LV Thạc sỹ_ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín trong xu thế hội nhập

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh .7 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh .8 1.1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại .9 1.1.2.1 Khái niệm về lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng và những đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2 VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 11 1.2.1 Vai trò của việc nâng cao lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thời kỳ hội nhập 11 1.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập 11 1.2.2.1 Hội nhập tài quốc tế tạo động lực để các Ngân hàng thương mại nâng cao lực cạnh tranh 12 1.2.2.2 Tác động của việc nâng cao lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập .15 1.2.2.3 Xu hướng quốc tế hóa nhằm tăng cường lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập của các Ngân hàng thương mại giới 16 1.3 CƠ SỞ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.3.1 Mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter .17 1.3.2 Ứng dụng mô hình của Michael Porter .17 1.3.3 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh của NHTM 19 1.3.3.1 Năng lực tài chính: .19 1.3.3.2 Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ 20 1.3.3.3 Năng lực công nghệ 21 1.3.3.4 Nguồn nhân lực 21 1.3.3.5 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 22 1.3.3.6 Danh tiếng, uy tín và khả hợp tác 23 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại 23 1.3.4.1 Môi trường kinh doanh .23 1.3.4.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng nền kinh tế 24 1.3.4.3 Sự phát triển của thị trường tài và các ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN GIAI ĐOẠN 2005-2010 .27 2.1 SACOMBANK VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK 28 2.1.1 Tổng quan về Sacombank 28 2.1.1.1 Sự đời và phát triển của Sacombank 28 2.1.1.2 Các sản phẩm chủ yếu của Sacombank 31 2.1.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 32 2.1.2 Những nhân tố tác động đến lực cạnh tranh của Sacombank 40 2.1.2.1 Môi trường kinh doanh của Sacombank 40 2.1.2.2 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 44 2.1.2.3 Sự phát triển của các ngành liên quan đến ngân hàng .45 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK 47 2.2.1 Năng lực tài .47 2.2.1.1 Vốn điều lệ 47 2.2.1.2 Về hiệu quả hoạt động 49 2.2.1.3 Các số về an toàn hoạt động ngân hàng 52 2.2.2 Mức độ phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng .54 2.2.3 Năng lực công nghệ 59 2.2.4 Nguồn nhân lực 60 2.2.5 Năng lực quản trị, điều hành .62 2.2.6 Uy tín và khả xây dựng thương hiệu 67 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỞ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 69 2.3.1 Những thành tựu Sacombank đã đạt được để thích ứng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế .69 2.3.2 Những tồn tại lực cạnh tranh của Sacombank 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP .73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SACOMBANK 74 3.1.1 Mục tiêu phát triển của Sacombank năm 2010 74 3.1.2 Định hướng phát triển của Sacombank đến năm 2020 .75 3.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển .76 3.2 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 77 3.2.1 Tăng cường lực tài theo hướng mở rộng về quy mô và an toàn quản lý tài sản theo thông lệ quốc tế 77 3.2.2 Hoàn thiện công tác tín dụng 79 3.2.3 Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm gắn liền với định hướng phân khúc thị trường .82 3.2.4 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ và quản trị để cạnh tranh 87 3.2.5 Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực và lực quản trị điều hành 88 3.2.6 Chú trọng xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu và khả hợp tác của ngân hàng 90 3.2.7 Những giải pháp khác .92 3.3 NHÓM ĐỀ XUẤT VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC .94 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý về hoạt động của Ngân hàng thương mại 94 3.3.2 Đẩy mạnh các sách hỡ trợ của Nhà nước 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ANZ : Ngân hàng Australia và New Zealand HSBC : Ngân hàng Hongkong và Thượng Hải NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Eximbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tiếng Anh APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEM : Hội nghị kinh tế Á – Âu ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng GATS : Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế ROA : Suất sinh lời tổng tài sản ROE : Suất sinh lời vốn chủ sở hữu UNDP : Chương chình phát triển Liên Hợp Quốc WB : Ngân hàng Thế giới WEF : Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter 17 Sơ đờ 1.2: Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh của NHTM 19 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức NHTM theo thông lệ quốc tế .63 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức của Vietcombank .65 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức của Sacombank 