XÂY DỰNG mô HÌNH LƯỢNG TIỀN gửi sổ TIẾT KIỆM ở mĩ TRONG QUÝ t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ********** BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Giảng viên hướng dẫn Thạc Sĩ: Thái Long Nhóm 21 – KTE309.5 Họ tên Hoàng Thị Mã sinh viên 1212230021 Trịnh Thị Nhài 1212230051 Hằng Hà nội tháng năm 2014 MỤC LỤC BÀI TẬP : XÂY DỰNG MƠ HÌNH LƯỢNG TIỀN GỬI SỔ TIẾT KIỆM Ở MĨ TRONG QUÝ t .1 I.Mơ hình lý thuyết 1.Các biến sử dụng 2.Cơ sở lý thuyết thực tế .1 II.Diễn giải ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy III Kiểm định mơ hình: 1.Kiểm định hệ số mơ hình : .7 2.Kiểm định thừa biến: Kiểm định định dạng mơ hình: 4.Kiểm định phương sai sai số có phân phối chuẩn hay không : .8 5.Kiểm định phương sai sai số thay đổi : 6.Kiểm định đa cộng tuyến: 11 7.Kiểm định tự tương quan: 11 IV.Sửa lỗi mơ hình: 11 KẾT LUẬN 13 BÀI 2: LƯỢNG CẦU THỊT LỢN 14 I.Vấn đề nghiên cứu 14 II.Lý thuyết, mơ hình lý thuyết 14 1.Các biến kinh tế sử dụng 14 2.Cơ sở lý thuyết thực tế: 14 3.Mơ hình lựa chọn 15 4.Dự kiến dấu 16 5.Kết hồi quy: 16 III.Kiểm định mô hình 18 1.Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: 18 Kiểm định phù hợp mơ hình: 19 IV.Kiểm định mơ hình 21 1.Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: 21 2.Kiểm định phù hợp mô hình: 22 Kiểm định đa cộng tuyến 22 Kiểm định tự tương quan: 23 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 24 6.Kiểm định phân phối chuẩn 26 7.Kiểm định định dạng mơ hình 27 KẾT LUẬN 28 BÀI TẬP : XÂY DỰNG MƠ HÌNH LƯỢNG TIỀN GỬI SỔ TIẾT KIỆM Ở MĨ TRONG QUÝ t I.Mô hình lý thuyết 1.Các biến sử dụng Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi sổ tiền gửi hiệp hội Các yếu tố đưa vào mơ hình: a QYDUSt = thu nhập khả dụng Mỹ quý t ( triệu đô la, danh b QYPERMt = thu nhập vĩnh viễn quý t mĩ ( triệu đô la, danh nghĩa) nghĩa, biến tạo cách lấy đường trung bình di động giảm trọng số cho quý thu nhập khả dụng quý trước) c QRDPASSt = tỷ lệ tiền lãi trung bình ( phần trăm) tài khoản sổ tiết kiệm hiệp hội S & Ls quý t d QRTB3Yt = lãi suất ba tháng tín phiếu kho bạc quý t e SPREADt = QRDPASSt - QRTB3Yt f MMCDUMt = biến giả, không trước hợp pháp hóa từ quý năm 1978 thị trường tiền tệ chứng sau ( truớc q 3/1978 khơng từ q 3/1978 trở 1) g EXPINFt = tỷ lệ phần trăm dự kiến lạm phát quý t (tương đương với tỷ lệ lạm phát quý trước ) h BRANCHt = số lượng chi nhánh S & L hoạt động Mỹ quý t 2.Cơ sở lý thuyết thực tế Thực tế cho thấy lượng tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng hay hiệp hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Trước hết không nhắc đến thu nhập khả dụng , mức thu nhập ảnh hưởng đến việc nười ta tiết kiệm nhiều hay ít.Yếu tố thứ phải kể đến là tỉ lệ lãi suất.trong trường hợp ta có biến tỉ lệ lãi suất QRDPASSt QRTB3Yt Tín phiếu kho bạc giống loại hàng hóa thay cho tiền gửi ngân hàng.Nếu lãi suất việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng cao lãi suất tín phiếu kho bạc người ta lựa chọn gửi tiền vào sổ tiền gửi ngân hàng hơn, ta cần biến so sánh hai tỉ lệ lãi suất đưa biến vào khơng làm bật so sánh tỉ suất lợi nhuận, trường hợp chọn biến SPREADt = QRDPASSt - QRTB3Yt thích hợp Biến thu nhập vĩnh viễn q t tính cách lấy bình quân có trọng số thu nhập khả dụng q trước, khơng nên đưa vào mơ hình Thứ nhất, thu nhập vĩnh viễn tính dựa vào số liệu thu nhập khả dụng quý trước nên khả có đa cộng tuyến biến với biến thu nhập khả dụng lớn.Hơn nữa, thay đổi thu nhập ngắn hạn không ảnh hưởng đến tiêu dung hay tiết kiệm người dân có xu hướng lên kế hoạch tiêu dung cho đời để tối đa hóa mức độ thỏa dụng nên không cần quan tâm đến thu nhập vĩnh viễn Biến giả MMCDUM t cần thiết cho mơ hình trước thời điểm quý năm 1978 trước hợp pháp hóa chứng thị trường tiền tệ quý sau Tiền gửi sổ tiết kiệm vấp phải cạnh tranh từ chứng thị trường tiền tệ nên sau chứng phát hành lượng tiền gửi giảm nên dấu biến dự đoán âm Tiếp theo biến EXPINF t : tỉ lệ lạm phát dự kiến quý t Tỉ lệ lạm phát dự kiến ảnh hưởng đến định gửi tiền người dân tỉ lệ cao người ta hạn chế gửi tiền lượng tiền gửi ít, biến cần thiết cho mơ hình Cuối số chi nhánh S& Ls nước Mĩ Biến khơng có ý nghĩa đưa vào mơ hình , số chi nhánh nhiều khơng thuận tiện cho người dân gửi tiền mà thuận tiện cho việc rút tiền Vì vậy, ảnh hưởng biến lên tổng lượng tiền gửi không rõ ràng nên bỏ qua Tổng hợp lại ta có biến giải thích phù hợp cho mơ hình là: QYDUS t, SPREAD, MMCDUMt, EXPINFt Dự đoán dấu: Tên biến Ý nghĩa Dấu Diễn giải kì vọng Biến phụ QDPASSt thuộc tổng lượng tiền gửi có tài khoản sổ tiền gửi S & Ls Mỹ q t ( triệu Các biến QYDUSt giải thích la, danh nghĩa) thu nhập khả + dụng Mỹ Thu nhập cao lượng tiền gửi nhiều quý t ( triệu đô la SPREAD EXPINFt MMCDUMt ,danh nghĩa) Chênh lệch + Chênh lệch cao tỉ lệ lãi nghĩa QRDPASS lớn suất ,nên lượng tiền gửi Tỉ lệ lạm phát dự kiến Biến giả - lớn Tỉ lệ lạm phát cao - lượng tiền gửi Lượng tiền gửi giảm thị trường tiền tệ phát hành giấy chứng nhận thị trường tiền tệ the aggregate stock of deposits held in passbook accounts in S & Ls in the U.S 80000 100000 120000 140000 160000 3.Đồ thị: 500 1000 1500 U.S disposable income in quarter t (millions of nominal dollars) 2000 the aggregate stock of deposits held in passbook accounts in S & Ls in the U.S 80000 100000 120000 140000 160000 Hình 1: Đồ thị tổng lượng tiền gửi với thu nhập khả dụng Mỹ quý t -6 -4 -2 QRDPASS-QRTB3Y Hình 2: Đồ thị mối quan hệ tổng lượng tiền gửi với chênh lệch lãi suất tài khoản sổ tiền gửi lãi suất tháng tín phiếu kho bạc the aggregate stock of deposits held in passbook accounts in S & Ls in the U.S 80000 100000 120000 140000 160000 10 12 the expected percentage rate of inflation in quarter t (equal to the previous qu the aggregate stock of deposits held in passbook accounts in S & Ls in the U.S 80000 100000 120000 140000 160000 Hình 3: Đồ thị quan hệ tổng lượng tiền gửi với tỷ lệ lạm phát dự đoán: a dummy variable equal to zero before the third-quarter 1978 legalization of mon Hình 4: Đồ thị mối quan hệ tổng lượng tiền gửi với biến giả MMCDUMt Source SS df MS Model Residual 1.4453e+10 