LV Thạc sỹ_hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các thông tin, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Nội dung Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại TSĐB Tài sản đảm bảo CIC Trung tâm thơng tin tín dụng HSBC Ngân hàng Hong Kong - Thượng Hải ĐHCĐ Đại hội cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị CN/PGD Chi nhánh/ Phòng giao dịch PQLTD Phòng quản lý tín dụng CVKH Chuyên viên khách hàng 2 RCC Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng cá nhân CVXLHS Chuyên viên xử lý hồ sơ CGPD Chuyên gia phê duyệt CCA Trung tâm kiểm soát tín dụng hỗ trợ kinh doanh PQLCT Phịng quản lý chứng từ PTN-BC Phòng thu nợ, báo cáo NHNN Ngân hàng Nhà nước DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TĨM TẮT LUẬN VĂN TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngân hàng bán lẻ loại hình ngân hàng chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân Các sản phẩm dịch vụ cung cấp phổ biến bao gồm tiết kiệm, kiểm tra tài khoản, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nhiều dịch vụ khác Một sản phẩm chiếm tỉ trọng cao hoạt động ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Cho vay tiêu dùng chấp bất động sản xuất nước phát triển từ năm 1970 kỉ trước Ở Việt Nam, hoạt động ngân hàng thương mại ý từ năm 1995 trở lại nay, mảng thị trường tiềm mà tất ngân hàng hướng tới Việt Nam với dân số khoảng 85 triệu người mức thu nhập người dân ngày tăng hứa hẹn sân chơi bán lẻ rộng mở cho ngân hàng thương mại nói riêng tất tổ chức tín dụng nói chung Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam mảng bán lẻ chiếm thị phần lớn Hằng năm số lượng sản phẩm dịch vụ đời để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng nghiên cứu tung thị trường phong phú, số lượng khoản vay giải ngân ngày tăng lên theo thời gian Một sản phẩm chiếm thị phần lớn mảng lẻ cho vay tiêu dùng chấp bất động sản, với mục đích xây sửa nhà, du lịch, chữa bệnh chấp bất động sản Khi thị trường cho vay sản phẩm phát triển, với đặt mối quan tâm nhà quản lý hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Do vậy, đề tài: "Hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam“ lựa chọn nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 6/ 2012 Chương 1: Tổng quan cho vay tiêu dùng chấp động sản ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại Theo giáo trình quản trị ngân hàng thương mại PGS.TS Phan Thị Thu Hà định nghĩa ngắn gọn ngân hàng thương mại sau: ngân hàng tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Ngân hàng thương mại có chức ngân hàng tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc hai nhóm cá nhân tổ chức kinh tế Ngân hàng có tiền làm phương tiện tốn, ngân hàng khơng tạo tiền kim loại, họ lại tạo phương tiện toán phát hành giấy nhận nợ với khách hàng Ngân hàng trung gian toán, thay mặt khách hàng, ngân hàng thực toán giá trị hàng hóa dịch vụ Các hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm có huy động vốn từ vốn chủ sở hữu gia tăng trình hoạt động, tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác; vay vốn tổ chức tín dụng khác; vay vốn ngắn hạn ngân hàng nhà nước; hình thức huy động vốn khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước Các hình thức cho vay bao gồm cho vay thương mại theo hình thức chiết thương phiếu, cho vay tiêu dùng cho vay tài trợ dự án Ngồi ngân hàng cịn cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ, bảo quản tài sản, cung cấp tài khoản giao dịch thực hiên toán, quản lý ngân quỹ, bảo lãnh tài trợ cho hoạt động phủ, cung cấp dịch vụ ủy thác tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo hiểm 1.2 Cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại Cho vay tiêu dùng chấp bất động sản khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cá nhân hộ gia đình Sản phẩm nhằm hỗ trợ nguồn tài cho nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe giới, làm kinh tế hộ gia đình, tốn học phí, du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi nhu cầu thiết yếu khác sống Tiêu dùng chấp bất động sản khác với loại hình cho vay tiêu dùng không chấp TSĐB điểm sau: giá trị cho vay lớn, hình thức cho vay dựa giá trị tài sản đảm bảo bất động sản Lãi suất cho vay tiêu dùng chấp bất động sản tương đương với với khoản cho vay mua nhà hay cho vay mua ô tơ theo hình thức có tài sản đảm bảo Cho vay tiêu dùng chấp bất động sản chia thành nhiều loại, nhiều hình thức cho vay khác tùy thuộc vào hình thức đảm bảo tiền vay cách thức cho vay Các hình thức cho vay theo mục đích vay, vào thời gian hoàn trả, vào nguồn gốc khoản nợ, vào tài sản đảm bảo 1.3 Rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm Rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản khoản lỗ trường hợp ngân hàng thu gốc lãi theo kỳ hạn khoản vay Những thiệt hại, mát mà ngân hàng gánh chịu người vay vốn hay người sử dụng vốn không trả hạn, không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng tín dụng lý 1.3.2 Dấu hiệu nhận biết rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Nhận biết rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản dựa vào dấu hiệu thường thấy từ phía khách hàng khơng có ý thức trả nợ đến hạn, dấu hiệu từ phía ngân hàng bao gồm quy trình cho vay khơng tn thủ theo quy định ngân hàng, dấu hiệu từ phía khoản vay hồ sơ vay vốn khách hàng có thơng tin sai lệch, khơng có dấu hiệu lừa đảo 1.3.3 Đo lường rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Đo lường rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản thơng qua mơ hình định tính mơ hình định lượng Mơ hình định tính dựa vào tư cách khách hàng, vốn tự có họ, lực trả nợ, tài sản đảm bảo đảm bảo cho khoản vay Mơ hình định lượng đựa vào tiêu tình hình nợ hạn, tỷ lệ trích lập dự phịng, hệ số khả bù đắp rủi ro tính số liệu thực tế ngân hàng Chúng ta đo lường mức độ rủi ro cho ngân hàng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng dựa vào nguồn liệu lịch sử trả nợ khách hàng đến vay ngân hàng khoảng thời gian định Và hướng phân tích trọng tâm đề tài 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Các nhân tố tác động tới rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản nhân tố thuộc thân ngân hàng quy trình, sách tín dụng, nguồn nhân lực, công nghệ, nhân tố khách hàng nhân tố khác để từ đưa biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng cháp bất động sản Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại Kỹ thương Việt nam 2.1 Giới thiệu sơ lược hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt nam với 19 năm hoạt động phát triển Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, ngân hàng đầu đầu tư công nghệ việc quản lý tín dụng, hạch tốn toán đầu tư phát triên sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngân hàng có thị phần lớn mảng khách hàng bán lẻ Techcombank ngân hàng gặt hái nhiều giải thưởng uy tín tạp chí danh tiếng bình chọn giải thưởng ngân hàng tốt Việt nam 2011, ngân hàng quản lý tiền tệ tốt Việt nam 2011, ngân hàng cung cấp ngoại hối tốt năm 2011 Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm có tầm nhìn chiến lược, mơ hình tổ chức hoạt động khối, trung tâm phân chia chức năng, nhiệm vụ rõ ràng làm nên ngân hàng ngày vững mạnh Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng tính đến tháng 6/2012 Về số tổng tài sản tính đến tháng 6/2012 lên tới 192 nghìn tỷ, số lớn Vốn chủ sở hữu tăng trưởng tới 14 ngìn tỷ Lượng tiền gửi qua năm tăng cho vay khách hàng tăng theo Mặc dù năm 2011 nửa đầu năm 2012 năm khó khăn với ngân hàng, với hướng đúng, Techcombank đạt lợi nhuận ấn tượng tính đến tháng 6/2012 nghìn tỷ đồng 2.2 Thực trạng rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Theo định số 0084/2010 ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt nam tiêu dùng chấp bất động sản sản phẩm cho vay có tài sản đảm bảo Techcombank dành cho khách hàng cá nhân, theo Techcombank nhận tài sản đảm bảo bất động sản tài trợ vốn để khách hàng sử dụng với mục đích tiêu dùng 2.2.1 Chính sách cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Chính sách cho vay tiêu dùng chấp bất động sản với điều kiện khách hàng chưa bị nợ xấu, có điểm xếp hạng tín dụng từ B trở lên, có đủ lực trả nợ Khách hàng vay tối đa tỷ đồng, thời hạn vay tương đối lớn lên đến 180 tháng Lãi suất vay cố định kỳ đầu cơng thêm biên độ vào kỳ tốn sau Khách hàng cần đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ; hồ sơ nhân thân khách hàng ;Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ; hồ sơ tài sản đảm bảo bất động sản tiến hành vay vốn Techcombank 2.