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo tình trạng sở hữu nhà 36 Biểu đồ 2.14 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo tình trạng sở hữu nhà 36 Biểu đồ 2.15 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo thu nhập 37 Biểu đồ 2.16 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo thu nhập 37 Biểu đồ 2.17 : Tỷ lệ HVTT nợ hạn theo tỷ lệ HM/TN 38 Biểu đồ 2.18 : Tỷ lệ HVTT nợ trễ hạn theo tỷ lệ HM/TN 38 Bảng 2.3: Ma trận tương quan 39 Bảng 3.1: Variables in the Equation (Mơ hình tổng thể) 42 Bảng 3.2: Omnibus Tests of Model Coefficients (Mơ hình tổng thể) 43 Bảng 3.3: Hosmer and Lemeshow Test (Mơ hình tổng thể) 43 Bảng 3.4: Model Summary (Mơ hình tổng thể) 43 Bảng 3.5: Classification Tablea (Mơ hình tổng thể) 44 Bảng 3.6: Variables in the Equation (Mơ hình giới hạn) 45 Bảng 3.7: Omnibus Tests of Model Coefficients (Mơ hình giới hạn) 45 v Bảng 3.8: Hosmer and Lemeshow Test (Mơ hình giới hạn) 46 Bảng 3.9: Model Summary (Mơ hình giới hạn) 46 Bảng 3.10: Classification Tablea (Mơ hình giới hạn) 46 Bảng 3.11: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tốn nợ KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành 49 Bảng 3.12: So sánh mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc từ kết mơ hình hồi quy logistic ma trận tương quan 50 vi TÓM TẮT Phát triển thẻ tín dụng mục tiêu lớn mà Ngân hàng TMCP Đông Á đề Đi việc phát triển thẻ, công tác thẩm định, xét duyệt hạn mức quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng Để giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng, việc nhận biết yếu tố tác động đến hành vi tốn nợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành cần thiết Đó lý lựa chọn đề tài Đề tài sử dụng mơ hình hồi quy logistic để xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tốn nợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành dựa liệu thực tế hành vi toán nợ khách hàng thơng tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hệ thống quản lý DAB Kết nghiên cứu cho thấy, hành vi toán nợ khách hàng có mối tương quan với yếu tố: trình độ học vấn, số người phụ thuộc, tình trạng nhân, tình trạng sở hữu nhà ở, thu nhập, tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng/thu nhập Hành vi tốn nợ trễ hạn có mối tương quan thuận chiều với số người phụ thuộc tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng/thu nhập; có mối tương quan ngược chiều với trình độ học vấn, tình trạng nhân, tình trạng sở hữu nhà ở, thu nhập Đề tài đưa mơ hình dự báo khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn số đề xuất nhằm làm giảm rủi ro tín dụng cho ngân hàng vii PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Ở Việt Nam, thẻ tín dụng dần trở thành phương tiện toán phổ biến đồng thời nguồn tín dụng tiện lợi nhiều người sử dụng lợi ích mà đem lại Tuy nhiên, cấp tín dụng thơng qua thẻ tín dụng đem lại nhiều rủi ro cho tổ chức phát hành thẻ đa phần khơng có tài sản đảm bảo phụ thuộc hoàn toàn vào hành vi tốn nợ thẻ tín dụng khách hàng Trong năm gần đây, tổ chức phát hành thẻ đẩy mạnh việc phát triển thẻ tín dụng, lối thoát cho ngân hàng thời kỳ tín dụng bị thắt chặt, khó tăng lãi suất Kết số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng nhanh Tuy nhiên, điều kiện bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập khách hàng giảm khả trả nợ (khả toán nợ) giảm dẫn đến tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng tăng nhanh Đối với Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), nắm bắt xu hình thức tốn hàng hóa dịch vụ, DAB