QUẢN lý rủi RO tín DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (vcb) – CHI NHÁNH hà TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) – CHI NHÁNH HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2018 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tổng dư nợ: 19.574 tỷ đồng Lựa chọn đề tài: Dư nợ KHDN: 11.013 tỷ đồng (~56%) Tỷ lệ nợ xấu: 2,98% Tỷ lệ nợ xấu KHDN: 2.76% Mục tiêu: Đưa nợ xấu 2% Bảo toàn vốn Tạo niềm tin cho khách hàng Mở rộng thị trường “Quản lý rủi ro Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh” làm đề tài nghiên cứu KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại CHƯƠNG Phân tích thực trạng tín dụng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcomban k - Chi nhánh Hà Tĩnh CHƯƠNG Phương hướng giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcomban k- Chi nhánh Hà Tĩnh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIẾN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH 2.1 Giới thiệu VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh 2.2 Thực trạng tín dụng rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh 2.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng KHDN Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB- Chi nhánh Hà Tĩnh thời gian qua CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Cơ cấu tổ chức hoạt động VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊN G KHÁC H HÀNG PHỊN G TỔNG HỢP PHÒN G QUẢN LÝ NỢ PHÒN G KẾ TỐN TÀI CHÍNH PHỊN G HCNS CÁC PGD PHỊN G KDDV PHÒN G NGÂN QUỸ PHÒN G KIỂM TRA NỘI BỘ CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Kết kinh doanh VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh thời gian qua Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Huy động vốn 14.706 29.757 41.922 Dư nợ 18.059 17.120 19.574 Lợi nhuận 81.630 110.860 156.730 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Thực trạng tín dụng KHDN VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Theo kỳ hạn vay 2015 2016 2017 7.572,3 8.889,4 11.012,6 Ngắn hạn 5.678,3 6.752,8 8.785,9 Trung dài hạn 1.894,0 2.136,6 2.226,6 7.572,3 8.889,4 11.012,6 410,4 279,1 251,1 6.729,5 8.156,9 10.333,1 432,4 453,4 428,4 Theo loại hình DN Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh Doanh nghiệp tư nhân CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Thực trạng rủi ro tín dụng KHDN VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ tín dụng Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu (%) 2015 4.033,50 2016 5.083,01 2017 5.545,22 118,18 96,58 152,49 2,93% 1,9% 2,75% - Tỷ lệ nợ xấu cao mức bình quân VCB - Duy trì mức thấp bình quân hệ thống Ngân hàng thương mại CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Thực trạng nhận biết rủi ro tín dụng KHDN VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh Thực theo hướng dẫn quy trình VCB => Chưa thực phù hợp Đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn => Chưa có nhiều kinh nghiệm Phân loại theo loại hình doanh nghiệp => Phù hợp CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Thực trạng đo lường đánh giá rủi ro tín dụng KHDN VCB Chi nhánh Hà Tĩnh: Khách hàng nhận biết rủi ro tín dụng + Từ chối cho vay + Báo cáo, rà soát khách hàng Lượng hóa rủi ro tín dụng KHDN Khách hàng chưa nhận biết rủi ro tín dụng + Thẩm định cho vay theo phân quyền + Kiểm tra rà soát thường xuyên Khá phù hợp phụ thuộc nhiều vào yếu tố người CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Thực trạng ứng phó với rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh: Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Trích lập dự phịng 2015 76,64 2016 85,308 2017 128,47 Trích lập dự phịng cụ thể 54,73 58,90 96,078 Trích lập dự phịng chung 21,91 26,408 32,392 1.90% 1,61% 2,31% Tỷ lệ trích lập dự phịng/ Tổng dư nợ - Các biện pháp thường phức tạp - Đối với khách hàng khác có biện pháp khác CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh: TRƯỚC KHI CHO VAY TRONG KHI CHO VAY SAU KHI CHO VAY Thẩm định khách hàng phương án vay vốn Tính tn thủ quy trình sách tín dụng Kiểm tra mục đích sử dụng vốn khả trả nợ Chưa phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Đánh giá chung rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh: Công tác thẩm định khách hàng phù hợp với loại khách hàng ĐIỂM MẠN H Cán tín dụng trẻ, động Định hướng với việc cấp tín dụng cho loại hình khách hàng doanh nghiệp khác Cơng tác thu hồi nợ xấuthực hiệu CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Đánh giá chung rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh: Chưa thực khách quan phân tích, nhận định khoản vay ĐIỂM YẾU Chưa phân định rõ trách nhiệm pháp lý Phòng tham gia hoạt động cấp tín dụng Cơ chế thơng tin phối hợp phòng ban chưa hiệu Chưa xây dựng chiến lược rõ ràng định hình lựa chọn phân khúc thị trường định cho khu vực địa bàn hoạt động CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • Đánh giá chung rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh: Thứ nhất, tượng thông tin không thông suốt Thứ hai, Nhân nguyên nhân dẫn tới hạn chế NGUN NHÂN Thứ ba, Tín dụng tăng trưởng nóng Thứ tư, Chất lượng thẩm định cho vay việc thực quy trình cho vay chi nhánh tồn số bất cập Thứ năm, việc thiếu thẩm quyền khách quan phân tích, nhận định khoản vay CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH 3.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 3.2 Phương 3.3 Hoàn thiện hướng hoàn thiện quản lý rủi ro tín quản lý rủi ro tín dụng khách dụng khách hàng doanh hàng doanh nghiệp Ngân nghiệp Ngân hàng Thương mại hàng Thương mại cổ phần Ngoại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh Chi nhánh Hà Tĩnh CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Đảm bảo tỷ lệ cho vay đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn đáp ứng theo chuẩn mực vốn Basel II Triển khai đồng giải pháp xử lý nợ xấu kiểm soát nợ xấu phát sinh, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu nợ xử lý rủi ro 2% Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cao lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế, trọng công tác quản trị rủi ro CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH Hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng KHDN VCB Chi nhánh Hà Tĩnh Nâng cao khả nhận biết rủi ro tín dụng Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng Xây dựng phương án ứng phó với loại rủi ro Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Giải pháp khác: Đổi quản lý, phát triển nhân lực Tăng cường mối quan hệ với quan hữu quan CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH • KIẾN NGHỊ VCB NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH “XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE”! ... QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp. .. thiện quản lý rủi ro tín quản lý rủi ro tín dụng khách dụng khách hàng doanh hàng doanh nghiệp Ngân nghiệp Ngân hàng Thương mại hàng Thương mại cổ phần Ngoại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thương Việt. .. - Chi nhánh Hà Tĩnh 2.2 Thực trạng tín dụng rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng KHDN VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh 2.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín