XÂY DỰNG mô HÌNH TIỀN gửi TIẾT KIỆM ở mỹ và xây DỰNG mô HÌNH về cầu THỊT lợn ở mỹ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Ở MỸ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VỀ CẦU THỊT LỢN Ở MỸ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : THS THÁI LONG NHÓM THỰC HIỆN : Sinh viên Nhóm 20, lớp KTE309.5 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN - 1211110227 MAI HƯƠNG THẢO - 1211110599 NGUYỄN THỊ THẢO - 1211110610 NGUYỄN THỊ THU UYÊN - 1211110741 Hà Nội, ngày 3/4/2014 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU BÀI TẬP XÂY DỰNG MƠ HÌNH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Ở MỸ I MÔ TẢ DỮ LIỆU Cơ sở lý thuyết Bảng số liệu Biến phụ thuộc biến độc lập Dự đoán biến sử dụng ảnh hưởng chúng lên biến phụ thuộc .6 Mô tả liêu Dự đốn mơ hình 10 II KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 11 Ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy .11 Kiểm định khuyết tật cho mơ hình 11 III KHẮC PHỤC MƠ HÌNH 14 IV KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH MỚI 18 Ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy .18 Kiểm định khuyết tật cho mơ hình 18 V KẾT LUẬN .20 BÀI TẬP 21 XÂY DỰNG MƠ HÌNH VỀ CẦU THỊT LỢN Ở MỸ 21 I MÔ TẢ DỮ LIỆU 21 Cơ sở lý thuyết 21 Bảng số liệu 22 Biến độc lập biến phụ thuộc 22 Dự đoán dấu ảnh hưởng biến lên biến phụ thuộc 23 Mô tả liệu .23 Dự đốn mơ hình 25 II KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 26 Về dấu phù hợp với lý thuyết kinh tế hệ số hồi quy 26 Về ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: sử dụng p-value 26 Kiểm định khuyết tật mơ hình 27 III KHẮC PHỤC MƠ HÌNH 31 IV V KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH MỚI 34 Đa cộng tuyến 34 Phương sai sai số thay đổi 35 Khắc phục khuyết tật tự tương quan dương cho mơ hình .37 KẾT LUẬN .39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng ( Econometrics) môn khoa học xã hội với kết hợp lý thuyết kinh tế, cơng cụ tốn học phương pháp luận thống kê Từ đời, Kinh tế lượng đem lại cho nhà kinh tế công cụ đo lường sắc bén để ước lượng quan hệ kinh tế, kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế, kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, dự báo hành vi biến số kinh tế Ngày này, khơng chị bó hẹp lĩnh vực kinh tế, Kinh tế lượng ứng dụng nhiều lĩnh vực đời sống : xây dựng, thiết kế, giao thông, vũ trụ… Là sinh viên theo học khối ngành kinh tế, chúng em nhận thấy cần thiết việc học tập tìm hiểu Kinh tế lượng việc phân tích logic nghiên cứu vấn đề Nhờ hướng dẫn thầy giáo Thái Long, nhóm chúng em thực hai thực hành : xây dựng mô hình tiền gửi tiết kiệm Mỹ xây dựng mô hình cầu thịt lợn Mỹ Đây hội để chúng em áp dụng kiên thức Kinh tế lượng giảng dạy vào giải vấn đền thực tế Trong trình thực hiện, d o kiến thức hạn chế vài yếu tố khách quan khác, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận góp ý phê bình thầy để hồn thiện Chúng em xin chân thành ảm ơn