Giải bài tập giáo trình Kinh tế lượng Đại học Kinh tế quốc dân Mọi thắc mắc, chất vấn lời giải quý vị vui lòng liên hệ fanpage Eureka Uni https:www.facebook.comEurekaUni.No1
√Eureka! Uni Kinh tế lượng (NEU) GIẢI BÀI TẬP GIÁO TRÌNH MỤC LỤC CHƯƠNG 1: HỒI QUY ĐƠN 1 Câu 1.1 Câu 1.2 Câu 1.3 Câu 1.4 Câu 1.5 Câu 1.6 7 Câu 1.7 11 Câu 1.8 12 Câu 1.9 15 10 Câu 1.10 16 11 Câu 1.11 17 12 Câu 1.12 18 13 Câu 1.13 18 CHƯƠNG 2: HỒI QUY BỘI 20 Câu 2.1 20 Câu 2.2: 24 Câu 2.3 25 Câu 2.4 29 Câu 2.5 30 Câu 2.6 31 Câu 2.7 33 Câu 2.8 35 Câu 2.9 36 10 Câu 2.10 37 11 Câu 2.11 37 CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO HỒI QUY .38 Câu 3.1 38 Câu 3.2 41 Câu 3.3 42 Câu 3.4 44 Câu 3.5 49 Câu 3.6 51 Câu 3.7 52 Câu 3.8 53 Câu 3.9 54 10 Câu 3.10 56 11 Câu 3.11 58 12 Câu 3.12 59 13 Câu 3.13 61 CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH 63 Câu 4.1 63 Câu 4.2 64 Câu 4.3 64 Câu 4.4 65 Câu 4.5 65 Câu 4.6 66 Câu 4.7 68 Câu 4.8 69 Câu 4.9 72 10 Câu 4.10 78 CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH 80 Bài 5.1 80 Bài 5.2 80 Bài 5.3 82 Bài 5.4 82 Bài 5.5 83 Bài 5.6 83 Bài 5.7 83 Bài 5.8 84 Bài 5.9 85 10 Bài 5.10 86 11 Bài 5.11 90 CHƯƠNG 6: MƠ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN 91 Bài 6.1 91 Bài 6.2 91 Bài 6.3 92 Bài 6.4 92 Bài 6.5 93 Bài 6.6 94 Bài 6.7 94 Bài 6.8 94 Bài 6.9 95 10 Bài 6.10, 6.11 6.12 95 CHƯƠNG 7: TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN 96 Bài 7.1 96 Bài 7.2 97 Bài 7.3 97 Bài 7.4 97 Bài 7.5 97 87 Điền vào hộp thoại /OK Prob kiểm định T, F, LR > 0,05 => chưa đủ cở sở để bỏ H0 Kết luận: Mơ hình có dạng hàm 3) Từ cửa sổ kết hồi quy: Eviews 8: View/ Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Test/ White Eviews 4: View/ Residual Test/ White Heteroskedasticity (No Cross Term)/ Cả Prob kiểm định F kiểm định Khi bình phương > 0,05 =>chưa đủ sở để bác bỏ giả thuyết Ho Kết luận: MH khơng có PSSSTĐ 88 4) Từ cửa số kết ước lượng, vào Estimate: Nhấn Ok tiếp hộp thoại Equation Specification, ta được: 89 Trước Sau Ngoại trừ cột S.E theo t-Stat, Prob thay đổi thứ cịn lại từ hệ số ước lượng, hệ số xác định RSS, giữ nguyên 90 Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU 11 Bài 5.11 Mơ hình mắc đa cộng tuyến cao => Phương sai ước lượng hệ số bị khuếch đại lên => ước lượng hệ số dù ước lượng khơng chệch khơng cịn tốt Bên cạnh khoảng tin cậy kết luận toán kiểm định trở nên tin cậy 91 CHƯƠNG MƠ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN Bài 6.1 Biến ngoại sinh: X biến ngoại sinh ⇔ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑋𝑋𝑡𝑡 ; 𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = ∀𝑡𝑡: thời điểm, biến độc lập không tương quan với sai số ngẫu nhiên Biến ngoại sinh chặt: 𝑋𝑋 biến ngoại sinh chặt ⇔ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑋𝑋𝑡𝑡 ; 𝑢𝑢𝑠𝑠 ) ≠ ∀𝑡𝑡, 𝑠𝑠: biến độc lập không tương quan với sai số ngẫu nhiên thời kì sai số ngẫu nhiên khác thời kì Bài 6.2 Vì vi phạm giả thiết khơng tương quan với sai số ngẫu nhiên khác thời kì, cụ thể thời kì trước Với mơ hình cụ thể ta cụ thể mối quan hệ Ví dụ với mơ hình hàm tổng cầu: 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 (𝛽𝛽2 < 0), 𝑃𝑃𝑡𝑡 biến ngoại sinh chặt mức giá chung tăng lên thời kì trước NHTW thực mở rộng tiền tệ (giảm lãi suất để kích thích đầu tư => tăng 𝑌𝑌) cách tăng cung tiền nên 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃, 𝑢𝑢) ≠ Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU 92 Bài 6.3 (1) Khơng Vì theo mơ hình ta có 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡−4 ; 𝑢𝑢𝑡𝑡−4 ) ≠ nên 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡−4 biến ngoại sinh chặt! (2) Khơng GDP có xu hướng tăng dần (3) Các ước lượng chệch khơng vững vi phạm TS2 Ngun nhân 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡−4 ngoại sinh chặt, dù 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡−4 , 𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡−4 ; 𝑢𝑢𝑡𝑡−4 ) ≠ (4) Xử lý dừng cách lấy sai phân bậc (hoặc lấy tốc độ tăng trưởng) biến, dù mơ hình khơng thỏa mãn TS1-TS4 thỏa mãn TS0’-TS4’ với mẫu lớn ta thu ước lượng vững Bài 6.4 Chuỗi không dừng thường vi phạm điều kiện trung bình phương sai Các chuỗi kinh tế thường có xu hướng gia tăng theo thời gian nên điều kiện trung bình cố định theo thời gian không thỏa mãn Mặt khác cú sốc kinh tế nên số giai đoạn chuỗi kinh tế biến động mạnh (đặc biết thời kì bất ổn kinh tế) nên điều kiện phương sai cố định không thỏa mãn 93 Xem thêm tại: Bài 6.5 Tiêu chí Đối tượng Giả thiết OLS … fanpage Eureka Uni Số liệu chéo Rất nhiều đối tượng khác thời điểm Khơng tính tới hồn thiện kĩ theo thời gian đối tượng Dễ thỏa mãn GT1: Dễ dàng lấy mẫu ngẫu nhiên GT2: Yêu cầu biến ngoại sinh dễ thỏa mãn … group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Số liệu chuỗi thời gian Chỉ dùng cho đối tượng cá biệt khoảng thời gian Tính đến thay đổi hồn thiện kĩ theo thời gian Khó thỏa mãn TS1: Dễ mắc phải vấn đề tự tương quan TS2: Yêu cầu biến ngoại sinh chặt khó thỏa mãn … 94 Bài 6.6 Đây yếu tố ngẫu nhiên khơng phải chuỗi thời gian có hai yếu tố Với yếu tố mùa vụ: xuất chuỗi số có tuần suất nhỏ năm theo quý, theo tháng Với yếu tố xu thế: chuỗi số mang tính ổn định tăng trưởng cung tiền hay tăng trưởng kinh tế khơng có yếu tố xu Bài 6.7 Khơng, chuỗi thời gian theo năm khơng chịu tác động mùa vụ Bài 6.8 PRM: 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4 𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑡𝑡 − Doanh thu khí gas quý t ATN t − thu nhập bình quân người quý t 𝑡𝑡 − biến xu thời gian 𝐷𝐷𝑡𝑡 −biến giả mùa vụ nhận giá trị = với quý với q cịn lại 95 Biến 𝐷𝐷𝑡𝑡 nhằm tính tới tác động mùa vụ: Dịp lễ tết rơi vào quý 1, vào thời gian người dân có nhu cầu sinh hoạt ăn uống, chi tiêu cao hẳn so với quý khác => cầu gas cho sinh hoạt vào thời gian cao => doanh thu gas cao so với quý khác Bài 6.9 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 (*) ⇒ 𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝑃𝑃𝑡𝑡−1 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−2 + 𝑢𝑢𝑡𝑡−1 ⇒ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 (𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−2 + 𝑢𝑢𝑡𝑡−1 ) + 𝑣𝑣𝑡𝑡 = (𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 𝛽𝛽1 ) + 𝛼𝛼2 𝛽𝛽2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 𝛽𝛽3 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼2 𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡 ; 𝑢𝑢𝑡𝑡−1 ) ≠ nên mơ hình (*) vi phạm TS2 10 Bài 6.10, 6.11 6.12 Mọi người xem video giải chi tiết Eviews tại: https://goo.gl/fEaxFN 96 CHƯƠNG TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN Bài 7.1 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 1,5𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑡𝑡−1 = 1,5𝑢𝑢𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡−1 ⇒ 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 1,5(1,5𝑢𝑢𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡−1 ) + 𝜀𝜀𝑡𝑡 = 1, 52 𝑢𝑢𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 1,5𝜀𝜀𝑡𝑡−1 = 1, 53 𝑢𝑢𝑡𝑡−3 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 1,5𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 1, 52 𝜀𝜀𝑡𝑡−2 = = = 1, 5𝑡𝑡 𝑢𝑢0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 1,5𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 1, 52 𝜀𝜀𝑡𝑡−2 + +1, 5𝑡𝑡 𝜀𝜀0 𝐸𝐸 (𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = 𝐸𝐸 (1, 5𝑡𝑡 𝑢𝑢0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 1,5𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 1, 52 𝜀𝜀𝑡𝑡−2 + +1, 5𝑡𝑡 𝜀𝜀0 ) = 1, 5𝑡𝑡 𝑢𝑢0 Như vậy, 𝑢𝑢𝑡𝑡 có trung bình tăng dần theo thời gian nên khơng phải chuỗi dừng Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU 97 Bài 7.2 Bài 7.3 Để làm câu 7.2 7.3 cần nghiên cứu biểu thứ (7.1.4)′ 𝑛𝑛−1 𝜎𝜎 2 ̂ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�𝛽𝛽2 � = + 2𝜌𝜌𝜎𝜎 � 𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑡𝑡+1 ∑𝑡𝑡 𝑥𝑥2𝑡𝑡 𝑡𝑡=1 Khơng hiểu 𝜌𝜌 > (có TTQ bậc dương) lại làm cho phần 2𝜌𝜌𝜎𝜎 ∑𝑛𝑛−1 𝑡𝑡=1 𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑡𝑡+1 < !!! Bài 7.4 Đúng khơng thỏa mãn giả thiết cịn lại kết ước lượng trước sau khắc phục không đáng tin cậy Bài 7.5 0,6 (𝑛𝑛−𝑘𝑘>30) 𝑇𝑇𝑞𝑞𝑞𝑞 = = 60 > 𝑡𝑡0,025 = 1,96 0,01 ⇒ hệ số biến 𝑒𝑒𝑡𝑡−1 có ý nghĩa ⇒ mơ hình gốc tồn TTQ bậc dương Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU 98 Bài 7.6 (i) (ii) 𝑘𝑘 ′ = 1, 𝑛𝑛 = 100 ⇒ 𝑑𝑑𝐿𝐿 = 1,654; 𝑑𝑑𝑈𝑈 = 1,694, < 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,25 < 𝑑𝑑𝐿𝐿 = 1,654 ⇒ mơ hình có TTQ bậc âm Theo ta tính 1 𝜌𝜌� = − 𝐷𝐷𝐷𝐷 = − 0,25 = 0,875 2 Ước lượng mơ hình (𝑌𝑌𝑡𝑡 − 0,875𝑌𝑌𝑡𝑡−1 ) = (1 − 0,875)𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 �𝑋𝑋2𝑡𝑡 − 0,875𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 � + (𝑢𝑢𝑡𝑡 − 0,875𝑢𝑢𝑡𝑡−1 ) Rồi từ kết ước lượng rút ước lượng 𝛽𝛽̂1 𝛽𝛽̂2 tương ứng ước lượng BLUE Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU 99 Bài 7.7 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 (7.3.1) 𝛥𝛥𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽2 𝛥𝛥𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (7.3.12) 