999857441 35 3.6134e+09 28567355.5 Total 1.5453e+10 39 396239615 qdpass Coef qydus spread expinf mmcdum _cons 83.51995 2507.369 -344.9243 -21242.9 30913.67 Std Err 4.189632 731.6107 462.2624 4050.461 4324.125 t 19.93 3.43 -0.75 -5.24 7.15 Number of obs F( 4, 35) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = 40 126.49 0.0000 0.9353 0.9279 5344.8 [95% Conf Interval] 0.000 0.002 0.461 0.000 0.000 75.01455 1022.12 -1283.367 -29465.77 22135.23 92.02536 3992.618 593.5183 -13020.03 39692.11 II.Diễn giải ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy Sử dụng phần mềm stata ta có kết hồi quy: = 30913.67 + 83.53QYDUSt + 2057.369SPREADt – 21242.9MMCDUMt -344.92EXPINFt Hệ số chặn == 30913.67 cho biết tất yếu tố tác động lên lượng tiền gửi tổng lượng tiền gửi quý t = 30913.67 triệu đơla Hệ số góc = 83.53 cho biết yếu tố khác không đổi , thu nhập khả dụng quý t tăng đơn vị tổng lượng tiền gửi tăng 83.53 triệu đơla Hệ số góc = 2057.369 cho biết yếu tố khác không đổi , chênh lệch lãi suất tăng đơn vị tổng lượng tiền gửi tăng 2057.369 triệu đơla Hệ số góc = -21242.9 có nghĩa sau thị trường tiền tệ phát hành giấy chứng nhận thị trường tiền tệ lượng tiền gửi giảm 21242.9 triệu Hệ số góc = -344.92 có nghĩa yếu tố khác không đổi, tỉ lệ lạm phát tăng đơn vị tổng lượng tiền gửi giảm 344.92 triệu đôla Hệ số phù hợp R2 = 0,9353 : 93,53% thay đổi biến phụ thuộc giải thích thay đổi biến giải thích III Kiểm định mơ hình: 1.Kiểm định hệ số mơ hình : a Kiểm định hệ số chặn: Từ bảng ta có p-value = 0.000 < 0.05 ,vậy hệ số chặn có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% b Kiểm định hệ số góc QYDUSt: Ta có p-value = 0.000 < 0.05 , hệ số QYDUSt có ý nghĩa thống kê mức 5% c Kiểm định hệ số góc SPREAD t : Ta có p-value = 0.002 < 0.05, hệ số góc SPREADt có ý nghĩa thống kê hay biến có ý nghĩa thống kê d Kiểm định hệ số góc MMCDUM t : p-value= 0.000 < 0.05 , có ý nghĩa thống kê e Kiểm định hệ số góc EXPINFt : p-value = 0.461 > 0.05 ,vậy biến EXPINFt khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Dựa vào kết hồi quy ta thấy biến QYDUS t, SPREADt , MMCDUMt có ý nghĩa thống kê mức 5%, có biến EXPINF t khơng có ý nghĩa thống kê, thực kiểm định F- test để xem xét có nên bỏ biến hay khơng 2.Kiểm định thừa biến: Từ kết hồi quy ta thấy biến EXPINF t khơng có ý nghĩa mơ hình mức 5% nên ta tiến hành kiểm định thừa biến: test expinf ( 1) expinf = F( 1, 35) = Prob > F = 0.56 0.4606 P-value = 0.4606 > 0.05 , ta có lý để bỏ biến EXPINFt KẾT LUẬN Tổng kết lại, sau tiến hành nghiên cứu trải qua thự nghiệm,nhóm em xin đưa mơ hình cuối tổng lượng tiền gửi sổ tiết kiệm Mĩ quý t sau: = 29864.83 + 82.57QYDUSt + 2794.129SPREADt – 20643.49 MMCDUMt Từ mơ hình cho thấy tổng lượng tiền gửi tài khoản sổ tiền gửi phụ thuộc trực tiếp vào thu nhập khả dụng , cạnh tranh chứng thị trường tiền tệ thông qua biến giả MMCDUM ,chênh lệch lãi suất tiền gửi sổ tiết kiệm với lãi suất tín phiếu kho bạc tháng, dấu hệ số phù hợp với lý thuyết Trong làm tập tương tác này, khó khăn lớn nhóm hiểu biết chưa sâu