thức đưa sản phẩm thẻ tín dụng thị trường từ ngày 08/08/2008 DAB đề mục tiêu phát triển thẻ tín dụng mục tiêu hàng đầu mà từ năm 2011 Đến năm 2012, thẻ tín dụng DAB thực tăng nhanh số lượng Đi đôi với mục tiêu phát triển thẻ tín dụng, DAB trọng đến mục tiêu kiểm sốt nợ xấu thẻ tín dụng Để thực mục tiêu kiểm soát nợ xấu thẻ tín dụng, việc xác định mối tương quan (sự ảnh hưởng) tiêu chí sử dụng công tác thẩm định khách hàng trước cấp thẻ tín dụng với hành vi tốn nợ thẻ tín dụng thực tế khách hàng cần thiết Đó lý chúng tơi chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI THANH TOÁN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG DO NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á PHÁT HÀNH” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài dựa sở đánh giá, phân tích định tính định lượng dựa liệu từ hồ sơ mở thẻ tín dụng KH liệu tình hình tốn nợ KH qua kỳ kê: (i) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ thẻ tín dụng (ii) Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi toán nợ thẻ tín dụng (iii) Đề xuất Ngân hàng Đơng Á việc xét duyệt hạn mức cấp thẻ tín dụng cho KH Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hành vi tốn nợ thẻ tín dụng Đối tượng khảo sát KH sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng Đơng Á phát hành từ 01/04/2012 đến 31/01/2013, có lịch sử giao dịch thẻ (có phát sinh nợ và/hoặc trả nợ) từ kỳ kê trở lên thời gian khảo sát từ 01/2013 – 07/2013 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH, bao gồm: yếu tố nhân học độ tuổi, giới tính, học vấn, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc; yếu tố kinh tế thu nhập, tình trạng sở hữu nhà ở, tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng/thu nhập Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng liệu hồ sơ mở thẻ tín dụng KH, liệu KH có phát sinh giao dịch theo kỳ kê tình hình tốn nợ thẻ tín dụng KH Ngồi phương pháp thống kê mô tả, diễn dịch so sánh, nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS để ước lượng kiểm định mức độ ảnh hưởng Tình trạng nhân - Tình trạng sở hữu nhà - Thu nhập - Tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập + So với kết định tính từ ma trận tương quan: Bảng 3.12: So sánh mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc từ kết mơ hình hồi quy logistic ma trận tương quan Định lượng (kết Định tính (kết từ mơ hình từ ma trận hồi quy logistic) tương quan) Giới tính -/- + Độ tuổi -/- + Trình độ học vấn - - Số người phụ thuộc + + Tình trạng nhân - + Tình trạng sở hữu nhà - - Thu nhập - - Tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập + + Các yếu tố Về mối tương quan, hai kết quả: có khác biệt yếu tố giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn Điều yếu tố khác tác động đến yếu tố làm thay đổi mối tương quan yếu tố với hành vi tốn nợ trễ hạn Về mức độ tương quan: có khác biệt rõ rệt hai kết Điều do: + Một số biến biến định tính biến hành vi tốn nợ biến nhị phân nên mơ hình hồi quy logistic phù hợp việc đo lường 50 + Ý nghĩa biến hành vi toán nợ hai nghiên cứu khác nhau, ma trận tương quan: hành vi toán nợ trễ hạn/đúng hạn, mơ hình hồi quy logistic, tỷ lệ xác suất hành vi toán trễ hạn/xác suất hành vi tốn hạn Vì vậy, nghiên cứu định lượng sử dụng mơ hình hồi quy logistic cho kết xác mối tương quan (sự ảnh hưởng), mức độ tương quan (mức độ ảnh hưởng) yếu tố khảo sát với hành vi toán nợ thẻ tín dụng KH So sánh với dấu kỳ vọng biến: Kết biến giới tính, độ tuổi khơng có mối tương quan với hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH Kết