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Quy trình cho vay tiêu dùng chấp bất động sản từ khách hàng nộp hồ sơ vay vốn chi nhánh, hồ sơ CVKH tiếp nhận kiểm tra thơng tin trước hồ sơ trình lên trung tâm phê duyệt thẩm định tín dụng thẩm định cụ thể chi tiết thông tin khách hàng khai hồ sơ vay vốn Khi xác thực thông tin khách hàng đưa đầy đủ Khách hàng chấm điểm theo hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng với thơng tin mà khách hàng có, khách hàng đạt hạng từ B trở lên vay vốn Sau ngân hàng tiến hành định giá TSĐB khách hàng đảm bảo cho khoản vay Định giá tài sản đảm bảo th ngồi tiến hành định giá trung tâm định giá TSĐB, hồ sơ tài sản đảm bảo định giá theo phương pháp so sánh trực phương pháp chi phí để xác định giá trị thực TSĐB Sau khoản vay xác định giá trị vay thông qua giá trị TSĐB định giá, hồ sơ khoản vay chuyển tới trung tâm quản lý kiểm soát giải ngân , khách hàng tiến hành giải ngân khoản vay theo bước kiểm soát chặt chẽ, TSĐB khách hàng nhập kho, khoản vay hạch toán hệ thống phần mềm ngân hàng Hồ sơ giải ngân lưu lại để tiện thẩm định lại cần, khoản vay khách hàng theo dõi theo tháng, nhắc trả nợ gốc lãi đến kỳ toán trung tâm thu nợ 2.2.3 Kết cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Chỉ tiêu\Năm Số khoản vay Tổng dư nợ 2009 2.200 485.400 2010 6.698 3.336.137 2011 Tháng 6/2012 11.000 11.583 6.863.949 7.168.300 Do tình hình kinh tế có nhiều biến động xấu, tình trạng bất động sản gặp nhiều khó khăn, nên khách hàng vay vốn cung gặp khó khăn vấn đề trả nợ dẫn tới tình trạng nợ xấu tăng cao, tỷ lệ nợ xấu nợ hạn 13,5% 26,86% đến tháng năm 2012 2.3 Đánh giá rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản 2.3.1 Những kết đạt Trong năm qua cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng đạt nhiều kết khả quan Sản phẩm không tăng trưởng quy mơ mà cịn nâng cao dần chất lượng Tình hình dư nợ, doanh số cho vay tăng trưởng kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng qua năm nhanh Đặc biệt công tác hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản trọng có thành tựu đạt ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam đánh giá tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng tích cực thực giải pháp nhằm nâng cao khả phòng ngừa phát rủi ro tín dụng cho sản phẩm bán lẻ nói chung sản phẩm tiêu dùng chấp bất động sản nói riêng hệ thống thơng tin tín dụng ngày hồn thiện, ngân hàng sử dụng phần mềm quản lý T24 với nhiều tính ưu việt mang tới nguồn liệu phục vụ phân tích số liệu hữu ích sản phẩm tiêu dùng chấp bất động sản Ngân hàng có hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho sản phẩn tiêu dùng chấp bất động sản, sơ khai góp phần vào cơng tác đánh giá khách hàng đến vay sản phẩm, ngân hàng kiên thực giải pháp đồng để giảm nợ xấu 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Mặc dù đạt kết khả quan, song hoạt động quản trị rủi ro cho vay sản phẩm tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng số hạn chế cần khắc phục Hệ thống đo lường rủi ro nhiều hạn chế, chưa có tiêu chí đánh giá khách hàng tốt, khách hàng có điểm cao chưa lực trả nợ tốt ngược lại Chất lượng loại báo cáo phân tích ngân hàng khơng cao, số liệu phịng ban cung cấp cịn khơng trùng khớp với sai sót Ngun nhân bất cập quy trình cấp tín dụng cịn bất cập, tn thủ quy trình tín dụng thiếu đắn, hệ thống cơng nghệ cịn yếu, vai trị kiếm tốn nội cịn yếu, lực cán tín dụng cịn thấp Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam 3.1 Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam Các công tác trọng tâm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản thời gian tới tiếp tục hồn thiện cách thống quy trình, sách cho vay theo trình tự định, có tham gia đầy đủ từ chi nhánh, trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng, trung tâm kiểu sốt sau giải ngân, trung tâm quản trị rủi ro, trung tâm thu nợ; hoàn thiện sửa đổi hệ thống xếp hạng tín dụng cũ, thay hệ thống xếp hạng tín dụng hồn chỉnh áp dụng với khách hàng đến xin cấp khoản vay 10 Hạn chế rủi ro dựa sở nâng cao chất lượng tín dụng phải đảm bảo tăng trưởng theo sách định hướng tín dụng đề Mục tiêu chất lượng tín dụng thể tỷ lệ nợ xấu 1.5%, tăng trưởng dư nợ đạt mức 25 30%/năm - Phải có chế tài xử lý nợ xấu linh hoạt, uyển chuyển hiệu quả, đảm bảo giữ hợp tác khách hàng trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất rủi ro gây - Tăng cường khả phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm dựa vào nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt tín dụng trước phát vay 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro Đây giải pháp áp dụng theo basel xây dựng hệ thống xếp hạng nội bao gồm bước làm liệu, chọn mẫu liệu, phân tích thuộc tính biến, mơ hình hóa liệu, xác định hạng điểm xác đinh mức hạng mà từ khách hàng vay vốn tiêu dùng chấp bất động sản Theo cách tiếp cận này, tác giả đưa mẫu liệu khách hàng vay vốn theo dõi hệ thống ngân hàng So sánh với tiêu chí xếp hạng cũ ngân hàng cho thấy hệ thống tác giả đề xuất có phần hơn, biến số có điểm số khác tùy thuộc vào mức độ quan trọng biến số, điều giải nhược điểm hệ thống xếp hạng cũ lỗi thời 3.2.2 Đầu tư đại hóa cơng nghệ ngân hàng Ngân hàng cần đầu tư đại hóa hệ thống ngân hàng, đầu tư hệ thống LOS thẩm định phê duyệt khoản vay từ chi nhánh đến trung tâm phê duyệt, thẩm định đến giải ngân khách hàng Hệ thống T24 quản lý toàn danh mục tín dụng ngân hàng, hệ thống quản lý sản phẩm thẻ tín dụng cần đại đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ ngày gia tăng 3.2.3 Xây dựng sách tín dụng hiệu 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1.753  Tiếng Việt: Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà nội TS Phan Thu Hà, TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội ThS Nguyễn Đức Trung, Học Viện Ngân hàng, Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội - IRB ứng dụng quản trị rủi ro Ngân hàng nhà nước, (22/04/2005), Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà nội Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam – Techcombank (2011), Bảng công bố thông tin: https://www.Techcombank.com.vn/ Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam – Techcombank (2010), Quyết định _0084_Sản phẩm cho vay tiêu dùng chấp bất động sản, Hà nội Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam – Techcombank (2012), QT- TDC/08 - Quy trình định giá tài sản đảm bảo,Hà nội Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam – Techcombank (2010), HD_A2/TD01/18 - Hướng dẫn quy trình thẩm định phê duyệt tín dụng khoản vay có tài sản đảm bảo, Hà nội Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam – Techcombank (2003), HD /457- Tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng khách hàng có tài sản đảm bảo,Hà nội  Tiếng Anh: Basel II Implementation 103 Morton Glantz & Johnathan Mun(2008), The banker's handbook on credit risk ,Elsevier Academic Press USA Frederic S.Minskin (2004), The Economics Of Money Banking And Financial Markets (7th Ed),Columbia university USA 2.1.754 2.1.755 PHỤ LỤC PHỤ LỤC I: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CŨ TUỔI TÁC Chỉ tiêu tuổi tác khách hàng cho điểm theo quy định sau: STT Tuổi Điểm 20-25 2 26-35 3 36-55 4 56-60 >60 20 TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Trình độ học vấn khách hàng xác định dựa sở cấp học mà khách hàng trải qua quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận Điểm số cho tiêu trình độ học vấn quy định sau: STT Trình độ học vấn Điểm Trên đại học Đại học 3 Cao đẳng tương đương Tú tài (hoặc tương đương) 104 Dưới tú tài (hoặc tương đương) LOẠI HÌNH CƠNG VIỆC Loại hình cơng việc hiểu loại hình cơng việc khách hàng làm thời điểm đánh giá Điểm số cho tiêu chí loại hình cơng việc quy định sau: ST Loại hình cơng việc Điểm T Khơng có việc làm Đã nghỉ hưu hưởng lương hưu Lao động phổ thông Lao động đào tạo nghề Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ Cán bộ, chuyên viên Quản lý, điều hành Không thuộc đối tượng THỜI GIAN CÔNG TÁC Thời gian cơng tác tính khoảng thời gian kể từ khách hàng bắt đầu công tác nơi làm việc thời điểm đánh giá Chỉ tiêu thời gian cơng tác tính điểm sau: STT Thời gian Điểm Dưới năm Từ năm trở lên MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG 105 Mức thu nhập hàng tháng khách hàng thể nhân xác định dựa sở tổng khoản thu hàng tháng trung bình khách hàng từ nguồn khác Chỉ tiêu tính sau: ST Mức thu nhập hàng tháng(triệu đồng) T Điểm >5 10 >4 3 2 1 200 100 0 =3 Tốt 824 2327 220 229 21 g 893 2556 241 Tổng 3371 319 3690 % Tổn g %Tốt %Xấu 69 WOE 0.12 -0.04 -0.01 IV 0.00 0.00 0.00 0.00 Biến: Loại hình cư trú Giá trị Tốt Xấ u IV 111 Đi thuê 18 Ở nhờ họ hàng, bạn bè 642 Thuộc sở hữu khách hàng 2711 Tổng 21 1% 1% 1% 14% 6.0 -0.57 0.00 42 684 19% 13% 19% 6% 15.3 0.37 0.02 274 2985 80% 100 86% 81% 9% 9.9 -0.07 0.00 3371 319 3690 % 100% 100% 9% 10.6 0.03 Biến giá trị khoản vay/TSĐB (LTV) Giá trị Tốt Xấ Tổn %Xấ %Tổn %Tốt u g u g Tỷ lệ xấu GBOdd WO s E IV low