66 BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn Sacombak theo nguồn tiền gửi và theo kỳ hạn 35 Bảng 2.2: Tình hình cho vay của Sacombank theo loại tiền giai đoạn 2005-2009 37 Bảng 2.3: Tình hình cho vay của Sacombank theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005-2009 37 Bảng 2.4: Tình hình cho vay của Sacombank theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2005-2009 38 Bảng 2.5: Tình hình cho vay của Sacombank theo khu vực giai đoạn 2005-2009 38 Bảng 2.6: Tăng trưởng doanh thu bảo hiểm 45 Bảng 2.7: Yêu cầu của Chính phủ về mức vốn điều lệ tối thiểu của các NHTM 48 Bảng 2.8: Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của các NHTM Việt Nam năm 2009 49 Bảng 2.9: Vốn chủ sở hữu của số ngân hàng hàng đầu giới 49 Bảng 2.10: Tỷ trọng thu nhập phi lãi tổng thu nhập của số NHTM (2009) 50 Bảng 2.11: Một số tiêu hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-2010 52 Bảng 2.12: Số lượng sản phẩm dịch vụ của các NHTM Việt Nam .57 Bảng 2.13: Dịch vụ thẻ của các NHTM Việt Nam năm 2009 .58 Bảng 2.14: Một số những ứng dụng ngân hàng lõi “corebanking” .60 Bảng 2.15: Lực lượng và trình độ lao động tại các NHTM 60 Bảng 3.1: Các sản phẩm sẽ được phát triển tương lai 76 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank giai đoạn 2005-2010 32 Biểu đồ 2.2: Kết quả hoạt động của Sacombank giai đoạn 2005-2010 .33 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng huy động vốn của Sacombank giai đoạn 2005-2010 34 Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng cho vay của Sacombank giai đoạn 2005-2010 36 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu tổng phuơng tiện toán 44 Biểu đồ 2.5: Vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam năm 2009 47 Biểu đồ 2.6: Lợi nhuận trước thuế của các NHTM Việt Nam 50 Biểu đồ 2.7: ROE của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 51 Biểu đồ 2.8: ROA của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 51 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 .53 Biểu đồ 2.10: CAR của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 54 Biểu đồ 2.11: Thị phần huy động vốn của các NHTM Việt Nam năm 2009 .55 Biểu đồ 2.12: Thị phần cho vay của các NHTM Việt Nam năm 2009 55 Biểu đờ 2.13: Mức độ hài lịng của khách hàng tại các NHTM Việt Nam 62 Biểu đồ 2.14: Số lượng điểm giao dịch của các NHTM Việt Nam 68 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây, Việt Nam được biết đến quốc gia Châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mà dấu ấn là sự kiện Việt nam gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO ngày 07 tháng 11 năm 2006 Trong xu toàn cầu hoá nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng giai đoạn mở cửa, hội nhập sâu vào thị trường quốc tế, các ngân hàng thương mại sẽ càng phải đối mặt nhiều với các đối thủ có tiềm lực tài chính, cơng nghệ, kinh nghiệm và lực cạnh tranh cao, phải cạnh tranh liệt thị trường toàn cầu với những nguyên tắc nghiêm ngặt của định chế thương mại và luật pháp quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín nằm guồng quay này Dù có những lợi cạnh tranh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín cịn tờn tại khơng những yếu phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh phía trước Áp lực cạnh tranh của Sacombank không đến từ sự xuất hiện ngày càng nhiều ngân hàng nước ngoài, mà là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng nội địa với và với các kênh đầu tư khác chứng khoán, bất động sản, vàng Hiện tại, có ngân hàng 100% vốn nước ngoài (HSBC, Standard Chartered (Anh), ANZ (Úc-New Zealand), Shinhan (Hàn Quốc), Hong Leong Bank của Malaysia) hoạt động tại Việt Nam Dù thị phần của khối ngân hàng này khiêm tốn, với ưu về vốn, kinh nghiệm, kỹ quản trị, công nghệ, nhân sự, họ là những đối thủ đáng gờm Hội nhập đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn hàng rào bảo hộ từ phía Nhà nước Tất các cả ngân hàng và ngoài nước đều tham gia “sân chơi” kinh doanh bình đẳng Các ngân hàng nước ngoài thường mạnh về vốn, công nghệ tiến tiến, sản phẩm dịch vụ đa dạng Trong gần 20 năm qua, số lượng ngân hàng nước đã tăng lên đáng kể Từ chỗ ngân hàng (1991), đến tháng 10.2009, thị trường có tổng cộng 43 ngân hàng nội địa (3 ngân hàng thương mại quốc doanh, 40 ngân hàng thương mại cổ phần) Các ngân hàng này không ngừng phát triển cả về quy mô tài sản lẫn vốn điều lệ Với đà tăng này, riêng việc cạnh tranh giành thị phần huy động và thị phần cho vay giữa các ngân hàng nội địa đã rất khốc liệt Hiện nay, 60% thị phần huy động lẫn cho vay đều nằm tay các ngân hàng có vốn Nhà nước Do đó, với sự gia tăng về số lượng ngân hàng, miếng bánh dành cho các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ càng bị thu nhỏ Chúng ta có thể nhận thấy hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng thương mại đều có những nghiệp vụ gần giống nhau, hệ khách hàng giống nhau, mục tiêu chiến lược của ngân hàng thương mại nào là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, cung cấp nhiều dịch vụ và mở rộng mạng lưới… Từ những điểm giống giữa các ngân