thầy ! BÀI TẬP XÂY DỰNG MƠ HÌNH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Ở MỸ I MÔ TẢ DỮ LIỆU Cơ sở lý thuyết Trong tập này, chúng ta định xây dựng mô hình hoạt động gửi tiền tiết kiệm người Mỹ trước khủng hoảng bắt đầu vào đầu năm 1980 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tiết kiệm, có : thu nhập khả dụng thu nhập danh nghĩa người Mỹ, lãi suất tín phiếu kho bạc, tỷ lệ lạm phát, số lượng chi nhánh ngân hàng … Vậy chúng ta tiến hành kiểm định mô hình, phát khắc phục khuyết tật để tím mơ hình có ý nghĩa tối ưu nhất Bảng số liệu Bộ số liệu thu thập để chạy hồi quy tập tương tác tính hàng quý từ năm 1970 đến 1979 cho bảng sau: Biến phụ thuộc biến độc lập Theo đề bài, ta phải xây dựng mô hình tổng lượng dự trữ tiền gửi tài khoản tiết kiệm hiệp hội tín dụng Hoa Kỳ (S & Ls) – QDPASS (biến phụ thuộc) Những biến mà ta sử là: Tên biến Đơn vị QYDUS Triệu đô la Thu nhập khả dụng Mỹ quý t danh nghĩa QYPERM Triệu đô la Thu nhập thường xuyên Mỹ quý t danh nghĩa QRTB3Y % Lãi suất tín phiếu kho bạc tháng quý t QRDPASS % Lãi suất tài khoản tiết kiệm SPREAD Ý nghĩa QRDPASS – QRTB3Y Biến giả có giá trị trước quý thứ năm 1978 (Khi luật chứng thị trường tiền tệ bắt đầu có hiệu lực) có giá trị sau mốc thời gian MMCDUM EXPINF % Tỉ lệ % kỳ vọng lạm phát quý t (tương đương với tỉ lệ lạm phát quý trước) Số lượng chi nhánh S & Ls hoạt động toàn nước Mỹ quý t BRANCH Dự đoán biến sử dụng ảnh hưởng chúng lên biến phụ thuộc Trên sở lý thuyết tài chính, ta dự báo mô hình tiền gửi tiết kiệm Có nhiều biến có khả liên quan đến tổng lượng tiền gửi tiết kiệm, nhiên, để xây dựng mô hình tốt, ta lựa chọn biến thực quan trọng dựa theo dự đốn sở khoa học khơng sử dụng tất biến Bảng thể dự đốn biến mà ta dùng để xây dựng mô hình ảnh hưởng chúng đến tổng lượng tiền gửi tiết kiệm thông qua dấu Tên biến Dấu Giải thích QYDUS + Thu nhập khả dụng tỉ lệ thuận với tổng lượng tiền gửi tiết kiệm tăng Dự đoán thu nhập thường xuyên không ảnh hưởng đến tổng lượng tiền gửi tiết kiệm QYPERM QRTB3Y - Lãi suất tín phiếu kho bạc tháng tỉ lệ nghịch với tổng lượng tiền gửi tiết kiệm QRDPASS - Lãi suất tài khoản tiết kiệm tỉ lệ nghịch với tổng lượng tiền gửi tiết kiệm SPREAD Lựa chọn sử dụng biến lãi suất QRTB3Y VÀ QRDPASS nên việc sử dụng biến SPREAD khơng cần thiết MMCDUM Biến định tính có khả giúp thiết lập mơ hình tốt EXPINF Dự đốn tỉ lệ % kỳ vọng lạm phát không ảnh hưởng tới tổng lượng tiền gửi tiết kiệm BRANCH Số lượng chi nhánh S & Ls khơng có ảnh hưởng quan trọng đến tổng lượng dự trữ tiền gửi vì thực tế có nhu cầu gửi tiền thì khách hàng tìm đến quỹ tín dụng dù xa hay gần Mô tả liêu the aggregate stock of deposits held in passbook accounts in S & Ls in the U.S 80000 100000 120000 140000 160000 500 1000 1500 U.S disposable income in quarter t (millions of nominal dollars) 2000 H1: Mối tương quan Tiền gửi tiết kiệm Thu nhập khả dụng người Mỹ the aggregate stock of deposits held in passbook accounts in S & Ls