LV Thạc sỹ_hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan 1.1.1 Khái niệm .3 1.1.2 Chức 1.1.3 Các hoạt động 1.2 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng .8 1.2.2 Vai trò cho vay tiêu dùng .10 1.2.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 11 1.3 Rủi ro cho vay sản phẩm tiêu dùng ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Khái niệm 16 1.3.2 Dấu hiệu nhận biết rủi ro cho vay tiêu dùng .16 1.3.3 Đo lường rủi ro cho vay tiêu dùng 20 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 33 2.1 Giới thiệu sơ lược ngân hàng 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng .35 2.1.3 Kết qủa hoạt động kinh doanh ngân hàng .37 2.2 Thực trạng rủi ro cho vay Tiêu dùng châp bất động sản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam .41 2.2.1 Chính sách cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản .41 2.2.2 Quy trình cho vay sản phẩm tiêu dùng chấp bất động sản .43 2.2.3 Phương thức xác định độ an toàn cho vay tiêu dùng chấp bất động sản 47 2.2.4 Kết cho vay tiêu dùng chấp bất động sản .49 2.3 Đánh giá rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản Techcombank 54 2.3.1 Những kết đạt 54 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 56 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM .60 3.1 Định hướng hoạt động cho vay sản phẩm tiêu dùng chấp bất động sản Techcombank 60 3.1.1 Định hướng 60 3.1.2 Mục tiêu 61 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng chấp bất động sản 61 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro 61 Xây dựng sách tín dụng hiệu 66 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 68 Kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay 68 Nâng cao vai trị cơng tác kiểm soát nội 70 Đầu tư, đại hóa hệ thống cơng nghệ ngân hàng 71 Tăng cường công tác trích lập dự phịng rủi ro xử lý tài sản đảm bảo 73 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74 3.3 Kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 75 3.3.2 Kiến nghị với phủ .78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Techcombank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam NHTM: Ngân hàng thương mại TSĐB: Tài sản đảm bảo CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng HSBC: Ngân hàng HongKong - Thượng Hải ĐHCĐ: Đại hội cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị CN: Chi nhánh/ Phòng giao dịch PQLTD: Phòng quản lý tín dụng 10 CVKH: Chuyên viên khách hàng 11 RCC: Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng cá nhân 12 CVXLHS: Chuyên viên xử lý hồ sơ 13 CGPD: Chuyên gia phê duyệt 14 CCA: Trung tâm kiểm sốt tín dụng hỗ trợ kinh doanh 15 PQLCT: Phòng quản lý chứng từ 16 PTN-BC: Phòng thu nợ, báo cáo 17 NHNN: Ngân hàng Nhà nước DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đặc điểm sản phẩm Bảng 2.2: Sơ đồ quy trình phê duyệt tín dụng tập trung Bảng 2.3: Sơ đồ quy trình kiểm sốt tập trung CCA 46 Bảng 2.4: Các tiêu chí chấm điểm khách hàng Bảng 2.5: Bảng hạng điểm khách hàng Bảng 2.6: Số lượng khoản vay, dư nợ Bảng 2.7: Lượng khách hàng theo kỳ hạn .2 Bảng 2.8: Lượng khách hàng theo lãi suất .2 Bảng 2.9: Chi phí lợi nhuận Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu Bảng 3.1: Mức độ rủi ro tương ứng với hạng Bảng 3.2: So sánh hai hệ thống xếp hạng DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản Biểu đồ 2.2: Vốn chủ sở hữu Biểu đồ 2.3: Tiền gửi tiết kiệm Biểu đồ 2.4: Cho vay khách hàng Biểu đồ 2.5: Lợi nhuận Biểu đồ 2.6: Dư nợ & số khoản .2 Biểu đồ 2.7: Lượng khách hàng theo kỳ hạn Biểu đồ 2.8: Lượng khách hàng theo lãi suất Biểu đồ 2.9: Chi phí & lợi nhuận Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ nợ hạn &xấu PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng bán lẻ loại hình ngân hàng chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân Các sản phẩm dịch vụ cung cấp phổ biến bao gồm tiết kiệm, kiểm tra tài khoản, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… nhiều dịch vụ khác Một sản phẩm chiếm tỉ trọng cao hoạt động ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng xuất nước phát triển từ năm 1970 kỉ trước Ở Việt Nam, hoạt động ngân hàng thương mại ý từ năm 1995 trở lại nay, mảng thị trường tiềm mà tất ngân hàng hướng tới Việt Nam với dân số khoảng 85 triệu người mức thu nhập người dân ngày tăng hứa hẹn sân chơi bán lẻ rộng mở cho ngân hàng thương mại nói riêng tất tổ chức tín dụng nói chung Đối với ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt nam(Techcombank) mảng bán lẻ chiếm thị phần lớn Hằng năm số lượng sản phẩm dịch vụ đời để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng nghiên cứu tung thị trường phong phú, số lượng khoản vay giải ngân ngày tăng lên theo thời gian Một sản phẩm chiếm thị phần lớn mảng lẻ cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản, với mục đích xây sửa nhà, du lịch, chữa bệnh… chấp bất động sản Khi thị trường cho vay sản phẩm phát triển, với đặt mối quan tâm nhà quản lý hạn chế rủi ro cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản Do vậy, đề tài: "Hạn chế rủi ro cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam“đã lựa chọn nghiên cứu khoảng thời gian từ 2009 - 6/ 2012 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động hạn chế rủi ro cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản Techcombank, từ đưa thành tựu hạn chế hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro Techcombank - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản Techcombank, kiến nghị với với ngân hàng nhà nước với phủ nhằm góp phần nâng cao hiệu hạn chế rủi ro cho sản phẩm Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tín dụng, hoạt động rủi ro tín dụng cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản Techcombank - Phạm vi nghiên cứu: Nân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam – Techcombank giai đoạn 2009 - 6/2012 Phương pháp nghiên cứu Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích đề tài đề ra, phương pháp thực trình nghiên cứu gồm phương pháp phân tích thống kê liệu trình trả nợ khách hàng khoảng thời gian từ 2009- 6/2012; tổng hợp liệu từ nhiều nguồn thông tin thẩm định khách hàng khác thông qua đơn xin vay khách hàng, thơng tin từ bảng xếp hạng tín dụng khách hàng, thơng tin từ lịch sử tín dụng thơng qua hệ thống CIC; sử dụng hàm logit để lượng hóa chuỗi thơng tin nhân thân, khả trả nợ, uy tín giao dịch khách hàng, kết hợp với phần mềm thống kê SAS để đánh giá chất lượng khách hàng thơng qua hạng tín dụng Bên cạnh đó, đề tài vận dụng kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan để làm phong phú sâu sắc sở khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Ngoài phần Lời mở đầu, phần Kết luận Phụ Lục luận văn gồm có chương chính: Chương 1: Tổng quan cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay Tiêu dùng chấp bất động sản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) hình thành phát triển gắn liền với phát triển kinh tế hàng hóa Sự tồn phát triển NHTM có tác động lớn quan trọng đến phát triển kinh tế hàng hóa, mặt khác kinh tế hàng hóa phát triển đến cao trào kinh tế thị trường NHTM ngày hoàn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu Ta định nghĩa ngắn