lý thuyết liên quan đến tài khoản tiết kiệm, thị trường tiền tệ Mĩ…nên mô hình chắn thiếu sót.Rất mong góp ý thêm thầy! 13 BÀI 2: LƯỢNG CẦU THỊT LỢN I.Vấn đề nghiên cứu Giá thịt lợn, giá thịt bò, thu nhập khả dụng, lượng thịt lợn sản xuất có ảnh hưởng đến lượng cầu thịt lợn II.Lý thuyết, mơ hình lý thuyết 1.Các biến kinh tế sử dụng  t (pounds)    CONPKt : lượng thịt lợn tiêu thụ tính đầu ngwofi Mỹ quý PRIPKt : giá pound thịt lợn quý t (USD/ 100 pounds) PRIBFt : giá ponud thịt bò quý t (USD/ 100 pounds) YDUSPt : thu nhập khả dụng tính đầu người Mỹ quý t (USD)    LYDUSPt : logarit thu nhập khả dụng tính đầu người ( PROPRt : lượng thịt lợn sản xuất Mỹ quý t (tỷ pounds) D 1t : biến giả quý năm, ngược   D2t : biến giả quý năm, ngược lại D3t : biến giả quý năm, ngược lại lại 2.Cơ sở lý thuyết thực tế: Theo thực tế cho thấy lượng cầu thịt lợn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khơng thể khơng kể đến giá thịt lợn, thu nhập người tiêu dùng, lượng thịt lợn sản xuất được…… - Giá thịt lợn yếu tố quan trọng việc định lượng cầu thịt lợn Giá cao lượng cầu giảm, ngược lại - Ta thấy thịt bò thịt lợn hàng hóa thay cho Khi giá thịt bò tăng, lượng cầu thịt bò giảm, tác động làm cho lượng cầu thịt lợn tăng ngược lại Vì lượng cầu thịt lợn chịu ảnh hưởng giá thịt lợn 14 - Thu nhập người tiêu dùng có ảnh hưởng lớn tới lượng cầu thịt lợn Khi thu nhập giảm người tiêu dùng có xu hướng tiêu dùng Qua phân tích thấy giá thịt lợn, giá thịt bò, thu nhập yếu tố tiên cho lượng cầu thịt lợn Ngồi có yếu tố tác động khác thời gian năm… Tuy nhiên yếu tố đóng vai trò thứ yếu điều kiện có không để người định lượng cầu Trong phạm vi nghiên cứu mơ hình này, nhà nghiên cứu xét tới yếu tố ảnh hưởng tới lượng cầu thịt lợn là: giá thịt lợn, giá thịt bò, thu nhập khả dụng, lượng thịt lợn sản xuất Mơ hình hồi quy giá nhà tính theo biến: giá thịt lợn (PRIPKt), giá thịt bò (PRIBFt), thu nhập khả dụng (YDUSPt), lượng thịt lợn sản xuất (PROPKt) 3.Mơ hình lựa chọn Có nhiều dạng hàm mơ tả quy luật kinh tế nêu dạng hàm tuyến tính tốt dựa giả định lý thuyết kinh tế Thực tiễn chứng minh nhân tố có nhân tố khác ảnh hưởng tới giá nhà Dựa mơ hình tính tốn xét yếu tố ngẫu nhiên ta xây dựng mơ hình: Hàm hồi quy tổng thể PRF: CONPKt = β1 + β2*PRIPKt + β3*PRIBFt + β4*YDUSPt + β5*PROPKt + Ui Hàm hồi quy mẫu: = + PRIPKt +.PRIBFt + YDUSPt + PROPKt 4.Dự kiến dấu Tên biến Mô tả Dấu Diễn giải kì vọng PRIPKt The price of a pound of pork (in dollars per 100 pounds) 15 in - Giá thịt lợn cao giá lượng cầu giảm quarter t PRIBFt The price of a pound of beef (in dollars per 100 pounds) + in lượng cầu thịt lợn quarter t YDUSPt tăng Per capita disposable income in the U.S Giá thịt bò cao in + quarter t (current Thu nhập tăng lượng cầu thịt lợn tăng dollars) PROPKt Pounds of pork produced (in billions) in the U.S in quarter t + Lượng thịt sản xuất nhiều lượng cầu tăng 5.Kết hồi quy: Sử dụng phương pháp OLS phần mềm Stata để ước lượng hệ số β1, β2, β3, β4 Bảng Ta có mơ hình hồi quy mẫu: = 4.016223 – 0.011906 PRIPKt + 0.0037047 