hàng đã tạo làn sóng cạnh tranh ngày càng gay gắt Trong cạnh tranh không với các ngân hàng nội địa mà với cả những ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín muốn đứng vững và phát triển bắt buộc phải tự chọn cho mình hướng riêng Là người công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín phát triển bền vững thời kỳ hội nhập, đã định nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín xu thế hội nhập” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa những vấn đề bản về cạnh tranh và lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, xác định các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh, nguyên nhân của hạn chế lực cạnh tranh - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững tình hình hội nhập kinh tế quốc tế CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung trả lời câu hỏi: “Làm nào nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín xu hội nhập?” Các câu hỏi cụ thể: -Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại là gì? Vai trò nâng cao lực cạnh tranh của NHTM? Cơ sở phân tích đánh giá lực cạnh tranh của NHTM? -Tại phải nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín? -Những biện pháp thiếu để nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín? ĐỚI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Những lý luận bản về cạnh tranh và lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2005-2010 Giải pháp và những kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bối cảnh hội nhập - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2005-2010 Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn đã đánh giá lực cạnh tranh của Sacombank và so sánh với các ngân hàng ACB, Eximbank, Techcombank, Vietcombank, và BIDV Vietcombank và BIDV là hai ngân hàng có vốn góp của Nhà nước có những hướng phát triển bắt kịp với xu thời đại đồng thời tận dụng tốt được sự hỡ trợ từ phía Nhà nước Khi so sánh với hai ngân hàng này, Sacombank sẽ biết được vị của mình, những điểm yếu hay những lợi so với các ngân hàng có vốn góp của Nhà nước ACB và Sacombank là hai cái tên quen thuộc nhất khối NHTM cổ phần Việt Nam Đây là hai ngân hàng thương mại có quy mô vốn lớn nhất và là hai ngân hàng niêm yết cổ phiếu đầu tiên sàn giao dịch chứng khoán Eximbank đã thực hiện niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng kkhoán vào tháng 10/2009, là ngân hàng có triển vọng tương lai Techcombank được biết đến là ngân hàng cổ phần lớn và tiếp tục khẳng định vị trí là ngân hàng dẫn đầu về công nghệ, Techcombank gây ấn tượng mạnh thị trường ứng dụng thành công hàng loạt dịch vụ ngân hàng và toán điện tử Đây là những ngân hàng hàng đầu với số vốn điều lệ, tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ… dẫn đầu các Ngân hàng thương mại Việt Nam 93 Chăm sóc khác hàng có thể được hiểu là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn, là thực hiện những hoạt động cần thiết để giữ các khách hàng mà ngân hàng có Để phát triển hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, Sacombank cần quan tâm đến những hoạt động cụ thể sau: -Nghiên cứu và xây dựng sở dữ liệu thông tin khách hàng tại ngân hàng Cơ sở dữ liệu khách hàng là tập hợp có tổ chức của những số liệu đầy đủ về khách hàng hiện có, khách hàng triển vọng có thể tiếp cận và có thể tác động được để phục vụ cho những mục đích marketing và sở dữ liệu có vai trò: +Hiểu biết về nhu cầu của khách hàng và những gì mà họ mong muốn; +Đo lường sự hài lòng của khách hàng; +Nhận biết những khách hàng bỏ Để từ đó đưa giải pháp marketing phù hợp -Sacombank cần phân loại khách hàng và xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp Trên sở dữ liệu thông tin khách hàng, ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, nhận diện các khách hàng quan trọng và xây dựng chương trình khách hàng thân thiết Các chương trình chăm sóc khách hàng là vô hạn và khả sáng tạo là vơ to lớn, địi hỏi Sacombank tùy theo khả nguồn lực và đặc điểm của các nhóm khách hàng mà xây dựng chương trình cho phù hợp -Phong cách thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp Sự chuyên nghiệp của nhân viên ngân hàng công việc và phải giải nhanh, xác và đảm bảo an toàn, giao tiếp với khách hàng phải có đủ trí tuệ, sự tự tin và thái độ trân trọng khiêm nhường Sự chun nghiệp cịn có thể ví von là quy trình sản xuất công nghiệp, cần phải luyện tập thường xuyên thành thói quen Đối với Sacombank, cần thực hiện nhiều biện pháp kết hợp để có được phong cách làm việc và thái độ phục vụ chuyên nghiệp Trước tiên là công tác đào tạo và thay đổi nhận thức của nhân viên, là rà soát, hoàn chỉnh nội quy lao động, nội quy ngân hàng cách cụ thể, có chế độ thưởng phạt thỏa đáng Tiếp theo là hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ có sự cập nhật những thay đổi về mô hình, công nghệ, sản phẩm đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về quy định giao tiếp với khách hàng  Giải pháp công tác kiểm tốn nội 94 X́t phát từ cơng tác kiểm toán nội là khâu hết sức quan trọng ngành ngân hàng vì nó có tác dụng ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro có thể xảy ngân hàng (rủi ro tín dụng, rủi ro thất thoát tài sản ) cách khách quan hay chủ quan (các hành vi trục lợi, cố ý làm trái, gian lận ngành ngân hàng) Công tác kiểm toán nội hoạt động tốt sẽ gián tiếp giúp ngân hàng tăng lợi nhuận và nâng cao lực cạnh tranh của mình  Nâng cao tỷ thu ngoài dịch vụ Để tỷ trọng thu ngoài dịch vụ của Sacombank tăng cao, Sacombank cần đẩy mạnh tính hiệu quả của các Cơng ty thành viên, Công ty trực thuộc, đặc biệt là Công ty quản lý và khai thác tài sản, Công ty chứng khoán… Ngân hàng cần tạo sự liên kết chặt chẽ nữa với các công ty trực thuộc để tăng thu nhập và tạo sức mạnh cạnh tranh 3.3 NHÓM ĐỀ XUẤT VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động Ngân hàng thương mại Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần tiến hành rà soát tổng thể và đối chiếu toàn các văn bản quy định pháp luật hiện hành, tính tương thích của các quy định và văn bản pháp luật này với các cam kết và yêu cầu của các hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài mà Việt Nam đã tham gia Nhiệm vụ này nên được tiến hành càng sớm càng tốt để xác định các lỗ hổng về mặt pháp lý, các khác biệt, trở ngại, mâu thuẫn hệ thống pháp lý Trên sở đó, Chính phủ, Bộ tài và Ngân hàng Nhà nước cần có các sửa đổi và cập nhật hệ thống pháp lý hiện hành nhằm đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động môi trường nhất quán và ổn định Thứ hai, quá trình xây dựng chế cho hoạt động ngân hàng là quá trình lâu dài, quá trình này ngoài việc sửa đổi những quy chế cũ chưa phù hợp cần phải giải các vấn đề nảy sinh của thị trường và nhu cầu tiêu dùng như: quy định về hoạt động và đảm bảo an toàn của giao dịch ngân hàng điện tử, quy định về hướng dẫn và quản lý các dịch vụ về công cụ phái sinh (như Hợp đồng tương lai, Hợp đồng quyền chọn…), các quy định liên quan đến phương thức cung cấp dịch vụ ngân hàng qua biên giới, tiêu dùng ở nước ngoài và hiện diện thể nhân Quá trình xây dựng này phải dựa những quan sát và nhận định về sự phát triển các dịch vụ ngành ngân hàng, đồng thời học hỏi từ những kinh nghiệm quốc tế và các quy luật kinh tế hiện đại việc điều chỉnh các dịch vụ ngân hàng 95 3.3.2 Đẩy mạnh sách hỡ trợ Nhà nước -Tạo môi trường vĩ mô ổn định cho hoạt động của các NHTM Ngân hàng nhà nước cần điều hành các cơng cụ, sách tiền tệ tỷ giá, nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn cách thận trọng, linh hoạt, đạt được mục tiêu kiềm chế và kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các NHTM, góp phần tăng trưởng kinh tế: -Hỗ trợ nâng cao lực tài của các NHTM Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện các khâu xét duyệt tăng vốn cho các ngân hàng cách nhanh chóng, xác, hướng dẫn các NHTM những điều kiện cần thiết của việc tăng vốn những hệ quả của nó để các ngân hàng này có thể xây dựng phương án tăng vốn cách hợp lý và hiệu quả Tổ chức tập huấn cho NHTM những quy định về chuẩn mực quốc tế những yêu cầu của Việt Nam về tuân thủ các tiêu an toàn hoạt động ngân hàng, những phương thức quản lý rủi ro hiện đại Chính phủ và các bộ, ngành phối hợp để đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thị trường chứng khoán, các quy định về công khai minh bạch thông tin để thúc đẩy sự tham gia của các NHTM vào thị trường chứng khoán Xúc tiến liên kết với các sàn giao dịch nước ngoài, phổ biến các điều kiện niêm yết tại thị trường nước ngoài để các NHTM có tiềm lực mạnh tham khảo, chuẩn bị cho việc huy động vốn thị trường quốc tế -Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghệ cao Tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Trung tâm thơng tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) Thời gian qua, CIC đã hỗ trợ các NHTM rất nhiều việc hạn chế các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin chủ yếu dừng ở lịch sử quan hệ tín dụng, chưa có những thơng tin liên quan tình hình tài hay đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Do vậy, thời gian tới, CIC cần được nâng cấp hệ thống công nghệ, kết nối mạng với các NHTM để có thể cập nhật thông tin cách nhanh chóng và đầy đủ Ngoài ra, CIC có thể cung cấp thêm các thông tin ngành, thị trường, đưa các nhận định và cảnh báo hoạt động kinh doanh của NHTM Nâng cao vai trị của cơng tác thống kê, báo cáo: Ngân hàng Nhà nước cần có thống kê và công bố kịp thời rộng rãi số liệu về thị phần, quy mô nguồn vốn kết 96 quả hoạt động của toàn hệ thống NHTM số liệu về vốn điều lệ, thị phần huy động, thị phần cho vay, thị phần toán quốc tế, tỷ suất lợi nhuận bình quân của các nhóm NHTM để các NHTM nắm bắt, đối chiếu so sánh, từ đó xác định được vị của mình và có những điều chỉnh thích hợp để nâng cao khả cạnh tranh -Tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao lực hoạt động của Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước cần phải tiến hành đánh giá lại toàn và xác chất lượng của các bảng tổng kết tài sản của các ngân hàng để có thể giám sát cách hiệu quả Tất cả các ngân hàng đều phải bắt buộc áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế Kiểm toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ giúp đánh giá độc lập và xác hoạt động của ngân hàng Việc tái cấp vốn cho các ngân hàng nên dựa tính toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế để có thể phản ánh xác chi phí của ngân hàng quá khứ và tương lai, đồng thời tăng cường khả giải trình của các ngân hàng Công tác tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước phải đổi toàn diện để phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam giai đoạn tới -Phổ biến kiến thức pháp luật ngân hàng và tiến trình hội nhập tài Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần phải xây dựng lộ trình hội nhập cụ thể bao gồm cả những cam kết quốc tế đã thực hiện và dự kiến chuẩn bị thực hiện, phổ biến các tiến trình, định hướng đó đến các NHTM để thấy được những bước cụ thể mà Việt Nam phải thực hiện Song song với quá trình đó, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần có những báo cáo thường niên đánh giá về tiến trình thực hiện các cam kết hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam, đánh giá diễn biến, xu hướng phát triển của ngành ngân hàng giới, sở đó xây dựng chiến lược tổng thể về cạnh tranh và phát triển cho ngành ngân hàng Việt Nam, những vận hội và cảnh báo những nguy mà các NHTM nước cần quan tâm Bên cạnh đó, Chính phủ và các ngành liên quan nên tăng cường và khuếch trương văn hóa sử dụng dịch vụ ngân hàng, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và toán qua ngân hàng nói riêng để giảm bớt sử dụng tiền mặt tiêu dùng -Đẩy mạnh phát triển các ngành liên quan với ngành ngân hàng 97 Ngành ngân hàng có quan hệ mật thiết với thị trường chứng khoán, đóng vai trò vừa là nhà phát hành (phát hành cổ phiếu, trái phiếu ngân hàng thị trường), nhà đầu tư (cho vay mua chứng khoán, cầm cố chứng khoán để cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế) và là tổ chức tài trung gian của thị trường chứng khoán (thành lập công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng, thực hiện các dịch vụ bảo lãnh pháp hành, lưu ký chứng khoán, quản lý tài khoản nhà đầu tư…) Tuy nhiên sự thiếu minh bạch thông tin, chậm cổ phần hóa NHTM Nhà nước mà hiện có ngân hàng tham gia niêm yết thị trường chứng khoán, các ngân hàng khác đều giao dịch thị trường phi tập trung Do vậy, Chính phủ và các ngành cần tiến tới hoàn thiện thị trường chứng khoán cả tập trung và phi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn vốn từ ngân hàng đến thị trường chứng khoán và ngược lại Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm và bất động sản có liên quan chặt chẽ với hoạt động ngân hàng Chính phủ, các Bộ ngành cần nhanh chóng hoàn thiện Luật bảo hiểm tiền gửi và tiền vay ngân hàng, có biện pháp ổn định thị trường bất động sản, tránh tình trạng giá bất động sản lên xuống bất thường sẽ ảnh hưởng đến các định cho vay của ngân hàng hiện dựa nhiều vào tài sản bảo đảm là bất động sản Ngoài ra, Nhà nước cần có giải pháp khuyến khích đầu tư vào phát triển ngành công nghệ thông tin, viễn thông làm nền tảng hỗ trợ cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Những đề xuất nhằm nâng cao lực cạnh tranh của Sacombank được nêu xuất phát từ những thực tại của Sacombank bên cạnh những chuyển biến của nền kinh tế xu hội nhập Chương khép lại với những giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh của Sacombank xu hội nhập Những giải pháp được nêu dù mang tính khái quát, chưa thật sự sâu vào giải pháp cụ thể Xong, đó là những nền tảng bản cho những định hướng phát triển và những giải pháp riêng biệt cho sự phát triển của Sacombank tương lai 98 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế là đường tất yếu và bắt buộc Việt Nam bước đường phát triển Chúng ta tham gia vào các tổ chức, hiệp hội kinh tế giới ASEAN, ASEM, APEC, Hiệp định thương mại Việt Mỹ và WTO Hội nhập sẽ mở cho khơng những hội đầy gam go và thách thức Ngành ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng không thoát khỏi xu đó Với xuất phát điểm thấp, vừa trải qua quá trình cấu và xếp lại, dù đã có những thành công nhất định, nhìn chung những yếu tố mang tính nền tảng của cạnh tranh nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của ngành ngân hàng hiện đại Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh được xem là tất yếu là sự sống cịn của mỡi tổ chức, để có thể cạnh tranh tốt ở thị trường nước, tạo sở vươn thị trường nước ngoài, Sacombank cịn phải thực sự có nhiều nỡ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng các công nghệ hiện đại để phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cả thị trường nước và hướng quốc tế Với sự giới hạn về nhiều mặt, bản thân tác giả đưa số giải pháp mang tính khái quát để hoàn thiện và nâng cao nữa lực cạnh tranh của Sacombank sở những điểm mạnh, điểm yếu, những thời và thách thức mối tương quan về “sức” giữa các ngân hàng nước, với những xu của hội nhập mà các ngân hàng sẽ và phải hướng đến để tạo dựng vị thị trường 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Vân Anh (2007), Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP Hờ Chí Minh Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006), Nghiên