gọn ngân hàng thương mại sau: ngân hàng tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất- đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán- thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Hoặc theo Pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 Việt Nam: Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên chủ yếu lànhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, chiết khấu làm phương tiện toán 1.1.2 Chức Thứ ngân hàng tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc hai nhóm cá nhân tổ chức kinh tế: Các cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt mức thu nhập họ họ người cần bổ sung nguồn vốn; hay cá nhân tổ chức có thặng dư chi tiêu, tức thu nhập họ lớn so với khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ họ có tiền để tiết kiệm Trên thực tế, khơng phải người có tiền dư thừa người có nhu cầu tiền lúc gặp nhau, không phù hợp quy mô, thời gian, không gian… Điều cản trở quan hệ trực tiếp hai đối tượng phát triển điều kiện nảy sinh trung gian tài Đây chức quan trọng ngân hàng Trung gian tài có q trình chun mơn hóa cao, khơng làm giảm thiểu chi phí giao dịch mà cịn làm tăng thu nhập cho người tiết kiệm, từ mà khuyến khích tiết kiệm, đồng thời giảm phí tổn tín dụng cho người đầu tư Trung gian tài tập hợp người tiết kiệm đầu tư, mà giải mâu thuẫn tín dụng trực tiếp Thứ hai tiền có chức quan trọng làm phương tiện toán Các ngân hàng khơng tạo tiền kim loại, họ lại tạo phương tiện toán phát hành giấy nhận nợ với khách hàng, chức thứ hai ngân hàng Giấy nhận nợ ngân hàng phát hành với ưu điểm định trở thành phương tiện toán rộng rãi nhiều người chấp nhận Do vậy, ban đầu ngân hàng tạo phương tiện toán thay cho tiền kim loại dựa số lượng tiền kim loại nắm giữ Với nhiều ưu thế, giấy nợ ngân hàng thay tiền kim loại làm phương tiện lưu thông phương tiện cất giữ; trở thành tiền giấy ngày Trong điều kiện phát triển toán qua ngân hàng, khách hàng có số dư tài khoản tốn, họ chi trả cho hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu Hay ngân hàng cho vay theo kiểu thấu chi hay thẻ tín dụng hay vay món, số dư tài khoản khách hàng tăng lên, khách hàng LOẠI HÌNH CƠNG VIỆC Loại hình cơng việc hiểu loại hình cơng việc khách hàng làm thời điểm đánh giá Điểm số cho tiêu chí loại hình cơng việc quy định sau: ST Loại hình cơng việc Điểm T Khơng có việc làm Đã nghỉ hưu hưởng lương hưu Lao động phổ thông Lao động đào tạo nghề Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ Cán bộ, chuyên viên Quản lý, điều hành Không thuộc đối tượng THỜI GIAN CƠNG TÁC Thời gian cơng tác tính khoảng thời gian kể từ khách hàng bắt đầu công tác nơi làm việc thời điểm đánh giá Chỉ tiêu thời gian công tác tính điểm sau: STT Thời gian Điểm Dưới năm Từ năm trở lên MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG Mức thu nhập hàng tháng khách hàng thể nhân xác định dựa sở tổng khoản thu hàng tháng trung bình khách hàng từ nguồn khác Chỉ tiêu tính sau: ST Mức thu nhập hàng tháng(triệu đồng) T Điểm >5 10 >4 3 2 1 200 100 0 =3 Tổng Tốt 824 2327 220 3371 Xấu Tổng 69 893 229 2556 21 241 319 3690 %Tốt 24% 69% 7% 100% %Xấu 22% 72% 7% 100% %Tổng 24% 69% 7% 100% xấu 8% 9% 9% 9% Biến: Loại hình cư trú 18 Đi thuê Ở nhờ họ hàng, 21 1% 1% 1% Tỷ lệ GBOdds WOE IV xấu 14% 6.0 -0.57 0.00 642 bạn bè Thuộc sở hữu 42 684 19% 13% 19% 6% 15.3 0.37 0.02 2985 3690 80% 86% 100% 100% 81% 100% 9% 9% 9.9 10.6 -0.07 0.00 0.03 Giá trị khách hàng Tổng Tốt Xấu Tổng %Tốt %Xấu %Tổng 274 3371 319 2711 Biến giá trị khoản vay/TSĐB (LTV) Giá trị Tốt Xấ Tổn %Xấ %Tổn %Tốt u g u g Tỷ lệ xấu GBOdd WO s E IV low