biến giới tính khác biệt với kết Hira (1992), Jacobson and Roszbach (2001) Kết biến độ tuổi đồng với kết nghiên cứu Lindley et al., 1989; Canner and Luckett, 1990; Peterson and Peterson, 1981; De Vaney Hanna, 1994; khác biệt với kết nghiên cứu Sullivan and Fisher (1988), Liviingstone and Lunt (1992) Dựa kết thống kê mô tả phần dự đoán kết này: biến giới tính, chênh lệch số khách hàng nam, nữ có hành vi tốn hạn, trễ khơng lớn, có nghĩa KH nam hay nữ khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn/trễ hạn nhau; tương tự biến độ tuổi, hành vi tốn nợ thẻ tín dụng khơng phân biệt độ tuổi, độ tuổi khả trả nợ thẻ tín dụng hạn/trễ hạn Kết biến trình độ học vấn, số người phụ thuộc, tình trạng nhân, tình trạng sở hữu nhà ở, thu nhập, tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập kỳ vọng mối tương quan xác định biến độc lập biến phụ thuộc Theo kết thống kê mô tả phần dự đoán kết này, nhóm biến có chênh lệch đáng kể Trong đó: * Biến Trình độ học vấn có tác động (-) hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH Điều có nghĩa KH có học vấn cao khả 51 KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn giảm, khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn tăng Kết mối tương quan trình độ học vấn hành vi tốn nợ trễ hạn, đồng với nghiên cứu trước, mối tương quan ngược chiều (Sullivan and Fisher, 1988; Bei, 1993; Steidle, 1994; Stavins, 2000; Kim and De Vaney, 2001; Hartarska et al., 2002) Khác biệt với kết nghiên cứu Canner and Luckett, 1990; De Vaney and Hanna, 1994; họ khơng tìm thấy mối tương quan có ý nghĩa * Biến Số người phụ thuộc có tác động (+) hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH Điều có nghĩa KH có số người phụ thuộc nhiều khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn tăng, khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn giảm Theo kết nghiên cứu Canner and Luckett, 1990; Godwin, 1998; Kim and De Vaney, 2001; mối tương quan số người phụ thuộc hành vi toán nợ trễ hạn, mối tương quan thuận chiều Khác biệt với kết nghiên cứu Livingstone and Lunt (1992); Hira (1992); De Vaney Hanna (1994); họ khơng cho mối tương quan có ý nghĩa * Biến Tình trạng nhân có tác động (-) hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH Điều có nghĩa KH có tình trạng nhân cao (theo liệu mã hóa) khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn giảm, khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn tăng Cụ thể biến Tình trạng nhân có tác động đến khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn theo thứ tự sau: Đã kết hôn thấp  Tình trạng nhân khác  Độc thân cao Kết mối tương quan tình trạng nhân hành vi toán nợ trễ hạn, đồng với nghiên cứu trước, mối tương quan ngược chiều (Stavins, 2000) Ngược lại với kết nghiên cứu Canner and 52 Luckett (1991); Kim and De Vaney (2001); họ cho mối tương quan thuận chiều * Biến Tình trạng sở hữu nhà có tác động (-) hành vi toán nợ thẻ tín dụng KH Điều có nghĩa KH có Tình trạng sở hữu nhà cao (theo liệu mã hóa) khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn giảm, khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn tăng Cụ thể biến Tình trạng sở hữu nhà có tác động đến khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn theo thứ tự sau: Sở hữu nhà thấp  Ở với gia đình  Thuê nhà cao Theo Sullivan and Fisher, 1988; Stavins, 2000; Ramsay and Sim, 2008 mối tương quan tình trạng sở hữu nhà hành vi toán nợ trễ hạn mối tương quan ngược chiều, đồng với nghiên cứu trước Nhưng theo kết nghiên cứu Canner and Luckett (1991); khơng có mối tương quan có ý nghĩa * Biến Thu nhập có tác động (-) hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH Điều có nghĩa KH có thu nhập cao khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn giảm, khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn tăng Đồng với nghiên cứu trước, theo Sullivan and Fisher, 1988; Livingstone and Lunt, 1992; De Vaney and Hanna, 1994; Stavins, 2000; Kim and De Vaney, 2001; Hartarska et al., 2002; Ramsay and Sim, 2008; mối tương quan thu nhập hành vi toán nợ trễ hạn mối tương quan ngược chiều Nhưng với kết nghiên cứu Canner and Luckett, 1990; họ khơng tìm thấy mối tương quan có ý nghĩa * Biến Tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập có tác động (+) hành vi tốn nợ thẻ tín dụng KH Điều có nghĩa KH có tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập cao khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín 53 dụng trễ hạn tăng, khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng hạn giảm Kết phù hợp với lý thuyết hành vi tiêu dùng, tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập cao, tiến tới giới hạn vay nợ vượt qua giới hạn vay nợ khả tốn khách hàng giảm có nguy khả toán tỷ lệ cao 54 Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận Thẻ tín dụng phương tiện tốn mang lại nhiều lợi ích xét phương diện vi mô, vĩ mô ngày phổ biến Việt Nam Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng gia tăng Vì vậy, việc xây dựng mơ hình đánh giá hành vi tốn nợ thẻ tín dụng khách hàng – người sử dụng thẻ tín dụng - cần thiết tổ chức phát hành thẻ nói chung DAB nói riêng Thơng qua yếu tố từ lý thuyết hành vi toán nợ thẻ tín dụng mơ hình hồi quy logistic, phần cho thấy ảnh hưởng yếu tố hành vi tốn nợ thẻ tín dụng khách hàng Qua trình nghiên cứu, luận văn thu kết sau: - Nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến khả KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành có hành vi tốn nợ trễ hạn, bao gồm yếu tố sau: trình độ học vấn, số người phụ thuộc, tình trạng nhân, tình trạng sở hữu nhà ở, thu nhập, tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập Ảnh hưởng yếu tố giới tính, độ tuổi đến khả KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành có hành vi tốn nợ trễ hạn khơng có ý nghĩa thống kê - Xây dựng mơ hình hồi quy logistic, dự báo khả KHCN sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành có hành vi tốn nợ trễ hạn Mơ hình dự báo sau:  P(Y = 1)  loge   = – 1,052 x trình độ học vấn + 2,005 x số người phụ thuộc P(Y = 0)   – 0,791 x tình trạng nhân – 10,257 x tình trạng nhà – 0,986 x thu nhập + 17,651 x tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập – 32,543 55 - Xác định mối tương quan yếu tố với hành vi tốn nợ thẻ tín dụng DAB phát hành Các mối tương quan kỳ vọng, cụ thể sau: + Mối tương quan chiều: yếu tố số người phụ thuộc, tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập Có nghĩa có gia tăng yếu tố (theo cách thức mã hóa yếu tố đưa vào mơ hình, nêu chương 2) khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn gia tăng + Mối tương quan ngược chiều: yếu tố trình độ học vấn, tình trạng nhân, tình trạng sở hữu nhà ở, thu nhập Có nghĩa là, có gia tăng yếu tố (theo cách thức mã hóa yếu tố đưa vào mơ hình, nêu chương 2) khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn giảm xuống - Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi toán nợ khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành Trong đó: + Yếu tố tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập yếu tố số người phụ thuộc có ảnh hưởng nhiều đến khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn Đặc biệt, yếu tố tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập có tác động mạnh nhất, gia tăng nhẹ yếu tố dẫn đến khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn tăng cao + Yếu tố trình độ học vấn, tình trạng nhân, thu nhập có mức độ ảnh hưởng thấp đến khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn + Yếu tố tình trạng sở hữu nhà không ảnh hưởng đến khả KH có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn Tuy nhiên, yếu tố có ý nghĩa mặt thống kê mơ hình dự báo 4.2 Hạn chế đề tài Đề tài xây dựng mô hình dự báo có ý nghĩa mặt thống kê có ý nghĩa định cơng tác thẩm định hồ sơ trước phát hành thẻ tín dụng Tuy nhiên, đề tài hạn chế sau: 56 - Số lượng yếu tố nghiên cứu cịn hạn chế so với yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tốn nợ thẻ tín dụng từ lý thuyết mơ hình nghiên cứu trước - Luận văn chủ yếu dựa vào nguồn thông tin khách hàng cung cấp thời điểm đăng ký sử dụng thẻ tín dụng, thơng tin không cập nhật thời điểm nghiên cứu Tuy nhiên, đề tài lựa chọn khách hàng cấp thẻ từ tháng 04/2012 đến tháng 01/2013 để nghiên cứu (cách thời điểm thực nghiên cứu tối đa 17 tháng) nên phần khắc phục hạn chề thay đổi thơng tin khơng đáng kể 4.3 Một số đề xuất từ mơ hình nghiên cứu Đối với sách hạn mức thẻ tín dụng cấp cho khách hàng: tùy theo nhóm đối tượng, có sách cấp hạn mức riêng nhằm đảm bảo khả toán khách hàng, đồng thời nhằm đảm bảo khả thu hồi nợ cho ngân hàng Thực tế, DAB có sách hạn mức cho nhóm đối tượng khách hàng Từ mơ hình nghiên cứu, chúng tơi đề xuất khung tỷ lệ HM/TN nhóm khách hàng phân chia theo thu nhập, tình trạng sở hữu nhà sau: + Nhóm KH có thu nhập triệu: KH nhà thuê: tỷ lệ HM/TN tối đa 1,2 KH gia đình: tỷ lệ HM/TN tối đa 1,8 KH có sở hữu nhà: tỷ lệ HM/TN tối đa 2,4 + Nhóm KH có thu nhập từ triệu trở lên: KH nhà thuê: tỷ lệ HM/TN tối đa 1,4 KH gia đình: tỷ lệ HM/TN tối đa KH có sở hữu nhà: tỷ lệ HM/TN tối đa 2,6 57 Đối với nhóm khách hàng, DAB cấp hạn mức thẻ tín dụng với tỷ lệ HM/TN xác suất khách hàng có hành vi tốn nợ thẻ tín dụng trễ hạn 5% Khi áp dụng thực tiễn, khách hàng thân thiết với DAB: chi lương qua DAB, gửi tiết kiệm DAB sử dụng tỷ lệ HM/TN mức tối đa nhóm khách hàng cơng tác quản lý nợ dễ so với nhóm KH chi lương ngân hàng khác Đối với sách phát triển thẻ: Phát triển thẻ tín dụng cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển phương thức tốn khơng sử dụng tiền mặt đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng cá nhân Hiện thị trường thẻ tín dụng, nhiều ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng Để cạnh tranh với ngân hàng khác, ngân hàng thường cấp hạn mức tín dụng cao cho khách hàng so với khả trả nợ khách hàng Vì vậy, DAB với mục tiêu kiểm sốt nợ xấu thẻ tín dụng nên áp dụng tỷ lệ hạn mức thẻ tín dụng / thu nhập thấp đề xuất khung hạn mức thẻ tín dụng cấp cho khách hàng Tuy nhiên, áp dụng khung hạn mức thẻ tín dụng DAB khó khăn việc phát triển khách hàng đối thủ cạnh tranh cấp cho khách hàng tỷ lệ hạn mức/thu nhập cao, DAB cần phải phân khúc khách hàng tiềm theo nhóm khách hàng chi lương, khách hàng tiết kiệm thân thiết, khách hàng lãnh đạo quan hành nghiệp Hiện tại, số lượng khách hàng chi lương, khách hàng tiết kiệm thân thiết DAB nhiều, nhiên cơng tác tiếp cận bán hàng với nhóm đối tượng chưa tốt, chưa khai thác triệt để nguồn khách hàng Bên cạnh đẩy mạnh truyền thông tiện ích việc sử dụng thẻ tín dụng, DAB cần phải xây dựng chương trình hỗ trợ cho công tác bán hàng như: + Xây dựng chương trình giảm