cứu khả cạnh tranh và tác động của tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội Bộ Tài (2006), Văn kiện và Biểu thuế gia nhập WTO của Việt Nam, NXB Tài chính, TP Hờ Chí Minh Bộ Thương mại (2004), Kiến thức bản về hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội Bộ thương mại phối hợp Ủy bản Châu Âu, Cạnh tranh khu vực ngân hàng dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, báo cáo về các quy định liên quan đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam, 15/12/2006 TS Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Micheal E.Porter, NXB Tổng hợp TP Hờ Chí Minh PGS TS Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội PGS TS Nguyễn Thị Quy (2009), Năng lực cạnh tranh của NHTM xu hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 và định hướng đến 2002, và các bài báo có liên quan tại http://www.sbv.gov.vn 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2008, http://www.sbv.gov.vn 11 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, http://acb.com.vn 12 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, http://bidv.com.vn 13 Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, http://techcombank.com.vn 14 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, http://vietcombank.com.vn 100 15 Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, http://eximbank.com.vn 16 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, Kỷ yếu “Sacombank, 15 năm hình thành và phát triển” http://sacombank.com.vn 17 Nghị định số 82/1998/NĐ-CP 03/10/1998 của Chính phủ về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng 18 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP 28/02/2006 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 19 Nghị định số 141/2006/NĐ-CP 22/11/2006 của Chính phủ về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng 20 TS Nguyễn Hữu Thắng (2009), Năng lục cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia 21 Văn kiện Đại hội Đảng làn thứ X (2006) 22 VietNam Credit (2009), Xếp hạng Ngân hàng Việt Nam, NXB Thống kê 23 Website: http://sacombank.com.vn http://acb.com.vn http://eximbank.com.vn http://techcombank.com.vn http://vietcombank.com.vn http://bidv.com.vn http://en.wikipedia.org/wiki/bank 24 WEF (1997), Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu, http://chungta.com 101 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHTM Nhóm tiêu đánh giá chất lượng tài sản có (chất lượng sử dụng vốn của ngân hàng), Đây là chi tiêu tổng hợp phản ánh khả bền vững về mặt tài chính, khả sinh lời, lực quản lý và phần lớn rủi ro hoạt động sản xuấgt kinh doanh tiền tệ, thể hiện qua các tiêu: Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá han / Tổng dư nợ tín dụng Ty lệ nợ xấu = Nợ xấu / Tổng dư nợ tín dụng Đây là số quan trọng được các nhà quản trị ngân hàng sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng hoạt động của NHTM Hiện theo quy định 493/2005/QĐNHNN, nợ cho vay của các NHTM được chia làm 05 nhóm nợ: + Nợ nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: các khoản nợ hạn mà NHTM đánh giá là có đủ khả thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi thời hạn; + Nợ nhóm (nợ cần ý) bao gồm: các khoản nợ quá hạn 90 ngàyl các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ đã cấu lại; + Nợ nhóm (nợ tiêu chuẩn) bao gồm: các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày; các khoản nợ cấu lại th ời hạn trả nợ quá hạn 90 ngày theo thời hạn đã cấu lại; + Nợ nhóm (nợ nghi ngờ) bao gồm: các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ từ 90 ngày đên 181 ngày theo thời hạn đã cấu lại; + Nợ nhóm (nợ có khả mất vốn) bao gồm: các khoản nợ quá hạn 360 ngày; các khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý; các khoản nợ đã cấu lại th ời hạn trả nợ quá hạn 180 ngày theo thời hạn đã được cấu lại Trong đó nợ xấu là khoản nợ thuộc các nhóm 2,3,4 và nhóm theo định 400/2004/QĐ-NHNN về xếp loại các NHTM thì NHTM đạt điểm tối đa về chất lượng tín dụng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hoặc bằng 2% Nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động: a Chỉ số ROA: ROA = Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản 102 ROA là tỷ suất lợi nhuân tài sản có Đây là số bản về hiệu quả quản lý tài sản có của ngân hàng, phản ánh khả mà nhà quản lý đã và làm biếnd dổi tài sản có của ngân hàng thành lợi nhuận nào Nghĩa là ROA giúp xác định đồng tài sản có có thể tạo đồng lợi nhuận b Chỉ số ROE: ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn tự có Đây là tỷ suất lợi nhuận vốn tự có Chỉ số này cho biết lợi nhuận rịng mà các cổ đơng ngân hàng có thể nhận được từ việc đầu tư vốn của mình vào ngân hàng Nói cách khác, số này thể hiện hiệu quả sử dụng đồng vốn tự có của ngân hàng, phản ánh khả sinh lời của vốn tự có c Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập: rủi ro hoạt động ngân hàng gắn lien với rủi ro tín dung Chính vì để hạn chế rủi ro này, các NHTM có xu hướng phát triển dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ Theo đó tỷ lệ dịch vụ tổng