PRIBFt + 3.289468 PROPKt + 0.0298289 YDUSPt Đánh giá ý nghĩa hệ số kinh tế: 16  = 4.016223 >0 : tất yếu tố tác động đến lượng cầu thịt lợn lượng cầu thịt lợn 4.016223 đơn vị  2= – 0.011906 0 + Phù hợp với giả thuyết kinh tế: giá thịt bò tăng, tác động làm lượng cầu thịt lợn tăng + Khi yếu tố khác tác động đến lượng cầu khơng đổi giá thịt bò tăng đơn vị làm cho lượng cầu thịt lợn tăng 0.0037047  =0.0298289 > + Thu nhập bình quân đầu người tăng làm lượng cầu tăng + Khi yếu tố khác tác động đến lượng cầu không đổi thu nhập khả dụng tăng đơn vị làm lượng cầu thịt lợn tăng 0.0298289 đơn vị  = 3.289468 > + Sản lượng sản xuất tăng, lượng cầu tăng + Khi yếu tố khác tác động đến lượng cầu khơng đổi lượng thịt lợn sản xuất tăng đơn vị lượng cầu thịt lợn tăng 3.289468 đơn vị  Hệ số phù hợp R2 = 0,9828: 98,28% thay đổi biến phụ thuộc p giải thích thay đổi biến giải thích  Trong mơ hình hồi quy ta thấy: biến phù hợp với dấu dự kiến; biến không phù hợp với dấu dự kiến III.Kiểm định mơ hình 1.Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: Xét cặp giả thiết với mức ý nghĩa α = 0.05 17 Với P-value = 0.00000Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H1  Mơ hình phù hợp với R2= 0.9828, cho thấy mức độ phù hợp mơ hình 98,28%, biến đọc lập giải thích 98,28% cho biến p a Kiểm định hệ số chặn: Từ bảng 1, ta có p-value=0.000< 0.01  Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê b Kiểm định hệ số góc β2: Từ bảng, ta có p-value (PRIPKt) = 0.0070,05  Hệ số góc β3 khơng có ý nghĩa thống kê hay biến PRIBF t khơng có ý nghĩa thống kê d Kiểm định hệ số góc β4: Từ bảng , ta có p-value(YDUSPt)= 0.501 > 0.05  Hệ số góc β4 khơng có ý nghĩa thống kê, hay biến YDUSPt khơng có ý nghĩa thống kê e Kiểm định hệ số góc β5: Từ bảng , ta có p-value(PROPKt)= 0.000 < 0.05  Hệ số góc β5 có ý nghĩa thống kê, hay biến PROPK t có ý nghĩa thống kê Nhận xét: Dựa vào mơ hình hồi quy gốc ta thấy biến PRIPKt, PROPKt có ý nghĩa thống kê, biến YDUSPt , PRIBFt, khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Kiểm định phù hợp mơ hình: Giá trị R2 tiêu chí đánh giá phù hợp mơ hình Ở trên, ta tính Ta xét cặp giả thiết sau: với α = 0.05 18 n= 40 k =5 Cách 1: Sử dụng giá trị tới hạn: Fqs = F0.05(4,35) = 133.37  Bác bỏ H0, suy có sở để đánh giá mơ hình phù hợp Cách 2: Sử dụng p-value Dựa vào bảng Stata trên, ta có p-value = 0.0000 < α = 0.05 Suy bác bỏ H0, có sở để đánh giá mơ hình phù hợp Trên thực tế, dựa vào giá trị hiểu là: mặt trung bình, 98.28% thay đổi biến phụ thuộc giải thích thông qua biến độc lập  Trả lời câu hỏi b: What econometric problems does this regression have? - Vấn đề kinh tế mà mơ hình mắc phải hệ số góc biến YDUSP t, PRIBFt khơng phù hợp Vì theo lý thuyết kinh tế thu nhập, giá hàng hóa có liên quan có tác động chiều tới lượng cầu Cũng theo lý thuyết kinh tế vi mơ lượng cầu có tác động tới lượng sản xuất lượng sản xuất khơng thể tác động tới lượng cầu Nói cách khác CONPK không phụ thuộc vào biến PROPK  Lựa chọn bước 5: bỏ biến PROPK khỏi mô hình: Hàm hồi quy mẫu: = + PRIPKt +.PRIBFt + YDUSPt Sử dụng phương pháp OLS phần mềm Stata để ước lượng hệ số β1, β2, β3, β4 19 Bảng Ta có mơ hình hồi quy mẫu: =15.81965– 0.0730813 PRIPKt + 0.0366806 PRIBFt + 0.3045125 YDUSPt Đánh giá ý nghĩa hệ số kinh tế:  = 15.81965>0 : tất yếu tố tác động đến lượng cầu thịt lợn lượng cầu thịt lợn 15.81965 đơn vị  2= – 0.0730813 0 + Phù hợp với giả thuyết kinh tế: giá thịt bò tăng, tác động làm lượng cầu thịt lợn tăng + Khi yếu tố khác tác động đến lượng cầu khơng đổi giá thịt bò tăng đơn vị làm cho lượng cầu thịt lợn tăng 0.0366806  =0.3045125 > + Thu nhập bình quân đầu người tăng làm lượng cầu tăng 20 + Khi yếu tố khác tác động đến lượng cầu khơng đổi thu nhập khả dụng tăng đơn vị làm lượng cầu thịt lợn tăng 0.3045125 đơn vị Hệ số phù hợp R2 = 0,7716: 77.16% thay đổi biến phụ thuộc p giải thích thay đổi biến giải thích  Trong mơ hình hồi quy ta thấy: biến phù hợp với dấu dự kiến; biến không phù hợp với dấu dự kiến IV.Kiểm định mô hình 1.Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy: Xét cặp giả thiết với mức ý nghĩa α = 0.05 Với P-value = 0.00000Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H1 a Kiểm định hệ số chặn: Từ bảng 2, ta có p-value=0.000< 0.01  Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê b Kiểm định hệ số góc β2: Từ bảng 2, ta có p-value (PRIPKt) = 0.0000,05  Hệ số góc β3 khơng có ý nghĩa thống kê hay biến PRIBF t khơng có ý nghĩa thống kê d Kiểm định hệ số góc β4: Từ bảng 2, ta có p-value(YDUSPt)= 0.0050 > 0.05  Hệ số góc β4 khơng có ý nghĩa thống kê, hay biến YDUSPt khơng có ý nghĩa thống kê Nhận xét: Dựa vào mơ hình hồi quy gốc ta thấy biến PRIPKt, YDUSPt , PRIBFt có ý nghĩa thống kê, mức ý nghĩa 5% 21 2.Kiểm định phù hợp mơ hình: Giá trị R2 tiêu chí đánh giá phù hợp mơ hình Ở trên, ta tính Ta xét cặp giả thiết sau: với α = 0.05 n= 40 k =4 Cách 1: Sử dụng giá trị tới hạn: Fqs = F0.05(3,36) = 8.59  Bác bỏ H0, suy có sở để đánh giá mơ hình phù hợp Cách 2: Sử dụng p-value Dựa vào bảng Stata trên, ta có p-value = 0.0000 < α = 0.05 Suy bác bỏ H0, có sở để đánh giá mơ hình phù hợp Trên thực tế, dựa vào giá trị hiểu là: mặt trung bình, 77.16% thay đổi biến phụ thuộc giải thích thơng qua biến độc lập  Khơng có kiến nghị thay đổi mơ hình mà quan tâm tới phương sai sai số thay đổi tự tương qua => đến section 3: Section 3: Kiểm định đa cộng tuyến - Cách 1: Dựa vào R2 mức ý nghĩa hệ số hồi quy: Chúng ta biết mơ hình có R2 cao (trên 0.9), lại hệ số có ý nghĩa thống kê, thường mơ hình có đa cộng tuyến Ở đây, thấy mơ hình có R2 = 0.7716, tương đối thấp, bên cạnh hệ số có ý nghĩa thống kê nên có sở khơng có đa cộng tuyến - Cách 2: Sử dụng VIF Ta có VIF khơng có tượng đa cộng tuyến 22 Kiểm định tự tương quan: - Cách 1: Phương pháp đồ thị: Vẽ phần dư theo thời gian: Từ đồ thị ta thấy tương quan Cách 2: Kiểm định Durbin – Watson d: Cặp giả thiết: Với k=4, n= 40 α= 0.05 tra bảng kết quả: dL = 1.285 dU = 1.821 ta có: dU < d < 4- dU => chấp nhận H0 => khơng có tự tương quan Kiểm định phương sai sai số thay đổi Tuy mơ hình chuỗi thời gian thay đổi