in the U.S 80000 100000 120000 140000 160000 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 the average rate of return (in percentage points) on passbook accounts in S & Ls H2: Mối tương quan Tiền gửi tiết kiệm Lãi suất tài khoản tiết kiệm Hệ số Dấu kỳ Giá trị ước Ý nghĩa hồi quy vọng lượng sau hồi quy -0.0659226 Khi giá thịt lợn (PRIPK) tăng 1USD/100 pound thu nhập khả dụng bình quân đầu người (YDUSP) không đổi thì lượng tiêu dùng thịt lợn (CONPK) giảm -0.0659226 pound + 0.9316293 Khi thu nhập khả dụng bình quân đầu người (YDUSP) tăng USD/ người giá thịt lợn (PRIPK) không đổi thì lượng tiêu dùng thịt lợn (CONPK) tăng 0.9316293 pound Về ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: sử dụng p-value _Với mức ý nghĩa α = 0.05, ước lượng hệ số hồi quy biến PRIPK có ý nghĩa thống kê p-value = 0.000 < 0.05 _Với mức ý nghĩa α = 0.05, ước lượng hệ số hồi quy biến YDUSP có ý nghĩa thống kê p-value = 0.000 < 0.05 Kiểm định khuyết tật mơ hình CONPK = 17.44424 -0.0659226*PRIPK + 0.9316293*YDUSP (*) Để kiểm định mô hình giả định thực mơ hình hồn hảo lượng tiêu dùng thịt lợn chưa, chúng ta lần lượt kiểm dịnh khuyết tật sau: 3.1  Đa cộng tuyến  Phương sai sai số thay đổi  Tự tương quan  Nhiễu khơng có phân phối chuẩn  Mô hình thiếu biến Đa cộng tuyến Xem xét dựa vào dấu hiệu sau a R2 cao, t thấp Từ kết hồi quy trên, ta thấy R2 = 0.5782 không cao Giá trị t - test hệ số hồi quy cao: tPRIPK = -4.67 tYDUSP = 7.05 Vậy mô hình (*) không mắc đa cộng tuyến b Ma trận tương quan Rij > 0.8 Kết chạy stata: Từ kết ta thấy Rij = 1.000 > 0.8, mô hình (*) mắc đa cộng tuyến c Thừa số tăng phương sai VIF >10 Kết chạy lệnh stata: Từ kết ta thấy VIF = 2.36 < 10=> mô hình (*) không mắc đa cộng tuyến d Hồi quy phụ Ta sử dụng hàm hồi quy phụ PRIPK theo biến YDUSP, ta được: PRIPK = 93.00282 + 7.107634*YDUSP Từ kết hồi quy phụ, ta có R2 = 0.5754 < 0.9 nên mô hình (*) không mắc đa cộng tuyến Vậy: Có 3/4 dấu hiệu cho thấy mơ hình khơng bị mắc đa cộng tuyến Do đó, chúng ta kết luận mô hình giả định tiêu dùng thịt lợn(*) không mắc đa cộng tuyến 3.2 Phương sai sai số thay đổi Để kiểm định phương sai thay đổi mô hình (*) với cặp giả thiết: a Kiểm định Breusch – Pagan – Godfrey Với Prob>chi2 = 0.0678 > α =0.05 nên chấp nhận H0 => phương sai sai số không đổi c Kiểm định White Với Prob>chi2 = 0.3147 > α=0.05 nên ta chấp nhận H0 =>phương sai sai số không đổi Vậy: Từ kết kiểm định trên, ta thấy mô hình (*) không bị mắc khuyết tật phương sai sai số thay đổi 3.3 Tự tương quan: dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định cặp giả thiết: Kết sau chạy lệnh stata: Với k’=2, n=40, α=0.05 Tra bảng ta được: dL=1.391 du=1.600 => d=0.8918392 ϵ (0,dL) nên mô hình (*) có tự tương quan dương 3.4 Nhiễu khơng có phân phối chuẩn Dùng kiểm định Skewness/Kurtosis cho nhiễu với cặp giả thiết Chạy lệnh stata, ta kết Với Prob>chi2 = 0.9183 > α=0.05 nên chấp nhận H0 => mơ hình (*) có nhiễu có phân phối chuẩn 3.5 Mơ hình thiếu biến: Dùng kiểm định Reset Ramsey cho cặp giả thiết Kết sau chạy lệnh stata: Với Prob>F = 0.0097 < α=0.05 nên bác bỏ H0 => mô hình (*) thiếu biến KẾT LUẬN: Sau kiểm định khuyết tật mô hình giả định lượng tiêu dùng thịt lợn (*), ta thấy mô hình giả định chưa phải mơ hình hồn hảo Vì vậy, ta xem xét để tiến hành thêm biến giải thích vào mơ hình nhằm xây dựng mơ hình hồn hảo nhất kiểm định khắc phục cịn mắc khuyết tật III KHẮC PHỤC MƠ HÌNH  Bước 1: Thêm biến PRIBF (giá thịt bị – giá hàng hóa thay thế) vào mơ hình giả định Mơ hình gốc ban đầu có dạng: CONPK = β1 + β2*PRIPK + β3*YDUSP +ui (1) Mô hình sau thêm biến PRIBF có dạng: CONPK = β1 + β2*PRIPK + β3*YDUSP + β4*PRIBF + ui (2) Để xét xem có nên thêm biến vào mơ hình hay không, ta kiểm định cặp giả thiết Kết chạy hồi quy CONPK theo biến giải thích PRIPK, YDUSP, PRIBF Fqs = = =30.48 Fα(m, n-k) = F0.05 (1,36) = 25.1 =>Fqs > nên bác bỏ H0 Vậy nên thêm biến PRIBF vào mô hình  Bước 2: Tiếp tục thêm biến giả thời vụ (D1, D2, D3) vào mô hình Chạy mô hình hồi quy stata CONPK theo biến giải thích PRIPK, YDUSP, PRIBF, D1, D2, D3 Mơ hình hồi quy có dạng: CONPK=β1+β2*PRIPK+β3*YDUSP+β4*PRIBF+β5*D1+β6*D2+β7*D3+ui Để kiểm tra có nên thêm biến giả thời vụ (D1, D2, D3) vào mô hình hay không, ta xét xem sau thêm biến, hệ số hồi quy cịn có ý nghĩa thơng kế khơng Dựa vào kết hồi quy, ta thấy tất hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê (do p-valueF = 0.0000< 0.05 nên bác bỏ H0 => không nên bỏ biến d1, d2, d3 khỏi mô hình Vậy ta nên thêm biến giả thời vụ vào mô hình  Bước 3: tiếp tục thêm biến PROPK (lượng thịt lợn sản xuất) vào mô hình Kết hồi quy CONPK theo biến giải thích PRIPK, YDUSP, PRIBF, D1, D2, D3, PROPK: Dựa vào kết hồi quy trên, ta thấy hệ số hồi quy đa số khơng có ý nghĩa thơng kê bao gồm có YDUSP, D1, D2 (do p-value >0.05) Trong đó, biến giải thích YDUSP biến vô quan trọng, bỏ mô hình tiêu dùng thịt lợn Như vậy, việc đưa biến PROPK sai lầm làm nhiễu mô hình KẾT LUẬN: Vậy nên đưa thêm biến PRIBF, D1, D2, D3 vào mô hình Kết hồi quy: Mô hình hồi quy tổng thể có dạng: CONPK=β1+β2*PRIPK+β3*YDUSP+β4*PRIBF+β5*D1+β6*D2+β7*D3+ui Mơ hình hồi quy mẫu có dạng: CONPK=16.997170.0767559*PRIPK+0.2250244*YDUSP+0.0415561*P RIBF0.09170877*D11.63396*D21.529973*D3 IV KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH MỚI Kiểm định khuyết tật mơ hình CONPK=16.997170.0767559*PRIPK+0.2250244*YDUSP+0.0415561*P RIBF0.09170877*D11.63396*D21.529973*D3 (**) Ta lần lượt kiểm định khuyết tật sau:  Đa cộng tuyến  Phương sai sai số thay đổi  Tự tương quan  Nhiễu khơng có phân phối chuẩn  Mơ hình thiếu biến Đa cộng tuyến Dùng dấu hiệu VIF >10 để kiểm tra: Do VIF = 2.91 < 10 => mô hình (**) không mắc khuyết tật đa cộng tuyến Phương sai sai số thay đổi Dùng kiểm định Breush – Pagan – Godfrey với cặp giả thiết : Chạy lệnh hettest phần mềm stata, ta thu kết Với Prob>chi2 = 0.1396 >α= 0.05 nên chấp nhận H0 => mơ hình (**) có phương sai sai số không