giá hấp dẫn khách hàng sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành khách hàng mua hàng hóa dịch vụ, hướng tới xây 58 dựng cộng đồng giảm giá dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành + Xây dựng chương trình tích lũy điểm thưởng theo lượng tiền tốn khách hàng sử dụng thẻ tín dụng DAB phát hành khách hàng mua hàng hóa dịch vụ Để thực điều này, cần phải đẩy mạnh việc phát triển đối tác liên kết Hiện nay, DAB có 100 đối tác tập trung nhiều nhóm đối tác cung cấp sản phẩm cao cấp, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng DAB đa số có thu nhập trung bình (dưới triệu chiếm 50%) DAB cần đẩy mạnh việc phát triển đối tác cung cấp sản phẩm dành cho đối tượng có thu nhập trung bình song song với việc phát triển đối tác cung cấp sản phẩm cao cấp Thêm nữa, công tác phát triển đối tác phòng ban hội sở thực hiện, để mở rộng phát triển đối tác tồn quốc gặp nhiều khó khăn địa phương có đặc thù riêng chưa đủ nguồn nhân lực thực tốt công tác Vì vậy, DAB cần đưa nhiệm vụ phát triển đối tác đơn vị kinh doanh, đơn vị kinh doanh nắm rõ địa bàn người thích hợp việc phát triển đối tác, nhiên trước hết DAB cần xây dựng quy trình, chế, hướng dẫn việc phát triển đối tác để đơn vị kinh doanh thực + Xây dựng chương trình miễn phí thường niên với điều kiện khách hàng sử dụng hạn mức tối thiểu khoảng thời gian định DAB xây dựng chương trình này, nhiên áp dụng số nhóm đối tượng kết cho thấy tình hình phát triển thẻ khả quan Vì vậy, đẩy mạnh cơng tác bán hàng nhóm đối tượng riêng biệt, DAB cần mạnh dạn sử dụng chương trình miễn phí thường niên cho khách hàng 59 + Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm thẻ tín dụng Hiện DAB có hai loại sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế liên kết với tổ chức thẻ quốc tế Visa: thẻ vàng thẻ chuẩn, khác phí thường niên mức toán tối thiểu kỳ kê DAB phát triển loại thẻ phù hợp với nhóm đối tượng thu nhập cao, nhóm đối tượng thường xun nước ngồi cần hạn mức tín dụng lớn thay cho việc đổi ngoại tệ tiền mặt Ngồi DAB phát triển thẻ tín dụng dành cho sinh viên, nước phát triển thẻ tín dụng dành cho sinh viên khơng cịn xa lạ Sinh viên Việt Nam tập trung phần lớn thành phố lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ Ở địa phương này, đơn vị chấp nhận thẻ khơng phải Thẻ tín dụng dành cho sinh viên, hạn mức khơng cao phù hợp với mức tiêu dùng khả tốn nợ, nhiên có phí thường niên lãi suất ưu đãi so với thẻ tín dụng thơng thường Ngồi chương trình hỗ trợ bán hàng, DAB cần đẩy mạnh phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận toán thẻ, lắp đặt máy POS đơn vị Ngoài ra, DAB cần phải nghiên cứu, đánh giá biểu phí, lãi suất xây dựng biểu phí lãi suất cạnh tranh so với ngân hàng khác; sử dụng phôi thẻ tín dụng phù hợp thị hiếu khách hàng Đối với đội ngũ tư vấn viên: tư vấn cách thức sử dụng thẻ tín dụng cho khách hàng, cần lưu ý khách hàng: thẻ tín dụng nên sử dụng để tốn hàng hóa dịch vụ toán hạn, việc rút tiền mặt, toán trễ hạn phát sinh phí lãi cao, tình trạng kéo dài, dẫn đến khả toán Khách hàng cần cân đối chi tiêu – thu nhập thẻ tín dụng, sử dụng hạn mức cao so với thu nhập khách hàng có tương lai dẫn đến khả toán Đối với đội ngũ cán tín dụng thẩm định xét duyệt hồ sơ: 60 + Cán tín dụng phải có đạo đức nghề nghiệp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định ngân hàng + Cán tín dụng cần có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm để đánh giá lực tài chính, khả trả nợ, tư cách khách hàng cách khách quan xác Do việc nâng cao trình độ, kỹ cho đội ngũ cán tín dụng vấn đề quan trọng phải thực cách thường xun Vì vậy, DAB cần có sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đãi ngộ hợp lý để có đội ngũ nhân viên gắn bó lâu dài, tích lũy kinh nghiệm theo thời gian Ngồi ra, để phục vụ cho công tác thẩm định, cán tín dụng phải thường xun cập nhật thơng tin kinh tế, thông tin dự báo phát triển ngành, giá thị trường… Đối với cơng tác quản lý nợ thẻ tín dụng: Hàng tháng trước ngày đến hạn toán, gọi điện nhắc khách hàng toán hạn bên cạnh việc nhắn tin qua điện thoại thông báo số tiền thời gian khách hàng cần tốn Ghi nhận thơng tin trình liên lạc nhắc khách hàng toán nợ, sở liệu quan trọng công tác tái thẩm định khách hàng xem xét gia hạn thẻ tín dụng cho khách hàng Quan tâm đặc biệt khách hàng có thái độ khơng hợp tác, khó liên lạc, tốn trễ thường xuyên, sử dụng thẻ để rút tiền mặt khách hàng có dấu hiệu đảo nợ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Anh: Bei, L., 1993 Determinants of consumer credit card repayment patterns Consumer Interests Annual, 39: 147-154 Bird, E., Hagstrom, P A & Wild, R, 1997 Credit cards and the poor Institute for Research on Poverty Discussion Paper, 1148-1197 Bryant W Keith and Zick Cathleen D., 2006 The economic organization of the household 2nd ed Cambridge University Press Canner, G B and Cyrnak, A.W., 1985 Recent development in credit card holding and use patterns among U.S Families Journal of Retail Banking, 7: 63-74 Canner, G B., 1988 Changes in consumer holding and use of credit cards 1970-86 Journal of Retail Banking, 10: 13-21 Canner, G.B and Luckett, C.A, 1991 Payment of household debts Federal Reserve Bulletin, 77: 218-229 Canner, G.B and Luckett, C.A., 1990 Consumer debt repayment woes: Insights from a household survey Journal of Retail Banking, 12: 55-62 Choi, H N and DeVaney, S.A., 1995 Determinants of banks and retail credit card use Consumer Interests Annual, 41: 148-154 De Vaney, S.A and Hanna, S., 1994 The effect of marital status, income, age and other variables on insolvency in the USA Journal of Consumer Studies and Home Economics, 18: 293-303 Duca, J and Whitesell, W.C., 1995 Credit cards and money demand: A cross -sectional study Journal of Money, Credit, and Banking, 27(2): 604-623 Duca, J V and Rosenthal, S S., 1990 An econometric analysis of borrowing constraints and household debt Federal Reserve Bank of Dallas, 9111 Durkin, T A and Elliehausen, G E., 1977 Consumer Credit Survey New York: Board of Governors of the Federal Reserve System Garman, E.T and Forgue, R.E, 1997 Personal finance 5th ed Boston NY: Houghton Mifflin Company Godwin, D D., 1998 Predictors of household’s debt repayment difficulties Financial Counselling and Planning Education, 67-68 Gross David B and Souleles Nicholas S., 2002 An Empirical Analysis of Personal Branckruptcy an Delinquency The Review of Financial Studies, 15: 319-347 Hartarska, V., Gonzalez-Vega, C., Dobos, D., 2002 Credit Counselling and Incidence of Default on Housing Loan by low-income household, Rural Finance Program The Ohio State University, 13-16 Hira, T.K, 1992 The rehabilitative aspects of consumer bankruptcy procedures Proceedings of the associations for financial Counseling and planning education, 10: 120138 Jacobson, T., and Roszbach, K., 2001 Bank lending policy, credit scoring and value-atrisk Journal of Banking and Finance, 27: 615-633 Kim Haejeong and DeVaney Sharon A., 2001 The Determinants Of Outstanding Balances Among Credit Card Revolvers Financial Counseling and Planning, 12:67-78 Kinsey, J., 1981 Determinants of credit card accounts: An application of tobit analysis Journal of Consumer Research, 8: 172-182 62 Lindley, J T., Rudoph, P and Selby, E.B., 1989 Credit card possession and use: Changes over time Journal of Economics and Business, 41: 127-142 Livingstone, S.M and Lunt, P.K., 1992 Predicting personal debt and debt repayment : Psychological, social, and economic determinants Journal of Economic Psychology, 13: 111-134 Peterson, C M and Peterson, R L., 1981 Down payments, borrower characteristics, and defaults Journal of Retail Banking, (1, March): 1-6 Philip Kotler, 1997 Marketing management Prantice Hall International Ramsay and Sim, 2009 Trends in personal insolvency in Australia Centre for Corporate Law and Securities Regulation Schifffman and Kanuk, 1997 Consumer Behavior Prentice Hall International Stavins Joanna, 2000 Credit Card Borrowing, Delinquency, and Personal Bankruptcy, New England Economic Review, July/August 2000 ed : 15-30 Steidle, R P., 1994 Determinants of bank and retail credit card revolvers: An application using the life-cycle income hypothesis Consumer Interests Annual, 40:170-177 Sullivan, C and Fisher, R M., 1988 Consumer credit delinquency risk:Characteristics of consumer who fall behind Journal of Retail Banking, 10 (3, Fall): 53-64 Thurow, L.C., 1969 The optimum lifetime distribution of consumption expenditures American Eonomic Review, 59(2): 324–330 Wasberg, C.A., Hira , T A and Fanslow, A.M., 1992 Credit card usage and consumer debt burden of household Journal of Consumer Studies and Home Economics, 16: 19-32 Danh mục tài liệu tiếng Việt: Mankiw N Gregory, 1993 Macroeconomics Dịch từ tiếng anh Người dịch Nguyễn Văn Ngọc cộng sự, 1997 Nhà xuất Thống Kê Ngân hàng nhà nước, 2007 Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày15/05/2007 Nguyễn Ngọc Duy Hoàng, 2011 Nghiên cứu yếu tố tác động đến định mua sắm khách hàng hệ thống Co.opmart Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hương, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng liên doanh việt thái – chi nhánh Đồng Nai Luận văn Thạc sĩ Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Miên, 2011 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bàn chải Colgate extra clean thị trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tú Quỳnh, 2006 Những giải pháp phát triển thẻ toán Ngân hàng Công thương Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Văn Khiên (chủ nhiệm đề tài), 2005 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê Viện khoa học thống kê Tổng cục thống kê Trần Thị Miên Chi, 2010 Khả tốn nợ hộ gia đình Việt Nam: Phân tích mơ hình kinh tế lượng Luận văn Thạc sĩ Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Ngọc Thơ, 2012 Hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư & phát triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 63 Tài liệu Internet: Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ tín dụng Visa DongA Bank http://www.dongabank.com.vn/upload/lib/files/20120724%20Dieu%20khoan%20va%20di eu%20kien%20su%20dung%20The%20Visa.pdf Nguyễn Trương Nam, 2012 Ứng dụng phân tích hồi quy Viện nghiên cứu y xã hội học http://thongke.info.vn/Download.aspx/ /1/ISMS_Regression_VIE.pdf Nguyễn Văn Minh, 2013 Thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học Trung tâm nghiên cứu hệ thống y tế http://chsr.org.vn/wp-content/uploads/2013/03/Khai-niemthong-ke.pdf Yu xie and Charles F Manski The logit model, the probit model, and response-based samples http://www.ssc.wisc.edu/cde/cdewp/88-4.pdf 64