khơng đánh kể thời kỹ mẫu PSSSTĐ thấp Một vấn đề khác mà mơ hình gặp phải, phương sai sai số thay đổi Điều không ảnh hưởng đến tính khơng chệch, làm cho mơ hình hiệu 23 Bây ta kiểm định xem có xảy tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình khơng Cách 1: Sử dụng đồ thị: Nếu đồ thị CONPK phần dư bình phương khơng có dạng nằm ngang có khả xảy phương sai sai số thay đổi Sử dụng lệnh vẽ đồ thị Stata: Ta thấy khơng có khả xảy phương sai sai số thay đổi Cách 2: Kiểm định Breusch-Pagan: Cặp giả thiết: Ta dùng lệnh hettest Stata để kiểm định phương sai sai số thay đổi: 24 p-value = 0.9329 > α = 0.005, không bác bỏ H 0, suy khơng có sở có tượng phương sai sai số thay đổi Cách 3: Kiểm định White: Ta sử dụng lệnh estat imtest, white Stata để kiểm định: p-value = 0.8481 > α = 0.05, khơng bác bỏ H 0, suy khơng có sở có tượng phương sai sai số thay đổi  Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi Như cách cho kết mơ hình có xảy tượng phương sai sai số thay đổi 6.Kiểm định phân phối chuẩn Sử dụng kiểm định Swilk ta có 25  Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn 7.Kiểm định định dạng mơ hình Ta có p-value > 0,05 => mơ hình định dạng dạng hàm 26 KẾT LUẬN Với dự kiến việc thiết lập mơ hình hồi quy mẫu, chúng em đưa phương trình: = 4.016223 – 0.011906 PRIPKt + 0.0037047 PRIBFt + 3.289468 PROPKt + 0.0298289 YDUSPt Qua thao tác kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy, mức độ phù hợp mơ hình, thấy rõ mối quan hệ lượng cầu yếu tố thu nhập, giá thịt lợn, giá thịt bỏ Từ kết hồi quy , kiểm định sửa lỗi ta rút mơ hình tối ưu là: =15.81965– 0.0730813 PRIPKt + 0.0366806 PRIBFt + 0.3045125 YDUSPt Trong q trình thực đề tài này, chúng em có gặp số khó khăn Do thiếu kinh nghiệm giới hạn kiến thức, thực nhiều thiếu sót Rất mong thầy đưa nhận xét, ý kiến để làm chúng em hồn thiện Thơng qua việc nghiên cứu đưa mơ hình xác định lượng cầu thịt lợn trên, nhóm hi vọng mơ hình có ý nghĩa quan trọng tham khảo đáng tin cậy việc xác định lượng cầu thịt lợn cho nhà sản xuất, phủ Đề xuất: Trên thực tế, nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng cầu nêu lên phần giải thích lý thuyết mơ hình Do điều kiện nghiên cứu xem xét số biến nêu lên số liệu biến giải thích tiểu luận phản ánh phần vấn đề Nếu có điều kiện, chúng em mở rộng mơ hình hồi quy với nhiều biến giải thích để có nhìn khách quan vấn đề Xin cám ơn giúp đỡ nhiệt tình thấy Thái Long- giảng viên môn Kinh tế lượng trường ĐH Ngoại Thương giúp nhóm hồn thành tập tương tác này! 27 ... mơ hình 27 K T LUẬN 28 BÀI T P : XÂY DỰNG MƠ HÌNH LƯỢNG TIỀN GỬI SỔ TI T KIỆM Ở MĨ TRONG QUÝ t I.Mơ hình lý thuy t 1.Các biến sử dụng Có nhiều yếu t ảnh hưởng đến lượng tiền. .. thị trường tiền t quý sau Tiền gửi sổ ti t kiệm vấp phải cạnh tranh t chứng thị trường tiền t nên sau chứng ph t hành lượng tiền gửi giảm nên dấu biến dự đoán âm Tiếp theo biến EXPINF t : t ...MỤC LỤC BÀI T P : XÂY DỰNG MƠ HÌNH LƯỢNG TIỀN GỬI SỔ TI T KIỆM Ở MĨ TRONG QUÝ t .1 I.Mơ hình lý thuy t 1.Các biến sử dụng 2.Cơ sở lý thuy t thực t