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 𝛥𝛥𝑋𝑋2𝑡𝑡 = 𝑋𝑋2𝑡𝑡 − 𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝛥𝛥𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 𝑋𝑋2𝑡𝑡 ngoại sinh chặt (7.3.1) ⇔ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋2𝑡𝑡 ; 𝑢𝑢𝑠𝑠 ) = ∀𝑡𝑡, 𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 ; 𝑢𝑢𝑠𝑠−1 ) = 𝐸𝐸 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑠𝑠−1 ) = (*) ⇒� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 ; 𝑢𝑢𝑠𝑠−1 � = 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝑢𝑢𝑠𝑠−1 � = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 ; 𝑢𝑢𝑠𝑠 ) = ⇔ 𝐸𝐸 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑠𝑠 ) = ⇔ 𝐸𝐸 [𝑋𝑋2𝑡𝑡 (𝑢𝑢𝑠𝑠−1 + 𝜀𝜀𝑠𝑠 )] = ⇔ 𝐸𝐸 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑠𝑠−1 ) + 𝐸𝐸 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝜀𝜀𝑠𝑠 ) = ⇔ 𝐸𝐸 (𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝜀𝜀𝑠𝑠 ) =0 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝑢𝑢𝑠𝑠 � = ⇔ 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝑢𝑢𝑠𝑠 � = ⇔ 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 (𝑢𝑢𝑠𝑠−1 + 𝜀𝜀𝑠𝑠 )� = ⇔ 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝑢𝑢𝑠𝑠−1 � + 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝜀𝜀𝑠𝑠 � = ⇔ 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝜀𝜀𝑠𝑠 � = ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝛥𝛥𝑋𝑋2𝑡𝑡 , 𝜀𝜀𝑠𝑠 ) = 𝐸𝐸 (𝛥𝛥𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝜀𝜀𝑠𝑠 ) = 𝐸𝐸��𝑋𝑋2𝑡𝑡 − 𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 �𝜀𝜀𝑠𝑠 � = 𝐸𝐸(𝑋𝑋2𝑡𝑡 𝜀𝜀𝑠𝑠 ) − 𝐸𝐸�𝑋𝑋2,𝑡𝑡−1 𝜀𝜀𝑠𝑠 � = (**) ⇒ 𝛥𝛥𝑋𝑋2𝑡𝑡 ngoại sinh chặt (7.3.12) Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU 100 Bài 7.8 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 (7.3.1) 𝛥𝛥𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽2 𝛥𝛥𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (7.3.12) Nếu 𝑋𝑋2𝑡𝑡 (7.3.1) khơng phải ngoại sinh chặt 7.7 ta khơng có (*) khơng có (**) nên (7.3.12) không thỏa mãn giả thiết TS2 nên ước lượng thu từ (7.3.12) ước lượng chệch, không vững Bài 7.9 Mọi người xem video giải chi tiết Eviews tại: https://goo.gl/QVhnKz 10 Bài 7.10 Không hiểu ý đồ người đề :/ Xem thêm tại: fanpage Eureka Uni group Kinh tế lượng – Tài liệu NEU CHẤT VẤN LỜI GIẢI bạn gửi FB: Hoàng Bá Mạnh https://www.facebook.com/lnd9492/ Số điện thoại: 0986.960.312 Eureka! Uni – Kênh học tập trực tuyến miễn phí Mời bạn tham gia thống kênh, trang, nhóm học tập Eureka! Uni để tìm học liệu thảo luận nhé! -KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MƠN HỌC: Group Tốn cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu Fanpage Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.No1 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com ... 80 Bài 5.1 80 Bài 5.2 80 Bài 5.3 82 Bài 5.4 82 Bài 5.5 83 Bài 5.6 83 Bài 5.7 ... 91 Bài 6.2 91 Bài 6.3 92 Bài 6.4 92 Bài 6.5 93 Bài 6.6 94 Bài 6.7 94 Bài 6.8 ... 97 Bài 7.3 97 Bài 7.4 97 Bài 7.5 97 Bài 7.6 98 Bài 7.7 99 Bài 7.8 100 Bài 7.9