đổi i Tự tương quan: Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định cặp giả thiết: Với k’ = 6, n= 40, α = 0.05 Tra bảng ta dL=1.175 du=1.854 Dựa vào kết trên, ta có d = 1.085841 ϵ (0,dL) nghĩa mơ hình (**) bị tự tương quan dương ii Nhiễu khơng có phân phối chuẩn Dùng kiểm định Skewness – Kurtosis cho cặp giả thiết Kết kiểm định: Với Prob>chi2 = 0.7555 > 0.05 nên chấp nhận H0 => mô hình(**) nhiễu có phân phối chuẩn iii Mơ hình thiếu biến Để kiểm định mơ hình có bị mắc khuyết tật thiếu biến hay không, ta sử dụng kiểm định Reset Ramsey cho cặp giả thiết Kết quả: Với Prob>F = 0.8491 > α=0.05 nên chấp nhận H0 => mô hình(**) không thiếu biến KẾT LUẬN: Vậy mô hình mắc khuyết tật nhất tự tương quan dương Do đó, ta khắc phục khuyết tật để đưa mơ hình hồn chỉnh nhất Khắc phục khuyết tật tự tương quan dương cho mơ hình Mơ hình bị mắc khuyết tật tự tương quan dương có dạng: CONPK=β1+β2*PRIPK+β3*YDUSP+β4*PRIBF+β5*D1+β6*D2+β7*D3+ui (3)  Bước 1: Chạy mô hình hồi quy (3) tính phần dư e ta được:  Bước 2: Chạy hồi quy et = ρet-1 + vt để ước lượng ta được:  Bước 3: Sử dụng để biến đổi số liệu, ta được:  Bước 4: Chạy hồi quy cho mô hình có dạng: CONPK1=+*PRIPK1+*YDUSP1+*PRIBF1+*D11+*D12+*D13+ Để xét xem khắc phục khuyết tật tự tương quan mô hình chưa, ta làm dùng kiểm định Durbin-Watson với cặp giả thiết: Với k'=6, n=39 Tra bảng ta dL = 1.461 du= 1.859 => d=1.884395 ( du , 4- du ) => chấp nhận H0 Vậy mô hình khắc phục tự tương quan V KẾT LUẬN Mơ hình hồn chỉnh nhất: CONPK1= 9.497401 - 0.0795618*PRIPK1 + 0.2427354*YDUSP1 + 0.0406804*PRIBF1 - 0.9375*D11 - 1.649733*D12 - 1.524625*D13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Sách, giáo trình  Nguyễn Quang Dong, giáo trình “bài giảng kinh tế lượng”, nhà xuất giao thông vận tải, Hà Nội, 1998  Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, giáo trình “lý thuyết xác suất thống kê toán”, nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 1996 2) Các trang web http://wps.aw.com/aw_studenmund_useecon_6/140/35970/9208552.cw/content/ind ex.html http://wps.aw.com/aw_studenmund_useecon_6/140/35971/9208578.cw/content/ind ex.html " http://123doc.vn/doc_search_title/138588-ung-dung-kinh-te-luong-trong-phan-tichnghien-cuu.htm http://vidac.org/en/khoa-hoc/khoa-hoc-co-ban/86-phan-tich-so-lieu-dinh-luong-voiphan-mem-stata.html ... XÂY DỰNG MƠ HÌNH VỀ CẦU THỊT LỢN Ở MỸ I MÔ TẢ DỮ LIỆU Cơ sở lý thuyết Trong nghiên cứu gần đây, thịt lợn với thịt bò thịt gà vào danh sách ăn đăt đỏ nhất Mỹ Vậy nhu cầu tiêu dùng thịt lợn. .. chúng em thực hai thực hành : xây dựng mô hình tiền gửi tiết kiệm Mỹ xây dựng mô hình cầu thịt lợn Mỹ Đây hội để chúng em áp dụng kiên thức Kinh tế lượng giảng dạy vào giải vấn đền thực tế Trong... MƠ HÌNH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Ở MỸ I MƠ TẢ DỮ LIỆU Cơ sở lý thuyết Trong tập này, chúng ta định xây dựng mô hình hoạt động gửi tiền tiết kiệm người Mỹ trước khủng hoảng bắt đầu vào đầu năm 1980