thu nhập càng cao, phản ánh chất lượng hoạt động ngân hàng càng cao Theo quy định đánh giá về xếp loại ngân hàng, tỷ lệ này đạt 40% trở lên, ngân hàng sẽ được điểm thưởng tối đa; đạt 20% sẽ không có điểm d Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: số này dùng để đánh giá sự tăng trưởng và phát triển về kết quả kinh doanh hoạt động của mỗi NHTM Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn % vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn = Cho vay trung dài hạn – nguồn vốn trung dài hạn / Nguồn vốn ngắn hạn Theo định 457/2005/QĐ-NHNN thì tỷ lệ vốn gnắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa các tổ chức tín dụng là : Ngân hàng thương mại 40%; Tổ chức tín dụng khác 30% Trong đó ng̀n vốn ngắn hạn của tổ chức tín dụng được sử dụng để cho vay trung – dài hạn bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng của tổ chức (kể cả tổ chức tín dụng khác), cá nhânl tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng của cá nhân; nguồn vốn huy động hình thức phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn; phần chênh lệch lớn giữa số tiền vay của tổ chức tín dụng khác và tiền cho tổ chức tín dụng đó vay có kỳ hạn 12 tháng Theo đánh giá về xếp loại ngân hàng, NHTM có tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trung dài hạn / nguồn vốn dùng để cho vay trung dài hạn đạt 100% hoặc nhỏ sẽ được cộng điểm 103 tối đa; từ 100% đến 105% thì không được cộng điểm và 105% thì sẽ bị trừ điểm tính điểm xếp loại Đánh giá vốn tự có Ngân hàng: Vốn tự có của các Ngân hàng là tiêu quan trọng để đánh giá lực tài của mỡi ngân hàng Về mặt lý thuyết, vốn gắn liền với quy mô hoạt động, khả tài và trình độ cơng nghệ Theo định 457/2005/QĐ-NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng thì vốn tự có của các TCTD bao gồm:  Vốn cấp 1: bao gồm vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp); Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phịng tài chính;l Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụl và Lợi nhuận không chia Vốn cấp được dùng làm cứ để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định của Tổ chức tín dụng  Vốn cấp 2: bao gồm 50% giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại theo quy định của pháp luật; 40% giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi NHTM phát hành; Công cụ nợ khác; và Dự phòng chung (tối đa 1,25% tổng tài sản có rủi ro) Khi xác định vốn tự có cần xem xét các giới hạn: - Đối với vốn cấp 1: Vốn cấp phải trừ lợi thương mại; - Đối với vốn cấp ; Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi NHTM phát hành và các công cụ nợ khác tối đa bằng 50% giá trị vốn cấp 1; - Tổng giá trị vốn cấp tối đa bằng 100% giá trị vốn cấp - Các khoản phải trừ khỏi vốn tự có: toàn phần giá trị giảm của tài sản cố định định giá lại theo quy định của pháp luật; toàn phần giá trị giảm của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy định của pháp luật; tổng vốn của NHTM đầu tư vào tổ chức tín dụng hình thực góp vốn, mua cổ phần; phần góp vốn, lien doanh, mua cổ phần của quỹ đầu tư, doanh nghiệp khác vượt mức 15% vốn tự có của NHTM; và khoản lỗ kinh doanh, bao gồm tất cả các khoản lỗ luỹ kế Đánh giá về vốn tự có của các Ngân hàng dựa số sau: a Tốc độ tăng trưởng của vốn tự có qua các năm 104 b Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro Theo quy định của NHNN, tỷ lệ này tối thiểu phải đạt 8% Ngoài ra, để đánh giá về vốn tự có được sử dụng hiệu quả và mục đích khơng, nhà quản trị cịn xem xét đến mục đích sử dụng vốn; các tỷ lệ vốn sử dụng cho phép (đầu tư vào tài sản cố định; góp vốn liên doanh; mua cổ phần; cho vay…) PHỤ LỤC 2: NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA BASEL VÀ BASEL 1) Những thiếu sót Basel I 1.1 Không phân biệt theo loại rủi ro  Một khoản nợ tổ chức xếp hạng AA được coi khoản nợ tổ chức xếp hạng B  Một khoản nợ cho ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cần lượng vốn bằng 1/5 khoản nợ cho General Electric (GE-một công ty xếp hạng AAA)  Việc giữ các tài sản có độ rủi ro thấp sinh lợi tài sản có độ rủi ro cao 1.2 Khơng có lợi ích từ việc đa dạng hoá  Một khoản nợ riêng lẻ yêu cầu lượng vốn giống danh mục đầu tư được đa dạng hoá, với giá trị  KHông có sự khác biệt nào giữa khoản vay $100 và 100 khoản vay $1 1.3 Không có yêu cầu vốn dự phòng rủi ro vận hành 2) Nội dụng Basel II Basel II bao gồm những khuyến nghị về luật và quy định của ngành ngân hàng, được ban hành bởi Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on banking Supervision – BCBS) Basel II sử dụng khái niệm “ba trụ cột” : (i) Yêu cầu về vốn tối tiểu, (ii) giám sát, và (iii) Quy luật thị trường 2.1 Tru cột thứ I: Trụ cột thứ I liên quan tới việc trì vốn bắt buộc Lượng vốn trì được tính toán theo ba yếu tố rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành và rủi ro thị trường Những loại rủi ro khác không được coi là có thể lợng hoá hoàn toàn ở bước này 105  Tỷ lệ CAR – Tỷ lệ McDonough  Các cách tiếp cận tính toán yêu cầu về vốn: Rủi ro hệ thống Rủi ro thịi trường Rủi ro tín dụng Kỹ thuật làm giảm rủi ro tín dụng Kết quả QIS 