tiểu luận dự báo kinh tế dự báo tỷ giá hối đoái VNĐUSD việt nam từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phương pháp dự báo 1.1.1 Mơ hình giản đơn mở rộng Nạve Mơ hình giản đơn dự báo cho giai đoạn tới dựa giá trị thực tế giai đoạn vừa qua  Cơng thức mơ hình giản đơn: F(t) = At-1 Nếu quan sát thấy khuynh hướng tăng, áp dụng mơ hình Naive mở rộng  Cơng thức mơ hình giản đơn mở rộng Naive: F(t) = At-1 + (At-1 – At-2 ) Trong đó:  F(t): dự báo cho giai đoạn t  A(t-1) số thực thời điểm t-1,  A(t-2) số thực thời điểm t-2, 1.1.2 Dự báo Phương pháp trung bình Phương pháp trung bình đưa dự báo cho giai đoạn dựa sở kết trung bình kỳ trước thay đổi thời gian định - Công thức phương pháp trung bình giản đơn: F(t) = Trong đó:  A(t-i) số thực thời điểm t-i,  n: số giai đoạn quan sát Phương pháp trung bình động đưa dự báo cho giai đoạn dựa sở kết trung bình m kỳ trước, m thời kì sau - Cơng thức phương pháp trung bình động: F(t) = Trong đó:  t: thời kì quan sát  m: số thời kì quan sát sau thời kì t Trong trường hợp nhu cầu có biến động, thời gian gần có ảnh hưởng nhiều đến kết dự báo, thời gian xa ảnh hưởng nhỏ ta dùng phương pháp trung bình động thích hợp 1.1.3 Dự báo Phương pháp san chuỗi/ san mũ 1.1.3.1 Phương pháp san mũ giản đơn * Phương pháp san mũ giản đơn Để khắc phục hạn chế phương pháp trên, chuỗi không thay đổi thay đổi chậm theo thời gian, đề xuất sử dụng phương pháp san hàm mũ giản đơn để dự báo Đây phương pháp dễ sử dụng nhất, cần số liệu q khứ - Cơng thức phương pháp san mũ giản đơn: Ft = Ft-1 + α(At-1 - Ft-1) với 0< α Residual Diagnostics =>Serial Corelation LM Test Ta có P-value = 0.00 < 0.05 mơ hình bị tự tương quan mức ý nghĩa 5% Phụ lục 4: Kiểm định phương sai sai số thay đổi phương pháp phân tích 33 Câu lệnh: View=> Residual Diagnostics =>Heteroskedaticity Test Ta có P-value = 0.0452 Stability Diagnostic => Histogram-Normality Test Ta có P-value = 0.229134 > 0.05 mơ hình phân phối chuẩn mức ý nghĩa 5% Phụ lục 6: Kiểm định tính khả nghịch ổn định mơ hình Mơ hình ARIMA khơng loại bỏ ́u tố mùa vu Ta có nghiệm đơn vị mơ hình 0.05 mơ hình khơng tự có tự tương quan mức ý nghĩa 5%, nhiễu trắng 34 Phụ lục 8: Kiểm định tính khả nghịch ổn định mơ hình Mơ hình ARIMA loại bỏ yếu tố mùa vu Ta có nghiệm đơn vị mơ hình 0.05 mơ hình khơng tự có tự tương quan mức ý nghĩa 5%, nhiễu trắng 35 ... giá dự báo cho thời điểm t  A (t-1): giá trị tỷ giá thực tế thời điểm t-1 Ví dụ: Tỷ giá dự báo tháng năm 2014 tỷ giá thực tế tháng năm 2014, tỷ giá dự báo tháng năm 2014 tỷ giá thực tế tháng năm. .. kỳ: Tỷ giá dự báo tháng năm 2014 trung bình cộng tỷ giá thực tế tháng 1, tháng tháng năm 2014, tương tự tỷ giá dự báo tháng năm 2014 trung bình cộng tháng 2, tháng tháng năm 2014… Bảng 3: Dự báo. .. dụ: Tỷ giá dự báo tháng năm 2014 trung bình cộng tỷ giá thực tế tháng tháng năm 2014 Bảng 2: Dự báo tỷ giá VND/USD phương pháp trung bình trượt Thời gian 2014M0 Tỷ giá 21, 060 .0 Tỷ giá dự báo 10