2.2 Tru cột thứ II Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định chinhs ách ngân hạng, cung cấp cho các nhà hoạch định sách những “công cụ” tốt so với Basel I trụ cốt này cung cấp khung giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại cái tên rủi ro cịn lại (residual risk) Bớn ngun tắc để xem xét giám sát: (i) Ngân hàng nên có quy trình xác đinh mức độ vốn nội theo mức rủi ro và chiến lược trì mức vốn của họ (ii) Các giám sát viên nên xem xét và đánh giá việc xác định mức độ vốn nội và chiến lược của ngân hàng, khả giám sát và đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu (iii) Khuyến nghị rằng ngân hàng nên giữ mức vốn cao mức tối thiểu theo quy định (iv) Những người giám sát sẽ tìm cách thâm nhập vào những giai đoạn đầu tiên để ngăn cản mức vốn giảm xuống mức tối thiểu Tính toán tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu:  Khung hiệp ước bao gồm cả: + Định nghĩa hiện tại về vốn thường xuyên + Yêu cầu tỷ lệ vốn tối thiểu tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền phải từ 8% trở lên Tỉ lệ thỏa đáng về vốn (CAR) >= 8% CAR = (Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III) / RWA Cách tiếp cận IRB ~ các loại mức độ nhạy cảm 106 Cách tiếp cận dựa phân cấp nội (Internal Ratings Based approach) đề cập đến hệ thống các kỹ thuật đo lường rủi ro được đưa bởi luật thoả đáng vốn Basel II các tổ chức ngân hàng - Mức độ nhạy cảm của doanh nghiệp (corporate exposure): nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, theo đó nguồn để hoàn trả lại tiền chủ yếu là từ hoạt động hiện tại của bên vay, chứ khơng từ dịng tiền từ dự án hoặc từ bất động sản - Mức độ nhạy cảm của ngana hàng (bank exposure): bao gồm các công bố ngân hàng và các công ty chứng khoán; họ có thể bao gồm các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) - Mức độ nhạy cảm của quốc gia (sovereign exposure): bao gồm các quốc gia (và các ngân hàng Trung ương) PSSE được định nghĩa pháp chế theo cách tiếp cận tiêu chuẩn, và các MDB thoả mãn các tiêu chí 0% về rủi ro theo cách tiếp cận tiêu chuẩn Rủi ro thị trường Hai phương pháp để đo rủi ro thị trường (bất biến): - Các tiếp cận chuẩn hoá - Các tiếp cận mô hình nội (mô hình giá trị rủi ro: Value-at-Risk-VaR) Rủi ro tín dụng: - Rủi ro có nguyên nhân từ sự không chắn về khả hoặc độ sẵn sang của đối tác thực thi các nghĩa vụ hợp đồng  Cách tiếp cận tiêu chuẩn có điều chỉnh: - Tăng cường dodọ nhạy cảm rủi ro so với HIệp ước 1988 Song giống hiệp ước 1988, trọng số rủi ro được điịnh bởi phân loại người vay (chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp) - Trong số rủi ro dựa vào phân loại tín dụng bên ngoài (nếu có) - Gia tăng độ nhạy cảm về rủi ro - Hướng tới các ngân hàng mong muốn có khung vốn đơn giản IRB bản (F-IRB) và IRB nâng cao (A-IRB):  Dựa vào tính toán nội của ngân hàng  Nhạy cảm nhiều rủi ro 107  Đi với các tiêu chuẩn tối thiểu và yêu cầu công bố thông tin 2.3 Tru cột thứ III Trụ cột thứ III làm gia tăng cách đáng kể các thông tin mà ngân hàng phải công bố Phần này được thiết kế để cho phép thị trường có bức tranh hoàn thiện về vị rủi ro tổng thể của ngân hàng và cho phép các đối tác của ngân hàng định giá và tham gia chuyển giao cách hợp lý PHỤ LỤC 3: CÁC TIÊU CHÍ XẾP LOẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN CAMELS Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã có định số 400/2004/QĐ-NHNN ngày 16/04/2004 bao hành Quy định về xếp loại các ngân hàng thương mại cỏo phần (NHTMCP) Các tiêu chí này được dưa dựa tiêu chuẩn CAMELS về đánh giá lực của tổ chức tín dụng Theo định này, việc đánh giá và xếp loại các NHTMCP được th ực heịen sở cho điểm theo kết quả thực hiện các chi tiêu, gồm: vốn tự có (Capital Adequacy): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm Chất lượng hoạt động (Asset quality): tối đa 35 điểm Công tác quản trị, kiểm soát, điều hành (managenment competency): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm Kết quả kinh doanh (Earnings and profitability): tổng số 20 điểm Khả khoản (Liquidity and funding): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm Theo cách tính điểm trên, việc xếp loại các NHTMCP được thực hiện sau: (i) Loại A đạt tổng số điểm từ 80 điểm trở lên và có số điểm của tiêu theo qquy định này không thấp 65% điểm tối đa theo tiêu; (ii) Loại B có được tổng số điểm từ 60 đến 79 điểm và có số điểm của tiêu từ 50% đến 65% điểm tối đa của tiêu nêu quy định trên; (iii) Loại C có tổng số điểm đạt từ 50 đến 59 điểm và có điểm của tiêu không thấp 45% số điểm tối đa của các tiêu tương xứng ... thuyết lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín thời kỳ hội nhập - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh. .. ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín xu thế hội nhập? ?? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa những vấn đề bản về cạnh tranh và lực cạnh tranh của Ngân. .. Chính vì vậy, đề tài ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín xu thế hội nhập? ?? được thực hiện là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao 5 KẾT CẤU CỦA LUẬN